有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)

新興国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,537,098,824
コール・ローン	112,580,342
国債証券	98,853,788,555
派生商品評価勘定	1,627,879
未収利息	1,321,940,347
前払費用	149,360,628
流動資産合計	102,976,396,575
資産合計	102,976,396,575
負債の部
流動負債
未払金	1,270,021,960
未払解約金	28,509,176
流動負債合計	1,298,531,136
負債合計	1,298,531,136
純資産の部
元本等
元本	53,831,519,662
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	47,846,345,777
元本等合計	101,677,865,439
純資産合計	101,677,865,439
負債純資産合計	102,976,396,575

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 6月25日現在]
1.	期首	2023年 6月27日
	期首元本額	46,015,699,639円
	期中追加設定元本額	9,958,203,423円
	期中一部解約元本額	2,142,383,400円
	元本の内訳※
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	3,513,217,917円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	311,786,850円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,236,978,324円
	海外債券セレクション(ラップ向け)	713,475,918円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	19,038,959,015円
	つみたて8資産均等バランス	9,538,883,395円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,210,844円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,001,560円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	1,352,753円
	ラップ向けインデックスf 新興国債券	3,035,020,685円
	eMAXIS 新興国債券インデックス	3,169,442,176円
	三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	12,356,951,037円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	74,109,757円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	307,183,857円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	301,653,440円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	172,475,493円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	6,099,084円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	10,364,781円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	40,352,776円
	合計	53,831,519,662円
2.	受益権の総数	53,831,519,662口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 6月27日 至 2024年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 6月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 6月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△937,215,546
合計	△937,215,546

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[2024年 6月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	インドネシアルピア	131,941,228	―	133,191,599	1,250,371
	ルーマニアレイ	34,205,300	―	34,407,400	202,100
	売建
	アメリカドル	105,467,262	―	105,291,854	175,408
合計		271,613,790	―	272,890,853	1,627,879

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	1.8888円
(1万口当たり純資産額)	(18,888円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
マレーシアリンギット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	20,600,000.00	19,191,811.19
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	13,700,000.00	13,689,120.00
		3.519 MALAYSIAGOV 280420	6,500,000.00	6,481,357.61
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	14,700,000.00	14,440,690.97
		3.733 MALAYSIAGO 280615	11,450,000.00	11,504,345.13
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	19,700,000.00	19,013,444.36
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	11,570,000.00	11,548,595.84
		3.882 MALAYSIAGOV 250314	1,000,000.00	1,004,240.20
