有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/20-2023/02/20)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	ARGENTUM TRUST MOMENTUM ASSET ALLOCATOR FUND JPY CLASS UNITS	50,623,730.340	5,619,082,196
投資信託受益証券 合計			5,619,082,196
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーアセット・マザーファンド	6,592,748	6,578,243
親投資信託受益証券 合計			6,578,243
合計			5,625,660,439

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「オージェンタム・トラスト-モメンタム・アセット・アロケーター・ファンド(日本円クラス)」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「オージェンタム・トラスト-モメンタム・アセット・アロケーター・ファンド(日本円クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(日本円建て)

貸借対照表
2021年12月31日
資産
投資資産の評価額 (簿価 \18,234,603,412)	\	26,074,500,238
現金および現金同等物		40,315,141
スワップ取引による評価益		24,897,186
売却済み投資に係る未収金		132,926,300
その他資産		11
資産合計		26,272,638,876
負債
未払:
償還済み受益証券		133,000,000
清算済みスワップ取引		127,151,961
専門家報酬		7,830,003
管理会社報酬		5,363,363
運用会社報酬		2,749,788
担保不足額		2,000,000
名義書換代理人報酬		350,903
登録料		10,332
負債合計		278,456,350
純資産	\	25,994,182,526
日本円クラス	\	8,546,748,949
米ドル・クラス		17,447,433,577
	\	25,994,182,526
発行済み受益証券
日本円クラス		65,311,957
米ドル・クラス		116,821,507
受益証券1口当り純資産額
日本円クラス	\	130.860
米ドル・クラス	\	149.351

損益計算書
2021年12月31日に終了した年度
投資収益
受取利息	\	28,647
その他収益*		88,237,352
投資収益合計		88,265,999
費用
運用会社報酬		35,380,439
管理会社報酬		20,944,560
専門家報酬		4,445,392
名義書換代理人報酬		2,881,361
受託会社報酬		1,065,040
その他費用		1,188
費用合計		64,717,980
投資純損益		23,548,019
実現損益および評価損益:
実現損益の内訳:
証券投資		2,733,524,362
スワップ取引		(1,076,668,254)
外国為替取引および為替先渡取引		(5,298,181)
純実現損益		1,651,557,927
評価損益の純変動の内訳:
証券投資		2,531,022,012
スワップ取引		(36,044,183)
外国為替換算		809,155
評価損益の純変動		2,495,786,984
純実現損益および評価損益		4,147,344,911
運用による純資産の純増	\	4,170,892,930

*弁護士費用の超過発生および担保利息不足手数料に関連する調整で構成されています。

投資明細表
2021年12月31日
ストラクチャード商品
銘柄名	受益証券数	純資産に 占める割合		評価額
Deutsche Bank Momentum Asset Allocator Index* - トータル・リターン・スワップ	160,819	100.31%	\	26,074,500,238
ストラクチャード商品計 (簿価 \18,234,603,412)				26,074,500,238
投資資産計 (簿価 \18,234,603,412)		100.31%	\	26,074,500,238
*当ファンドはDeutsche Bank A.G.,ロンドン支店との間で締結したファンドの残高と同金額の元本のパフォーマンス・スワップを通してDeutsche Bank Momentum Asset Allocator Indexと同様のエクスポージャーを有しています。

日本円クラス外国為替スワップ取引
買い	取引相手	想定元本	満期日	売り	想定元本	純評価損益		純資産に 占める割合
JPY	Deutsche Bank A.G.	8,521,103,807	1/31/2022	USD	(74,287,765)	\	24,897,186	0.10%
外国為替スワップ取引による評価益						\	24,897,186
合計						\	24,897,186

用語集:
JPY	日本円
USD	米ドル

「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年8月19日現在	2023年2月20日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		88,140,159	98,086,649
流動資産合計		88,140,159	98,086,649
資産合計		88,140,159	98,086,649
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	88,306,406	98,301,680
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△166,247	△215,031
元本等合計		88,140,159	98,086,649
純資産合計		88,140,159	98,086,649
負債純資産合計		88,140,159	98,086,649

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2022年8月20日 至 2023年2月20日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年8月19日現在	2023年2月20日現在
1.	※1	期首	2022年2月22日	2022年8月20日
		期首元本額	133,988,635円	88,306,406円
		期中追加設定元本額	-円	10,022,049円
		期中一部解約元本額	45,682,229円	26,775円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)	999円	999円
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)	999円	999円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)	219,583円	219,583円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)	24,953円	10,021円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)	848,389円	848,389円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)	66,873円	66,873円
		ダイワ米国株主還元株ファンド	64,214円	64,214円
		ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)	6,592,748円	6,592,748円
		ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)	10,288,683円	10,288,683円
		ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド	10,000円	10,000円
		世界M&A戦略株ファンド	1,001,302円	1,001,302円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)	487円	-円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)	4,995円	-円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース	49,911円	49,911円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース	49,911円	49,911円
		S&P500(マルチアイ搭載)	66,079,892円	76,101,941円
		ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)	2,996,106円	2,996,106円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)	1,235円	-円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)	1,598円	-円
		通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)	1,544円	-円
		通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)	1,984円	-円
	計		88,306,406円	98,301,680円
2.		期末日における受益権の総数	88,306,406口	98,301,680口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は166,247円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は215,031円であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2022年8月20日 至 2023年2月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2023年2月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
2022年8月19日現在		2023年2月20日現在
該当事項はありません。		該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022年8月19日現在	2023年2月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2022年8月19日現在	2023年2月20日現在
1口当たり純資産額	0.9981円	0.9978円
(1万口当たり純資産額)	(9,981円)	(9,978円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。