半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月3日-令和4年8月2日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
投資信託受益証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における中間計算期間末日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における中間計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 収益及び費用の計上基準
(1) 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、投資信託受益証券は、その収益分配金落ち日に予想収益分配金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。
(2) 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
5 その他中間財務諸表作成のための重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(会計方針の変更に関する注記)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間計算期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
また、金融商品に関する注記に記載の通り、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記は行っておりません。
(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末 (2021年8月2日現在)	当中間計算期間末 (2022年2月2日現在)
1 当該中間計算期間の末日における受益権総数	11,857,890,341口	14,082,423,075口
2 1口当たり純資産額	1.1043円	1.1295円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項

前計算期間末 (2021年8月2日現在)	当中間計算期間末 (2022年2月2日現在)
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	2 時価の算定方法 (1) 有価証券 同左 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。	4 金銭債権の中間計算期間末日後の償還予定額 同左

Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第4条第5項に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
1 期中元本変動額

項目	前計算期間末 (2021年8月2日現在)	当中間計算期間末 (2022年2月2日現在)
期首元本額	7,581,416,685円	11,857,890,341円
期中追加設定元本額	4,957,631,340円	2,595,998,373円
期中一部解約元本額	681,157,684円	371,465,639円

2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「国内債券インデックス・マザーファンド」、「先進国債券インデックス・マザーファンド」、「先進国株式インデックス・マザーファンド」、「先進国リート・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2022年2月2日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。

「国内債券インデックス・マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

項目	(2022年2月2日現在)
	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	57,403,521
国債証券	45,872,498,530
地方債証券	2,027,597,160
特殊債券	2,073,239,749
社債券	1,920,716,310
未収利息	75,442,475
前払費用	13,900,066
流動資産合計	52,040,797,811
資産合計	52,040,797,811
負債の部
流動負債
未払解約金	15,831,193
流動負債合計	15,831,193
負債合計	15,831,193
純資産の部
元本等
元本	47,238,268,812
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,786,697,806
元本等合計	52,024,966,618
純資産合計	52,024,966,618
負債純資産合計	52,040,797,811

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年8月3日から翌年8月2日までであります。
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
公社債は個別法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(会計方針の変更に関する注記)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を開示対象ファンドの当中間計算期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
また、金融商品に関する注記に記載の通り、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記は行っておりません。
(貸借対照表に関する注記)

項目	(2022年2月2日現在)
1 当該計算日における受益権総数	47,238,268,812口
2 1口当たり純資産額	1.1013円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項

(2022年2月2日現在)

1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

4 金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。

Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第4条第5項に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳

(2022年2月2日現在)
同中間計算期間の期首元本額	37,182,206,949円
同中間計算期間中の追加設定元本額	18,861,651,352円
同中間計算期間中の一部解約元本額	8,805,589,489円
同中間計算期間末日の元本額※	47,238,268,812円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド	866,349,822円
国内債券インデックス・ファンド(適格機関投資家限定)	10,447,071,239円
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド	585,358,016円
マルチ・アセット投資戦略ファンド(適格機関投資家限定)	7,413,910,316円
ブラックロックLifePathファンド2055	214,244,074円
ブラックロックLifePathファンド2045	632,434,233円
ブラックロックLifePathファンド2035	2,797,325,327円
GTAAセレクト・ベガ(適格機関投資家限定)	1,621,684,788円
GTAAセレクト・ベガ 2019-03(適格機関投資家限定)	1,402,144,842円
GTAAセレクト・ベガ 2020-06(適格機関投資家限定)	1,828,438,860円
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド	3,921,093,577円
ブラックロックLifePathファンド2030	3,093,487,538円
ブラックロックLifePathファンド2040	1,319,904,398円
ブラックロックLifePathファンド2050	191,112,029円
マルチ・アセット投資戦略ファンド(年1回決算型/適格機関投資家限定)	7,031,313,670円
ブラックロックLifePathファンド2025	1,614,960,464円
マルチ・アセット投資戦略ファンド3(適格機関投資家限定)	2,168,027,341円
ブラックロックLifePathファンド2060	24,010,930円
ブラックロックLifePathファンド2065	65,397,348円
合計	47,238,268,812円

