有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月16日-平成30年6月25日)

東証REIT指数マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	182,957,250
投資証券	22,203,321,585
派生商品評価勘定	1,658,320
未収入金	56,365,449
未収配当金	102,629,755
差入委託証拠金	4,710,000
流動資産合計	22,551,642,359
資産合計	22,551,642,359
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	205,416
前受金	3,487,800
未払解約金	77,705,152
未払利息	387
流動負債合計	81,398,755
負債合計	81,398,755
純資産の部
元本等
元本	8,199,459,366
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,270,784,238
元本等合計	22,470,243,604
純資産合計	22,470,243,604
負債純資産合計	22,551,642,359

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 6月25日現在]
1.	期首	平成29年 8月16日
	期首元本額	6,545,766,531円
	期中追加設定元本額	2,871,210,596円
	期中一部解約元本額	1,217,517,761円
	元本の内訳※
	eMAXIS 国内リートインデックス	3,970,160,413円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,231,514,368円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	178,587,885円
	三菱UFJ J-REITインデックスファンド	929,656円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	135,467,338円
	J-REITインデックスファンド(ラップ向け)	1,704,402,020円
	オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	151,178,742円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	586,819,382円
	つみたて8資産均等バランス	78,730,828円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	299,855円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	440,388円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	91,663円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	5,515,399円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	33,915,347円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	4,900,769円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	9,563,372円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	45,508,338円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	37,437,845円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	19,634,109円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	4,361,649円
	合計	8,199,459,366円
2.	受益権の総数	8,199,459,366口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 8月16日 至 平成30年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 6月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 6月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	46,985,326
合計	46,985,326

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[平成30年 6月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	263,309,600	―	264,766,500	1,456,900
合計		263,309,600	―	264,766,500	1,456,900

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	2.7405円
(1万口当たり純資産額)	(27,405円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	897	448,500,000
	MCUBS MidCity投資法人	3,013	250,079,000
	森ヒルズリート投資法人	2,901	409,331,100
	産業ファンド投資法人	3,137	379,577,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	2,501	704,781,800
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,374	227,397,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,222	615,888,000
	GLP投資法人	5,607	653,215,500
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,024	265,625,600
	日本プロロジスリート投資法人	3,600	821,880,000
	星野リゾート・リート投資法人	427	243,390,000
	Oneリート投資法人	295	74,871,000
	イオンリート投資法人	2,565	315,238,500
	ヒューリックリート投資法人	1,834	314,897,800
	日本リート投資法人	727	238,456,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	15,914	235,368,060
	日本ヘルスケア投資法人	131	22,139,000
	積水ハウス・リート投資法人	6,767	490,607,500
	トーセイ・リート投資法人	434	48,868,400
	ケネディクス商業リート投資法人	982	239,215,200
	ヘルスケア&メディカル投資法人	333	36,663,300
	サムティ・レジデンシャル投資法人	469	45,070,900
	野村不動産マスターファンド投資法人	7,993	1,238,115,700
	いちごホテルリート投資法人	423	56,978,100
	ラサールロジポート投資法人	2,038	223,976,200
	スターアジア不動産投資法人	633	68,933,700
	マリモ地方創生リート投資法人	216	25,423,200
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	511	173,229,000
	大江戸温泉リート投資法人	453	39,320,400
	さくら総合リート投資法人	649	60,032,500
	投資法人みらい	394	74,466,000
	森トラスト・ホテルリート投資法人	585	86,580,000
	三菱地所物流リート投資法人	250	67,100,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	270	30,699,000
	ザイマックス・リート投資法人	249	28,510,500
	日本ビルファンド投資法人	2,615	1,634,375,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,687	1,547,712,000
	日本リテールファンド投資法人	5,100	1,020,000,000
	オリックス不動産投資法人	5,359	942,112,200
	日本プライムリアルティ投資法人	1,705	688,820,000
	プレミア投資法人	2,439	270,241,200
	東急リアル・エステート投資法人	1,811	271,106,700
	グローバル・ワン不動産投資法人	1,715	188,650,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	5,957	1,022,221,200
	森トラスト総合リート投資法人	1,930	306,484,000
	インヴィンシブル投資法人	7,407	373,312,800
	フロンティア不動産投資法人	919	413,090,500
	平和不動産リート投資法人	1,682	182,665,200
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,799	404,595,100
	福岡リート投資法人	1,397	241,681,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	833	570,605,000
	いちごオフィスリート投資法人	2,091	178,989,600
	大和証券オフィス投資法人	582	371,898,000
	阪急リート投資法人	1,179	159,754,500
	スターツプロシード投資法人	426	69,310,200
	大和ハウスリート投資法人	3,143	817,808,600
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	7,795	650,103,000
	日本賃貸住宅投資法人	3,038	265,825,000
	ジャパンエクセレント投資法人	2,419	349,545,500
	日本リート投資法人(新)	25	7,990,325
合計		136,871	22,203,321,585

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。