有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/10/21-2022/10/20)

日経225インデックス マザーファンド(S)
貸借対照表

	2022年10月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,322,779,978
株式	77,291,191,740
派生商品評価勘定	15,129,670
未収配当金	670,056,600
差入委託証拠金	81,218,440
流動資産合計	79,380,376,428
資産合計	79,380,376,428
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,761,070
前受金	12,384,000
未払金	1,590,540
未払解約金	862,247,438
未払利息	2,563
流動負債合計	878,985,611
負債合計	878,985,611
純資産の部
元本等
元本	37,063,343,028
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,438,047,789
元本等合計	78,501,390,817
純資産合計	78,501,390,817
負債純資産合計	79,380,376,428

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2022年10月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年10月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		37,063,343,028口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.1180円
		(1万口当たり純資産額)	(21,180円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2022年10月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2022年10月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2022年10月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年10月21日
期首元本額	32,945,341,921円
期中追加設定元本額	32,601,026,945円
期中一部解約元本額	28,483,025,838円
期末元本額	37,063,343,028円
期末元本額の内訳
SMT 日経225インデックス・オープン	18,003,489,494円
日経225オープン(適格機関投資家専用)	8,342,473,466円
日経225オープン2(適格機関投資家専用)	6,734,702,960円
My SMT 日経225インデックス(ノーロード)	2,191,398,788円
日経225オープン3(適格機関投資家専用)	1,744,323,474円
私募日経225パッシブファンド(適格機関投資家専用)	46,954,846円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年10月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	859,882,634
合計	859,882,634

