有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)

日本債券インデックスマザーファンド
投資状況

令和 3年 1月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	268,986,465,640	83.46
地方債証券	日本	16,108,048,345	5.00
特殊債券	日本	19,621,034,442	6.09
社債券	日本	16,142,423,500	5.01
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,416,767,864	0.44
純資産総額		322,274,739,791	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 3年 1月29日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	455,460,000	0.14

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 3年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	4,690,000,000	100.95	4,734,722,000	100.99	4,736,477,900	0.100000	2025/6/20	1.47
日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	4,140,000,000	100.71	4,169,764,200	100.74	4,171,008,600	0.100000	2030/6/20	1.29
日本	国債証券	第134回利付国債(5年)	4,140,000,000	100.69	4,168,566,000	100.43	4,157,926,200	0.100000	2022/12/20	1.29
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	3,550,000,000	102.92	3,653,660,000	102.27	3,630,833,500	0.600000	2024/3/20	1.13
日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	3,340,000,000	100.73	3,364,678,000	100.62	3,360,841,600	0.100000	2030/9/20	1.04
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	3,250,000,000	101.33	3,293,542,900	101.10	3,285,750,000	0.100000	2029/3/20	1.02
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	3,160,000,000	103.01	3,255,116,000	102.20	3,229,772,800	0.800000	2023/6/20	1.00
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	3,000,000,000	101.21	3,036,516,000	100.99	3,029,820,000	0.100000	2029/9/20	0.94
日本	国債証券	第138回利付国債(5年)	2,920,000,000	100.70	2,940,550,000	100.66	2,939,418,000	0.100000	2023/12/20	0.91
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	2,830,000,000	103.09	2,917,447,000	102.46	2,899,646,300	0.600000	2024/6/20	0.90
日本	国債証券	第131回利付国債(5年)	2,710,000,000	100.51	2,723,821,000	100.24	2,716,585,300	0.100000	2022/3/20	0.84
日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	2,660,000,000	101.55	2,701,230,000	101.22	2,692,531,800	0.100000	2028/6/20	0.84
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	2,620,000,000	101.33	2,654,846,000	101.13	2,649,763,200	0.100000	2026/6/20	0.82
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	2,610,000,000	101.51	2,649,439,600	101.25	2,642,729,400	0.100000	2028/3/20	0.82
日本	国債証券	第136回利付国債(5年)	2,520,000,000	100.67	2,536,902,000	100.54	2,533,834,800	0.100000	2023/6/20	0.79
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	2,470,000,000	102.82	2,539,654,000	102.28	2,526,316,000	0.500000	2024/9/20	0.78
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	2,450,000,000	101.42	2,484,790,000	101.21	2,479,718,500	0.100000	2026/12/20	0.77
日本	国債証券	第142回利付国債(5年)	2,420,000,000	101.04	2,445,298,000	100.89	2,441,707,400	0.100000	2024/12/20	0.76
日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	2,380,000,000	102.94	2,449,972,000	102.43	2,438,024,400	0.500000	2024/12/20	0.76
日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	2,380,000,000	101.59	2,417,842,000	101.26	2,410,154,600	0.100000	2027/9/20	0.75
日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	2,380,000,000	101.02	2,404,316,400	101.02	2,404,371,200	0.100000	2025/9/20	0.75
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	2,370,000,000	101.36	2,402,445,500	101.23	2,399,222,100	0.100000	2027/3/20	0.74
日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	2,370,000,000	100.74	2,387,690,600	100.82	2,389,434,000	0.100000	2030/3/20	0.74
日本	国債証券	第140回利付国債(5年)	2,360,000,000	100.97	2,383,102,000	100.78	2,378,431,600	0.100000	2024/6/20	0.74
日本	国債証券	第418回利付国債(2年)	2,360,000,000	100.48	2,371,402,600	100.43	2,370,336,800	0.100000	2022/11/1	0.74
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	2,335,000,000	102.30	2,388,705,000	101.51	2,370,328,550	0.800000	2022/9/20	0.74
日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	2,340,000,000	101.40	2,372,965,500	101.14	2,366,816,400	0.100000	2028/12/20	0.73
日本	国債証券	第133回利付国債(5年)	2,300,000,000	100.65	2,314,950,000	100.37	2,308,648,000	0.100000	2022/9/20	0.72
日本	国債証券	第132回利付国債(5年)	2,150,000,000	100.58	2,162,470,000	100.31	2,156,686,500	0.100000	2022/6/20	0.67
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	2,080,000,000	102.58	2,133,664,000	102.17	2,125,302,400	0.400000	2025/3/20	0.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	83.46
地方債証券	5.00
特殊債券	6.09
社債券	5.01
合計	99.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

令和 3年 1月29日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率 (%)
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物21年03月限	買建	3	円	455,723,300	455,460,000	0.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。