有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 9月10日現在)	(2020年 9月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	488,309,026	28,244,153
コール・ローン	384,984,892	166,884,994
国債証券	26,593,716,170	22,544,039,146
派生商品評価勘定	-	146,340,301
未収入金	440,682	995,732
未収利息	152,160,666	133,939,108
前払費用	14,339,472	9,879,119
流動資産合計	27,633,950,908	23,030,322,553
資産合計	27,633,950,908	23,030,322,553
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	445,236,880	48,792,353
未払金	348,574,752	512,912
未払解約金	142,910,000	22,000,000
未払利息	798	487
その他未払費用	21,261	4,364
流動負債合計	936,743,691	71,310,116
負債合計	936,743,691	71,310,116
純資産の部
元本等
元本	17,979,833,935	14,934,455,373
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,717,373,282	8,024,557,064
元本等合計	26,697,207,217	22,959,012,437
純資産合計	26,697,207,217	22,959,012,437
負債純資産合計	27,633,950,908	23,030,322,553

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2019年 9月11日 至 2020年 9月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2019年 9月10日現在)		(2020年 9月10日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		17,979,833,935口		14,934,455,373口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.4848円	1口当たり純資産額	1.5373円
		(10,000口当たりの純資産額	14,848円)	(10,000口当たりの純資産額	15,373円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2019年 9月11日 至 2020年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2020年 9月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(2019年 9月10日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	26,511,447,120	-	26,956,684,000	△445,236,880
	米ドル	12,681,946,224	-	12,843,758,000	△161,811,776
	カナダドル	509,000,736	-	521,024,000	△12,023,264
	メキシコペソ	198,844,500	-	207,100,000	△8,255,500
	ユーロ	10,147,384,106	-	10,324,290,000	△176,905,894
	英ポンド	1,649,090,950	-	1,696,256,000	△47,165,050
	スウェーデンクローナ	88,513,260	-	91,184,000	△2,670,740
	ノルウェークローネ	60,357,440	-	62,504,000	△2,146,560
	デンマーククローネ	140,785,200	-	143,190,000	△2,404,800
	ポーランドズロチ	149,020,144	-	152,992,000	△3,971,856
	オーストラリアドル	520,178,800	-	537,499,000	△17,320,200
	シンガポールドル	228,570,000	-	233,010,000	△4,440,000
	南アフリカランド	137,755,760	-	143,877,000	△6,121,240
合計		26,511,447,120	-	26,956,684,000	△445,236,880

(2020年 9月10日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	22,692,931,748	-	22,595,383,800	97,547,948
	米ドル	9,866,560,212	-	9,911,097,600	△44,537,388
	カナダドル	439,984,922	-	437,231,400	2,753,522
	メキシコペソ	172,350,035	-	176,605,000	△4,254,965
	ユーロ	9,431,597,533	-	9,342,535,800	89,061,733
	英ポンド	1,506,705,928	-	1,467,468,800	39,237,128
	スウェーデンクローナ	73,333,936	-	72,597,200	736,736
	ノルウェークローネ	51,047,808	-	49,476,000	1,571,808
	デンマーククローネ	123,330,982	-	122,235,000	1,095,982
	ポーランドズロチ	154,996,078	-	151,823,600	3,172,478
	オーストラリアドル	562,178,910	-	554,780,400	7,398,510
	シンガポールドル	218,720,003	-	218,224,600	495,403
	イスラエルシュケル	92,125,401	-	91,308,400	817,001
合計		22,692,931,748	-	22,595,383,800	97,547,948

(注)1.時価の算定方法

(1)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年 9月11日 至 2020年 9月10日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2019年 9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	33,423,877,582円
同期中における追加設定元本額	8,321,263,196円
同期中における一部解約元本額	23,765,306,843円
2019年 9月10日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	4,870,186,685円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	1,984,949,690円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	867,795,402円
