ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/05/12 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/05/12 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/05/12 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/12 9:04

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/05/12 9:04

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		みずほ信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		投資対象ファンドの受益証券 など

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社みずほ信託銀行株式会社

2026/05/12 9:04

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2017年8月23日

2026/05/12 9:04

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、米国の株式、米国の長期金利、米ドルキャッシュおよび金への配分を変更しながら、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。

2026/05/12 9:04

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2025年8月20日から2026年2月19日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2025年8月20日から2026年2月19日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/05/12 9:04

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/05/12 9:04

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/12 9:04

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.1825%(税抜1.075%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/05/12 9:04

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/05/12 9:04

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/05/12 9:04

#15 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0150
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0100
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0350
第7計算期間	0.0050
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0200
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
第13計算期間	0.0050
第14計算期間	0.0350
第15計算期間	0.0550
第16計算期間	0.0400
第17計算期間	0.0650

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0150第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0100第5計算期間0.0000第6計算期間0.0350第7計算期間0.0050第8計算期間0.0000第9計算期間0.0200第10計算期間0.0000第11計算期間0.0000第12計算期間0.0000第13計算期間0.0050第14計算期間0.0350第15計算期間0.0550第16計算期間0.0400第17計算期間0.0650

2026/05/12 9:04

#16 分配の推移-002

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0100
第2計算期間	0.0050
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0100
第5計算期間	0.0150
第6計算期間	0.0300
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0700
第10計算期間	0.0400
第11計算期間	0.0200
第12計算期間	0.0300
第13計算期間	0.0950
第14計算期間	0.0400
第15計算期間	0.1300
第16計算期間	0.0700
第17計算期間	0.1000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0100第2計算期間0.0050第3計算期間0.0000第4計算期間0.0100第5計算期間0.0150第6計算期間0.0300第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0700第10計算期間0.0400第11計算期間0.0200第12計算期間0.0300第13計算期間0.0950第14計算期間0.0400第15計算期間0.1300第16計算期間0.0700第17計算期間0.1000

2026/05/12 9:04

#17 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/05/12 9:04

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/12 9:04

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年11月12日	有価証券報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年11月12日有価証券報告書、有価証券届出書

2026/05/12 9:04

#20 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	5.6
第2計算期間	△3.4
第3計算期間	△4.1
第4計算期間	7.2
第5計算期間	1.9
第6計算期間	14.2
第7計算期間	△8.9
第8計算期間	5.9
第9計算期間	△2.0
第10計算期間	△7.6
第11計算期間	△2.9
第12計算期間	△2.8
第13計算期間	4.5
第14計算期間	7.7
第15計算期間	8.8
第16計算期間	4.7
第17計算期間	31.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間5.6第2計算期間△3.4第3計算期間△4.1第4計算期間7.2第5計算期間1.9第6計算期間14.2第7計算期間△8.9第8計算期間5.9第9計算期間△2.0第10計算期間△7.6第11計算期間△2.9第12計算期間△2.8第13計算期間4.5第14計算期間7.7第15計算期間8.8第16計算期間4.7第17計算期間31.7

2026/05/12 9:04

#21 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	4.2
第2計算期間	1.9
第3計算期間	△2.8
第4計算期間	4.9
第5計算期間	6.7
第6計算期間	9.9
第7計算期間	△8.2
第8計算期間	9.8
第9計算期間	2.9
第10計算期間	10.1
第11計算期間	△1.2
第12計算期間	8.3
第13計算期間	11.5
第14計算期間	8.8
第15計算期間	14.8
第16計算期間	4.5
第17計算期間	40.1

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間4.2第2計算期間1.9第3計算期間△2.8第4計算期間4.9第5計算期間6.7第6計算期間9.9第7計算期間△8.2第8計算期間9.8第9計算期間2.9第10計算期間10.1第11計算期間△1.2第12計算期間8.3第13計算期間11.5第14計算期間8.8第15計算期間14.8第16計算期間4.5第17計算期間40.1

2026/05/12 9:04

#22 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/05/12 9:04

#23 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/05/12 9:04

#24 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/05/12 9:04

#25 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2026/05/12 9:04

#26 投資不動産物件-001

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/05/12 9:04

#27 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
<各ファンド共通>① 株式(信託約款)