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日経225インデックス マザーファンド(S)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2022年10月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,175,616,000	-	1,188,000,000	12,384,000
合計		1,175,616,000	-	1,188,000,000	12,384,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
日本水産	98,000	540.00	52,920,000
INPEX	39,200	1,483.00	58,133,600
コムシスホールディングス	98,000	2,460.00	241,080,000
大成建設	19,600	4,030.00	78,988,000
大林組	98,000	964.00	94,472,000
清水建設	98,000	743.00	72,814,000
長谷工コーポレーション	19,600	1,557.00	30,517,200
鹿島建設	49,000	1,394.00	68,306,000
大和ハウス工業	98,000	2,982.50	292,285,000
積水ハウス	98,000	2,444.00	239,512,000
日揮ホールディングス	98,000	1,722.00	168,756,000
日清製粉グループ本社	98,000	1,575.00	154,350,000
明治ホールディングス	19,600	6,250.00	122,500,000
日本ハム	49,000	3,625.00	177,625,000
サッポロホールディングス	19,600	3,310.00	64,876,000
アサヒグループホールディングス	98,000	4,277.00	419,146,000
キリンホールディングス	98,000	2,201.00	215,698,000
宝ホールディングス	98,000	1,056.00	103,488,000
キッコーマン	98,000	8,200.00	803,600,000
味の素	98,000	4,091.00	400,918,000
ニチレイ	49,000	2,285.00	111,965,000
日本たばこ産業	98,000	2,435.50	238,679,000
東洋紡	9,800	1,031.00	10,103,800
帝人	19,600	1,383.00	27,106,800
東レ	98,000	722.50	70,805,000
王子ホールディングス	98,000	534.00	52,332,000
日本製紙	9,800	897.00	8,790,600
クラレ	98,000	1,023.00	100,254,000
旭化成	98,000	949.90	93,090,200
昭和電工	9,800	2,122.00	20,795,600
住友化学	98,000	505.00	49,490,000
日産化学	98,000	6,700.00	656,600,000
東ソー	49,000	1,621.00	79,429,000
トクヤマ	19,600	1,753.00	34,358,800
デンカ	19,600	3,200.00	62,720,000
信越化学工業	98,000	14,935.00	1,463,630,000
三井化学	19,600	2,777.00	54,429,200
三菱ケミカルグループ	49,000	668.30	32,746,700
UBE	9,800	1,940.00	19,012,000
花王	98,000	5,706.00	559,188,000
DIC	9,800	2,436.00	23,872,800
富士フイルムホールディングス	98,000	6,812.00	667,576,000
資生堂	98,000	5,196.00	509,208,000
日東電工	98,000	7,970.00	781,060,000
協和キリン	98,000	3,360.00	329,280,000
武田薬品工業	98,000	3,768.00	369,264,000
アステラス製薬	490,000	2,005.50	982,695,000
住友ファーマ	98,000	1,041.00	102,018,000
塩野義製薬	98,000	6,848.00	671,104,000
中外製薬	294,000	3,604.00	1,059,576,000
エーザイ	98,000	8,262.00	809,676,000
第一三共	294,000	4,423.00	1,300,362,000
大塚ホールディングス	98,000	4,654.00	456,092,000
出光興産	39,200	3,280.00	128,576,000
ENEOSホールディングス	98,000	481.50	47,187,000
横浜ゴム	49,000	2,296.00	112,504,000
ブリヂストン	98,000	5,083.00	498,134,000
AGC	19,600	4,540.00	88,984,000
日本板硝子	9,800	542.00	5,311,600
日本電気硝子	29,400	2,529.00	74,352,600
住友大阪セメント	9,800	3,195.00	31,311,000
太平洋セメント	9,800	2,014.00	19,737,200
東海カーボン	98,000	940.00	92,120,000
TOTO	49,000	4,635.00	227,115,000
日本碍子	98,000	1,848.00	181,104,000
日本製鉄	9,800	2,117.50	20,751,500
神戸製鋼所	9,800	608.00	5,958,400
JFEホールディングス	9,800	1,407.00	13,788,600
大平洋金属	9,800	2,024.00	19,835,200
日本軽金属ホールディングス	9,800	1,458.00	14,288,400
三井金属鉱業	9,800	3,005.00	29,449,000
東邦亜鉛	9,800	2,132.00	20,893,600
三菱マテリアル	9,800	1,972.00	19,325,600
住友金属鉱山	49,000	4,149.00	203,301,000
DOWAホールディングス	19,600	4,930.00	96,628,000
古河電気工業	9,800	2,301.00	22,549,800
住友電気工業	98,000	1,529.00	149,842,000
フジクラ	98,000	876.00	85,848,000
SUMCO	9,800	1,834.00	17,973,200
日本製鋼所	19,600	3,100.00	60,760,000
オークマ	19,600	5,080.00	99,568,000
アマダ	98,000	1,036.00	101,528,000
SMC	9,800	58,220.00	570,556,000
小松製作所	98,000	2,663.50	261,023,000
住友重機械工業	19,600	2,779.00	54,468,400
日立建機	98,000	2,651.00	259,798,000
クボタ	98,000	2,000.00	196,000,000
荏原製作所	19,600	4,760.00	93,296,000
ダイキン工業	98,000	22,245.00	2,180,010,000
日本精工	98,000	741.00	72,618,000
NTN	98,000	261.00	25,578,000
ジェイテクト	98,000	970.00	95,060,000
三井E&Sホールディングス	9,800	406.00	3,978,800
日立造船	19,600	829.00	16,248,400
三菱重工業	9,800	4,892.00	47,941,600
IHI	9,800	3,190.00	31,262,000
コニカミノルタ	98,000	446.00	43,708,000
ミネベアミツミ	98,000	2,087.00	204,526,000
日立製作所	19,600	6,412.00	125,675,200
三菱電機	98,000	1,389.00	136,122,000
富士電機	19,600	5,240.00	102,704,000
安川電機	98,000	4,065.00	398,370,000
日本電産	78,400	7,737.00	606,580,800
オムロン	98,000	6,834.00	669,732,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	19,600	2,207.00	43,257,200
日本電気	9,800	4,840.00	47,432,000
富士通	9,800	16,195.00	158,711,000
セイコーエプソン	196,000	2,031.00	398,076,000
パナソニック ホールディングス	98,000	1,043.50	102,263,000
シャープ	98,000	864.00	84,672,000
ソニーグループ	98,000	9,725.00	953,050,000
TDK	294,000	4,575.00	1,345,050,000
アルプスアルパイン	98,000	1,094.00	107,212,000