イオン・バランス戦略ファンド	638,596,085円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	44,542,125円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	4,912,620円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	8,979,459円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	3,962,368円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	4,749,100円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	9,490,431円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>	5,255,064,175円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	1,964,126円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	304,109,668円
SMAM・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ<適格機関投資家限定>	3,017,845,382円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	76,378,386円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	370,161,329円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	516,146,904円
合計	17,979,833,935円

(2020年 9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	17,979,833,935円
同期中における追加設定元本額	9,281,056,738円
同期中における一部解約元本額	12,326,435,300円
2020年 9月10日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	2,239,062,689円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	643,981,489円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	14,020,472円
イオン・バランス戦略ファンド	485,835,396円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	746,127,691円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	251,850,646円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	405,713,683円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	89,843,936円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	17,236,408円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	16,988,243円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>	5,047,561,449円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	1,370,846円
SMAM・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ<適格機関投資家限定>	4,072,854,395円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	114,308,290円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	342,582,870円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	445,116,870円
合計	14,934,455,373円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B 0.125	900,000.00	899,085.94
		US TREASURY N/B 0.25	100,000.00	99,906.25
		US TREASURY N/B 0.375	900,000.00	904,640.62
		US TREASURY N/B 0.5	700,000.00	702,078.12
		US TREASURY N/B 0.5	330,000.00	330,773.43
		US TREASURY N/B 0.5	460,000.00	460,826.56
		US TREASURY N/B 0.625	300,000.00	303,468.75
		US TREASURY N/B 0.625	820,000.00	815,451.55
		US TREASURY N/B 0.625	420,000.00	416,784.37
		US TREASURY N/B 1.125	250,000.00	252,519.53
		US TREASURY N/B 1.125	190,000.00	186,571.09
		US TREASURY N/B 1.25	200,000.00	202,468.75
		US TREASURY N/B 1.25	350,000.00	364,136.72
		US TREASURY N/B 1.25	260,000.00	246,654.68
		US TREASURY N/B 1.375	1,000,000.00	1,025,468.75
		US TREASURY N/B 1.375	950,000.00	981,988.28
		US TREASURY N/B 1.375	200,000.00	207,093.75
		US TREASURY N/B 1.375	300,000.00	310,898.43
		US TREASURY N/B 1.375	240,000.00	254,006.25
		US TREASURY N/B 1.375	300,000.00	293,835.93
		US TREASURY N/B 1.5	550,000.00	557,777.34
		US TREASURY N/B 1.5	600,000.00	611,109.37
		US TREASURY N/B 1.5	600,000.00	615,515.62
		US TREASURY N/B 1.5	1,200,000.00	1,240,781.25
		US TREASURY N/B 1.5	450,000.00	473,800.78
		US TREASURY N/B 1.5	550,000.00	585,921.87