2026/05/12 9:04

#28 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<為替ヘッジあり>① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。

2026/05/12 9:04

#29 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
<為替ヘッジあり>① 主要投資対象

2026/05/12 9:04

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

(2) 【投資資産】 (2026年2月27日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年2月27日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ARGENTUM TRUST MOMENTUM ASSET ALLOCATOR FUND JPY CLASS UNITS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	19,863,608.96	190.163,777,312,340	194.363,860,691,037	98.53
2	ダイワ・マネーアセット・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,952	1.00291,957	1.00301,957	0.00

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ARGENTUM TRUST MOMENTUM ASSET ALLOCATOR FUND JPY CLASS UNITSケイマン諸島投資信託受益証券19,863,608.96190.16
3,777,312,340194.36

2026/05/12 9:04

#31 投資有価証券の主要銘柄-002

(2) 【投資資産】 (2026年2月27日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年2月27日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ARGENTUM TRUST MOMENTUM ASSET ALLOCATOR FUND USD CLASS UNITS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	41,868,475.15	356.9014,943,013,771	369.5215,471,322,674	98.58
2	ダイワ・マネーアセット・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,908	1.00291,913	1.00301,913	0.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ARGENTUM TRUST MOMENTUM ASSET ALLOCATOR FUND USD CLASS UNITSケイマン諸島投資信託受益証券41,868,475.15356.90
14,943,013,771369.52

2026/05/12 9:04

#32 投資状況-001

(1) 【投資状況】 (2026年2月27日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年2月27日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,860,691,037	98.53
	内 ケイマン諸島	3,860,691,037	98.53
親投資信託受益証券		1,957	0.00
	内 日本	1,957	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,445,340	1.47
純資産総額		3,918,138,334	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券3,860,691,03798.53内 ケイマン諸島3,860,691,03798.53親投資信託受益証券1,9570.00内 日本1,9570.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)57,445,3401.47純資産総額3,918,138,334100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/05/12 9:04

#33 投資状況-002

(1) 【投資状況】 (2026年2月27日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年2月27日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		15,471,322,674	98.58
	内 ケイマン諸島	15,471,322,674	98.58
親投資信託受益証券		1,913	0.00
	内 日本	1,913	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		222,105,326	1.42
純資産総額		15,693,429,913	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券15,471,322,67498.58内 ケイマン諸島15,471,322,67498.58親投資信託受益証券1,9130.00内 日本1,9130.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)222,105,3261.42純資産総額15,693,429,913100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/05/12 9:04

#34 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/05/12 9:04

#35 換金（解約）手続等（連結）

のいずれかの休業日と同じ日付の日
ロ.前イ.のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日

2026/05/12 9:04

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16期自2025年2月20日至2025年8月19日	第17期自2025年8月20日至2026年2月19日
営業収益
	受取利息	151,899	221,576
	有価証券売買等損益	198,966,673	1,125,187,414
	営業収益合計	199,118,572	1,125,408,990
営業費用
	受託者報酬	526,824	554,117
	委託者報酬	22,128,590	23,275,183
	その他費用	157,972	166,171
	営業費用合計	22,813,386	23,995,471
営業利益又は営業損失(△)		176,305,186	1,101,413,519
経常利益又は経常損失(△)		176,305,186	1,101,413,519
当期純利益又は当期純損失(△)		176,305,186	1,101,413,519
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,046,201	149,248,850
期首剰余金又は期首欠損金(△)		153,122,247	178,711,031
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,857,516	10,052,202
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,857,516	10,052,202
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,614,935	38,780,307
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,614,935	38,780,307
分配金		※1141,912,782	※1186,650,871
期末剰余金又は期末欠損金(△)		178,711,031	915,496,724

