有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)

新興国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	281,715,012
コール・ローン	55,718,682
国債証券	30,708,857,281
派生商品評価勘定	122,388
未収利息	364,442,499
前払費用	43,664,705
流動資産合計	31,454,520,567
資産合計	31,454,520,567
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	278,399
前受収益	3,512
未払金	88,347,639
未払解約金	14,795,163
未払利息	81
流動負債合計	103,424,794
負債合計	103,424,794
純資産の部
元本等
元本	23,661,199,073
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,689,896,700
元本等合計	31,351,095,773
純資産合計	31,351,095,773
負債純資産合計	31,454,520,567

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 6月25日現在]
1.	期首	令和 1年 6月26日
	期首元本額	16,936,877,489円
	期中追加設定元本額	8,599,440,741円
	期中一部解約元本額	1,875,119,157円
	元本の内訳※
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,798,970,437円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	353,745,885円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	649,402,002円
	コアバランス	1,510,532円
	海外債券セレクション(ラップ向け)	154,740,635円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	5,100,791,193円
	つみたて8資産均等バランス	2,094,889,973円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,200,963円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,124,821円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	317,045円
	eMAXIS 新興国債券インデックス	4,196,083,966円
	三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	7,705,885,440円
	新興国債券インデックスファンド(ラップ向け)	8,048,632円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	45,024,818円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	246,376,552円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	201,548,146円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	56,224,323円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	7,863,232円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	14,049,651円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	22,400,827円
	合計	23,661,199,073円
2.	受益権の総数	23,661,199,073口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 6月26日 至 令和 2年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 6月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 6月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	358,970,179
合計	358,970,179

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 2年 6月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	インドネシアルピア	13,955,739	―	14,076,127	120,388
	メキシコペソ	4,234,545	―	4,230,000	△4,545
	ブラジルレアル	8,467,324	―	8,208,200	△259,124
	チェココルナ	2,704,500	―	2,706,000	1,500
	ポーランドズロチ	4,067,730	―	4,053,000	△14,730
	ルーマニアレイ	2,488,500	―	2,489,000	500
合計		35,918,338	―	35,762,327	△156,011

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	1.3250円
(1万口当たり純資産額)	(13,250円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
マレーシアリンギット	国債証券	3.62 MALAYSIAGOVT 211130	6,200,000.00	6,333,674.48
		3.733 MALAYSIAGO 280615	5,900,000.00	6,251,761.54
		3.8 MALAYSIAGOVT 230817	7,600,000.00	7,929,464.56
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	3,800,000.00	4,006,293.25
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	5,600,000.00	6,042,251.60
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	7,100,000.00	7,602,678.58
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	7,020,000.00	7,514,017.75
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	8,400,000.00	8,981,912.52