		US TREASURY N/B 1.5	230,000.00	245,542.96
		US TREASURY N/B 1.5	590,000.00	635,402.34
		US TREASURY N/B 1.625	250,000.00	257,089.84
		US TREASURY N/B 1.625	1,300,000.00	1,341,437.50
		US TREASURY N/B 1.625	800,000.00	826,625.00
		US TREASURY N/B 1.625	1,000,000.00	1,038,203.13
		US TREASURY N/B 1.625	1,000,000.00	1,039,453.13
		US TREASURY N/B 1.625	800,000.00	836,000.00
		US TREASURY N/B 1.625	600,000.00	641,390.62
		US TREASURY N/B 1.625	650,000.00	696,160.15
		US TREASURY N/B 1.625	700,000.00	751,460.94
		US TREASURY N/B 1.625	500,000.00	537,265.62
		US TREASURY N/B 1.625	680,000.00	739,075.00
		US TREASURY N/B 1.75	200,000.00	204,640.62
		US TREASURY N/B 1.75	600,000.00	615,984.37
		US TREASURY N/B 1.75	300,000.00	308,320.31
		US TREASURY N/B 1.75	350,000.00	361,484.37
		US TREASURY N/B 1.75	1,000,000.00	1,037,734.38
		US TREASURY N/B 1.75	700,000.00	729,476.56
		US TREASURY N/B 1.75	300,000.00	329,742.18
		US TREASURY N/B 1.875	600,000.00	612,609.37
		US TREASURY N/B 1.875	700,000.00	716,625.00
		US TREASURY N/B 1.875	500,000.00	512,578.12
		US TREASURY N/B 1.875	300,000.00	308,015.62
		US TREASURY N/B 1.875	1,000,000.00	1,027,812.50
		US TREASURY N/B 1.875	1,000,000.00	1,033,750.00
		US TREASURY N/B 1.875	300,000.00	319,593.75
		US TREASURY N/B 1.875	600,000.00	651,937.50
		US TREASURY N/B 2	250,000.00	255,195.31
		US TREASURY N/B 2	1,000,000.00	1,021,796.88
		US TREASURY N/B 2	700,000.00	716,734.37
		US TREASURY N/B 2	600,000.00	615,796.87
		US TREASURY N/B 2	700,000.00	724,281.25
		US TREASURY N/B 2	600,000.00	623,625.00
		US TREASURY N/B 2	1,000,000.00	1,044,218.75
		US TREASURY N/B 2	200,000.00	212,890.62
		US TREASURY N/B 2	500,000.00	533,085.94
		US TREASURY N/B 2	600,000.00	640,218.75
US TREASURY N/B 2	600,000.00	649,921.87
US TREASURY N/B 2	300,000.00	329,179.68
US TREASURY N/B 2	600,000.00	679,078.12
US TREASURY N/B 2.125	400,000.00	408,250.00
US TREASURY N/B 2.125	750,000.00	769,101.56
US TREASURY N/B 2.125	800,000.00	828,250.00
US TREASURY N/B 2.125	430,000.00	449,417.18
US TREASURY N/B 2.125	1,100,000.00	1,173,304.69
US TREASURY N/B 2.125	800,000.00	854,500.00
US TREASURY N/B 2.125	700,000.00	751,242.19
US TREASURY N/B 2.125	750,000.00	807,304.68
US TREASURY N/B 2.125	500,000.00	539,414.06
US TREASURY N/B 2.125	320,000.00	352,050.00
US TREASURY N/B 2.25	550,000.00	587,125.00
US TREASURY N/B 2.25	460,000.00	491,876.56
US TREASURY N/B 2.25	800,000.00	866,437.50
US TREASURY N/B 2.25	900,000.00	975,164.06
US TREASURY N/B 2.25	500,000.00	542,851.56
US TREASURY N/B 2.25	720,000.00	791,437.50
US TREASURY N/B 2.25	450,000.00	501,644.53
US TREASURY N/B 2.25	570,000.00	639,157.03
US TREASURY N/B 2.25	700,000.00	786,789.06
US TREASURY N/B 2.25	300,000.00	353,953.12
US TREASURY N/B 2.25	600,000.00	713,765.62
US TREASURY N/B 2.375	400,000.00	413,375.00
US TREASURY N/B 2.375	600,000.00	650,250.00
US TREASURY N/B 2.375	750,000.00	845,156.25
US TREASURY N/B 2.375	800,000.00	919,187.50
US TREASURY N/B 2.375	500,000.00	610,703.12
US TREASURY N/B 2.5	250,000.00	257,871.09
US TREASURY N/B 2.5	300,000.00	320,273.43
US TREASURY N/B 2.5	830,000.00	899,253.12
US TREASURY N/B 2.5	700,000.00	768,687.50
US TREASURY N/B 2.5	900,000.00	1,005,539.06
US TREASURY N/B 2.5	190,000.00	233,625.78
US TREASURY N/B 2.5	500,000.00	616,484.37
US TREASURY N/B 2.5	200,000.00	246,796.87