2026/05/12 9:04

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)				当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							76,221				91,634
		その他営業収益							717				1,233
		営業収益計							76,939				92,868
	営業費用
		支払手数料							31,497				37,180
		広告宣伝費							947				1,124
		調査費							10,709				13,135
			調査費						1,700				1,954
			委託調査費						9,009				11,180
		委託計算費							1,783				1,957
		営業雑経費							2,285				3,114
			通信費						163				167
			印刷費						514				483
			協会費						51				57
			諸会費						18				18
			その他営業雑経費						1,538				2,388
		営業費用計							47,224				56,512
	一般管理費
		給料							6,601				7,599
			役員報酬						483				453
			給料・手当						4,543				5,116
			賞与						527				572
			賞与引当金繰入額						1,048				1,456
		福利厚生費							969				1,070
		交際費							96				108
		旅費交通費							192				247
		租税公課							508				1,004
		不動産賃借料							1,269				1,298
		退職給付費用							334				349
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164
		一般管理費計							12,346				14,293
	営業利益								17,368				22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/05/12 9:04

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2026/05/12 9:04

#39 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/12 9:04

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/05/12 9:04

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。

2026/05/12 9:04

#42 申込（販売）手続等（連結）

のいずれかの休業日と同じ日付の日
ロ.前イ.のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日(当ファンドの運営および受益者に与える影響が軽微であるとして委託会社が定める日に限り除きます。)

2026/05/12 9:04

#43 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年2月19日)	25,901,301,350	26,274,501,023	1.0410	1.0560
第2計算期間末 (2018年8月20日)	32,422,264,546	32,422,264,546	1.0060	1.0060
第3計算期間末 (2019年2月19日)	26,690,479,755	26,690,479,755	0.9646	0.9646
第4計算期間末 (2019年8月19日)	20,826,193,740	21,029,506,182	1.0243	1.0343
第5計算期間末 (2020年2月19日)	17,207,695,358	17,207,695,358	1.0433	1.0433
第6計算期間末 (2020年8月19日)	14,354,899,857	14,789,331,101	1.1565	1.1915
第7計算期間末 (2021年2月19日)	10,715,930,569	10,767,015,866	1.0488	1.0538
第8計算期間末 (2021年8月19日)	9,317,951,154	9,317,951,154	1.1105	1.1105
第9計算期間末 (2022年2月21日)	7,477,053,385	7,617,033,946	1.0683	1.0883
第10計算期間末 (2022年8月19日)	6,303,146,957	6,303,146,957	0.9876	0.9876
第11計算期間末 (2023年2月20日)	5,683,889,846	5,683,889,846	0.9589	0.9589
第12計算期間末 (2023年8月21日)	5,056,051,860	5,056,051,860	0.9317	0.9317
第13計算期間末 (2024年2月19日)	4,394,247,834	4,416,935,436	0.9684	0.9734
第14計算期間末 (2024年8月19日)	3,841,717,120	3,975,151,604	1.0077	1.0427
第15計算期間末 (2025年2月19日)	3,814,406,846	4,015,777,498	1.0418	1.0968
2025年2月末日	3,762,621,432	-	1.0184	-
3月末日	3,758,790,074	-	1.0271	-
4月末日	3,854,381,620	-	1.0576	-
5月末日	3,915,519,354	-	1.0774	-
6月末日	3,898,375,674	-	1.0746	-
7月末日	3,897,952,867	-	1.0840	-
第16計算期間末 (2025年8月19日)	3,726,530,595	3,868,443,377	1.0504	1.0904
8月末日	3,805,886,647	-	1.0649	-
9月末日	4,125,596,290	-	1.1593	-
10月末日	4,057,073,469	-	1.1974	-
11月末日	4,138,576,663	-	1.2207	-
12月末日	3,647,493,187	-	1.2583	-
2026年1月末日	4,221,713,701	-	1.4700	-
第17計算期間末 (2026年2月19日)	3,787,048,598	3,973,699,469	1.3188	1.3838
2月末日	3,918,138,334	-	1.3471	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2018年2月19日)25,901,301,35026,274,501,0231.04101.0560第2計算期間末 (2018年8月20日)32,422,264,54632,422,264,5461.00601.0060第3計算期間末 (2019年2月19日)26,690,479,75526,690,479,7550.96460.9646第4計算期間末 (2019年8月19日)20,826,193,74021,029,506,1821.02431.0343第5計算期間末 (2020年2月19日)17,207,695,35817,207,695,3581.04331.0433第6計算期間末 (2020年8月19日)14,354,899,85714,789,331,1011.15651.1915第7計算期間末 (2021年2月19日)10,715,930,56910,767,015,8661.04881.0538第8計算期間末 (2021年8月19日)9,317,951,1549,317,951,1541.11051.1105第9計算期間末 (2022年2月21日)7,477,053,3857,617,033,9461.06831.0883第10計算期間末 (2022年8月19日)6,303,146,9576,303,146,9570.98760.9876第11計算期間末 (2023年2月20日)5,683,889,8465,683,889,8460.95890.9589第12計算期間末 (2023年8月21日)5,056,051,8605,056,051,8600.93170.9317第13計算期間末 (2024年2月19日)4,394,247,8344,416,935,4360.96840.9734第14計算期間末 (2024年8月19日)3,841,717,1203,975,151,6041.00771.0427第15計算期間末 (2025年2月19日)3,814,406,8464,015,777,4981.04181.09682025年2月末日3,762,621,432-1.0184-3月末日3,758,790,074-1.0271-4月末日3,854,381,620-1.0576-5月末日3,915,519,354-1.0774-6月末日3,898,375,674-1.0746-7月末日3,897,952,867-1.0840-第16計算期間末 (2025年8月19日)3,726,530,5953,868,443,3771.05041.09048月末日3,805,886,647-1.0649-9月末日4,125,596,290-1.1593-10月末日4,057,073,469-1.1974-11月末日4,138,576,663-1.2207-12月末日3,647,493,187-1.2583-2026年1月末日4,221,713,701-1.4700-第17計算期間末 (2026年2月19日)3,787,048,5983,973,699,4691.31881.38382月末日3,918,138,334-1.3471-

