有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)

新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	マレーシア	8,618,627,926	10.24
	中国	8,610,735,650	10.23
	インドネシア	8,475,596,397	10.07
	タイ	8,333,780,763	9.90
	メキシコ	8,161,178,260	9.70
	ブラジル	7,841,506,816	9.32
	南アフリカ	7,685,570,766	9.13
	ポーランド	5,784,290,723	6.87
	チェコ	3,735,676,047	4.44
	コロンビア	3,468,113,993	4.12
	ルーマニア	2,481,927,916	2.95
	ハンガリー	2,410,249,285	2.86
	ペルー	1,978,134,312	2.35
	チリ	1,707,758,041	2.03
	ドミニカ共和国	130,985,803	0.16
	ウルグアイ	127,938,837	0.15
	フィリピン	72,032,982	0.09
	小計	79,624,104,517	94.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,526,966,751	5.38
合計(純資産総額)		84,151,071,268	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
コロンビア	国債証券	COLOM 9.85% 06/28/27	65,300,000,000	3.79	2,480,814,207	3.26	2,130,051,832	9.850	2027/6/28	2.53
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/24	92,100,000	2,065.53	1,902,357,709	2,176.79	2,004,825,132	0.000	2024/1/1	2.38
南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	155,400,000	930.89	1,446,604,984	894.09	1,389,419,481	10.500	2026/12/21	1.65
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/23	55,000,000	2,182.06	1,200,133,831	2,313.55	1,272,456,870	0.000	2023/7/1	1.51
メキシコ	国債証券	MBONO 5.75% 03/05/26	198,300,000	641.92	1,272,929,256	602.81	1,195,374,471	5.750	2026/3/5	1.42
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/23	40,100,000	2,579.00	1,034,180,482	2,589.82	1,038,518,218	10.000	2023/1/1	1.23
南アフリカ	国債証券	SAGB 8% 01/31/30	140,700,000	776.58	1,092,657,968	736.88	1,036,796,069	8.000	2030/1/31	1.23
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/27	41,200,000	2,489.53	1,025,690,176	2,383.68	982,079,285	10.000	2027/1/1	1.17
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 02/28/48	143,200,000	706.74	1,012,065,411	653.17	935,353,000	8.750	2048/2/28	1.11
マレーシア	国債証券	MGS 3.885% 08/15/29	29,800,000	3,185.23	949,200,086	3,041.57	906,388,000	3.885	2029/8/15	1.08
コロンビア	国債証券	COLTES 7.25% 10/18/34	37,600,000,000	3.04	1,144,650,609	2.39	898,966,813	7.250	2034/10/18	1.07
メキシコ	国債証券	MBONO 8% 09/05/24	128,400,000	694.37	891,583,507	659.26	846,499,438	8.000	2024/9/5	1.01
マレーシア	国債証券	MGS 3.955% 09/15/25	26,000,000	3,218.16	836,722,685	3,129.96	813,789,712	3.955	2025/9/15	0.97
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 05/29/31	128,600,000	696.19	895,307,318	621.71	799,529,400	7.750	2031/5/29	0.95
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/25	31,800,000	2,519.80	801,296,520	2,477.59	787,875,563	10.000	2025/1/1	0.94
マレーシア	国債証券	MGS 3.733% 06/15/28	25,500,000	3,168.99	808,093,649	3,031.14	772,941,323	3.733	2028/6/15	0.92
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 05/31/29	115,100,000	728.21	838,170,771	656.34	755,453,881	8.500	2029/5/31	0.90
タイ	国債証券	THAIGB 3.775% 06/25/32	180,000,000	433.73	780,716,607	416.74	750,144,456	3.775	2032/6/25	0.89
タイ	国債証券	THAIGB 3.65% 06/20/31	175,500,000	448.29	786,756,693	411.66	722,463,721	3.650	2031/6/20	0.86
メキシコ	国債証券	MBONO 7.5% 06/03/27	114,000,000	688.34	784,718,788	633.07	721,710,985	7.500	2027/6/3	0.86
メキシコ	国債証券	MBONO 10% 12/05/24	104,250,000	732.48	763,619,710	686.87	716,064,029	10.000	2024/12/5	0.85
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.25% 03/31/32	100,000,000	758.44	758,448,307	710.93	710,930,940	8.250	2032/3/31	0.84
タイ	国債証券	THAIGB 1.45% 12/17/24	184,000,000	394.88	726,580,408	383.76	706,131,133	1.450	2024/12/17	0.84
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.5% 01/31/37	97,700,000	721.93	705,326,802	669.89	654,482,667	8.500	2037/1/31	0.78
マレーシア	国債証券	MGS 3.899% 11/16/27	20,800,000	3,188.17	663,139,456	3,076.73	639,960,679	3.899	2027/11/16	0.76
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.875% 02/28/35	90,000,000	760.20	684,186,352	710.56	639,504,810	8.875	2035/2/28	0.76
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/24	30,850,000	1,986.06	612,700,963	2,057.85	634,847,992	0.000	2024/7/1	0.75
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 11/18/38	98,300,000	727.33	714,965,444	640.42	629,541,074	8.500	2038/11/18	0.75
マレーシア	国債証券	MGS 4.059% 09/30/24	19,550,000	3,213.94	628,326,258	3,154.32	616,670,251	4.059	2024/9/30	0.73
ポーランド	国債証券	POLGB 2.5% 07/25/26	24,100,000	3,019.46	727,690,536	2,532.88	610,424,732	2.500	2026/7/25	0.73

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	94.62
合計	94.62

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。