US TREASURY N/B 2.625	400,000.00	412,375.00
US TREASURY N/B 2.625	500,000.00	553,476.56
US TREASURY N/B 2.625	430,000.00	482,809.37
US TREASURY N/B 2.625	350,000.00	408,324.22
US TREASURY N/B 2.75	900,000.00	966,515.62
US TREASURY N/B 2.75	900,000.00	972,914.06
US TREASURY N/B 2.75	500,000.00	555,429.69
US TREASURY N/B 2.75	600,000.00	670,875.00
US TREASURY N/B 2.75	600,000.00	672,656.25
US TREASURY N/B 2.75	730,000.00	848,853.12
US TREASURY N/B 2.75	400,000.00	511,250.00
US TREASURY N/B 2.75	300,000.00	388,945.31
US TREASURY N/B 2.75	300,000.00	389,507.81
US TREASURY N/B 2.875	700,000.00	722,421.87
US TREASURY N/B 2.875	900,000.00	977,484.37
US TREASURY N/B 2.875	1,000,000.00	1,120,234.38
US TREASURY N/B 2.875	600,000.00	673,218.75
US TREASURY N/B 2.875	640,000.00	752,500.00
US TREASURY N/B 2.875	440,000.00	519,096.87
US TREASURY N/B 2.875	200,000.00	260,640.62
US TREASURY N/B 2.875	110,000.00	144,392.18
US TREASURY N/B 2.875	540,000.00	713,137.50
US TREASURY N/B 2.875	420,000.00	562,406.25
US TREASURY N/B 3	620,000.00	703,990.62
US TREASURY N/B 3	400,000.00	530,906.25
US TREASURY N/B 3	400,000.00	533,718.75
US TREASURY N/B 3	610,000.00	816,017.97
US TREASURY N/B 3	300,000.00	402,492.18
US TREASURY N/B 3	250,000.00	337,910.15
US TREASURY N/B 3	430,000.00	581,978.12
US TREASURY N/B 3	400,000.00	543,437.50
US TREASURY N/B 3	480,000.00	654,225.00
US TREASURY N/B 3	550,000.00	751,867.18
US TREASURY N/B 3.125	750,000.00	902,695.31
US TREASURY N/B 3.125	300,000.00	404,625.00
US TREASURY N/B 3.125	150,000.00	202,875.00
US TREASURY N/B 3.125	400,000.00	541,062.50
US TREASURY N/B 3.125	500,000.00	679,648.44
US TREASURY N/B 3.125	600,000.00	833,859.37
US TREASURY N/B 3.375	450,000.00	634,148.43
US TREASURY N/B 3.375	640,000.00	931,100.00
US TREASURY N/B 3.5	100,000.00	140,125.00
US TREASURY N/B 3.625	200,000.00	291,125.00
US TREASURY N/B 3.625	140,000.00	204,301.56
US TREASURY N/B 3.75	350,000.00	519,066.40
US TREASURY N/B 3.875	120,000.00	177,112.50
US TREASURY N/B 4.25	170,000.00	260,179.68
US TREASURY N/B 4.25	140,000.00	216,945.31
US TREASURY N/B 4.375	200,000.00	307,296.87
US TREASURY N/B 4.375	300,000.00	467,695.31
US TREASURY N/B 4.375	360,000.00	568,603.12
US TREASURY N/B 4.5	100,000.00	151,218.75
US TREASURY N/B 4.625	100,000.00	160,687.50
US TREASURY N/B 5.25	200,000.00	275,312.50
US TREASURY N/B 5.25	260,000.00	360,303.12
US TREASURY N/B 5.375	80,000.00	117,918.75
US TREASURY N/B 5.5	120,000.00	166,434.37
US TREASURY N/B 8	1,500,000.00	1,637,343.75
米ドル 小計		83,470,000.00	93,002,929.32
			(9,878,771,152)
カナダドル	CANADA-GOV'T 0.5	400,000.00	401,604.00
	CANADA-GOV'T 0.5	250,000.00	251,512.50
	CANADA-GOV'T 0.75	110,000.00	110,480.70
	CANADA-GOV'T 1	210,000.00	218,049.30
	CANADA-GOV'T 1.5	180,000.00	183,164.40
	CANADA-GOV'T 1.5	500,000.00	517,295.00
	CANADA-GOV'T 1.5	250,000.00	266,087.50
	CANADA-GOV'T 1.75	280,000.00	290,407.60
	CANADA-GOV'T 2	200,000.00	210,192.00
	CANADA-GOV'T 2	310,000.00	345,705.80
	CANADA-GOV'T 2	40,000.00	49,420.00
	CANADA-GOV'T 2.25	350,000.00	381,815.00
	CANADA-GOV'T 2.25	190,000.00	217,836.90
	CANADA-GOV'T 2.5	250,000.00	270,520.00
	CANADA-GOV'T 2.75	350,000.00	365,295.00
	CANADA-GOV'T 2.75	300,000.00	420,885.00
	CANADA-GOV'T 2.75	50,000.00	79,157.00
	CANADA-GOV'T 3.5	200,000.00	307,926.00
	CANADA-GOV'T 4	100,000.00	156,314.00
