額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、値動きのある株式などに実質的に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。

2022/05/13 9:01

#3 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第9期自 2021年8月20日至 2022年2月21日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2022年2月19日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2022年2月21日としております。このため、当計算期間は186日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第8期 2021年8月19日現在第9期 2022年2月21日現在1.※1期首元本額10,217,059,537円8,391,133,837円期中追加設定元本額62,776,110円26,113,960円期中一部解約元本額1,888,701,810円1,418,219,712円2.計算期間末日における受益権の総数8,391,133,837口6,999,028,085口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第8期自 2021年2月20日至 2021年8月19日	第9期自 2021年8月20日至 2022年2月21日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(170,447,512円)及び分配準備積立金(1,063,538,562円)より分配対象額は1,233,986,074円(1万口当たり1,470.58円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(137,449,401円)及び分配準備積立金(884,094,323円)より分配対象額は1,021,543,724円(1万口当たり1,459.55円)であり、うち139,980,561円(1万口当たり200円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第8期自 2021年2月20日至 2021年8月19日第9期自 2021年8月20日至 2022年2月21日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(170,447,512円)及び分配準備積立金(1,063,538,562円)より分配対象額は1,233,986,074円(1万口当たり1,470.58円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(137,449,401円)及び分配準備積立金(884,094,323円)より分配対象額は1,021,543,724円(1万口当たり1,459.55円)であり、うち139,980,561円(1万口当たり200円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第9期自 2021年8月20日至 2022年2月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第9期自 2021年8月20日至 2022年2月21日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第9期 2022年2月21日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第8期 2021年8月19日現在第9期 2022年2月21日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資信託受益証券567,252,178△110,875,738親投資信託受益証券△1,319△1,318合計567,250,859△110,877,056e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第8期 2021年8月19日現在第9期 2022年2月21日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第9期自 2021年8月20日至 2022年2月21日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第8期 2021年8月19日現在第9期 2022年2月21日現在1口当たり純資産額1.1105円1.0683円(1万口当たり純資産額)(11,105円)(10,683円)

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#5 附属明細表（連結）

- トータル・リターン・スワップ251,35099.94%\34,014,503,667ストラクチャード商品計 (簿価 \28,705,628,853)34,014,503,667投資資産計 (簿価 \28,705,628,853)99.94%\34,014,503,667*当ファンドはDeutsche Bank A.G.,ロンドン支店との間で締結したファンドの残高と同金額の元本のパフォーマンス・スワップを通してDeutsche Bank Momentum Asset Allocator Indexと同様のエクスポージャーを有しています。e border="0" style="width:445.8pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">日本円クラス外国為替スワップ取引買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価損益純資産に占める割合JPYDeutsche Bank A.G.11,893,522,3242021/1/29USD(114,631,498)\60,941,3690.18%外国為替スワップ取引による評価益\60,941,369合計\60,941,369用語集:JPY日本円USD米ドルe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年8月19日現在2022年2月21日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン683,567,056138,217,554流動資産合計683,567,056138,217,554資産合計683,567,056138,217,554負債の部流動負債未払解約金-4,465,259流動負債合計-4,465,259負債合計-4,465,259純資産の部元本等元本※1684,673,319133,988,635剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△1,106,263△236,340元本等合計683,567,056133,752,295純資産合計683,567,056133,752,295負債純資産合計683,567,056138,217,554e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年8月20日至 2022年2月21日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2021年8月19日現在2022年2月21日現在1.※1期首2021年2月20日2021年8月20日期首元本額554,625,928円684,673,319円期中追加設定元本額160,070,401円34,963,594円期中一部解約元本額30,023,010円585,648,278円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)999円999円ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)999円999円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)219,583円219,583円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)24,953円24,953円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)848,389円848,389円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)66,873円66,873円ダイワ米国株主還元株ファンド36,730,213円36,730,213円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)6,592,748円6,592,748円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)10,288,683円10,288,683円ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド10,000円10,000円世界M&A戦略株ファンド1,001,302円1,001,302円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)4,995円487円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)4,995円4,995円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース49,911円49,911円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース49,911円49,911円S&P500(マルチアイ搭載)130,188,276円75,096,122円ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ15,808,517円-円ダイワ円債セレクトマネーコース479,779,505円-円ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)2,996,106円2,996,106円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)1,235円1,235円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)1,598円1,598円通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド日本円コース(毎月分配型)1,544円1,544円通貨選択型ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド通貨セレクトコース(毎月分配型)1,984円1,984円計684,673,319円133,988,635円2.期末日における受益権の総数684,673,319口133,988,635口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,106,263円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は236,340円であります。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2021年8月20日至 2022年2月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2021年8月20日至 2022年2月21日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2022年2月21日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年8月19日現在2022年2月21日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年8月19日現在2022年2月21日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年8月19日現在2022年2月21日現在1口当たり純資産額0.9984円0.9982円(1万口当たり純資産額)(9,984円)(9,982円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

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