2026/05/12 9:04

#44 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年2月19日)	61,325,673,307	61,919,677,834	1.0324	1.0424
第2計算期間末 (2018年8月20日)	77,315,003,646	77,684,167,848	1.0472	1.0522
第3計算期間末 (2019年2月19日)	63,471,002,967	63,471,002,967	1.0179	1.0179
第4計算期間末 (2019年8月19日)	46,378,519,090	46,816,974,597	1.0578	1.0678
第5計算期間末 (2020年2月19日)	35,039,935,163	35,512,078,515	1.1132	1.1282
第6計算期間末 (2020年8月19日)	28,502,979,386	29,219,282,410	1.1938	1.2238
第7計算期間末 (2021年2月19日)	20,813,958,255	20,813,958,255	1.0960	1.0960
第8計算期間末 (2021年8月19日)	18,530,962,756	18,530,962,756	1.2036	1.2036
第9計算期間末 (2022年2月21日)	15,051,222,823	15,952,747,444	1.1687	1.2387
第10計算期間末 (2022年8月19日)	14,466,930,727	14,931,058,521	1.2468	1.2868
第11計算期間末 (2023年2月20日)	13,098,607,519	13,314,843,034	1.2115	1.2315
第12計算期間末 (2023年8月21日)	12,421,580,895	12,712,341,427	1.2816	1.3116
第13計算期間末 (2024年2月19日)	12,125,605,760	12,988,746,763	1.3346	1.4296
第14計算期間末 (2024年8月19日)	12,163,267,615	12,507,682,871	1.4126	1.4526
第15計算期間末 (2025年2月19日)	12,026,575,660	13,075,007,014	1.4912	1.6212
2025年2月末日	11,886,104,461	-	1.4443	-
3月末日	11,992,168,778	-	1.4627	-
4月末日	11,564,867,056	-	1.4419	-
5月末日	11,744,594,955	-	1.4889	-
6月末日	11,651,866,532	-	1.4950	-
7月末日	12,028,414,574	-	1.5565	-
第16計算期間末 (2025年8月19日)	11,511,444,712	12,052,744,922	1.4886	1.5586
8月末日	11,761,676,820	-	1.5032	-
9月末日	12,830,725,071	-	1.6576	-
10月末日	13,484,942,247	-	1.7822	-
11月末日	13,992,585,791	-	1.8476	-
12月末日	14,384,588,254	-	1.9066	-
2026年1月末日	16,484,371,531	-	2.1914	-
第17計算期間末 (2026年2月19日)	14,960,498,893	15,714,211,013	1.9849	2.0849
2月末日	15,693,429,913	-	2.0535	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2018年2月19日)61,325,673,30761,919,677,8341.03241.0424第2計算期間末 (2018年8月20日)77,315,003,64677,684,167,8481.04721.0522第3計算期間末 (2019年2月19日)63,471,002,96763,471,002,9671.01791.0179第4計算期間末 (2019年8月19日)46,378,519,09046,816,974,5971.05781.0678第5計算期間末 (2020年2月19日)35,039,935,16335,512,078,5151.11321.1282第6計算期間末 (2020年8月19日)28,502,979,38629,219,282,4101.19381.2238第7計算期間末 (2021年2月19日)20,813,958,25520,813,958,2551.09601.0960第8計算期間末 (2021年8月19日)18,530,962,75618,530,962,7561.20361.2036第9計算期間末 (2022年2月21日)15,051,222,82315,952,747,4441.16871.2387第10計算期間末 (2022年8月19日)14,466,930,72714,931,058,5211.24681.2868第11計算期間末 (2023年2月20日)13,098,607,51913,314,843,0341.21151.2315第12計算期間末 (2023年8月21日)12,421,580,89512,712,341,4271.28161.3116第13計算期間末 (2024年2月19日)12,125,605,76012,988,746,7631.33461.4296第14計算期間末 (2024年8月19日)12,163,267,61512,507,682,8711.41261.4526第15計算期間末 (2025年2月19日)12,026,575,66013,075,007,0141.49121.62122025年2月末日11,886,104,461-1.4443-3月末日11,992,168,778-1.4627-4月末日11,564,867,056-1.4419-5月末日11,744,594,955-1.4889-6月末日11,651,866,532-1.4950-7月末日12,028,414,574-1.5565-第16計算期間末 (2025年8月19日)11,511,444,71212,052,744,9221.48861.55868月末日11,761,676,820-1.5032-9月末日12,830,725,071-1.6576-10月末日13,484,942,247-1.7822-11月末日13,992,585,791-1.8476-12月末日14,384,588,254-1.9066-2026年1月末日16,484,371,531-2.1914-第17計算期間末 (2026年2月19日)14,960,498,89315,714,211,0131.98492.08492月末日15,693,429,913-2.0535-