2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

「先進国債券インデックス・マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

項目	(2022年2月2日現在)
	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	35,664,408
金銭信託	60,174,094
国債証券	28,104,452,487
派生商品評価勘定	18,581
未収入金	204,533,883
未収利息	177,863,500
前払費用	39,912,627
流動資産合計	28,622,619,580
資産合計	28,622,619,580
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,098,729
未払金	172,100,252
未払解約金	79,986,645
流動負債合計	253,185,626
負債合計	253,185,626
純資産の部
元本等
元本	21,191,835,157
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,177,598,797
元本等合計	28,369,433,954
純資産合計	28,369,433,954
負債純資産合計	28,622,619,580

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年8月3日から翌年8月2日までであります。
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
公社債は個別法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(会計方針の変更に関する注記)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を開示対象ファンドの当中間計算期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
また、金融商品に関する注記に記載の通り、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記は行っておりません。
(貸借対照表に関する注記)

項目	(2022年2月2日現在)
1 当該計算日における受益権総数	21,191,835,157口
2 1口当たり純資産額	1.3387円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項

(2022年2月2日現在)

1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 4 金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。

Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第4条第5項に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳

(2022年2月2日現在)
同中間計算期間の期首元本額	21,741,125,329円
同中間計算期間中の追加設定元本額	7,457,887,527円
同中間計算期間中の一部解約元本額	8,007,177,699円
同中間計算期間末日の元本額※	21,191,835,157円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
JDFインデックス・ファンド外国債券VA(適格機関投資家専用)	2,728,078,583円
iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド	407,530,281円
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド	1,544,365,814円
マルチ・アセット投資戦略ファンド(適格機関投資家限定)	6,146,004,848円
ブラックロックLifePathファンド2055	116,962,190円
ブラックロックLifePathファンド2045	191,592,363円
ブラックロックLifePathファンド2035	453,103,528円
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド	980,706,331円
ブラックロックLifePathファンド2030	398,375,163円
ブラックロックLifePathファンド2040	284,182,152円
ブラックロックLifePathファンド2050	88,064,848円
マルチ・アセット投資戦略ファンド(年1回決算型/適格機関投資家限定)	5,828,767,896円
ブラックロックLifePathファンド2025	175,340,004円
マルチ・アセット投資戦略ファンド3(適格機関投資家限定)	1,797,257,064円
ブラックロックLifePathファンド2060	13,724,818円
ブラックロックLifePathファンド2065	37,779,274円
合計	21,191,835,157円

2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連

区分	種類		(2022年2月2日現在)
		契約額	等(円)	時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	イギリスポンド	18,923,557	―	18,976,470	△52,913
	オーストラリアドル	11,771,425	―	11,930,529	△159,104
	ユーロ	74,813,566	―	75,178,378	△364,812
	買建
	中国元	62,669,250	―	62,206,260	△462,990
	アメリカドル	9,298,904	―	9,240,260	△58,644
	カナダドル	2,665,826	―	2,665,560	△266
	ポーランドズロチ	2,926,502	―	2,945,083	18,581
合計		183,069,030		183,142,540	△1,080,148
			―

(注1) 時価の算定方法
為替予約取引
1 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

「先進国株式インデックス・マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

項目	(2022年2月2日現在)
	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	196,761,378
金銭信託	222,665,652
投資信託受益証券	26,923,141,387
流動資産合計	27,342,568,417
資産合計	27,342,568,417
負債の部
流動負債
未払金	128,646,340
未払解約金	4,568,798
流動負債合計	133,215,138
負債合計	133,215,138
純資産の部
元本等
元本	9,626,425,078
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,582,928,201
元本等合計	27,209,353,279
純資産合計	27,209,353,279
負債純資産合計	27,342,568,417