	CANADA-GOV'T 5	70,000.00	114,914.10
	CANADA-GOV'T 5.75	160,000.00	257,539.20
カナダドル 小計		4,750,000.00	5,416,121.00
			(437,080,964)
メキシコペソ	MEXICAN BONOS 10	3,700,000.00	4,415,284.00
	MEXICAN BONOS 5.75	4,500,000.00	4,620,285.00
	MEXICAN BONOS 6.5	4,220,000.00	4,360,650.49
	MEXICAN BONOS 7.5	4,700,000.00	5,233,920.00
	MEXICAN BONOS 7.75	1,000,000.00	1,138,310.00
	MEXICAN BONOS 7.75	3,000,000.00	3,407,460.00
	MEXICAN BONOS 7.75	3,400,000.00	3,741,530.00
	MEXICAN BONOS 8	2,200,000.00	2,415,952.00
	MEXICAN BONOS 8	1,500,000.00	1,669,785.00
	MEXICAN BONOS 8.5	2,500,000.00	2,966,400.00
	MEXICAN BONOS 8.5	1,000,000.00	1,190,080.00
メキシコペソ 小計		31,720,000.00	35,159,656.49
			(174,391,896)
ユーロ	BELGIAN 0.1	150,000.00	154,458.00
	BELGIAN 0.2	80,000.00	82,122.40
	BELGIAN 0.4	50,000.00	50,800.50
	BELGIAN 0.8	100,000.00	106,703.00
	BELGIAN 0.8	250,000.00	271,147.50
	BELGIAN 0.8	360,000.00	393,084.00
	BELGIAN 0291 5.5	120,000.00	174,060.00
	BELGIAN 0304 5	220,000.00	378,166.80
	BELGIAN 0308 4	300,000.00	321,774.00
	BELGIAN 0320 4.25	200,000.00	355,750.00
	BELGIAN 0321 4.25	100,000.00	105,101.00
	BELGIAN 0324 4.5	80,000.00	102,634.40
	BELGIAN 0328 2.25	100,000.00	108,148.00
	BELGIAN 0332 2.6	100,000.00	112,330.00
	BELGIAN 0333 3	120,000.00	169,417.20
	BELGIAN 0338 0.5	100,000.00	104,620.00
	BELGIAN 0347 0.9	130,000.00	143,685.10
	BELGIAN 0348 1.7	40,000.00	53,104.00
	BELGIAN 1	200,000.00	217,660.00
	BELGIAN 1	220,000.00	247,225.00
	BELGIAN 1.25	170,000.00	198,393.40
	BELGIAN 1.6	140,000.00	179,715.20
	BELGIAN 1.9	50,000.00	64,675.00
	BELGIAN 2.15	130,000.00	210,090.40
	BELGIAN 3.75	100,000.00	178,228.00
	BTPS 0.35	400,000.00	402,504.00
	BTPS 0.65	300,000.00	305,196.00
	BTPS 0.95	400,000.00	409,312.00
	BTPS 0.95	140,000.00	139,116.60
	BTPS 1.25	500,000.00	519,040.00
	BTPS 1.35	350,000.00	358,228.50
	BTPS 1.35	590,000.00	609,647.00
	BTPS 1.45	700,000.00	721,427.00
	BTPS 1.45	500,000.00	523,820.00
	BTPS 1.45	100,000.00	100,076.00
	BTPS 1.5	600,000.00	630,192.00
	BTPS 1.6	240,000.00	254,037.60
	BTPS 1.65	50,000.00	52,765.00
	BTPS 1.65	400,000.00	421,216.00
	BTPS 1.85	300,000.00	317,949.00
	BTPS 2	220,000.00	237,146.80
	BTPS 2.05	200,000.00	217,642.00
	BTPS 2.15	100,000.00	102,936.00
	BTPS 2.2	210,000.00	230,670.30
	BTPS 2.25	250,000.00	277,715.00
	BTPS 2.3	710,000.00	729,510.80
	BTPS 2.45	250,000.00	284,270.00
	BTPS 2.45	100,000.00	110,204.00
	BTPS 2.5	350,000.00	381,601.50
	BTPS 2.5	350,000.00	385,983.50
	BTPS 2.7	240,000.00	278,728.80
	BTPS 2.8	150,000.00	173,077.50
	BTPS 2.8	140,000.00	164,575.60
	BTPS 2.95	150,000.00	181,032.00
	BTPS 3	200,000.00	235,404.00
	BTPS 3.1	100,000.00	122,810.00
	BTPS 3.25	160,000.00	203,644.80
	BTPS 3.35	210,000.00	262,909.50
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	BTPS 3.75	100,000.00	113,588.00
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	BTPS 4	170,000.00	229,773.70
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	BTPS 4.5	80,000.00	91,936.00
BTPS 4.5	200,000.00	242,432.00
BTPS 4.75	300,000.00	340,584.00
BTPS 4.75	270,000.00	351,032.40
BTPS 4.75	200,000.00	311,212.00
BTPS 5	200,000.00	215,250.00
BTPS 5	300,000.00	361,461.00
BTPS 5	400,000.00	582,044.00
BTPS 5	250,000.00	385,022.50
BTPS 5	180,000.00	278,919.00
BTPS 5.25	360,000.00	495,489.60
BTPS 5.5	350,000.00	391,324.50
BTPS 5.75	200,000.00	302,430.00
BTPS 6	250,000.00	371,705.00