2026/05/12 9:04

#45 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年2月27日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年2月27日

Ⅰ 資産総額	3,919,143,841円
Ⅱ 負債総額	1,005,507円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,918,138,334円
Ⅳ 発行済数量	2,908,477,450口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3471円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,919,143,841円Ⅱ 負債総額1,005,507円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,918,138,334円Ⅳ 発行済数量2,908,477,450口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3471円

(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年2月27日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年2月27日

Ⅰ 資産総額	790,435,618円
Ⅱ 負債総額	53,287,815円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	737,147,803円
Ⅳ 発行済数量	734,912,266口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0030円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額790,435,618円Ⅱ 負債総額53,287,815円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)737,147,803円Ⅳ 発行済数量734,912,266口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0030円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2026年2月27日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年2月27日

Ⅰ 資産総額	15,701,913,429円
Ⅱ 負債総額	8,483,516円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,693,429,913円
Ⅳ 発行済数量	7,642,241,043口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0535円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額15,701,913,429円Ⅱ 負債総額8,483,516円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,693,429,913円Ⅳ 発行済数量7,642,241,043口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0535円

(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

前記「ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド前記「ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

2026/05/12 9:04

#46 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月20日から8月19日まで、および8月20日から翌年2月19日までとします。ただし、第1計算期間は、2017年8月23日から2018年2月19日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2026/05/12 9:04

#47 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	19,530,871,599	1,262,605,084
第2計算期間	9,364,132,890	2,014,151,102
第3計算期間	1,685,275,921	6,243,883,239
第4計算期間	373,934,505	7,714,042,942
第5計算期間	343,839,159	4,182,238,723
第6計算期間	289,755,640	4,370,279,074
第7計算期間	747,742,457	2,943,004,204
第8計算期間	62,776,110	1,888,701,810
第9計算期間	26,113,960	1,418,219,712
第10計算期間	60,984,383	677,887,018
第11計算期間	54,881,054	509,717,283
第12計算期間	102,022,511	602,718,229
第13計算期間	2,286,762	891,359,770
第14計算期間	25,882,066	750,988,720
第15計算期間	195,970,244	347,099,486
第16計算期間	44,721,662	158,186,697
第17計算期間	74,477,910	750,745,600