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月3日から翌年5月2日までであります。
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資信託受益証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(会計方針の変更に関する注記)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を開示対象ファンドの当中間計算期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
また、金融商品に関する注記に記載の通り、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記は行っておりません。
(貸借対照表に関する注記)

項目	(2022年2月2日現在)
1 当該計算日における受益権総数	9,626,425,078口
2 1口当たり純資産額	2.8265円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項

(2022年2月2日現在)

1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 4 金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。

Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第4条第5項に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳

(2022年2月2日現在)
同中間計算期間の期首元本額	6,102,165,433円
同中間計算期間中の追加設定元本額	5,107,341,285円
同中間計算期間中の一部解約元本額	1,583,081,640円
同中間計算期間末日の元本額※	9,626,425,078円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
JDFインデックス・ファンド外国株式I(適格機関投資家専用)	64,571,039円
iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド	835,452,900円
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド	884,638,600円
マルチ・アセット投資戦略ファンド(適格機関投資家限定)	2,482,654,230円
ブラックロックLifePathファンド2055	78,732,351円
ブラックロックLifePathファンド2045	116,359,508円
ブラックロックLifePathファンド2035	261,028,465円
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド	1,254,542,009円
ブラックロックLifePathファンド2030	224,350,498円
ブラックロックLifePathファンド2040	167,138,881円
ブラックロックLifePathファンド2050	54,267,859円
マルチ・アセット投資戦略ファンド(年1回決算型/適格機関投資家限定)	2,352,271,193円
ブラックロックLifePathファンド2025	90,166,958円
マルチ・アセット投資戦略ファンド3(適格機関投資家限定)	725,994,352円
ブラックロックLifePathファンド2060	9,133,420円
ブラックロックLifePathファンド2065	25,122,815円
合計	9,626,425,078円

2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

「先進国リート・インデックス・マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

項目	(2022年2月2日現在)
	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	40,271,913
金銭信託	27,788,762
株式	11,270,506
投資信託受益証券	546,928
投資証券	2,589,180,303
未収入金	1,155,382
未収配当金	2,389,569
流動資産合計	2,672,603,363
資産合計	2,672,603,363
負債の部
流動負債
未払解約金	580,191
流動負債合計	580,191
負債合計	580,191
純資産の部
元本等
元本	1,270,063,480
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,401,959,692
元本等合計	2,672,023,172
純資産合計	2,672,023,172
負債純資産合計	2,672,603,363

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月3日から翌年11月2日までであります。
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
株式、投資信託受益証券及び投資証券は、移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(会計方針の変更に関する注記)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を開示対象ファンドの当中間計算期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
また、金融商品に関する注記に記載の通り、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記は行っておりません。
(貸借対照表に関する注記)

項目	(2022年2月2日現在)
1 当該計算日における受益権総数	1,270,063,480口
2 1口当たり純資産額	2.1039円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項

(2022年2月2日現在)

1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 4 金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。

Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第4条第5項に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳

(2022年2月2日現在)
同中間計算期間の期首元本額	1,348,826,762円
同中間計算期間中の追加設定元本額	176,238,535円
同中間計算期間中の一部解約元本額	255,001,817円
同中間計算期間末日の元本額※	1,270,063,480円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド	319,376,545円
先進国リートインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	2,299,472円
ブラックロックLifePathファンド2055	34,954,424円
ブラックロックLifePathファンド2045	40,203,555円
ブラックロックLifePathファンド2035	44,789,449円
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド	743,683,085円
ブラックロックLifePathファンド2040	47,331,844円
ブラックロックLifePathファンド2050	22,477,738円
ブラックロックLifePathファンド2060	3,974,107円
ブラックロックLifePathファンド2065	10,973,261円
合計	1,270,063,480円

2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。