有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月22日-令和4年8月19日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	ARGENTUM TRUST MOMENTUM ASSET ALLOCATOR FUND JPY CLASS UNITS	54,931,821.950	6,242,507,178
投資信託受益証券 合計			6,242,507,178
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーアセット・マザーファンド	6,592,748	6,580,221
親投資信託受益証券 合計			6,580,221
合計			6,249,087,399

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「オージェンタム・トラスト-モメンタム・アセット・アロケーター・ファンド(日本円クラス)」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「オージェンタム・トラスト-モメンタム・アセット・アロケーター・ファンド(日本円クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(日本円建て)
	貸借対照表
	2020年12月31日
	資産
	投資資産の評価額 (簿価 \28,705,628,853)	\	34,014,503,667
	現金および現金同等物		39,552,661
	スワップ取引による評価益		60,941,369
	終了済みスワップ取引の未収金		57,372,213
	資産合計		34,172,369,910
	負債
	未払:
	担保不足額		100,170,456
	専門家報酬		22,876,080
	管理会社報酬		11,030,226
	運用会社報酬		3,497,358
	名義書換代理人報酬		1,459,355
	受託会社報酬		26,801
	登録料		20,038
	負債合計		139,080,314
	純資産	\	34,033,289,596
	日本円クラス	\	12,056,513,002
	米ドル・クラス		21,976,776,594
		\	34,033,289,596
	発行済み受益証券
	日本円クラス		99,749,487
	米ドル・クラス		177,955,297
	受益証券1口当り純資産額
	日本円クラス	\	120.868
	米ドル・クラス	\	123.496

(日本円建て)
	損益計算書
	2020年12月31日に終了した年度
	投資収益
	受取利息	\	218,587
	投資収益合計		218,587
	費用
	担保不足費用		109,366,057
	運用会社報酬		50,155,357
	管理会社報酬		28,299,317
	名義書換代理人報酬		4,374,639
	受託会社報酬		1,288,141
	専門家報酬		814,408
	その他費用		486,272
	費用合計		194,784,191
	投資純損益		(194,565,604)
	実現損益および評価損益:
	実現損益の内訳:
	証券投資		3,204,924,183
	スワップ取引		644,717,335
	外国為替取引および為替先渡取引		(827,012)
	純実現損益		3,848,814,506
	評価損益の純変動の内訳:
	証券投資		1,573,209,452
	スワップ取引		(55,980,460)
	外国為替換算		(545,945)
	評価損益の純変動		1,516,683,047
	純実現損益および評価損益の純変動		5,365,497,553
	運用による純資産の純増	\	5,170,931,949

(日本円建て)
		投資明細表
		2020年12月31日
	ストラクチャード商品
	投資資産の明細	受益証券数	純資産に 占める割合		評価額
	Deutsche Bank Momentum Asset Allocator Index* - トータル・リターン・スワップ	251,350	99.94%	\	34,014,503,667
	ストラクチャード商品計 (簿価 \28,705,628,853)				34,014,503,667
	投資資産計 (簿価 \28,705,628,853)		99.94%	\	34,014,503,667
	*当ファンドはDeutsche Bank A.G.,ロンドン支店との間で締結したファンドの残高と同金額の元本のパフォーマンス・スワップを通してDeutsche Bank Momentum Asset Allocator Indexと同様のエクスポージャーを有しています。

	日本円クラス外国為替スワップ取引
	買い	取引相手	想定元本	満期日	売り	想定元本	純評価損益		純資産に 占める割合
	JPY	Deutsche Bank A.G.	11,893,522,324	2021/1/29	USD	(114,631,498)	\	60,941,369	0.18%
	外国為替スワップ取引による評価益						\	60,941,369
	合計						\	60,941,369
	用語集:
	JPY	日本円
	USD	米ドル

「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年2月21日現在	2022年8月19日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		138,217,554	88,140,159
流動資産合計		138,217,554	88,140,159
資産合計		138,217,554	88,140,159
負債の部
流動負債
未払解約金		4,465,259	-
流動負債合計		4,465,259	-
負債合計		4,465,259	-
純資産の部
元本等
元本	※1	133,988,635	88,306,406
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△236,340	△166,247
元本等合計		133,752,295	88,140,159
純資産合計		133,752,295	88,140,159
負債純資産合計		138,217,554	88,140,159

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2022年2月22日 至 2022年8月19日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年2月21日現在	2022年8月19日現在
1.	※1	期首	2021年8月20日	2022年2月22日
		期首元本額	684,673,319円	133,988,635円
		期中追加設定元本額	34,963,594円	-円
		期中一部解約元本額	585,648,278円	45,682,229円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)	999円	999円
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)	999円	999円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)	219,583円	219,583円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)	24,953円	24,953円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)	848,389円	848,389円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)	66,873円	66,873円
		ダイワ米国株主還元株ファンド	36,730,213円	64,214円
		ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)	6,592,748円	6,592,748円
		ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)	10,288,683円	10,288,683円
		ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド	10,000円	10,000円
		世界M&A戦略株ファンド	1,001,302円	1,001,302円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)	487円	487円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)	4,995円	4,995円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース	49,911円	49,911円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース	49,911円	49,911円
		S&P500(マルチアイ搭載)	75,096,122円	66,079,892円
		ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)	2,996,106円	2,996,106円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)	1,235円	1,235円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)	1,598円	1,598円
		通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)	1,544円	1,544円
		通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)	1,984円	1,984円
	計		133,988,635円	88,306,406円
2.		期末日における受益権の総数	133,988,635口	88,306,406口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は236,340円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は166,247円であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2022年2月22日 至 2022年8月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年8月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年2月21日現在	2022年8月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022年2月21日現在	2022年8月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2022年2月21日現在	2022年8月19日現在
1口当たり純資産額	0.9982円	0.9981円
(1万口当たり純資産額)	(9,982円)	(9,981円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。