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	22,400,000.00	22,654,412.47
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	13,200,000.00	13,353,113.40
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	14,120,000.00	14,274,815.91
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	20,300,000.00	20,490,789.55
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	20,600,000.00	20,761,607.00
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	9,800,000.00	9,564,639.86
		4.18 MALAYSIAGOVT 440516	1,500,000.00	1,510,053.30
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	9,550,000.00	9,815,414.55
		4.369 MALAYSIA IN 281031	14,500,000.00	14,920,576.85
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	5,400,000.00	5,602,534.56
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	4,500,000.00	4,670,586.90
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	8,600,000.00	9,124,059.92
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	21,040,000.00	22,628,856.64
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	12,400,000.00	13,358,263.32
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	10,500,000.00	11,500,051.50
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	5,600,000.00	6,202,223.44
マレーシアリンギット合計			293,230,000.00	297,305,604.47
				(10,070,781,393)
タイバーツ	国債証券	0.95 THAILAND 250617	58,000,000.00	57,230,659.58
		1 THAILAND 270617	155,200,000.00	149,058,877.23
		1.585 THAILAND 351217	84,900,000.00	75,064,701.76
		1.6 THAILAND 291217	95,700,000.00	91,504,739.76
		1.6 THAILAND 350617	44,200,000.00	39,339,992.53
		2 THAILAND 311217	132,900,000.00	127,481,322.78
		2 THAILAND 420617	59,500,000.00	50,462,442.66
		2.125 THAILAND 261217	98,800,000.00	98,308,622.15
		2.25 THAILAND 270317	109,900,000.00	109,643,458.22
		2.35 THAILAND 260617	95,700,000.00	95,684,112.84
		2.4 THAILAND 271117	20,000,000.00	20,013,976.00
		2.4 THAILAND 290317	80,000,000.00	79,827,764.80
		2.65 THAILAND 280617	105,600,000.00	106,492,584.00
		2.8 THAILAND 340617	48,000,000.00	48,508,156.80
		2.875 THAILAND 281217	84,900,000.00	86,431,867.68
		2.875 THAILAND 460617	74,200,000.00	68,109,887.34
		3.3 THAILAND 380617	102,400,000.00	106,654,699.52
		3.35 THAILAND 330617	99,800,000.00	105,180,078.28
		3.39 THAILAND 370617	99,900,000.00	105,634,789.47
		3.4 THAILAND 360617	74,400,000.00	78,383,502.48
		3.45 THAILAND 430617	82,800,000.00	85,356,425.16
		3.65 THAILAND 310620	78,100,000.00	83,459,612.50
		3.775 THAILAND 320625	97,200,000.00	105,186,836.52
		3.85 THAILAND 251212	74,700,000.00	76,308,537.51
		4.875 THAILAND 290622	91,300,000.00	101,634,374.82
タイバーツ合計			2,148,100,000.00	2,150,962,022.39
				(9,378,194,417)
インドネシアルピア	国債証券	10.5 INDONESIA 300815	9,050,000,000.00	10,613,568,500.00
		11 INDONESIA 250915	6,250,000,000.00	6,565,812,500.00
		5.125 INDONESIA 270415	35,300,000,000.00	33,777,511,000.00
		5.5 INDONESIA 260415	60,200,000,000.00	58,959,880,000.00
		6.125 INDONESIA 280515	31,000,000,000.00	30,150,910,000.00
		6.25 INDONESIA 360615	15,000,000,000.00	14,003,400,000.00
		6.375 INDONESIA 280815	33,000,000,000.00	32,487,510,000.00
		6.375 INDONESIA 320415	52,200,000,000.00	50,045,706,000.00
