有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/10/21-2023/10/20)

日経225インデックス マザーファンド(S)
貸借対照表

	2023年10月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,466,206,363
株式	76,973,185,980
派生商品評価勘定	19,466,350
未収配当金	583,881,550
前払金	20,651,270
差入委託証拠金	102,190,000
流動資産合計	80,165,581,513
資産合計	80,165,581,513
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	40,157,770
未払解約金	39,268,169
未払利息	1,092
その他未払費用	124
流動負債合計	79,427,155
負債合計	79,427,155
純資産の部
元本等
元本	31,983,304,805
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	48,102,849,553
元本等合計	80,086,154,358
純資産合計	80,086,154,358
負債純資産合計	80,165,581,513

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年10月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年10月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		31,983,304,805口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.5040円
		(1万口当たり純資産額)	(25,040円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年10月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年10月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年10月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年10月21日
期首元本額	37,063,343,028円
期中追加設定元本額	48,369,590,952円
期中一部解約元本額	53,449,629,175円
期末元本額	31,983,304,805円
期末元本額の内訳
日経225インデックスファンド	1,283,560,064円
SMT 日経225インデックス・オープン	14,247,316,851円
日経225オープン(適格機関投資家専用)	5,154,774,496円
日経225オープン2(適格機関投資家専用)	3,846,045,544円
日経225インデックスe	665,517,866円
My SMT 日経225インデックス(ノーロード)	4,596,373,147円
日経225オープン3(適格機関投資家専用)	688,015,536円
私募日経225パッシブファンド(適格機関投資家専用)	48,830,770円
SMTAMバランスファンド3-A私募1912(適格機関投資家専用)	1,452,870,531円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年10月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,067,192,362
合計	1,067,192,362

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日経225インデックス マザーファンド(S)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2023年10月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,142,651,270	-	3,122,000,000	△20,651,270
合計		3,142,651,270	-	3,122,000,000	△20,651,270

