有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月21日-平成31年2月19日)
(4) 【附属明細表】
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
「オージェンタム・トラスト-モメンタム・アセット・アロケーター・ファンド(日本円クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(日本円建て)
貸借対照表
2017年12月31日
損益計算書
2017年8月23日～2017年12月31日
(日本円建て)
投資明細表
2017年12月31日
*当ファンドはDeutsche Bank A.G.,ロンドン支店との間で締結したファンドの残高と同金額の元本のパフォーマンス・スワップを通してDeutsche Bank Momentum Asset Allocator Indexと同様のエクスポージャーを有しています。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | ARGENTUM TRUST MOMENTUM ASSET ALLOCATOR FUND JPY CLASS UNITS | 262,339,758.610 | 26,174,162,396 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 26,174,162,396 | |||
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・マネーアセット・マザーファンド | 6,592,748 | 6,591,429 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 6,591,429 | |||
| 合計 | 26,180,753,825 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「オージェンタム・トラスト-モメンタム・アセット・アロケーター・ファンド(日本円クラス)」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「オージェンタム・トラスト-モメンタム・アセット・アロケーター・ファンド(日本円クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(日本円建て)
貸借対照表
2017年12月31日
| 資産 | ||
| 投資資産の評価額 (簿価 \77,754,981,586) | \ | 82,005,999,063 |
| 現金および現金同等物 | 150,816,636 | |
| スワップ契約による評価益 | 98,119,385 | |
| その他資産 | 160,326 | |
| 資産合計 | 82,255,095,410 | |
| 負債 | ||
| 未払: | ||
| 終了済みスワップ契約 | 423,673,032 | |
| 購入済みの投資 | 100,821,951 | |
| 担保不足額 | 41,418,323 | |
| 管理会社報酬 | 11,811,589 | |
| 設立費用 | 10,426,129 | |
| 専門家報酬 | 9,164,016 | |
| 運用会社報酬 | 7,041,292 | |
| 名義書換代理人報酬 | 1,947,603 | |
| 受託会社報酬 | 387,400 | |
| 保管会社に対する支払 | 32 | |
| 負債合計 | 606,691,367 | |
| 純資産 | \ | 81,648,404,043 |
| 日本円クラス | \ | 23,843,638,066 |
| 米ドル・クラス | 57,804,765,977 | |
| \ | 81,648,404,043 | |
| 発行済み受益証券口数 | ||
| 日本円クラス | 227,921,960 | |
| 米ドル・クラス | 529,875,853 | |
| 受益証券1口当り純資産額 | ||
| 日本円クラス | \ | 104.613 |
| 米ドル・クラス | \ | 109.091 |
損益計算書
2017年8月23日～2017年12月31日
| 投資収益 | ||
| 受取利息 | \ | 3,176,543 |
| 投資収益合計 | 3,176,543 | |
| 費用 | ||
| 担保不足費用 | 112,184,848 | |
| 設立費用 | 25,000,000 | |
| 運用会社報酬 | 21,663,191 | |
| 管理会社報酬 | 12,291,925 | |
| 専門家報酬 | 9,164,016 | |
| 名義書換代理人報酬 | 2,019,608 | |
| 受託会社報酬 | 387,400 | |
| その他費用 | 32 | |
| 費用合計 | 182,711,020 | |
| 投資純損失 | (179,534,477) | |
| 実現益/(損)および評価益/(損): | ||
| 実現(損)の内訳: | ||
| スワップ契約 | (715,015,113) | |
| 外国為替取引 | (8,530,832) | |
| 純実現損 | (723,545,945) | |
| 評価益の純変動の内訳: | ||
| 証券投資 | 4,251,017,477 | |
| スワップ契約 | 98,119,385 | |
| 外国為替換算 | 2,347,603 | |
| 評価益の純変動 | 4,351,484,465 | |
| 純実現・純評価益 | 3,627,938,520 | |
| 運用による純資産の純増 | \ | 3,448,404,043 |
(日本円建て)
投資明細表
2017年12月31日
| ストラクチャード商品 | ||||
| 投資資産の明細 | 受益証券口数 | 純資産に 占める割合 | 評価額 | |
| Deutsche Bank Momentum Asset Allocator Index* - トータル・リターン・スワップ | 686,169 | 100.44% | \ | 82,005,999,063 |
| ストラクチャード商品計 (簿価 \77,754,981,586) | 82,005,999,063 | |||
| 投資資産計 (簿価 \77,754,981,586) | 100.44% | \ | 82,005,999,063 |
*当ファンドはDeutsche Bank A.G.,ロンドン支店との間で締結したファンドの残高と同金額の元本のパフォーマンス・スワップを通してDeutsche Bank Momentum Asset Allocator Indexと同様のエクスポージャーを有しています。
| 日本円クラス外国為替スワップ契約 | ||||||||
| 買い | 取引相手 | 想定元本 | 満期日 | 売り | 想定元本 | 純評価益 | 純資産に 占める割合 | |
| JPY | Deutsche Bank A.G. | 24,195,555,650 | 2018/1/31 | USD | (214,310,565) | \ | 98,119,385 | 0.12% |
| 用語集: | |
| JPY | 日本円 |
| USD | 米ドル |
| 「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成30年8月20日現在 | 平成31年2月19日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 8,634,792,567 | - | |
| コール・ローン | 2,530,183,409 | 8,312,120,151 | |
| 流動資産合計 | 11,164,975,976 | 8,312,120,151 | |
| 資産合計 | 11,164,975,976 | 8,312,120,151 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 1,343,144,643 | - | |
| その他未払費用 | 210,244 | - | |
| 流動負債合計 | 1,343,354,887 | - | |
| 負債合計 | 1,343,354,887 | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 9,818,553,673 | 8,313,624,344 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | 3,067,416 | △1,504,193 |
| 元本等合計 | 9,821,621,089 | 8,312,120,151 | |
| 純資産合計 | 9,821,621,089 | 8,312,120,151 | |
| 負債純資産合計 | 11,164,975,976 | 8,312,120,151 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 自 平成30年8月21日 至 平成31年2月19日 |