BTPS 6.5	470,000.00	655,189.40
BTPS 9	170,000.00	217,372.20
BUNDESOBL-120 0	330,000.00	340,692.00
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DEUTSCHLAND REP 0	300,000.00	312,312.00
DEUTSCHLAND REP 0	250,000.00	262,190.00
DEUTSCHLAND REP 0	150,000.00	157,201.50
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DEUTSCHLAND REP 0	70,000.00	70,264.60
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DEUTSCHLAND REP 4	330,000.00	566,250.30
DEUTSCHLAND REP 4.25	250,000.00	465,705.00
DEUTSCHLAND REP 4.75	240,000.00	414,343.20
DEUTSCHLAND REP 4.75	250,000.00	501,435.00
DEUTSCHLAND REP 5.5	200,000.00	326,912.00
DEUTSCHLAND REP 5.625	410,000.00	602,425.30
DEUTSCHLAND REP 6.25	200,000.00	246,940.00
DEUTSCHLAND REP 6.25	290,000.00	478,697.20
DEUTSCHLAND REP 6.5	60,000.00	89,980.20
FINNISH GOV'T 0	120,000.00	122,318.40
FINNISH GOV'T 0.5	100,000.00	107,611.00
FINNISH GOV'T 0.875	100,000.00	107,435.00
FINNISH GOV'T 1.125	100,000.00	116,925.00
FINNISH GOV'T 1.375	50,000.00	66,288.00
FINNISH GOV'T 1.5	100,000.00	105,593.00
FINNISH GOV'T 1.625	100,000.00	104,608.00
FINNISH GOV'T 2	200,000.00	219,238.00
FINNISH GOV'T 2.625	80,000.00	124,416.80
FINNISH GOV'T 2.75	100,000.00	125,150.00
FRANCE O.A.T. 0	250,000.00	252,360.00
FRANCE O.A.T. 0	700,000.00	707,770.00
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IRISH GOVT 0.9	220,000.00	240,116.80
IRISH GOVT 1.1	130,000.00	144,862.90
IRISH GOVT 1.7	100,000.00	124,404.00
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NETHERLANDS GOVT 0.75	100,000.00	109,743.00
NETHERLANDS GOVT 1.75	200,000.00	213,854.00
NETHERLANDS GOVT 2	60,000.00	66,205.20
NETHERLANDS GOVT 2.25	100,000.00	105,398.00
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NETHERLANDS GOVT 3.75	200,000.00	220,930.00
NETHERLANDS GOVT 3.75	170,000.00	309,508.80
NETHERLANDS GOVT 4	200,000.00	337,592.00
NETHERLANDS GOVT 5.5	150,000.00	217,224.00
REP OF AUSTRIA 0.5	150,000.00	159,849.00
REP OF AUSTRIA 0.5	150,000.00	161,253.00
REP OF AUSTRIA 0.75	200,000.00	215,934.00
REP OF AUSTRIA 0.75	230,000.00	250,769.00
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REP OF AUSTRIA 1.2	200,000.00	218,740.00
REP OF AUSTRIA 1.5	70,000.00	93,106.30
REP OF AUSTRIA 1.75	80,000.00	86,032.80
REP OF AUSTRIA 2.4	100,000.00	134,451.00
REP OF AUSTRIA 3.15	100,000.00	170,502.00
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REP OF AUSTRIA 3.5	400,000.00	416,800.00
REP OF AUSTRIA 3.8	140,000.00	326,081.00
REP OF AUSTRIA 4.15	200,000.00	337,852.00
REP OF AUSTRIA 4.85	200,000.00	261,176.00
SPANISH GOV'T 0.25	200,000.00	204,568.00
SPANISH GOV'T 0.35	400,000.00	408,624.00
SPANISH GOV'T 0.4	300,000.00	304,266.00
SPANISH GOV'T 0.45	500,000.00	509,740.00
SPANISH GOV'T 0.5	230,000.00	235,025.50
SPANISH GOV'T 0.6	300,000.00	310,227.00
SPANISH GOV'T 0.8	200,000.00	210,858.00
SPANISH GOV'T 1	60,000.00	57,814.80
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SPANISH GOV'T 1.25	220,000.00	239,998.00
SPANISH GOV'T 1.3	600,000.00	651,834.00
SPANISH GOV'T 1.4	350,000.00	385,812.00
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SPANISH GOV'T 1.45	280,000.00	310,349.20
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SPANISH GOV'T 1.6	300,000.00	325,869.00
SPANISH GOV'T 1.85	150,000.00	175,491.00
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SPANISH GOV'T 1.95	200,000.00	232,340.00