		6.375 INDONESIA 370715	4,000,000,000.00	3,838,680,000.00
		6.5 INDONESIA 250615	16,900,000,000.00	16,857,750,000.00
		6.5 INDONESIA 310215	56,100,000,000.00	54,512,370,000.00
		6.625 INDONESIA 330515	28,400,000,000.00	27,509,376,000.00
		6.625 INDONESIA 340215	34,700,000,000.00	33,570,341,500.00
		6.875 INDONESIA 290415	34,000,000,000.00	33,844,280,000.00
		7 INDONESIA 270515	33,950,000,000.00	34,143,854,500.00
		7 INDONESIA 300915	50,200,000,000.00	49,990,164,000.00
		7 INDONESIA 330215	47,100,000,000.00	46,981,779,000.00
		7.125 INDONESIA 380615	21,400,000,000.00	21,357,628,000.00
		7.125 INDONESIA 420615	30,600,000,000.00	30,797,370,000.00
		7.125 INDONESIA 430615	21,300,000,000.00	21,256,122,000.00
		7.5 INDONESIA 320815	15,400,000,000.00	15,765,596,000.00
		7.5 INDONESIA 350615	39,800,000,000.00	40,849,526,000.00
		7.5 INDONESIA 380515	23,200,000,000.00	23,893,216,000.00
		7.5 INDONESIA 400415	40,900,000,000.00	42,185,078,000.00
		8.25 INDONESIA 290515	37,200,000,000.00	39,039,912,000.00
		8.25 INDONESIA 320615	18,000,000,000.00	19,321,380,000.00
		8.25 INDONESIA 360515	26,600,000,000.00	28,963,942,000.00
		8.375 INDONESIA 260915	42,930,000,000.00	44,303,760,000.00
		8.375 INDONESIA 340315	56,700,000,000.00	61,766,712,000.00
		8.375 INDONESIA 390415	20,200,000,000.00	22,528,252,000.00
		8.75 INDONESIA 310515	18,400,000,000.00	20,084,520,000.00
		9 INDONESIA 290315	24,600,000,000.00	26,546,844,000.00
		9.5 INDONESIA 310715	15,700,000,000.00	17,828,135,000.00
インドネシアルピア合計			1,000,280,000,000.00	1,014,340,886,000.00
				(9,940,540,682)
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	20,700,000.00	20,757,132.00
		5 MEXICAN BONOS 250306	7,000,000.00	6,757,310.00
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	111,200,000.00	98,859,024.00
		5.75 MEXICAN BONO 260305	135,200,000.00	124,944,504.04
		7 MEXICAN BONOS 260903	72,000,000.00	66,803,760.00
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	98,200,000.00	91,139,420.00
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	92,300,000.00	78,915,577.00
		7.75 MEXICAN BONO 310529	119,500,000.00	106,019,205.00
		7.75 MEXICAN BONO 341123	43,400,000.00	37,248,484.00
		7.75 MEXICAN BONO 421113	100,900,000.00	81,140,753.00
		8 MEXICAN BONOS 350524	10,000,000.00	8,718,000.00
		8 MEXICAN BONOS 471107	74,400,000.00	60,597,312.00
		8 MEXICAN BONOS 530731	77,300,000.00	62,159,249.00
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	51,000,000.00	47,782,410.00
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	86,100,000.00	80,805,711.00
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	67,500,000.00	59,597,100.00
メキシコペソ合計			1,166,700,000.00	1,032,244,951.04
				(9,180,786,594)
ブラジルレアル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	40,270,000.00	41,002,616.00
		10 (IN)BRAZIL NTN 250101	33,300,000.00	34,759,238.61
		10 (IN)BRAZIL NTN 310101	18,400,000.00	17,771,763.07
		10 (IN)BRAZIL NTN 330101	20,700,000.00	19,717,115.35
		10 (IN)BRAZIL NTN 350101	5,900,000.00	5,566,800.96
		10(IN) BRAZIL NTN 290101	43,300,000.00	42,882,148.93
		BRAZIL-LTN 250701	40,800,000.00	36,745,715.79