横河電機	98,000	2,368.00	232,064,000
アドバンテスト	196,000	7,000.00	1,372,000,000
キーエンス	9,800	48,050.00	470,890,000
カシオ計算機	98,000	1,315.00	128,870,000
ファナック	98,000	20,335.00	1,992,830,000
京セラ	196,000	7,325.00	1,435,700,000
太陽誘電	98,000	3,790.00	371,420,000
村田製作所	78,400	6,971.00	546,526,400
SCREENホールディングス	19,600	7,750.00	151,900,000
キヤノン	147,000	3,295.00	484,365,000
リコー	98,000	1,104.00	108,192,000
東京エレクトロン	98,000	36,700.00	3,596,600,000
デンソー	98,000	7,119.00	697,662,000
川崎重工業	9,800	2,409.00	23,608,200
日産自動車	98,000	461.20	45,197,600
いすゞ自動車	49,000	1,668.00	81,732,000
トヨタ自動車	490,000	2,004.00	981,960,000
日野自動車	98,000	595.00	58,310,000
三菱自動車工業	9,800	504.00	4,939,200
マツダ	19,600	964.00	18,894,400
本田技研工業	196,000	3,263.00	639,548,000
スズキ	98,000	4,677.00	458,346,000
SUBARU	98,000	2,310.00	226,380,000
ヤマハ発動機	98,000	2,981.00	292,138,000
テルモ	392,000	4,389.00	1,720,488,000
ニコン	98,000	1,355.00	132,790,000
オリンパス	392,000	3,024.00	1,185,408,000
HOYA	49,000	14,395.00	705,355,000
シチズン時計	98,000	636.00	62,328,000
バンダイナムコホールディングス	98,000	9,746.00	955,108,000
凸版印刷	49,000	2,180.00	106,820,000
大日本印刷	49,000	2,903.00	142,247,000
ヤマハ	98,000	5,570.00	545,860,000
任天堂	98,000	6,096.00	597,408,000
東京電力ホールディングス	9,800	482.00	4,723,600
中部電力	9,800	1,233.00	12,083,400
関西電力	9,800	1,139.00	11,162,200
東京瓦斯	19,600	2,587.00	50,705,200
大阪瓦斯	19,600	2,203.00	43,178,800
東武鉄道	19,600	3,555.00	69,678,000
東急	49,000	1,759.00	86,191,000
小田急電鉄	49,000	1,902.00	93,198,000
京王電鉄	19,600	5,410.00	106,036,000
京成電鉄	49,000	3,965.00	194,285,000
東日本旅客鉄道	9,800	8,187.00	80,232,600
西日本旅客鉄道	9,800	6,027.00	59,064,600
東海旅客鉄道	9,800	17,705.00	173,509,000
ヤマトホールディングス	98,000	2,192.00	214,816,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	9,800	7,440.00	72,912,000
日本郵船	29,400	2,685.00	78,939,000
商船三井	29,400	2,889.00	84,936,600
川崎汽船	29,400	2,282.00	67,090,800
ANAホールディングス	9,800	2,966.50	29,071,700
三菱倉庫	49,000	3,440.00	168,560,000
ネクソン	196,000	2,533.00	496,468,000
Zホールディングス	39,200	384.00	15,052,800
トレンドマイクロ	98,000	7,570.00	741,860,000
日本電信電話	39,200	4,093.00	160,445,600
KDDI	588,000	4,293.00	2,524,284,000
ソフトバンク	98,000	1,453.00	142,394,000
東宝	9,800	5,170.00	50,666,000
エヌ・ティ・ティ・データ	490,000	2,079.00	1,018,710,000
コナミグループ	98,000	6,330.00	620,340,000
ソフトバンクグループ	588,000	5,780.00	3,398,640,000
双日	9,800	2,198.00	21,540,400
伊藤忠商事	98,000	3,865.00	378,770,000
丸紅	98,000	1,311.00	128,478,000
豊田通商	98,000	4,640.00	454,720,000
三井物産	98,000	3,212.00	314,776,000
住友商事	98,000	1,891.50	185,367,000
三菱商事	98,000	4,076.00	399,448,000
J.フロント リテイリング	49,000	1,249.00	61,201,000
三越伊勢丹ホールディングス	98,000	1,387.00	135,926,000
セブン&アイ・ホールディングス	98,000	5,693.00	557,914,000
高島屋	49,000	1,921.00	94,129,000
丸井グループ	98,000	2,493.00	244,314,000
イオン	98,000	2,796.00	274,008,000
ファーストリテイリング	98,000	84,230.00	8,254,540,000
しずおかフィナンシャルグループ	98,000	931.00	91,238,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	98,000	466.00	45,668,000
あおぞら銀行	9,800	2,560.00	25,088,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	98,000	693.00	67,914,000
りそなホールディングス	9,800	574.30	5,628,140
三井住友トラスト・ホールディングス	9,800	4,299.00	42,130,200
三井住友フィナンシャルグループ	9,800	4,105.00	40,229,000
千葉銀行	98,000	828.00	81,144,000
ふくおかフィナンシャルグループ	19,600	2,626.00	51,469,600
みずほフィナンシャルグループ	9,800	1,621.50	15,890,700
大和証券グループ本社	98,000	576.00	56,448,000
野村ホールディングス	98,000	481.40	47,177,200
松井証券	98,000	777.00	76,146,000
SOMPOホールディングス	19,600	6,084.00	119,246,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	29,400	3,922.00	115,306,800
第一生命ホールディングス	9,800	2,318.00	22,716,400
東京海上ホールディングス	147,000	2,651.00	389,697,000
T&Dホールディングス	19,600	1,374.00	26,930,400
クレディセゾン	98,000	1,623.00	159,054,000
オリックス	98,000	2,105.50	206,339,000
日本取引所グループ	98,000	1,962.00	192,276,000
東急不動産ホールディングス	98,000	783.00	76,734,000
三井不動産	98,000	2,876.50	281,897,000
三菱地所	98,000	1,928.00	188,944,000
東京建物	49,000	2,081.00	101,969,000
住友不動産	98,000	3,473.00	340,354,000
エムスリー	235,200	4,213.00	990,897,600
ディー・エヌ・エー	29,400	1,879.00	55,242,600
電通グループ	98,000	4,550.00	445,900,000
サイバーエージェント	78,400	1,242.00	97,372,800
楽天グループ	98,000	641.00	62,818,000
リクルートホールディングス	294,000	4,397.00	1,292,718,000
日本郵政	98,000	990.30	97,049,400
セコム	98,000	8,595.00	842,310,000
合 計	18,757,200		77,291,191,740

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。