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間19,530,871,5991,262,605,084第2計算期間9,364,132,8902,014,151,102第3計算期間1,685,275,9216,243,883,239第4計算期間373,934,5057,714,042,942第5計算期間343,839,1594,182,238,723第6計算期間289,755,6404,370,279,074第7計算期間747,742,4572,943,004,204第8計算期間62,776,1101,888,701,810第9計算期間26,113,9601,418,219,712第10計算期間60,984,383677,887,018第11計算期間54,881,054509,717,283第12計算期間102,022,511602,718,229第13計算期間2,286,762891,359,770第14計算期間25,882,066750,988,720第15計算期間195,970,244347,099,486第16計算期間44,721,662158,186,697第17計算期間74,477,910750,745,600e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は6,611,711,734口です。

2026/05/12 9:04

#48 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	51,438,739,124	2,387,339,816
第2計算期間	18,704,149,902	4,271,762,259
第3計算期間	7,690,568,663	19,166,690,955
第4計算期間	1,467,463,586	19,978,630,962
第5計算期間	563,882,365	12,933,209,628
第6計算期間	617,433,352	8,216,889,379
第7計算期間	759,682,696	5,645,379,252
第8計算期間	107,352,858	3,702,747,265
第9計算期間	215,855,895	2,732,609,236
第10計算期間	801,178,931	2,076,907,221
第11計算期間	287,274,602	1,078,693,724
第12計算期間	205,234,798	1,324,992,790
第13計算期間	303,812,732	910,135,722
第14計算期間	347,796,311	823,109,677
第15計算期間	97,394,603	642,919,433
第16計算期間	330,434,740	662,431,158
第17計算期間	288,358,548	484,097,495

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間51,438,739,1242,387,339,816第2計算期間18,704,149,9024,271,762,259第3計算期間7,690,568,66319,166,690,955第4計算期間1,467,463,58619,978,630,962第5計算期間563,882,36512,933,209,628第6計算期間617,433,3528,216,889,379第7計算期間759,682,6965,645,379,252第8計算期間107,352,8583,702,747,265第9計算期間215,855,8952,732,609,236第10計算期間801,178,9312,076,907,221第11計算期間287,274,6021,078,693,724第12計算期間205,234,7981,324,992,790第13計算期間303,812,732910,135,722第14計算期間347,796,311823,109,677第15計算期間97,394,603642,919,433第16計算期間330,434,740662,431,158第17計算期間288,358,548484,097,495e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は10,349,053,475口です。

2026/05/12 9:04

#49 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/05/12 9:04

#50 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			有価証券						503				1,194
			前払費用						481				513
			未収委託者報酬						16,513				19,097
			未収収益						78				110
			関係会社短期貸付金						23,400				70,000
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				器具備品					174				59
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				ソフトウェア仮勘定					279				97
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				関係会社株式					3,475				3,414
				出資金					177				34
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13
			固定資産計						15,180				16,077
		資産合計							61,058				120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/05/12 9:04

#51 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・組入外国投資信託の受益証券:原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額で評価します。
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・本邦通貨表示の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3.価格情報会社の提供する価額
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2026/05/12 9:04

#52 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2026/05/12 9:04

#53 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/05/12 9:04

#54 運用状況-001

【ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)】

2026/05/12 9:04

#55 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)】

2026/05/12 9:04

#56 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/05/12 9:04

#57 （参考情報）運用実績-001

jpg" alt="">2026/05/12 9:04

#58 （参考情報）運用実績-002

jpg" alt="">2026/05/12 9:04

#59 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年2月27日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年2月27日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		489,800,200	66.45
	内 日本	489,800,200	66.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		247,347,603	33.55
純資産総額		737,147,803	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券489,800,20066.45内 日本489,800,20066.45コール・ローン、その他の資産(負債控除後)247,347,60333.55純資産総額737,147,803100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2026年2月27日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年2月27日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	1350国庫短期証券	日本	国債証券	490,000,000	99.95489,800,200	99.95489,800,200	- 2026/03/23	66.45

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)11350国庫短期証券日本国債証券490,000,00099.95

2026/05/12 9:04

#60 （参考）マザーファンド-002

(参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

前記「ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンド前記「ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

2026/05/12 9:04