有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)

東証REIT指数マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,186,051,886
投資証券	31,793,932,420
未収配当金	172,544,770
未収利息	388,445
前払金	10,315,500
その他未収収益	331,694
差入委託証拠金	66,744,000
流動資産合計	43,230,308,715
資産合計	43,230,308,715
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	18,036,090
未払解約金	7,468,863
未払利息	16,408
受入担保金	10,879,281,231
流動負債合計	10,904,802,592
負債合計	10,904,802,592
純資産の部
元本等
元本	11,373,375,169
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,952,130,954
元本等合計	32,325,506,123
純資産合計	32,325,506,123
負債純資産合計	43,230,308,715

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 6月25日現在]
1.	期首	令和 1年 6月26日
	期首元本額	8,310,966,054円
	期中追加設定元本額	7,638,917,076円
	期中一部解約元本額	4,576,507,961円
	元本の内訳※
	eMAXIS 国内リートインデックス	4,824,217,704円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,291,783,375円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	164,227,138円
	三菱UFJ J-REITインデックスファンド	103,803,004円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	222,978,406円
	J-REITインデックスファンド(ラップ向け)	231,620,938円
	オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	183,256,289円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	2,372,407,439円
	つみたて8資産均等バランス	969,598,069円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	477,395円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	657,993円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	148,620円
	eMAXIS Slim 国内リートインデックス	767,434,253円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	2,964,387円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	21,222,097円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	13,889,858円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	20,878,755円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	85,654,413円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	62,434,108円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	26,029,292円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	7,691,636円
	合計	11,373,375,169円
2.	貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。
	投資証券	10,283,594,500円
3.	受益権の総数	11,373,375,169口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 6月26日 至 令和 2年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 6月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 6月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△6,189,724,059
合計	△6,189,724,059

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[令和 2年 6月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	549,052,000	―	531,040,000	△18,012,000
合計		549,052,000	―	531,040,000	△18,012,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	2.8422円
(1万口当たり純資産額)	(28,422円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	445	49,172,500	貸付有価証券100口
	サンケイリアルエステート投資法人	530	51,304,000	貸付有価証券97口
	SOSiLA物流リート投資法人	815	103,912,500
	日本アコモデーションファンド投資法人	1,215	777,600,000	貸付有価証券845口
	MCUBS MidCity投資法人	4,692	379,582,800
	森ヒルズリート投資法人	4,208	599,640,000	貸付有価証券2,925口
	産業ファンド投資法人	4,710	790,338,000	貸付有価証券1,202口
	アドバンス・レジデンス投資法人	3,469	1,099,673,000	貸付有価証券2,412口
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	2,386	454,533,000	貸付有価証券608口
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,833	702,039,000
	GLP投資法人	9,110	1,324,594,000	貸付有価証券6,334口
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,592	521,380,000	貸付有価証券407口
	日本プロロジスリート投資法人	5,504	1,725,504,000
	星野リゾート・リート投資法人	557	271,537,500	貸付有価証券149口
	Oneリート投資法人	570	148,143,000	貸付有価証券152口
	イオンリート投資法人	3,947	453,510,300	貸付有価証券1,003口
	ヒューリックリート投資法人	3,111	426,207,000	貸付有価証券794口
	日本リート投資法人	1,188	427,680,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	23,498	345,420,600	貸付有価証券6,278口
	積水ハウス・リート投資法人	10,694	763,551,600	貸付有価証券2,857口
	トーセイ・リート投資法人	796	84,535,200	貸付有価証券180口
	ケネディクス商業リート投資法人	1,413	290,654,100	貸付有価証券358口
	ヘルスケア&メディカル投資法人	780	95,238,000	貸付有価証券208口
	サムティ・レジデンシャル投資法人	732	78,543,600	貸付有価証券196口
	野村不動産マスターファンド投資法人	11,808	1,516,147,200	貸付有価証券8,210口
	いちごホテルリート投資法人	606	43,450,200	貸付有価証券162口
	ラサールロジポート投資法人	3,401	556,063,500	貸付有価証券811口
	スターアジア不動産投資法人	1,214	114,844,400	貸付有価証券324口
	マリモ地方創生リート投資法人	361	41,839,900
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,041	500,200,500	貸付有価証券241口
	大江戸温泉リート投資法人	621	43,035,300
	さくら総合リート投資法人	791	65,890,300	貸付有価証券211口
	投資法人みらい	4,159	159,705,600	貸付有価証券1,060口
	森トラスト・ホテルリート投資法人	858	85,714,200	貸付有価証券229口
	三菱地所物流リート投資法人	720	277,560,000	貸付有価証券156口
	CREロジスティクスファンド投資法人	688	103,544,000
	ザイマックス・リート投資法人	531	50,126,400	貸付有価証券142口
	タカラレーべン不動産投資法人	1,038	91,863,000	貸付有価証券207口
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	761	102,126,200	貸付有価証券151口
	日本ビルファンド投資法人	3,542	2,284,590,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,658	2,015,558,000	貸付有価証券977口
	日本リテールファンド投資法人	6,913	944,315,800	貸付有価証券4,806口
	オリックス不動産投資法人	7,287	1,060,987,200	貸付有価証券5,067口
	日本プライムリアルティ投資法人	2,404	777,694,000
	プレミア投資法人	3,304	387,889,600	貸付有価証券883口
	東急リアル・エステート投資法人	2,452	365,348,000	貸付有価証券655口
	グローバル・ワン不動産投資法人	2,540	256,286,000	貸付有価証券679口
	ユナイテッド・アーバン投資法人	8,212	966,552,400
	森トラスト総合リート投資法人	2,614	349,491,800	貸付有価証券698口
	インヴィンシブル投資法人	16,043	462,680,120
	フロンティア不動産投資法人	1,299	462,444,000
	平和不動産リート投資法人	2,278	241,695,800
	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,390	700,987,000	貸付有価証券1,662口
	福岡リート投資法人	1,892	252,203,600	貸付有価証券505口
	ケネディクス・オフィス投資法人	1,131	684,255,000	貸付有価証券786口
	いちごオフィスリート投資法人	2,832	215,232,000	貸付有価証券757口
	大和証券オフィス投資法人	844	506,400,000
	阪急阪神リート投資法人	1,652	216,246,800
	スターツプロシード投資法人	570	118,503,000	貸付有価証券152口
	大和ハウスリート投資法人	5,218	1,340,504,200	貸付有価証券3,628口
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	11,782	563,179,600	貸付有価証券8,192口
	大和証券リビング投資法人	4,477	452,177,000	貸付有価証券1,195口
	ジャパンエクセレント投資法人	3,383	452,307,100
合計		215,110	31,793,932,420

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。