流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

(単位:百万円)

負債の部

流動負債

預り金

65

75

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2019/11/12 9:04

#2 附属明細表（連結）

- トータル・リターン・スワップ686,169100.44%\82,005,999,063ストラクチャード商品計 (簿価 \77,754,981,586)82,005,999,063投資資産計 (簿価 \77,754,981,586)100.44%\82,005,999,063*当ファンドはDeutsche Bank A.G.,ロンドン支店との間で締結したファンドの残高と同金額の元本のパフォーマンス・スワップを通してDeutsche Bank Momentum Asset Allocator Indexと同様のエクスポージャーを有しています。
e border="0" style="width:447.6pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">日本円クラス外国為替スワップ契約買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益純資産に 占める割合JPYDeutsche Bank A.G.24,195,555,6502018/1/31USD(214,310,565)\98,119,3850.12%e border="0" style="width:176.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">用語集:JPY日本円USD米ドルe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年2月19日現在2019年8月19日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン8,312,120,1518,732,482,997流動資産合計8,312,120,1518,732,482,997資産合計8,312,120,1518,732,482,997負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※18,313,624,3448,737,811,814剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△1,504,193△5,328,817元本等合計8,312,120,1518,732,482,997純資産合計8,312,120,1518,732,482,997負債純資産合計8,312,120,1518,732,482,997e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年2月20日 至 2019年8月19日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年2月19日現在2019年8月19日現在1.※1期首2018年8月21日2019年2月20日期首元本額9,818,553,673円8,313,624,344円期中追加設定元本額1,210,888,398円3,991,890,010円期中一部解約元本額2,715,817,727円3,567,702,540円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)999円999円ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)999円999円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)219,583円219,583円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)24,953円24,953円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)848,389円848,389円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)66,873円66,873円ダイワ米国株主還元株ファンド36,730,213円36,730,213円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)6,592,748円6,592,748円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)10,288,683円10,288,683円ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド10,000円10,000円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)4,995円4,995円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)4,995円4,995円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース49,911円49,911円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース49,911円49,911円ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ4,419,272円104,692,734円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver3-858,588,190円107,280,992円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver6-2,475,152,803円1,868,649,551円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7-828,595,357円1,327,444,782円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver4-1,078,808,907円1,132,529,626円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5-2,095,808,384円3,405,863,412円ダイワ円債セレクト マネーコース910,833,691円729,932,977円ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)2,996,106円2,996,106円通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース1,490,665円1,490,665円通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース497,633円497,633円通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース994,307円994,307円通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース397,742円397,742円ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり40,885円40,885円ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし100,789円100,789円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)1,235円1,235円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)1,598円1,598円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)1,544円1,544円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)1,984円1,984円計8,313,624,344円8,737,811,814円2.期末日における受益権の総数8,313,624,344口8,737,811,814口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,504,193円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,328,817円であります。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年2月20日 至 2019年8月19日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2019年8月19日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2019年2月19日現在2019年8月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年2月19日現在2019年8月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年2月19日現在2019年8月19日現在1口当たり純資産額0.9998円0.9994円(1万口当たり純資産額)(9,998円)(9,994円)附属明細表

2019/11/12 9:04