		4.059 MALAYSIAGOV 240930	6,700,000.00	7,122,274.87
		4.16 MALAYSIAGOVT 210715	4,800,000.00	4,905,352.32
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	5,500,000.00	5,854,576.20
		4.369 MALAYSIA IN 281031	7,200,000.00	7,973,110.08
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	3,500,000.00	4,032,497.70
マレーシアリンギット合計			79,320,000.00	84,549,865.45
				(2,115,437,633)
タイバーツ	国債証券	1.45 THAILAND 241217	22,500,000.00	23,159,281.50
		1.6 THAILAND 291217	11,000,000.00	11,403,807.80
		1.875 THAILAND 220617	44,000,000.00	45,175,864.80
		2 THAILAND 221217	42,300,000.00	43,817,186.79
		2.125 THAILAND 261217	51,700,000.00	55,358,715.94
		2.4 THAILAND 231217	48,100,000.00	50,985,692.16
		2.875 THAILAND 281217	42,800,000.00	48,592,684.68
		2.875 THAILAND 460617	42,200,000.00	49,506,199.94
		3.3 THAILAND 380617	41,900,000.00	51,757,259.92
		3.4 THAILAND 360617	60,000,000.00	74,123,646.00
		3.625 THAILAND 230616	47,900,000.00	52,145,999.70
		3.65 THAILAND 211217	49,700,000.00	52,018,236.62
		3.65 THAILAND 310620	49,900,000.00	61,122,919.18
		3.775 THAILAND 320625	61,000,000.00	75,910,022.60
		3.85 THAILAND 251212	51,800,000.00	59,936,557.52
		4.875 THAILAND 290622	54,800,000.00	71,375,493.00
タイバーツ合計			721,600,000.00	826,389,568.15
				(2,867,571,801)
フィリピンペソ	国債証券	6.25 PHILIPPI(GL) 360114	20,000,000.00	24,575,760.00
フィリピンペソ合計			20,000,000.00	24,575,760.00
				(52,592,126)
インドネシアルピア	国債証券	10.5 INDONESIA 300815	7,050,000,000.00	8,583,939,000.00
		11 INDONESIA 250915	1,650,000,000.00	1,959,705,000.00
		5.625 INDONESIA 230515	38,200,000,000.00	37,722,500,000.00
		6.125 INDONESIA 280515	37,700,000,000.00	35,468,160,000.00
		6.5 INDONESIA 250615	28,200,000,000.00	28,200,000,000.00
		6.625 INDONESIA 330515	27,900,000,000.00	25,578,720,000.00
		7 INDONESIA 220515	17,750,000,000.00	18,163,575,000.00
		7 INDONESIA 270515	18,450,000,000.00	18,560,700,000.00
		7 INDONESIA 300915	15,800,000,000.00	15,697,300,000.00
		7.5 INDONESIA 320815	8,900,000,000.00	8,814,560,000.00
		7.5 INDONESIA 380515	17,100,000,000.00	16,923,870,000.00
		8.25 INDONESIA 210715	13,400,000,000.00	13,846,890,000.00
		8.25 INDONESIA 290515	9,500,000,000.00	10,180,200,000.00
		8.25 INDONESIA 320615	8,800,000,000.00	9,226,800,000.00
		8.25 INDONESIA 360515	18,900,000,000.00	19,625,760,000.00
		8.375 INDONESIA 240315	32,700,000,000.00	34,828,770,000.00
		8.375 INDONESIA 260915	26,730,000,000.00	28,828,305,000.00
		8.375 INDONESIA 340315	24,300,000,000.00	25,614,630,000.00
		8.375 INDONESIA 390415	12,200,000,000.00	12,855,140,000.00
		8.75 INDONESIA 310515	12,100,000,000.00	13,224,090,000.00
		9 INDONESIA 290315	15,500,000,000.00	17,232,900,000.00
		9.5 INDONESIA 310715	6,150,000,000.00	7,045,440,000.00
インドネシアルピア合計			398,980,000,000.00	408,181,954,000.00
				(3,102,182,850)
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	51,900,000.00	62,160,111.00
		10 MEXICAN BONOS 361120	14,700,000.00	19,594,953.00
		5.75 MEXICAN BONO 260305	37,700,000.00	38,486,422.00
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	67,200,000.00	69,383,119.68
		6.75 MEXICAN BONO 230309	20,000,000.00	20,999,200.00
		7.25 MEXICAN BONO 211209	27,500,000.00	28,457,561.00
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	59,700,000.00	66,038,946.00