		BRAZIL-LTN 260101	61,500,000.00	52,359,579.07
		BRAZIL-LTN 260701	61,500,000.00	49,574,456.26
		BRAZIL-LTN 270701	29,200,000.00	20,949,111.03
		BRAZIL-LTN 280101	13,300,000.00	8,988,371.95
		BRAZIL-LTN 300101	12,300,000.00	6,630,450.30
ブラジルレアル合計			380,470,000.00	336,947,367.32
				(9,969,025,893)
チリペソ	国債証券	2.3 BONOS TESORER 281001	480,000,000.00	420,552,000.00
		2.5 BONOS TESORER 250301	1,860,000,000.00	1,848,375,000.00
		4.5 BONOS TESORER 260301	1,620,000,000.00	1,636,119,000.00
		4.7 BONOS TESORER 300901	1,570,000,000.00	1,495,503,500.00
		5 BONOS TESORERIA 281001	640,000,000.00	626,460,742.00
		5 BONOS TESORERIA 350301	1,740,000,000.00	1,629,407,460.00
		6 BONOS TESORERIA 330401	980,000,000.00	995,881,987.00
		6 BONOS TESORERIA 430101	1,315,000,000.00	1,351,622,750.00
		7 BONOS TESORERIA 340501	350,000,000.00	379,065,039.00
チリペソ合計			10,555,000,000.00	10,382,987,478.00
				(1,751,402,327)
チェココルナ	国債証券	0.05 CZECH REPUBL 291129	122,000,000.00	98,463,089.00
		0.25 CZECH REPUBL 270210	143,500,000.00	129,919,590.50
		1.5 CZECH REPUBLI 400424	26,900,000.00	18,385,343.00
		1.75 CZECH REPUBL 320623	117,200,000.00	98,466,283.20
		1.95 CZECH REPUBL 370730	28,800,000.00	22,208,616.00
		3 CZECH REPUBLIC 330303	5,000,000.00	4,571,030.00
		3.5 CZECH REPUBLI 350530	66,500,000.00	62,349,203.00
		4.5 CZECH REPUBLI 321111	27,000,000.00	27,591,043.50
		4.9 CZECH REPUBLI 340414	42,000,000.00	44,259,810.00
		5 CZECH REPUBLIC 300930	103,700,000.00	108,700,154.75
		5.5 CZECH REPUBLI 281212	116,000,000.00	122,604,077.20
		5.75 CZECH REPUBL 290329	33,000,000.00	35,331,301.50
		6 CZECH REPUBLIC 260226	99,500,000.00	102,524,800.00
		6.2 CZECH REPUBLI 310616	27,000,000.00	30,381,210.00
チェココルナ合計			958,100,000.00	905,755,551.65
				(6,236,217,548)
コロンビアペソ	国債証券	13.25 TITULOS DE 330209	10,100,000,000.00	11,487,700,004.00
		5.75 TITULOS DE T 271103	6,900,000,000.00	6,100,730,772.00
		6 TITULOS DE TESO 280428	14,280,000,000.00	12,485,138,374.80
		6.25 TITULOS DE T 251126	4,690,000,000.00	4,551,704,469.20
		6.25 TITULOS DE T 360709	6,200,000,000.00	4,283,817,646.00
		7 TITULOS DE TESO 310326	12,080,000,000.00	10,126,738,896.00
		7 TITULOS DE TESO 320630	11,700,000,000.00	9,470,005,038.00
		7.25 TITULOS DE T 341018	11,000,000,000.00	8,647,800,150.00
		7.25 TITULOS DE T 501026	11,800,000,000.00	7,696,777,622.00
		7.5 TITULOS DE TE 260826	12,520,000,000.00	12,042,236,800.00
		7.75 TITULOS DE T 300918	9,340,000,000.00	8,277,302,085.20
		9.25 TITULOS DE T 420528	17,600,000,000.00	14,711,847,744.00
コロンビアペソ合計			128,210,000,000.00	109,881,799,601.20
				(4,284,950,657)
ハンガリーフォリント	国債証券	1 HUNGARY 251126	427,000,000.00	395,345,729.94
		1.5 HUNGARY 260422	560,000,000.00	511,771,764.00
		1.5 HUNGARY 260826	270,000,000.00	242,625,245.40
		2 HUNGARY 290523	430,000,000.00	347,392,106.60
		2.25 HUNGARY 330420	595,000,000.00	420,170,745.40
		2.25 HUNGARY 340622	200,000,000.00	135,630,940.00
		2.75 HUNGARY 261222	373,000,000.00	340,123,929.20
		3 HUNGARY 271027	541,000,000.00	482,768,437.10
		3 HUNGARY 300821	598,000,000.00	487,807,018.40
		3 HUNGARY 381027	392,000,000.00	257,989,018.00
		3 HUNGARY 410425	235,000,000.00	146,779,324.45
