有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月21日-平成31年2月19日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	ARGENTUM TRUST MOMENTUM ASSET ALLOCATOR FUND JPY CLASS UNITS	262,339,758.610	26,174,162,396
投資信託受益証券 合計			26,174,162,396
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーアセット・マザーファンド	6,592,748	6,591,429
親投資信託受益証券 合計			6,591,429
合計			26,180,753,825

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「オージェンタム・トラスト-モメンタム・アセット・アロケーター・ファンド(日本円クラス)」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「オージェンタム・トラスト-モメンタム・アセット・アロケーター・ファンド(日本円クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(日本円建て)
貸借対照表
2017年12月31日

資産
投資資産の評価額 (簿価 \77,754,981,586)	\	82,005,999,063
現金および現金同等物		150,816,636
スワップ契約による評価益		98,119,385
その他資産		160,326
資産合計		82,255,095,410
負債
未払:
終了済みスワップ契約		423,673,032
購入済みの投資		100,821,951
担保不足額		41,418,323
管理会社報酬		11,811,589
設立費用		10,426,129
専門家報酬		9,164,016
運用会社報酬		7,041,292
名義書換代理人報酬		1,947,603
受託会社報酬		387,400
保管会社に対する支払		32
負債合計		606,691,367
純資産	\	81,648,404,043
日本円クラス	\	23,843,638,066
米ドル・クラス		57,804,765,977
	\	81,648,404,043
発行済み受益証券口数
日本円クラス		227,921,960
米ドル・クラス		529,875,853
受益証券1口当り純資産額
日本円クラス	\	104.613
米ドル・クラス	\	109.091

損益計算書
2017年8月23日～2017年12月31日

投資収益
受取利息	\	3,176,543
投資収益合計		3,176,543
費用
担保不足費用		112,184,848
設立費用		25,000,000
運用会社報酬		21,663,191
管理会社報酬		12,291,925
専門家報酬		9,164,016
名義書換代理人報酬		2,019,608
受託会社報酬		387,400
その他費用		32
費用合計		182,711,020
投資純損失		(179,534,477)
実現益/(損)および評価益/(損):
実現(損)の内訳:
スワップ契約		(715,015,113)
外国為替取引		(8,530,832)
純実現損		(723,545,945)
評価益の純変動の内訳:
証券投資		4,251,017,477
スワップ契約		98,119,385
外国為替換算		2,347,603
評価益の純変動		4,351,484,465
純実現・純評価益		3,627,938,520
運用による純資産の純増	\	3,448,404,043

(日本円建て)
投資明細表
2017年12月31日

ストラクチャード商品
投資資産の明細	受益証券口数	純資産に 占める割合		評価額
Deutsche Bank Momentum Asset Allocator Index* - トータル・リターン・スワップ	686,169	100.44%	\	82,005,999,063
ストラクチャード商品計 (簿価 \77,754,981,586)				82,005,999,063
投資資産計 (簿価 \77,754,981,586)		100.44%	\	82,005,999,063

*当ファンドはDeutsche Bank A.G.,ロンドン支店との間で締結したファンドの残高と同金額の元本のパフォーマンス・スワップを通してDeutsche Bank Momentum Asset Allocator Indexと同様のエクスポージャーを有しています。

日本円クラス外国為替スワップ契約
買い	取引相手	想定元本	満期日	売り	想定元本	純評価益		純資産に 占める割合
JPY	Deutsche Bank A.G.	24,195,555,650	2018/1/31	USD	(214,310,565)	\	98,119,385	0.12%

用語集:
JPY	日本円
USD	米ドル

「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年8月20日現在	平成31年2月19日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		8,634,792,567	-
コール・ローン		2,530,183,409	8,312,120,151
流動資産合計		11,164,975,976	8,312,120,151
資産合計		11,164,975,976	8,312,120,151
負債の部
流動負債
未払解約金		1,343,144,643	-
その他未払費用		210,244	-
流動負債合計		1,343,354,887	-
負債合計		1,343,354,887	-
純資産の部
元本等
元本	※1	9,818,553,673	8,313,624,344
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	3,067,416	△1,504,193
元本等合計		9,821,621,089	8,312,120,151
純資産合計		9,821,621,089	8,312,120,151
負債純資産合計		11,164,975,976	8,312,120,151

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 平成30年8月21日 至 平成31年2月19日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年8月20日現在	平成31年2月19日現在
1.	※1	期首	平成30年2月20日	平成30年8月21日
		期首元本額	17,316,256,593円	9,818,553,673円
		期中追加設定元本額	1,595,870,450円	1,210,888,398円
		期中一部解約元本額	9,093,573,370円	2,715,817,727円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)	999円	999円
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)	999円	999円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)	219,583円	219,583円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)	24,953円	24,953円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)	848,389円	848,389円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)	66,873円	66,873円
		ダイワ米国株主還元株ファンド	36,730,213円	36,730,213円
		ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)	6,592,748円	6,592,748円
		ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)	10,288,683円	10,288,683円
		ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド	-円	10,000円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)	4,995円	4,995円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)	4,995円	4,995円
		世界ハイブリッド証券ファンド2014-04(為替ヘッジあり/限定追加型)	131,961,411円	-円
		世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型)	139,959,012円	-円
		世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型)	83,975,807円	-円
		世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型)	66,980,905円	-円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース	49,911円	49,911円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース	49,911円	49,911円
		ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	17,236,325円	4,419,272円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver3-	858,588,190円	858,588,190円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver6-	2,475,152,803円	2,475,152,803円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7-	828,595,357円	828,595,357円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver4-	1,876,449,380円	1,078,808,907円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト12 Ver2-	76,244,151円	-円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5-	2,095,808,384円	2,095,808,384円
		ダイワ円債セレクト マネーコース	1,096,595,164円	910,833,691円
		ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)	2,996,106円	2,996,106円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース	5,990,216円	1,490,665円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース	1,397,544円	497,633円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	3,994,008円	994,307円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース	1,597,623円	397,742円
		ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり	40,885円	40,885円
		ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし	100,789円	100,789円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)	1,235円	1,235円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)	1,598円	1,598円
		通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)	1,544円	1,544円
		通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)	1,984円	1,984円
	計		9,818,553,673円	8,313,624,344円
2.		期末日における受益権の総数	9,818,553,673口	8,313,624,344口
3.	※2	元本の欠損	――――――	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,504,193円であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成30年8月21日 至 平成31年2月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成31年2月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
平成30年8月20日現在	平成31年2月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成30年8月20日現在	平成31年2月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成30年8月20日現在	平成31年2月19日現在
1口当たり純資産額	1.0003円	0.9998円
(1万口当たり純資産額)	(10,003円)	(9,998円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。