SPANISH GOV'T 2.15	50,000.00	56,082.50
SPANISH GOV'T 2.35	50,000.00	61,384.50
SPANISH GOV'T 2.7	210,000.00	291,328.80
SPANISH GOV'T 2.75	400,000.00	450,996.00
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SPANISH GOV'T 3.8	350,000.00	403,105.50
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SPANISH GOV'T 4.4	300,000.00	345,372.00
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SPANISH GOV'T 4.9	200,000.00	349,850.00
SPANISH GOV'T 5.15	300,000.00	421,824.00
SPANISH GOV'T 5.15	160,000.00	303,129.60
SPANISH GOV'T 5.75	300,000.00	485,466.00
SPANISH GOV'T 5.85	350,000.00	380,863.00
SPANISH GOV'T 6	180,000.00	267,759.00
ユーロ 小計		61,570,000.00	74,307,092.30
			(9,318,109,374)
英ポンド	UK TSY GILT 0.125	140,000.00	140,604.80
	UK TSY GILT 0.5	470,000.00	475,010.20
	UK TSY GILT 0.625	170,000.00	175,550.50
	UK TSY GILT 0.75	310,000.00	317,641.50
	UK TSY GILT 0.875	160,000.00	169,852.80
	UK TSY GILT 1	250,000.00	260,042.50
	UK TSY GILT 1.25	200,000.00	216,578.00
	UK TSY GILT 1.25	70,000.00	76,700.40
	UK TSY GILT 1.5	170,000.00	185,345.90
	UK TSY GILT 1.5	200,000.00	234,100.00
	UK TSY GILT 1.625	80,000.00	114,455.20
	UK TSY GILT 1.625	220,000.00	246,941.20
	UK TSY GILT 1.625	40,000.00	50,110.00
	UK TSY GILT 1.75	280,000.00	290,259.20
	UK TSY GILT 1.75	280,000.00	329,585.20
	UK TSY GILT 1.75	90,000.00	111,870.00
	UK TSY GILT 1.75	220,000.00	290,774.00
	UK TSY GILT 2	150,000.00	165,675.00
	UK TSY GILT 2.25	250,000.00	267,567.50
	UK TSY GILT 2.5	190,000.00	319,146.80
	UK TSY GILT 2.75	300,000.00	334,212.00
	UK TSY GILT 3.25	210,000.00	320,869.50
	UK TSY GILT 3.5	250,000.00	400,412.50
	UK TSY GILT 3.5	200,000.00	426,506.00
	UK TSY GILT 3.75	90,000.00	93,393.90
	UK TSY GILT 3.75	220,000.00	405,105.80
	UK TSY GILT 4	100,000.00	106,064.00
	UK TSY GILT 4	140,000.00	296,422.00
	UK TSY GILT 4.25	200,000.00	260,632.00
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	UK TSY GILT 4.25	180,000.00	278,658.00
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	UK TSY GILT 4.75	200,000.00	291,298.00
	UK TSY GILT 4.75	140,000.00	239,316.00
	UK TSY GILT 5	80,000.00	98,319.20
	UK TSY GILT 6	60,000.00	88,629.00
英ポンド 小計		7,850,000.00	10,745,221.00
			(1,482,518,141)
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVRNMNT 0.125	350,000.00	353,202.50
	SWEDISH GOVRNMNT 0.75	200,000.00	213,944.00
	SWEDISH GOVRNMNT 0.75	350,000.00	376,442.50
	SWEDISH GOVRNMNT 1	820,000.00	882,902.20
	SWEDISH GOVRNMNT 1.5	900,000.00	953,091.00
	SWEDISH GOVRNMNT 2.5	850,000.00	962,693.00
	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	1,200,000.00	1,279,968.00
	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	600,000.00	937,518.00
スウェーデンクローナ 小計		5,270,000.00	5,959,761.20
			(72,351,500)
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOV'T 1.375	330,000.00	351,681.00
	NORWEGIAN GOV'T 1.5	800,000.00	847,120.00
	NORWEGIAN GOV'T 1.75	250,000.00	265,725.00
	NORWEGIAN GOV'T 1.75	900,000.00	972,630.00
	NORWEGIAN GOV'T 1.75	100,000.00	109,810.00
	NORWEGIAN GOV'T 2	300,000.00	314,400.00
	NORWEGIAN GOV'T 2	400,000.00	443,200.00
	NORWEGIAN GOV'T 3	800,000.00	876,480.00
ノルウェークローネ 小計		3,880,000.00	4,181,046.00
			(49,294,532)
デンマーククローネ	DENMARK - BULLET 0.5	1,350,000.00	1,440,720.00
	DENMARK - BULLET 0.5	870,000.00	937,425.00
	DENMARK - BULLET 1.5	150,000.00	159,885.00
