有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)

日本債券インデックスマザーファンド
投資状況

2024年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	661,164,299,360	85.12
地方債証券	日本	41,470,009,834	5.34
特殊債券	日本	35,795,408,228	4.61
社債券	日本	45,774,965,000	5.89
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	△7,420,328,567	△0.96
純資産総額		776,784,353,855	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2024年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	731,250,000	0.09

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2024年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第163回利付国債(5年)	11,950,000,000	100.73	12,038,291,000	100.57	12,018,234,500	0.400000	2028/9/20	1.55
日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	8,550,000,000	99.36	8,495,788,000	98.31	8,406,018,000	0.100000	2030/6/20	1.08
日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	7,980,000,000	98.12	7,829,976,000	96.67	7,714,505,400	0.100000	2031/12/20	0.99
日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	7,920,000,000	98.45	7,797,404,400	97.25	7,702,675,200	0.100000	2031/6/20	0.99
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	7,740,000,000	99.65	7,713,526,400	98.78	7,645,726,800	0.100000	2029/9/20	0.98
日本	国債証券	第368回利付国債(10年)	7,480,000,000	97.99	7,330,224,000	96.59	7,225,455,600	0.200000	2032/9/20	0.93
日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	7,220,000,000	98.38	7,103,699,600	96.95	6,999,934,400	0.100000	2031/9/20	0.90
日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	7,010,000,000	98.68	6,917,482,500	97.85	6,859,915,900	0.100000	2030/12/20	0.88
日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	6,790,000,000	99.55	6,760,056,100	98.49	6,688,082,100	0.100000	2030/3/20	0.86
日本	国債証券	第372回利付国債(10年)	6,620,000,000	100.97	6,684,393,700	100.94	6,682,691,400	0.800000	2033/9/20	0.86
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	6,530,000,000	100.02	6,531,567,200	99.54	6,500,549,700	0.100000	2028/3/20	0.84
日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	6,410,000,000	100.38	6,434,942,800	100.13	6,418,333,000	0.100000	2025/9/20	0.83
日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	6,380,000,000	100.34	6,402,074,800	100.14	6,389,187,200	0.100000	2025/6/20	0.82
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	6,340,000,000	100.43	6,367,388,800	100.04	6,342,726,200	0.100000	2026/12/20	0.82
日本	国債証券	第370回利付国債(10年)	6,370,000,000	100.86	6,424,931,800	98.66	6,284,896,800	0.500000	2033/3/20	0.81
日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	6,340,000,000	98.87	6,268,383,400	98.09	6,219,096,200	0.100000	2030/9/20	0.80
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	6,220,000,000	99.79	6,206,938,000	98.96	6,155,560,800	0.100000	2029/3/20	0.79
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	6,130,000,000	100.40	6,154,703,900	99.98	6,129,019,200	0.100000	2027/3/20	0.79
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	6,090,000,000	100.16	6,099,744,000	99.67	6,070,024,800	0.100000	2027/12/20	0.78
日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	6,150,000,000	99.44	6,116,034,000	98.67	6,068,328,000	0.100000	2029/12/20	0.78
日本	国債証券	第149回利付国債(5年)	6,050,000,000	100.01	6,051,015,000	99.82	6,039,654,500	0.005000	2026/9/20	0.78
日本	国債証券	第369回利付国債(10年)	6,070,000,000	100.80	6,118,828,500	98.90	6,003,594,200	0.500000	2032/12/20	0.77
日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	6,140,000,000	98.74	6,062,636,000	97.58	5,991,534,800	0.100000	2031/3/20	0.77
日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	5,930,000,000	100.18	5,940,683,000	99.78	5,917,131,900	0.100000	2027/9/20	0.76
日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	5,700,000,000	100.34	5,719,836,000	99.89	5,694,243,000	0.100000	2027/6/20	0.73
日本	国債証券	第153回利付国債(5年)	5,620,000,000	99.95	5,617,190,000	99.57	5,596,339,800	0.005000	2027/6/20	0.72
日本	国債証券	第143回利付国債(5年)	5,380,000,000	100.32	5,397,377,400	100.15	5,388,177,600	0.100000	2025/3/20	0.69
日本	国債証券	第367回利付国債(10年)	5,540,000,000	98.32	5,447,106,800	96.88	5,367,429,000	0.200000	2032/6/20	0.69
日本	国債証券	第158回利付国債(5年)	5,330,000,000	100.07	5,333,791,800	99.54	5,305,961,700	0.100000	2028/3/20	0.68
日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	5,150,000,000	100.37	5,169,555,600	100.09	5,154,841,000	0.100000	2025/12/20	0.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	85.12
地方債証券	5.34
特殊債券	4.61
社債券	5.89
合計	100.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

2024年 1月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率 (%)
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物24年03月限	買建	5	円	731,134,675	731,250,000	0.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。