		7.75 MEXICAN BONO 310529	29,300,000.00	32,791,681.00
		7.75 MEXICAN BONO 341123	18,400,000.00	20,626,952.00
		7.75 MEXICAN BONO 421113	41,900,000.00	44,953,253.00
		8 MEXICAN BONOS 231207	48,300,000.00	53,142,558.00
		8 MEXICAN BONOS 240905	38,000,000.00	42,332,380.00
		8 MEXICAN BONOS 471107	27,300,000.00	30,005,976.00
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	50,200,000.00	58,964,418.00
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	34,200,000.00	39,962,358.00
メキシコペソ合計			566,300,000.00	627,899,888.68
				(2,957,408,475)
ブラジルレアル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	14,770,000.00	18,089,338.90
		10 (IN)BRAZIL NTN 250101	18,550,000.00	22,511,947.95
		10(IN) BRAZIL NTN 290101	6,700,000.00	8,280,524.64
		10(IN)BRAZIL NTN-F230101	25,700,000.00	30,382,781.58
		BRAZIL-LTN 210701	10,300,000.00	10,054,263.80
		BRAZIL-LTN 220101	16,600,000.00	15,861,390.57
		BRAZIL-LTN 220701	17,800,000.00	16,559,754.34
		BRAZIL-LTN 230701	26,700,000.00	23,234,784.78
		BRAZIL-LTN 240101	9,000,000.00	7,536,546.54
ブラジルレアル合計			146,120,000.00	152,511,333.10
				(3,053,276,888)
チリペソ	国債証券	4 BONOS TESORERIA 230301	400,000,000.00	445,263,080.00
		4.5 BONOS TESORER 260301	1,200,000,000.00	1,430,932,320.00
		4.7 BONOS TESORER 300901	1,000,000,000.00	1,239,926,000.00
		5 BONOS TESORERIA 350301	1,100,000,000.00	1,424,828,680.00
		6 BONOS TESORERIA 430101	890,000,000.00	1,371,465,792.00
チリペソ合計			4,590,000,000.00	5,912,415,872.00
				(772,752,754)
チェココルナ	国債証券	0.25 CZECH REPUBL 270210	34,000,000.00	33,067,624.80
		0.45 CZECH REPUBL 231025	48,900,000.00	49,087,022.94
		0.95 CZECH REPUBL 300515	25,200,000.00	25,442,101.44
		1 CZECH REPUBLIC 260626	29,800,000.00	30,387,060.00
		2 CZECH REPUBLIC 331013	26,200,000.00	29,687,220.00
		2.4 CZECH REPUBLI 250917	26,800,000.00	29,337,960.00
		2.5 CZECH REPUBLI 280825	28,000,000.00	31,937,220.00
		2.75 CZECH REPUBL 290723	28,000,000.00	32,766,095.60
		3.85 CZECH REPUBL 210929	21,600,000.00	22,640,040.00
		4.7 CZECH REPUBLI 220912	14,900,000.00	16,404,900.00
		5.7 CZECH REPUBLI 240525	18,500,000.00	22,380,689.50
チェココルナ合計			301,900,000.00	323,137,934.28
				(1,457,352,083)
コロンビアペソ	国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	8,900,000,000.00	10,929,780,280.00
		4.375 COLOMBI(GL) 230321	1,680,000,000.00	1,689,525,432.00
		6 TITULOS DE TESO 280428	7,380,000,000.00	7,500,236,436.00
		6.25 TITULOS DE T 251126	5,690,000,000.00	6,131,895,642.00
		7 TITULOS DE TESO 220504	7,410,000,000.00	7,920,811,314.00
		7 TITULOS DE TESO 320630	6,000,000,000.00	6,181,008,600.00
		7.25 TITULOS DE T 341018	3,300,000,000.00	3,433,867,800.00
		7.5 TITULOS DE TE 260826	7,770,000,000.00	8,789,654,769.00
		7.75 TITULOS DE T 300918	4,860,000,000.00	5,331,090,006.00
		9.85 COLOMBI (GL) 270628	1,290,000,000.00	1,634,688,000.00
コロンビアペソ合計			54,280,000,000.00	59,542,558,279.00
				(1,708,871,422)
ハンガリーフォリント	国債証券	1.75 HUNGARY 221026	307,000,000.00	313,385,600.00
		2.5 HUNGARY 211027	40,000,000.00	41,157,000.00
		2.5 HUNGARY 241024	150,000,000.00	158,545,950.00
		2.75 HUNGARY 261222	243,000,000.00	262,998,754.20
		3 HUNGARY 240626	329,000,000.00	354,168,500.00
		3 HUNGARY 271027	358,000,000.00	392,887,064.20
		3 HUNGARY 300821	235,000,000.00	255,004,727.50
		3.25 HUNGARY 311022	135,000,000.00	150,585,115.50
