有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

日本債券インデックスマザーファンド
投資状況

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	485,320,036,160	82.61
地方債証券	日本	31,083,221,753	5.29
特殊債券	日本	38,297,405,963	6.52
社債券	日本	30,176,848,180	5.14
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,596,184,510	0.44
純資産総額		587,473,696,566	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	610,760,000	0.10

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

平成31年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	6,860,000,000	103.45	7,097,081,600	102.58	7,037,399,600	1.200000	2020/12/20	1.20
日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	6,500,000,000	100.04	6,502,728,000	101.31	6,585,670,000	0.100000	2028/6/20	1.12
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	5,860,000,000	104.58	6,128,388,000	104.25	6,109,518,800	0.800000	2023/6/20	1.04
日本	国債証券	第133回利付国債(5年)	5,970,000,000	100.85	6,020,770,500	100.98	6,028,864,200	0.100000	2022/9/20	1.03
日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	5,710,000,000	100.36	5,730,724,500	101.15	5,776,121,800	0.100000	2028/9/20	0.98
日本	国債証券	第134回利付国債(5年)	5,710,000,000	100.88	5,760,517,000	101.05	5,770,240,500	0.100000	2022/12/20	0.98
日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	5,600,000,000	100.48	5,626,941,000	101.65	5,692,568,000	0.100000	2027/9/20	0.97
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	5,550,000,000	100.67	5,587,620,000	101.42	5,628,921,000	0.100000	2028/3/20	0.96
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	5,350,000,000	103.91	5,559,185,000	103.93	5,560,255,000	0.600000	2024/3/20	0.95
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	5,350,000,000	103.02	5,511,915,000	103.71	5,548,966,500	0.400000	2025/9/20	0.94
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	5,040,000,000	103.82	5,232,800,000	103.76	5,229,756,000	0.600000	2023/12/20	0.89
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	4,970,000,000	103.44	5,141,205,000	103.75	5,156,424,700	0.500000	2024/9/20	0.88
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	4,960,000,000	103.03	5,110,678,000	103.61	5,139,056,000	0.400000	2025/6/20	0.87
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	4,830,000,000	103.89	5,017,981,000	104.12	5,029,189,200	0.600000	2024/6/20	0.86
日本	国債証券	第136回利付国債(5年)	4,950,000,000	100.79	4,989,105,000	101.19	5,008,954,500	0.100000	2023/6/20	0.85
日本	国債証券	第130回利付国債(5年)	4,950,000,000	100.69	4,984,155,000	100.78	4,988,709,000	0.100000	2021/12/20	0.85
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	4,790,000,000	100.78	4,827,362,000	101.80	4,876,459,500	0.100000	2027/3/20	0.83
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	4,760,000,000	100.91	4,803,427,000	101.86	4,848,774,000	0.100000	2026/6/20	0.83
日本	国債証券	第137回利付国債(5年)	4,750,000,000	101.07	4,800,837,000	101.26	4,809,850,000	0.100000	2023/9/20	0.82
日本	国債証券	第391回利付国債(2年)	4,700,000,000	100.39	4,718,447,000	100.41	4,719,693,000	0.100000	2020/8/1	0.80
日本	国債証券	第135回利付国債(5年)	4,480,000,000	101.02	4,525,696,000	101.12	4,530,265,600	0.100000	2023/3/20	0.77
日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	4,400,000,000	100.53	4,423,320,000	100.45	4,419,800,000	0.100000	2020/9/20	0.75
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	4,190,000,000	100.72	4,220,220,000	101.83	4,266,718,900	0.100000	2026/12/20	0.73
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	4,190,000,000	100.64	4,216,951,900	101.56	4,255,531,600	0.100000	2027/12/20	0.72
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	4,120,000,000	102.56	4,225,593,000	103.16	4,250,398,000	0.300000	2025/12/20	0.72
日本	国債証券	第131回利付国債(5年)	4,210,000,000	100.77	4,242,417,000	100.84	4,245,742,900	0.100000	2022/3/20	0.72
日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	4,080,000,000	103.67	4,229,980,800	103.91	4,239,895,200	0.500000	2024/12/20	0.72
日本	国債証券	第390回利付国債(2年)	4,150,000,000	100.40	4,166,789,000	100.40	4,166,724,500	0.100000	2020/7/1	0.71
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	3,835,000,000	103.91	3,984,948,500	103.52	3,970,222,100	0.800000	2022/9/20	0.68
日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	3,870,000,000	100.60	3,893,475,400	100.58	3,892,716,900	0.100000	2021/3/20	0.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成31年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	82.61
地方債証券	5.29
特殊債券	6.52
社債券	5.14
合計	99.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

平成31年 1月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率 (%)
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物19年03月限	買建	4	円	609,904,320	610,760,000	0.10

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

(注2)平成30年2月28日より、国内債券先物の数量は「額面÷所定倍数÷100」にて算出しております。