有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)

中国深セン・イノベーション・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2018年11月26日現在	2019年11月25日現在
資産の部
流動資産
預金	1,879,931,345	643,176,472
金銭信託	29,221,248	-
コール・ローン	134,258,749	189,842,917
株式	46,654,303,654	37,802,333,676
未収入金	617,090,874	521,365,840
流動資産合計	49,314,805,870	39,156,718,905
資産合計	49,314,805,870	39,156,718,905
負債の部
流動負債
未払金	665,714,288	534,838,898
未払解約金	161,481,296	420,616,155
未払利息	223	132
流動負債合計	827,195,807	955,455,185
負債合計	827,195,807	955,455,185
純資産の部
元本等
元本	68,038,365,477	38,938,005,471
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△19,550,755,414	△736,741,751
元本等合計	48,487,610,063	38,201,263,720
純資産合計	48,487,610,063	38,201,263,720
負債純資産合計	49,314,805,870	39,156,718,905

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年11月26日現在	2019年11月25日現在
1.	期首	2017年11月30日	2018年11月27日
	期首元本額	8,833,083,221円	68,038,365,477円
	期首からの追加設定元本額	59,631,744,190円	1,041,295,972円
	期首からの一部解約元本額	426,461,934円	30,141,655,978円
	元本の内訳 ※
	深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)	68,038,365,477円	38,938,005,471円
	計	68,038,365,477円	38,938,005,471円
2.	受益権の総数	68,038,365,477口	38,938,005,471口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	19,550,755,414円	736,741,751円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2017年11月30日 至 2018年11月26日	自 2018年11月27日 至 2019年11月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2018年11月26日現在	2019年11月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2018年11月26日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△7,606,529,868
合計	△7,606,529,868

(2019年11月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	9,710,906,412
合計	9,710,906,412

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2018年11月26日現在		2019年11月25日現在
1口当たり純資産額	0.7127円	1口当たり純資産額	0.9811円
(1万口当たり純資産額)	(7,127円)	(1万口当たり純資産額)	(9,811円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	IQIYI INC-ADR	120,000	18.41	2,209,200.00
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	20,019	186.78	3,739,148.82
	PINDUODUO INC-ADR	150,000	33.99	5,098,500.00
米ドル小計		290,019		11,046,848.82
				(1,202,007,620)
香港ドル	KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	1,400,000	22.15	31,010,000.00
	MEITUAN DIANPING-CLASS B	500,000	98.05	49,025,000.00
	PHARMARON BEIJING CO LTD-H	445,200	39.50	17,585,400.00
	WUXI APPTEC CO LTD-H	402,140	96.40	38,766,296.00
	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	5,000,000	8.06	40,300,000.00
	KINGSOFT CORP LTD	800,000	17.86	14,288,000.00
	SUNNY OPTICAL TECH	300,000	122.00	36,600,000.00
香港ドル小計		8,847,340		227,574,696.00
				(3,163,288,274)
香港・オフショア人民元	YANTAI JEREH OILFIELD-A	1,349,831	31.34	42,303,703.54
	NANJING HANRUI COBALT CO L-A	399,860	62.00	24,791,320.00
	SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A	1,499,900	22.77	34,152,723.00
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	799,920	46.87	37,492,250.40
	HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	1,399,814	37.31	52,227,060.34
	SHENZHEN FRD SCIENCE & TECHN-A	799,950	48.10	38,477,595.00
	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	1,499,953	15.35	23,024,278.55
	WEICHAI POWER CO LTD-A	2,999,830	12.79	38,367,825.70
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	1,999,975	12.10	24,199,697.50
	CENTRE TESTING INTL GROUP-A	3,200,000	13.88	44,416,000.00
	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A	900,000	25.88	23,292,000.00
	HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	899,931	30.50	27,447,895.50
	MIDEA GROUP CO LTD-A	499,695	55.73	27,848,002.35
	HANGZHOU SHUNWANG TECH-A	1,599,996	21.19	33,903,915.24
	WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	1,500,000	22.91	34,365,000.00
	WENS FOODSTUFFS GROUP CO-A	1,199,703	35.56	42,661,438.68
	MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	3,599,950	15.57	56,051,221.50
	WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	3,000,000	16.08	48,240,000.00
	CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	174,715	453.88	79,299,644.20
	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	849,981	45.40	38,589,137.40
	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	1,599,737	35.10	56,150,768.70
	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	299,524	88.98	26,651,645.52
	PHARMABLOCK SCIENCES NANJI-A	399,910	67.56	27,017,919.60
	SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	499,862	82.45	41,213,621.90
	EAST MONEY INFORMATION CO-A	5,511,561	14.02	77,272,085.22
	HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	300,000	95.27	28,581,000.00
	BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	2,199,712	18.85	41,464,571.20
	BEIJING THUNISOFT CORP LTD-A	999,850	23.35	23,346,497.50
	CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	359,786	69.81	25,116,660.66
	GLODON CO LTD-A	1,199,709	34.50	41,389,960.50
	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	700,893	76.80	53,828,582.40
	MONTNETS RONGXIN TECHNOLOG-A	399,941	23.14	9,254,634.74
	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	899,922	42.47	38,219,687.34
	VENUSTECH GROUP INC-A	2,099,651	33.41	70,149,339.91
	AOSHIKANG TECHNOLOGY CO LT-A	299,946	54.40	16,317,062.40
	AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A	799,806	40.04	32,024,232.24
	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	2,400,000	3.65	8,760,000.00
	FUJIAN STAR-NET COMMUNICAT-A	1,499,789	33.09	49,628,018.01
	GOERTEK INC -A	4,299,756	18.96	81,523,373.76
	GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	399,789	85.44	34,157,972.16
	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	1,199,515	31.99	38,372,484.85
	INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	699,930	29.70	20,787,921.00
	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	3,802,402	32.98	125,403,217.96
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	349,898	72.71	25,441,083.58
	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD-A	2,299,748	22.20	51,054,405.60
	SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	399,783	153.08	61,198,781.64
	SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIE-A	549,812	46.22	25,412,310.64
	SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	699,841	38.99	27,286,800.59
	SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	1,599,751	18.65	29,835,356.15
	UNISPLENDOUR CORP LTD-A	399,942	27.90	11,158,381.80
	UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	2,999,829	15.64	46,917,325.56
	ZTE CORP-A	1,500,000	30.70	46,050,000.00
	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	279,847	161.90	45,307,229.30
	SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	149,724	205.69	30,796,729.56
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	1,799,950	13.65	24,569,317.50
香港・オフショア人民元小計		76,072,120		2,162,809,688.39
				(33,437,037,782)
合 計		85,209,479		37,802,333,676
				(37,802,333,676)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	3銘柄	100.0%	3.2%
香港ドル	株式	7銘柄	100.0%	8.4%
香港・オフショア人民元	株式	55銘柄	100.0%	88.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。