		5.5 HUNGARY 250624	412,000,000.00	497,428,200.00
		6 HUNGARY 231124	333,000,000.00	388,261,350.00
		6.75 HUNGARY 281022	182,000,000.00	251,478,500.00
		7 HUNGARY 220624	185,000,000.00	208,430,250.00
ハンガリーフォリント合計			2,909,000,000.00	3,274,331,011.40
				(1,121,458,371)
ペルーヌエボソル	国債証券	5.35 PERU 400812	2,100,000.00	2,142,695.94
		5.4 PERU 340812	2,600,000.00	2,769,571.48
		5.7 PERU 240812	1,300,000.00	1,506,129.30
		5.94 PERU 290212	4,100,000.00	4,731,930.13
		6.15 PERU 320812	2,800,000.00	3,219,518.96
		6.35 PERU 280812	3,900,000.00	4,612,046.01
		6.9 PERU 370812	4,600,000.00	5,576,477.88
		6.95 PERU 310812	5,300,000.00	6,489,239.97
		8.2 PERU 260812	3,200,000.00	4,142,605.12
ペルーヌエボソル合計			29,900,000.00	35,190,214.79
				(1,073,301,551)
ポーランドズロチ	国債証券	1.75 POLAND 210725	7,000,000.00	7,129,584.70
		2.25 POLAND 220425	7,400,000.00	7,690,460.36
		2.25 POLAND 241025	6,000,000.00	6,427,630.80
		2.5 POLAND 230125	7,700,000.00	8,144,661.91
		2.5 POLAND 240425	8,100,000.00	8,721,811.08
		2.5 POLAND 260725	9,600,000.00	10,470,508.80
		2.5 POLAND 270725	7,700,000.00	8,412,584.18
		2.75 POLAND 280425	7,400,000.00	8,219,550.00
		2.75 POLAND 291025	7,400,000.00	8,320,089.36
		3.25 POLAND 250725	6,800,000.00	7,655,821.48
		4 POLAND 231025	6,400,000.00	7,160,983.68
		5.75 POLAND 211025	4,300,000.00	4,627,352.98
		5.75 POLAND 220923	5,600,000.00	6,300,280.00
ポーランドズロチ合計			91,400,000.00	99,281,319.33
				(2,683,574,061)
南アフリカランド	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	61,100,000.00	70,174,877.50
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	22,400,000.00	14,925,389.02
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	22,300,000.00	14,046,770.00
		7 SOUTH AFRICA 310228	28,500,000.00	23,568,075.00
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	25,400,000.00	27,120,342.00
		8 SOUTH AFRICA 300131	46,700,000.00	43,256,980.38
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	29,500,000.00	25,823,096.99
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	34,300,000.00	27,758,887.43
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	35,000,000.00	27,752,621.40
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	55,300,000.00	42,968,100.00
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	29,600,000.00	25,591,585.76
		9 SOUTH AFRICA 400131	25,600,000.00	21,189,731.06
南アフリカランド合計			415,700,000.00	364,176,456.54
				(2,239,685,207)
ウルグアイペソ	国債証券	8.5 URUGUAY(GL) 280315	7,000,000.00	6,311,738.58
		9.875 URUGUAY(GL) 220620	8,200,000.00	8,191,800.00
ウルグアイペソ合計			15,200,000.00	14,503,538.58
				(36,838,987)
ロシアルーブル	国債証券	6.5 RUSSIA OFZ 240228	90,000,000.00	95,471,100.00
		6.9 RUSSIA OFZ 290523	92,200,000.00	101,695,678.00
		7 RUSSIA GOVT 230125	36,500,000.00	38,666,275.00
		7 RUSSIA GOVT BON 230816	62,000,000.00	66,355,190.00
		7 RUSSIA OFZ 211215	82,500,000.00	85,580,550.00
		7.05 RUSSIA GOVT 280119	106,700,000.00	118,416,727.00
		7.1 RUSSIA OFZ 241016	87,400,000.00	95,266,874.00
		7.25 RUSSIA OFZ 340510	76,300,000.00	86,590,962.50
		7.4 RUSSIA OFZ 221207	86,700,000.00	92,504,998.50
		7.4 RUSSIA OFZ 240717	98,000,000.00	107,803,430.00
		7.5 RUSSIA OFZ 210818	66,900,000.00	69,272,274.00
		7.6 RUSSIA GOVT 220720	76,000,000.00	80,811,180.00
		7.65 RUSSIA OFZ 300410	8,000,000.00	9,254,040.00
