有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)

中国深セン・イノベーション・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年11月25日現在	2021年11月25日現在
資産の部
流動資産
預金	1,531,393,219	1,177,106,954
コール・ローン	7,804,452	262,120,768
株式	37,820,625,794	56,022,976,391
未収入金	68,350,532	15,336,328
流動資産合計	39,428,173,997	57,477,540,441
資産合計	39,428,173,997	57,477,540,441
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	187,694
未払金	698,063,168	209,244,050
未払解約金	-	458,085,599
未払利息	3	174
流動負債合計	698,063,171	667,517,517
負債合計	698,063,171	667,517,517
純資産の部
元本等
元本	24,209,109,896	24,954,196,596
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,521,000,930	31,855,826,328
元本等合計	38,730,110,826	56,810,022,924
純資産合計	38,730,110,826	56,810,022,924
負債純資産合計	39,428,173,997	57,477,540,441

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年11月25日現在	2021年11月25日現在
1.	期首	2019年11月26日	2020年11月26日
	期首元本額	38,938,005,471円	24,209,109,896円
	期首からの追加設定元本額	4,278,584,708円	12,687,763,275円
	期首からの一部解約元本額	19,007,480,283円	11,942,676,575円
	元本の内訳 ※
	深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)	24,209,109,896円	24,954,196,596円
	計	24,209,109,896円	24,954,196,596円
2.	受益権の総数	24,209,109,896口	24,954,196,596口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年11月26日 至 2020年11月25日	自 2020年11月26日 至 2021年11月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年11月25日現在	2021年11月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年11月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	9,346,716,346
合計	9,346,716,346

(2021年11月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	12,971,806,937
合計	12,971,806,937

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2020年11月25日現在)

該当事項はありません。

(2021年11月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	207,511,815	-	207,699,509	△187,694
	香港・オフショア人民元	207,511,815	-	207,699,509	△187,694
合計		207,511,815	-	207,699,509	△187,694

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年11月25日現在		2021年11月25日現在
1口当たり純資産額	1.5998円	1口当たり純資産額	2.2766円
(1万口当たり純資産額)	(15,998円)	(1万口当たり純資産額)	(22,766円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	BILIBILI INC-SPONSORED-ADR	80,000	72.47	5,797,600.00
米ドル小計		80,000		5,797,600.00
				(668,637,208)
香港ドル	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	3,000,000	25.35	76,050,000.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	2,300,000	36.15	83,145,000.00
	MEITUAN-CLASS B	300,000	273.40	82,020,000.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,500,000	37.05	55,575,000.00
	WUXI APPTEC CO LTD-H	398,395	159.70	63,623,681.50
	SUNNY OPTICAL TECH	260,000	233.80	60,788,000.00
	GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	17,000,000	3.27	55,590,000.00
香港ドル小計		24,758,395		476,791,681.50
				(7,051,748,969)
香港・オフショア人民元	GANFENG LITHIUM CO LTD-A	299,806	160.86	48,226,793.16
	NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	2,199,937	16.13	35,484,983.81
	WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	599,904	89.05	53,421,451.20
	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C-A	219,817	254.85	56,020,362.45
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	289,886	658.80	190,976,896.80
	EVE ENERGY CO LTD-A	550,000	142.55	78,402,500.00
	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	1,600,000	17.79	28,464,000.00
	MING YANG SMART ENERGY GRO-A	1,399,984	31.30	43,819,499.20
	NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	499,995	56.82	28,409,715.90
	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	449,786	151.99	68,362,974.14
	SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	69,896	659.65	46,106,896.40
	S F HOLDING CO LTD-A	500,000	65.93	32,965,000.00
	AUTEL INTELLIGENT TECHNOLO-A	349,916	77.69	27,184,974.04
	BYD CO LTD -A	399,761	303.20	121,207,535.20
	FORYOU CORP	1,349,861	60.34	81,450,612.74
	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	424,695	132.70	56,357,026.50
	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	149,852	360.79	54,065,103.08
	TOFFLON SCIENCE & TECHNOLO-A	1,000,000	50.70	50,700,000.00
	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	569,799	129.76	73,937,118.24
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	299,958	141.94	42,576,038.52
	PHARMARON BEIJING CO LTD-A	299,944	183.38	55,003,730.72
	EAST MONEY INFORMATION CO-A	4,706,288	35.29	166,084,903.52
	BEIJING TONGTECH CO LTD-A	999,812	32.92	32,913,811.04
	IFLYTEK CO LTD-A	600,000	55.23	33,138,000.00
	LONGSHINE TECHNOLOGY CO LT-A	899,933	36.40	32,757,561.20
	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	549,879	150.17	82,575,329.43
	AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A	629,902	98.00	61,730,396.00
	CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	449,910	108.69	48,900,717.90
	FUJIAN TORCH ELECTRON TECH-A	399,914	76.08	30,425,457.12
	GOERTEK INC -A	1,599,674	53.22	85,134,650.28
	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	599,912	49.65	29,785,630.80
	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	1,302,920	42.30	55,113,516.00
	SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	1,199,899	25.30	30,357,444.70
	UNISPLENDOUR CORP LTD-A	1,199,836	27.62	33,139,470.32
	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	330,000	122.40	40,392,000.00
	WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A	3,799,866	12.85	48,828,278.10
	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	1,099,859	79.90	87,878,734.10
	ZTE CORP-A	1,999,885	32.65	65,296,245.25
	INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	200,000	151.22	30,244,000.00
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	800,766	89.60	71,748,633.60
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	649,494	90.77	58,954,570.38
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	99,738	386.80	38,578,658.40
	SG MICRO CORP-A	150,000	343.60	51,540,000.00
	SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	249,826	121.99	30,476,273.74
	STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	70,000	479.19	33,543,300.00
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	280,000	203.95	57,106,000.00
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	999,902	67.94	67,933,341.88
香港・オフショア人民元小計		39,390,012		2,677,720,135.86
				(48,302,590,214)
合 計		64,228,407		56,022,976,391
				(56,022,976,391)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	1銘柄	100.0%	1.2%
香港ドル	株式	7銘柄	100.0%	12.6%
香港・オフショア人民元	株式	47銘柄	100.0%	86.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。