| 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成30年8月20日現在 | 平成31年2月19日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成30年2月20日 | 平成30年8月21日 |
| 期首元本額 | 17,316,256,593円 | 9,818,553,673円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 1,595,870,450円 | 1,210,888,398円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 9,093,573,370円 | 2,715,817,727円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 999円 | 999円 | ||
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 999円 | 999円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) | 219,583円 | 219,583円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) | 24,953円 | 24,953円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) | 848,389円 | 848,389円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) | 66,873円 | 66,873円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ファンド | 36,730,213円 | 36,730,213円 | ||
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 6,592,748円 | 6,592,748円 | ||
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 10,288,683円 | 10,288,683円 | ||
| ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | -円 | 10,000円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 4,995円 | 4,995円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 4,995円 | 4,995円 | ||
| 世界ハイブリッド証券ファンド2014-04(為替ヘッジあり/限定追加型) | 131,961,411円 | -円 | ||
| 世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型) | 139,959,012円 | -円 | ||
| 世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) | 83,975,807円 | -円 | ||
| 世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) | 66,980,905円 | -円 | ||
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース | 49,911円 | 49,911円 | ||
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース | 49,911円 | 49,911円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 17,236,325円 | 4,419,272円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver3- | 858,588,190円 | 858,588,190円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver6- | 2,475,152,803円 | 2,475,152,803円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7- | 828,595,357円 | 828,595,357円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver4- | 1,876,449,380円 | 1,078,808,907円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト12 Ver2- | 76,244,151円 | -円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5- | 2,095,808,384円 | 2,095,808,384円 | ||
| ダイワ円債セレクト マネーコース | 1,096,595,164円 | 910,833,691円 | ||
| ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) | 2,996,106円 | 2,996,106円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース | 5,990,216円 | 1,490,665円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース | 1,397,544円 | 497,633円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース | 3,994,008円 | 994,307円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース | 1,597,623円 | 397,742円 | ||
| ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり | 40,885円 | 40,885円 | ||
| ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし | 100,789円 | 100,789円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 1,235円 | 1,235円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 1,598円 | 1,598円 | ||
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) | 1,544円 | 1,544円 | ||
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 1,984円 | 1,984円 | ||
| 計 | 9,818,553,673円 | 8,313,624,344円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 9,818,553,673口 | 8,313,624,344口 | |
| 3. | ※2 | 元本の欠損 | ―――――― | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,504,193円であります。 |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成30年8月21日 至 平成31年2月19日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成31年2月19日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |
| 平成30年8月20日現在 | 平成31年2月19日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 平成30年8月20日現在 | 平成31年2月19日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成30年8月20日現在 | 平成31年2月19日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0003円 | 0.9998円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,003円) | (9,998円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