		3.25 HUNGARY 311022	618,000,000.00	495,522,380.70
		4.5 HUNGARY 280323	260,000,000.00	241,486,180.00
		4.75 HUNGARY 321124	540,000,000.00	470,065,383.00
		5.5 HUNGARY 250624	232,000,000.00	229,557,968.00
		6.75 HUNGARY 281022	782,000,000.00	782,301,226.40
		7 HUNGARY 351024	170,000,000.00	172,583,575.00
		9.5 HUNGARY 261021	530,000,000.00	560,426,717.00
ハンガリーフォリント合計			7,753,000,000.00	6,720,347,688.59
				(2,913,095,993)
ペルーヌエボソル	国債証券	5.35 PERU 400812	4,350,000.00	3,470,815.31
		5.4 PERU 340812	6,300,000.00	5,502,067.06
		5.94 PERU 290212	6,600,000.00	6,636,502.42
		6.15 PERU 320812	7,400,000.00	7,089,353.03
		6.35 PERU 280812	6,900,000.00	7,094,198.49
		6.9 PERU 370812	7,600,000.00	7,201,148.73
		6.95 PERU 310812	8,200,000.00	8,360,231.28
		7.3 PERU 330812	6,400,000.00	6,518,517.12
ペルーヌエボソル合計			53,750,000.00	51,872,833.44
				(2,172,719,565)
ポーランドズロチ	国債証券	0 POLAND 251025	10,700,000.00	10,040,837.20
		0.25 POLAND 261025	14,200,000.00	12,702,645.50
		0.75 POLAND 250425	9,000,000.00	8,710,312.50
		1.25 POLAND 301025	18,700,000.00	14,495,305.00
		1.75 POLAND 320425	17,900,000.00	13,589,729.22
		2.5 POLAND 260725	19,000,000.00	18,040,804.00
		2.5 POLAND 270725	14,600,000.00	13,468,083.90
		2.75 POLAND 280425	14,750,000.00	13,450,628.25
		2.75 POLAND 291025	20,800,000.00	18,216,551.60
		3.25 POLAND 250725	13,500,000.00	13,263,895.12
		3.75 POLAND 270525	13,900,000.00	13,345,417.80
		4.75 POLAND 290725	7,800,000.00	7,543,461.58
		5 POLAND 341025	2,300,000.00	2,179,933.10
		6 POLAND 331025	19,700,000.00	20,161,354.30
		7.5 POLAND 280725	19,200,000.00	20,639,399.04
ポーランドズロチ合計			216,050,000.00	199,848,358.11
				(7,973,889,534)
南アフリカランド	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	129,600,000.00	134,719,200.00
		11.625 SOUTH AFRI 530331	18,200,000.00	17,823,260.00
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	39,800,000.00	26,719,730.00
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	40,300,000.00	24,917,490.00
		7 SOUTH AFRICA 310228	84,000,000.00	70,938,000.00
		8 SOUTH AFRICA 300131	139,700,000.00	129,128,202.50
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	134,700,000.00	118,185,780.00
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	116,440,000.00	92,249,590.00
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	106,200,000.00	80,425,260.00
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	166,000,000.00	125,296,800.00
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	131,500,000.00	111,985,400.00
		9 SOUTH AFRICA 400131	98,900,000.00	78,714,510.00
南アフリカランド合計			1,205,340,000.00	1,011,103,222.50
				(8,907,819,390)
ウルグアイペソ	国債証券	8.25 URUGUAY 310521	17,000,000.00	16,022,500.00
		8.5 URUGUAY(GL) 280315	7,000,000.00	6,859,191.64
		9.75 URUGUAY 330720	23,000,000.00	23,460,000.00
ウルグアイペソ合計			47,000,000.00	46,341,691.64
				(187,869,217)
中国元	国債証券	1.85 CHINA GOVT 270515	3,000,000.00	2,998,920.00
		1.99 CHINA GOVT 250409	2,000,000.00	2,005,782.20
		2.04 CHINA GOVT 270225	6,000,000.00	6,029,655.00
		2.05 CHINA GOVT 290415	3,000,000.00	3,004,500.00
		2.18 CHINA GOVT 260815	8,000,000.00	8,065,985.60