		7.7 RUSSIA OFZ 330323	95,700,000.00	111,922,107.00
		7.7 RUSSIA OFZ 390316	73,000,000.00	87,723,735.00
		7.75 RUSSIA OFZ 260916	139,600,000.00	159,297,560.00
		7.95 RUSSIA OFZ 261007	79,300,000.00	91,532,025.00
		8.15 RUSSIA GOVT 270203	111,000,000.00	129,699,615.00
		8.5 RUSSIA OFZ 310917	96,200,000.00	118,609,790.00
ロシアルーブル合計			1,564,000,000.00	1,746,474,111.00
				(2,672,105,389)
中国元	国債証券	1.99 CHINA GOVT 250409	7,000,000.00	6,816,565.00
		2.94 CHINA GOVT 241017	7,000,000.00	7,110,420.10
		3.12 CHINA GOVT 261205	12,000,000.00	12,221,214.00
		3.13 CHINA GOVT 291121	10,000,000.00	10,193,000.00
		3.19 CHINA GOVT 240411	6,000,000.00	6,143,519.40
		3.25 CHINA GOVT 260606	6,200,000.00	6,354,535.00
		3.29 CHINA GOVT 231018	5,000,000.00	5,115,450.50
		3.29 CHINA GOVT 290523	6,000,000.00	6,165,120.00
中国元合計			59,200,000.00	60,119,824.00
				(909,612,937)
ドミニカペソ	国債証券	8.9 DOMINICAN 230215	8,000,000.00	7,500,000.00
		9.75 DOMINICAN 260605	16,000,000.00	14,440,000.00
ドミニカペソ合計			24,000,000.00	21,940,000.00
				(39,930,800)
ルーマニアレイ	国債証券	3.25 ROMANIA GOVE 240429	4,400,000.00	4,345,352.00
		3.4 ROMANIA GOVER 220308	3,300,000.00	3,301,221.00
		3.5 ROMANIA GOVER 221219	3,500,000.00	3,506,877.50
		3.65 ROMANIA GOVE 310924	1,600,000.00	1,518,128.00
		4.25 ROMANIA GOVE 230628	3,200,000.00	3,268,272.00
		4.5 ROMANIA GOVER 240617	3,300,000.00	3,404,494.50
		4.75 ROMANIA GOVE 250224	6,300,000.00	6,593,926.50
		5 ROMANIA GOVERNM 290212	2,760,000.00	2,969,263.20
		5.8 ROMANIA GOV 270726	3,600,000.00	4,054,277.88
		5.85 ROMANIA GOVE 230426	3,500,000.00	3,719,677.50
ルーマニアレイ合計			35,460,000.00	36,681,490.08
				(913,369,102)
トルコリラ	国債証券	10.4 TURKEY GOVT 240320	2,400,000.00	2,425,200.00
		10.5 TURKEY GOVT 270811	5,600,000.00	5,348,000.00
		10.6 TURKEY GOVT 260211	6,200,000.00	6,110,100.00
		10.7 TURKEY GOVT 220817	4,400,000.00	4,540,800.00
		11 TURKEY GOVT 220302	4,400,000.00	4,549,600.00
		11 TURKEY GOVT 270224	4,500,000.00	4,407,750.00
		12.2 TURKEY GOVT 230118	4,600,000.00	4,889,800.00
		12.4 TURKEY GOVT 280308	3,100,000.00	3,233,300.00
		16.2 TURKEY GOVT 230614	2,800,000.00	3,267,600.00
		7.1 TURKEY GOVT 230308	3,400,000.00	3,199,400.00
		8 TURKEY GOVT 250312	4,000,000.00	3,627,720.00
		8.5 TURKEY GOVT 220914	3,400,000.00	3,369,689.00
		9 TURKEY GOVT 240724	4,000,000.00	3,901,920.00
		9.2 TURKEY GOVT 210922	3,000,000.00	3,029,250.00
		9.5 TURKEY GOVT 220112	3,700,000.00	3,737,185.00
トルコリラ合計			59,500,000.00	59,637,314.00
				(931,534,844)
	合計			30,708,857,281
				(30,708,857,281)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
マレーシアリンギット	国債証券	13銘柄	100.00%	6.89%
タイバーツ	国債証券	16銘柄	100.00%	9.34%
フィリピンペソ	国債証券	1銘柄	100.00%	0.17%
インドネシアルピア	国債証券	22銘柄	100.00%	10.10%
メキシコペソ	国債証券	15銘柄	100.00%	9.63%
ブラジルレアル	国債証券	9銘柄	100.00%	9.94%
チリペソ	国債証券	5銘柄	100.00%	2.52%
チェココルナ	国債証券	11銘柄	100.00%	4.75%
コロンビアペソ	国債証券	10銘柄	100.00%	5.56%
ハンガリーフォリント	国債証券	12銘柄	100.00%	3.65%
ペルーヌエボソル	国債証券	9銘柄	100.00%	3.50%
ポーランドズロチ	国債証券	13銘柄	100.00%	8.74%
南アフリカランド	国債証券	12銘柄	100.00%	7.29%
ウルグアイペソ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.12%
ロシアルーブル	国債証券	19銘柄	100.00%	8.70%
中国元	国債証券	8銘柄	100.00%	2.96%
ドミニカペソ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.13%
ルーマニアレイ	国債証券	10銘柄	100.00%	2.97%
トルコリラ	国債証券	15銘柄	100.00%	3.03%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。