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ニッスイ	82,000	693.00	56,826,000
INPEX	32,800	2,230.00	73,144,000
コムシスホールディングス	82,000	3,033.00	248,706,000
大成建設	16,400	4,920.00	80,688,000
大林組	82,000	1,253.50	102,787,000
清水建設	82,000	1,032.50	84,665,000
長谷工コーポレーション	16,400	1,849.00	30,323,600
鹿島建設	41,000	2,370.00	97,170,000
大和ハウス工業	82,000	3,982.00	326,524,000
積水ハウス	82,000	2,866.00	235,012,000
日揮ホールディングス	82,000	1,835.00	150,470,000
日清製粉グループ本社	82,000	1,810.50	148,461,000
明治ホールディングス	32,800	3,688.00	120,966,400
日本ハム	41,000	4,273.00	175,193,000
サッポロホールディングス	16,400	5,057.00	82,934,800
アサヒグループホールディングス	82,000	5,281.00	433,042,000
キリンホールディングス	82,000	2,071.50	169,863,000
宝ホールディングス	82,000	1,216.50	99,753,000
キッコーマン	82,000	8,228.00	674,696,000
味の素	82,000	5,565.00	456,330,000
ニチレイ	41,000	3,214.00	131,774,000
日本たばこ産業	82,000	3,423.00	280,686,000
帝人	16,400	1,372.00	22,500,800
東レ	82,000	726.30	59,556,600
王子ホールディングス	82,000	618.20	50,692,400
日本製紙	8,200	1,288.00	10,561,600
クラレ	82,000	1,701.50	139,523,000
旭化成	82,000	924.70	75,825,400
レゾナック・ホールディングス	8,200	2,457.50	20,151,500
住友化学	82,000	402.20	32,980,400
日産化学	82,000	6,359.00	521,438,000
東ソー	41,000	1,788.50	73,328,500
トクヤマ	16,400	2,251.50	36,924,600
デンカ	16,400	2,716.00	44,542,400
信越化学工業	410,000	4,297.00	1,761,770,000
三井化学	16,400	3,656.00	59,958,400
三菱ケミカルグループ	41,000	855.20	35,063,200
UBE	8,200	2,287.50	18,757,500
花王	82,000	5,444.00	446,408,000
DIC	8,200	2,385.50	19,561,100
富士フイルムホールディングス	82,000	8,470.00	694,540,000
資生堂	82,000	4,711.00	386,302,000
日東電工	82,000	9,414.00	771,948,000
協和キリン	82,000	2,374.00	194,668,000
武田薬品工業	82,000	4,352.00	356,864,000
アステラス製薬	410,000	1,882.00	771,620,000
住友ファーマ	82,000	480.00	39,360,000
塩野義製薬	82,000	6,993.00	573,426,000
中外製薬	246,000	4,548.00	1,118,808,000
エーザイ	82,000	8,085.00	662,970,000
第一三共	246,000	4,095.00	1,007,370,000
大塚ホールディングス	82,000	4,980.00	408,360,000
出光興産	32,800	3,332.00	109,289,600
ENEOSホールディングス	82,000	565.00	46,330,000
横浜ゴム	41,000	2,849.50	116,829,500
ブリヂストン	82,000	5,808.00	476,256,000
AGC	16,400	5,169.00	84,771,600
日本電気硝子	24,600	2,770.00	68,142,000
住友大阪セメント	8,200	3,501.00	28,708,200
太平洋セメント	8,200	2,514.50	20,618,900
東海カーボン	82,000	1,134.00	92,988,000
TOTO	41,000	3,674.00	150,634,000
日本碍子	82,000	1,774.00	145,468,000
日本製鉄	8,200	3,219.00	26,395,800
神戸製鋼所	8,200	1,788.00	14,661,600
JFEホールディングス	8,200	2,069.50	16,969,900
大平洋金属	8,200	1,283.00	10,520,600
三井金属鉱業	8,200	3,762.00	30,848,400
三菱マテリアル	8,200	2,325.00	19,065,000
住友金属鉱山	41,000	4,138.00	169,658,000
DOWAホールディングス	16,400	4,500.00	73,800,000
古河電気工業	8,200	2,245.50	18,413,100
住友電気工業	82,000	1,606.00	131,692,000
フジクラ	82,000	1,135.50	93,111,000
SUMCO	8,200	1,953.50	16,018,700
日本製鋼所	16,400	2,539.50	41,647,800
オークマ	16,400	6,502.00	106,632,800
アマダ	82,000	1,470.50	120,581,000
SMC	8,200	70,110.00	574,902,000
小松製作所	82,000	3,810.00	312,420,000
住友重機械工業	16,400	3,533.00	57,941,200
日立建機	82,000	4,089.00	335,298,000
クボタ	82,000	2,018.00	165,476,000
荏原製作所	16,400	6,556.00	107,518,400
ダイキン工業	82,000	22,015.00	1,805,230,000
日本精工	82,000	821.20	67,338,400
NTN	82,000	270.30	22,164,600
ジェイテクト	82,000	1,259.50	103,279,000
日立造船	16,400	793.00	13,005,200
三菱重工業	8,200	7,914.00	64,894,800
IHI	8,200	2,821.00	23,132,200
コニカミノルタ	82,000	450.20	36,916,400
ミネベアミツミ	82,000	2,352.00	192,864,000
日立製作所	16,400	8,750.00	143,500,000
三菱電機	82,000	1,765.00	144,730,000
富士電機	16,400	6,237.00	102,286,800
安川電機	82,000	5,155.00	422,710,000
ニデック	65,600	6,699.00	439,454,400
オムロン	82,000	6,210.00	509,220,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	16,400	2,440.00	40,016,000
日本電気	8,200	7,636.00	62,615,200
富士通	8,200	17,020.00	139,564,000
ルネサスエレクトロニクス	82,000	2,249.00	184,418,000
セイコーエプソン	164,000	2,309.00	378,676,000
パナソニック ホールディングス	82,000	1,487.50	121,975,000
シャープ	82,000	934.40	76,620,800
ソニーグループ	82,000	12,555.00	1,029,510,000
TDK	246,000	5,606.00	1,379,076,000
アルプスアルパイン	82,000	1,236.50	101,393,000
横河電機	82,000	2,711.50	222,343,000
アドバンテスト	656,000	4,259.00	2,793,904,000
キーエンス	8,200	54,630.00	447,966,000
レーザーテック	32,800	26,500.00	869,200,000
カシオ計算機	82,000	1,184.50	97,129,000
ファナック	410,000	3,823.00	1,567,430,000
京セラ	164,000	7,324.00	1,201,136,000