		2.28 CHINA GOVT 251125	4,000,000.00	4,032,902.40
		2.28 CHINA GOVT 310325	8,000,000.00	8,062,320.00
		2.3 CHINA GOVT 260515	5,000,000.00	5,052,610.50
		2.35 CHINA GOVT 340225	11,000,000.00	11,087,219.00
		2.37 CHINA GOVT 270120	9,000,000.00	9,116,553.60
		2.37 CHINA GOVT 290115	3,000,000.00	3,047,350.20
		2.39 CHINA GOVT 261115	8,000,000.00	8,104,439.20
		2.4 CHINA GOVT 280715	5,000,000.00	5,076,429.50
		2.44 CHINA GOVT 271015	5,000,000.00	5,080,074.50
		2.46 CHINA GOVT 260215	8,000,000.00	8,093,140.80
		2.48 CHINA GOVT 270415	5,000,000.00	5,084,623.50
		2.48 CHINA GOVT 280925	3,000,000.00	3,056,984.70
		2.5 CHINA GOVT 270725	7,000,000.00	7,125,991.60
		2.52 CHINA GOVT 330825	10,000,000.00	10,207,776.00
		2.54 CHINA GOVT 301225	5,000,000.00	5,120,765.50
		2.55 CHINA GOVT 281015	9,000,000.00	9,200,052.00
		2.6 CHINA GOVT 300915	7,000,000.00	7,188,027.70
		2.6 CHINA GOVT 320901	6,000,000.00	6,163,707.60
		2.62 CHINA GOVT 280415	7,000,000.00	7,161,818.30
		2.62 CHINA GOVT 290925	6,000,000.00	6,163,673.40
		2.62 CHINA GOVT 300625	5,000,000.00	5,137,770.50
		2.64 CHINA GOVT 280115	7,000,000.00	7,162,843.80
		2.67 CHINA GOVT 330525	7,000,000.00	7,217,245.70
		2.67 CHINA GOVT 331125	10,000,000.00	10,339,235.00
		2.68 CHINA GOVT 300521	16,000,000.00	16,496,715.20
		2.69 CHINA GOVT 260812	10,000,000.00	10,190,795.00
		2.69 CHINA GOVT 320815	6,000,000.00	6,202,689.60
		2.75 CHINA GOVT 290615	3,000,000.00	3,100,876.20
		2.75 CHINA GOVT 320217	6,000,000.00	6,232,416.00
		2.76 CHINA GOVT 320515	5,000,000.00	5,193,958.50
		2.79 CHINA GOVT 291215	4,000,000.00	4,142,486.80
		2.8 CHINA GOVT 290324	8,000,000.00	8,277,944.00
		2.8 CHINA GOVT 300325	4,000,000.00	4,146,986.00
		2.8 CHINA GOVT 321115	6,000,000.00	6,255,395.40
		2.85 CHINA GOVT 270604	12,000,000.00	12,342,568.80
		2.88 CHINA GOVT 330225	7,000,000.00	7,350,663.60
		2.89 CHINA GOVT 311118	5,000,000.00	5,247,223.00
		2.91 CHINA GOVT 281014	6,000,000.00	6,226,457.40
		3 CHINA GOVT 531015	5,000,000.00	5,567,656.00
		3.01 CHINA GOVT 280513	12,000,000.00	12,491,725.20
		3.02 CHINA GOVT 251022	15,000,000.00	15,277,492.50
		3.02 CHINA GOVT 310527	10,000,000.00	10,567,512.00
		3.03 CHINA GOVT 260311	9,000,000.00	9,208,619.10
		3.12 CHINA GOVT 261205	7,000,000.00	7,236,376.70
		3.12 CHINA GOVT 521025	3,000,000.00	3,378,846.30
		3.13 CHINA GOVT 291121	14,000,000.00	14,790,808.20
		3.19 CHINA GOVT 530415	4,000,000.00	4,568,421.20
		3.22 CHINA GOVT 251206	9,000,000.00	9,213,425.10
		3.25 CHINA GOVT 260606	12,200,000.00	12,575,875.90
		3.25 CHINA GOVT 281122	10,000,000.00	10,566,621.00
		3.27 CHINA GOVT 301119	10,000,000.00	10,737,956.00
		3.28 CHINA GOVT 271203	7,000,000.00	7,347,326.00
		3.29 CHINA GOVT 290523	11,000,000.00	11,704,844.80
		3.32 CHINA GOVT 520415	4,000,000.00	4,657,722.80
		3.53 CHINA GOVT 511018	4,000,000.00	4,815,418.00
		3.72 CHINA GOVT 510412	4,000,000.00	4,951,564.40
		3.81 CHINA GOVT 500914	8,000,000.00	10,010,807.20
中国元合計			438,200,000.00	456,264,591.70
				(10,025,958,138)
ドミニカペソ	国債証券	11.25 DOMINICAN 350915	32,000,000.00	34,027,864.64
		13.625 DOMINICAN 330203	16,000,000.00	19,090,115.84
ドミニカペソ合計			48,000,000.00	53,117,980.48