	DENMARK - BULLET 1.75	400,000.00	447,720.00
	DENMARK - BULLET 3	1,100,000.00	1,145,320.00
	DENMARK - BULLET 4.5	1,320,000.00	2,477,772.00
	DENMARK - BULLET 7	420,000.00	554,232.00
デンマーククローネ 小計		5,610,000.00	7,163,074.00
			(120,769,427)
ポーランドズロチ	POLAND GOVT BOND	700,000.00	699,097.91
	POLAND GOVT BOND 2.25	700,000.00	750,400.00
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ポーランドズロチ 小計		4,830,000.00	5,300,792.81
			(149,641,381)
オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT. 0.25	180,000.00	179,325.18
	AUSTRALIAN GOVT. 1	260,000.00	261,524.64
	AUSTRALIAN GOVT. 1.25	270,000.00	276,830.46
	AUSTRALIAN GOVT. 1.5	170,000.00	178,840.00
	AUSTRALIAN GOVT. 1.75	140,000.00	137,696.86
	AUSTRALIAN GOVT. 2	190,000.00	194,180.00
	AUSTRALIAN GOVT. 2.25	310,000.00	323,454.00
	AUSTRALIAN GOVT. 2.25	350,000.00	388,570.00
	AUSTRALIAN GOVT. 2.5	340,000.00	389,844.00
	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	420,000.00	457,442.16
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	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	320,000.00	369,968.32
	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	250,000.00	291,025.00
	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	150,000.00	179,715.00
	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	30,000.00	35,751.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3	120,000.00	152,315.88
	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	400,000.00	452,120.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	450,000.00	539,595.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	200,000.00	254,820.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3.75	80,000.00	108,473.60
	AUSTRALIAN GOVT. 4.25	500,000.00	603,250.00
	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	400,000.00	507,280.00
	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	330,000.00	374,913.00
	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	100,000.00	110,049.00
オーストラリアドル 小計		6,310,000.00	7,166,858.10
			(553,138,108)
シンガポールドル	SINGAPORE GOV'T 1.25	250,000.00	252,750.00
	SINGAPORE GOV'T 1.875	70,000.00	81,041.10
	SINGAPORE GOV'T 2.125	250,000.00	272,000.00
	SINGAPORE GOV'T 2.625	310,000.00	352,160.00
	SINGAPORE GOV'T 2.75	380,000.00	405,878.00
	SINGAPORE GOV'T 2.75	100,000.00	126,250.00
	SINGAPORE GOV'T 2.75	200,000.00	260,400.00
	SINGAPORE GOV'T 2.875	170,000.00	198,730.00
	SINGAPORE GOV'T 3	300,000.00	330,780.00
	SINGAPORE GOV'T 3.125	200,000.00	211,560.00
	SINGAPORE GOV'T 3.375	250,000.00	319,500.00
シンガポールドル 小計		2,480,000.00	2,811,049.10
			(218,418,515)
イスラエルシュケル	ISRAEL FIXED 0.75	750,000.00	758,925.00
	ISRAEL FIXED 1.5	430,000.00	447,569.80
	ISRAEL FIXED 2.25	450,000.00	508,621.50
	ISRAEL FIXED 3.75	400,000.00	581,116.00
	ISRAEL FIXED 6.25	420,000.00	567,667.80
イスラエルシュケル 小計		2,450,000.00	2,863,900.10
			(89,554,156)
合計				22,544,039,146
				(22,544,039,146)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券	159銘柄	43.0%	43.8%
カナダドル	国債証券	21銘柄	1.9%	1.9%
メキシコペソ	国債証券	11銘柄	0.8%	0.8%
ユーロ	国債証券	249銘柄	40.6%	41.3%
英ポンド	国債証券	42銘柄	6.5%	6.6%
スウェーデンクローナ	国債証券	8銘柄	0.3%	0.3%
ノルウェークローネ	国債証券	8銘柄	0.2%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券	7銘柄	0.5%	0.5%
ポーランドズロチ	国債証券	10銘柄	0.7%	0.7%
オーストラリアドル	国債証券	24銘柄	2.4%	2.5%
シンガポールドル	国債証券	11銘柄	1.0%	1.0%
イスラエルシュケル	国債証券	5銘柄	0.4%	0.4%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。