太陽誘電	82,000	3,472.00	284,704,000
村田製作所	196,800	2,632.00	517,977,600
SCREENホールディングス	32,800	7,243.00	237,570,400
キヤノン	123,000	3,695.00	454,485,000
リコー	82,000	1,226.50	100,573,000
東京エレクトロン	246,000	20,085.00	4,940,910,000
デンソー	328,000	2,312.50	758,500,000
川崎重工業	8,200	3,433.00	28,150,600
日産自動車	82,000	600.90	49,273,800
いすゞ自動車	41,000	1,771.00	72,611,000
トヨタ自動車	410,000	2,617.00	1,072,970,000
日野自動車	82,000	531.40	43,574,800
三菱自動車工業	8,200	524.40	4,300,080
マツダ	16,400	1,513.50	24,821,400
本田技研工業	492,000	1,632.00	802,944,000
スズキ	82,000	5,788.00	474,616,000
SUBARU	82,000	2,683.50	220,047,000
ヤマハ発動機	82,000	3,778.00	309,796,000
テルモ	328,000	3,869.00	1,269,032,000
ニコン	82,000	1,490.00	122,180,000
オリンパス	328,000	1,965.50	644,684,000
HOYA	41,000	14,615.00	599,215,000
シチズン時計	82,000	881.00	72,242,000
バンダイナムコホールディングス	246,000	3,107.00	764,322,000
TOPPANホールディングス	41,000	3,302.00	135,382,000
大日本印刷	41,000	3,870.00	158,670,000
ヤマハ	82,000	3,945.00	323,490,000
任天堂	82,000	6,101.00	500,282,000
東京電力ホールディングス	8,200	636.20	5,216,840
中部電力	8,200	1,795.00	14,719,000
関西電力	8,200	1,943.00	15,932,600
東京瓦斯	16,400	3,402.00	55,792,800
大阪瓦斯	16,400	2,466.00	40,442,400
東武鉄道	16,400	3,520.00	57,728,000
東急	41,000	1,645.00	67,445,000
小田急電鉄	41,000	2,066.00	84,706,000
京王電鉄	16,400	4,374.00	71,733,600
京成電鉄	41,000	5,541.00	227,181,000
東日本旅客鉄道	8,200	7,739.00	63,459,800
西日本旅客鉄道	8,200	5,635.00	46,207,000
東海旅客鉄道	41,000	3,335.00	136,735,000
ヤマトホールディングス	82,000	2,381.00	195,242,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	8,200	7,580.00	62,156,000
日本郵船	24,600	3,863.00	95,029,800
商船三井	24,600	4,088.00	100,564,800
川崎汽船	24,600	5,225.00	128,535,000
日本航空	82,000	2,657.00	217,874,000
ANAホールディングス	8,200	2,871.50	23,546,300
三菱倉庫	41,000	3,879.00	159,039,000
ネクソン	164,000	2,500.00	410,000,000
メルカリ	82,000	3,054.00	250,428,000
LINEヤフー	32,800	382.30	12,539,440
トレンドマイクロ	82,000	5,597.00	458,954,000
日本電信電話	820,000	173.60	142,352,000
KDDI	492,000	4,452.00	2,190,384,000
ソフトバンク	82,000	1,673.50	137,227,000
東宝	8,200	4,866.00	39,901,200
NTTデータグループ	410,000	1,768.00	724,880,000
コナミグループ	82,000	8,116.00	665,512,000
ソフトバンクグループ	492,000	6,255.00	3,077,460,000
双日	8,200	3,109.00	25,493,800
伊藤忠商事	82,000	5,312.00	435,584,000
丸紅	82,000	2,215.50	181,671,000
豊田通商	82,000	8,061.00	661,002,000
三井物産	82,000	5,518.00	452,476,000
住友商事	82,000	2,951.00	241,982,000
三菱商事	82,000	6,947.00	569,654,000
J.フロント リテイリング	41,000	1,385.00	56,785,000
三越伊勢丹ホールディングス	82,000	1,632.00	133,824,000
セブン&アイ・ホールディングス	82,000	5,227.00	428,614,000
高島屋	41,000	1,972.50	80,872,500
丸井グループ	82,000	2,352.00	192,864,000
イオン	82,000	3,059.00	250,838,000
ニトリホールディングス	24,600	15,615.00	384,129,000
ファーストリテイリング	246,000	33,840.00	8,324,640,000
しずおかフィナンシャルグループ	82,000	1,236.00	101,352,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	82,000	689.00	56,498,000
あおぞら銀行	8,200	2,858.50	23,439,700
三菱UFJフィナンシャル・グループ	82,000	1,235.00	101,270,000
りそなホールディングス	8,200	807.40	6,620,680
三井住友トラスト・ホールディングス	8,200	5,603.00	45,944,600
三井住友フィナンシャルグループ	8,200	7,190.00	58,958,000
千葉銀行	82,000	1,103.00	90,446,000
ふくおかフィナンシャルグループ	16,400	3,742.00	61,368,800
みずほフィナンシャルグループ	8,200	2,546.00	20,877,200
大和証券グループ本社	82,000	851.30	69,806,600
野村ホールディングス	82,000	581.50	47,683,000
SOMPOホールディングス	16,400	6,370.00	104,468,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	24,600	5,427.00	133,504,200
第一生命ホールディングス	8,200	3,089.00	25,329,800
東京海上ホールディングス	123,000	3,353.00	412,419,000
T&Dホールディングス	16,400	2,543.50	41,713,400
クレディセゾン	82,000	2,253.50	184,787,000
オリックス	82,000	2,699.50	221,359,000
日本取引所グループ	82,000	2,954.00	242,228,000
東急不動産ホールディングス	82,000	884.50	72,529,000
三井不動産	82,000	3,290.00	269,780,000
三菱地所	82,000	1,954.50	160,269,000
東京建物	41,000	2,031.50	83,291,500
住友不動産	82,000	3,726.00	305,532,000
エムスリー	196,800	2,399.50	472,221,600
ディー・エヌ・エー	24,600	1,435.00	35,301,000
電通グループ	82,000	4,416.00	362,112,000
オリエンタルランド	82,000	4,578.00	375,396,000
サイバーエージェント	65,600	777.90	51,030,240
楽天グループ	82,000	575.00	47,150,000
リクルートホールディングス	246,000	4,498.00	1,106,508,000
日本郵政	82,000	1,278.50	104,837,000
セコム	82,000	10,090.00	827,380,000
合 計	19,155,200		76,973,185,980

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。