				(143,466,353)
セルビアディナール	国債証券	4.5 SERBIA TREASU 260111	61,000,000.00	61,308,861.30
		4.5 SERBIA TREASU 320820	74,000,000.00	69,286,064.58
		5.875 SERBIA TREA 280208	50,000,000.00	52,397,165.00
		7 SERBIA TREASURY 311026	60,000,000.00	65,139,780.00
セルビアディナール合計			245,000,000.00	248,131,870.88
				(362,894,846)
ルーマニアレイ	国債証券	2.5 ROMANIA GOVER 271025	4,000,000.00	3,562,114.24
		3.25 ROMANIA GOVE 260624	4,700,000.00	4,457,950.00
		3.5 ROMANIA GOVER 251125	4,500,000.00	4,354,425.00
		3.65 ROMANIA GOVE 250728	4,000,000.00	3,906,000.00
		3.65 ROMANIA GOVE 310924	5,500,000.00	4,564,866.02
		4.15 ROMANIA GOVE 280126	5,200,000.00	4,866,940.00
		4.15 ROMANIA GOVE 301024	5,000,000.00	4,361,643.50
		4.25 ROMANIA GOVE 360428	4,700,000.00	3,713,423.00
		4.75 ROMANIA GOVE 250224	3,000,000.00	2,975,100.00
		4.75 ROMANIA GOVE 341011	5,200,000.00	4,404,447.21
		4.85 ROMANIA GOVE 260422	4,900,000.00	4,800,040.00
		4.85 ROMANIA GOVE 290725	6,300,000.00	5,865,436.08
		5 ROMANIA GOVERNM 290212	5,560,000.00	5,220,228.40
		5.8 ROMANIA GOV 270726	5,800,000.00	5,729,839.08
		6.3 ROMANIA GOVER 290425	2,000,000.00	1,986,893.46
		6.7 ROMANIA GOVER 320225	5,900,000.00	5,865,190.00
		7.2 ROMANIA GOVER 261028	4,400,000.00	4,491,474.24
		7.2 ROMANIA GOVER 270531	5,500,000.00	5,634,356.75
		7.2 ROMANIA GOVER 331030	4,400,000.00	4,507,374.96
		7.35 ROMANIA GOVE 310428	4,300,000.00	4,460,151.78
		7.9 ROMANIA GOVER 380224	5,000,000.00	5,426,075.00
		8 ROMANIA GOVERNM 300429	5,900,000.00	6,261,847.00
		8.25 ROMANIA GOVE 320929	6,100,000.00	6,623,380.00
		8.75 ROMANIA GOVE 281030	5,500,000.00	5,945,819.00
ルーマニアレイ合計			117,360,000.00	113,985,014.72
				(3,922,646,101)
トルコリラ	国債証券	10.5 TURKEY GOVT 270811	23,900,000.00	15,116,750.00
		10.6 TURKEY GOVT 260211	9,600,000.00	6,758,400.00
		11 TURKEY GOVT 270224	4,500,000.00	2,911,500.00
		11.7 TURKEY GOVT 301113	14,100,000.00	8,135,700.00
		12.4 TURKEY GOVT 280308	29,100,000.00	18,463,950.00
		12.6 TURKEY GOVT 251001	39,600,000.00	29,779,200.00
		16.9 TURKEY GOVT 260902	17,200,000.00	12,934,400.00
		17.3 TURKEY GOVT 280719	58,000,000.00	43,094,000.00
		17.8 TURKEY GOVT 330713	28,000,000.00	20,272,000.00
		26.2 TURKEY GOVT 331005	73,000,000.00	71,412,250.00
		31.08 TURKEY GOVT 281108	60,000,000.00	61,200,000.00
		8 TURKEY GOVT 250312	6,300,000.00	5,131,350.00
トルコリラ合計			363,300,000.00	295,209,500.00
				(1,431,529,907)
	合計			98,853,788,555
				(98,853,788,555)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
マレーシアリンギット	国債証券	24銘柄	100.00%	10.19%
タイバーツ	国債証券	25銘柄	100.00%	9.49%
インドネシアルピア	国債証券	33銘柄	100.00%	10.06%
メキシコペソ	国債証券	16銘柄	100.00%	9.29%
ブラジルレアル	国債証券	12銘柄	100.00%	10.08%
チリペソ	国債証券	9銘柄	100.00%	1.77%
チェココルナ	国債証券	14銘柄	100.00%	6.31%
コロンビアペソ	国債証券	12銘柄	100.00%	4.33%
ハンガリーフォリント	国債証券	18銘柄	100.00%	2.95%
ペルーヌエボソル	国債証券	8銘柄	100.00%	2.20%
ポーランドズロチ	国債証券	15銘柄	100.00%	8.07%
南アフリカランド	国債証券	12銘柄	100.00%	9.01%
ウルグアイペソ	国債証券	3銘柄	100.00%	0.19%
中国元	国債証券	62銘柄	100.00%	10.14%
ドミニカペソ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.15%
セルビアディナール	国債証券	4銘柄	100.00%	0.37%
ルーマニアレイ	国債証券	24銘柄	100.00%	3.97%
トルコリラ	国債証券	12銘柄	100.00%	1.45%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。