有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/26-2023/11/27)

中国深セン・イノベーション・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年11月25日現在	2023年11月27日現在
資産の部
流動資産
預金	672,564,564	550,689,769
コール・ローン	5,299,587	106,531,868
株式	30,177,026,460	23,821,567,320
未収入金	-	226,848,120
未収配当金	-	3,215,537
流動資産合計	30,854,890,611	24,708,852,614
資産合計	30,854,890,611	24,708,852,614
負債の部
流動負債
未払金	-	251,313,267
未払解約金	-	101,596,061
未払利息	10	33
流動負債合計	10	352,909,361
負債合計	10	352,909,361
純資産の部
元本等
元本	20,176,506,791	18,012,062,142
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,678,383,810	6,343,881,111
元本等合計	30,854,890,601	24,355,943,253
純資産合計	30,854,890,601	24,355,943,253
負債純資産合計	30,854,890,611	24,708,852,614

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年11月25日現在	2023年11月27日現在
1.	期首	2021年11月26日	2022年11月26日
	期首元本額	24,954,196,596円	20,176,506,791円
	期首からの追加設定元本額	859,183,241円	773,199,459円
	期首からの一部解約元本額	5,636,873,046円	2,937,644,108円
	元本の内訳 ※
	深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)	20,176,506,791円	18,012,062,142円
	計	20,176,506,791円	18,012,062,142円
2.	受益権の総数	20,176,506,791口	18,012,062,142口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年11月26日 至 2022年11月25日	自 2022年11月26日 至 2023年11月27日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年11月25日現在	2023年11月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年11月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△5,481,919,392
合計	△5,481,919,392

(2023年11月27日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△2,351,126,304
合計	△2,351,126,304

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年11月25日現在		2023年11月27日現在
1口当たり純資産額	1.5292円	1口当たり純資産額	1.3522円
(1万口当たり純資産額)	(15,292円)	(1万口当たり純資産額)	(13,522円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
香港ドル	XPENG INC - CLASS A SHARES	200,000	72.25	14,450,000.00
	MEITUAN-CLASS B	130,000	109.10	14,183,000.00
	BAIDU INC-CLASS A	250,000	118.20	29,550,000.00
	MEITU INC	4,500,000	3.54	15,930,000.00
	AKESO INC - B	500,000	46.85	23,425,000.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	420,000	43.75	18,375,000.00
香港ドル小計		6,000,000		115,913,000.00
				(2,224,370,470)
香港・オフショア人民元	HUBEI DINGLONG CO LTD-A	694,900	24.10	16,747,090.00
	JIANGSU TOLAND ALLOY CO LT-A	400,000	29.99	11,996,000.00
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	420,764	175.00	73,633,700.00
	EVE ENERGY CO LTD-A	239,951	43.50	10,437,868.50
	GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	160,000	69.14	11,062,400.00
	HOYMILES POWER ELECTRONICS-A	50,000	221.66	11,083,000.00
	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	800,000	13.70	10,960,000.00
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	179,802	62.55	11,246,615.10
	SHENZHEN SINEXCEL ELECTRIC-A	393,548	27.61	10,865,860.28
	SHENZHEN ZHAOWEI MACHINERY-A	250,000	75.30	18,825,000.00
	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	399,701	84.49	33,770,737.49
	SUZHOU RECODEAL INTERCONNE-A	300,000	43.52	13,056,000.00
	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	650,000	28.16	18,304,000.00
	BYD CO LTD -A	149,761	216.85	32,475,672.85
	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	79,695	134.54	10,722,165.30
	ALPHA GROUP-A	1,499,969	8.05	12,074,750.45
	37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	1,000,000	22.41	22,410,000.00
	FOCUS TECHNOLOGY CO LTD-A	500,000	32.12	16,060,000.00
	KINGNET NETWORK CO LTD-A	2,500,000	12.15	30,375,000.00
	KUNLUN TECH CO LTD-A	599,947	33.21	19,924,239.87
	SHENZHEN LIFOTRONIC TECHNO-A	500,000	23.87	11,935,000.00
	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	39,725	283.20	11,250,120.00
	SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	269,889	68.70	18,541,374.30
	ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	109,980	141.70	15,584,166.00
	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	34,920	326.00	11,383,920.00
	JIANGSU NHWA PHARMACEUTICA-A	800,000	25.44	20,352,000.00
	WUXI APPTEC CO LTD-A	140,000	83.76	11,726,400.00
	BEIJING COMPASS TECHNOLOGY-A	299,854	57.75	17,316,568.50
	EAST MONEY INFORMATION CO-A	3,308,793	14.88	49,234,839.84
	HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	120,000	141.28	16,953,600.00
	BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	80,000	302.08	24,166,400.00
	BEIJING ULTRAPOWER SOFTWAR-A	2,799,884	8.65	24,218,996.60
	DIGITAL CHINA GROUP CO LTD-A	350,000	32.18	11,263,000.00
	IFLYTEK CO LTD-A	569,823	46.38	26,428,390.74
	PIESAT INFORMATION TECHNOL-A	230,000	50.11	11,525,300.00
	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	159,785	82.97	13,257,361.45
	AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A	299,767	40.06	12,008,666.02
	EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	249,944	42.57	10,640,116.08
	HEBEI SINOPACK ELECTRONIC -A	119,952	90.56	10,862,853.12
	JUSHRI TECHNOLOGIES INC-A	700,000	17.08	11,956,000.00
	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	399,905	31.06	12,421,049.30
	SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT-A	999,886	15.48	15,478,235.28
	SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	999,909	16.55	16,548,493.95
	SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A	450,000	27.17	12,226,500.00
	SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	369,887	74.15	27,427,121.05
	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	329,945	94.40	31,146,808.00
	ZTE CORP-A	899,723	26.25	23,617,728.75
	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	189,899	160.77	30,530,062.23
	INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	159,980	69.47	11,113,810.60
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	1,208,616	21.64	26,154,450.24
	JCET GROUP CO LTD-A	850,000	30.76	26,146,000.00
	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	360,000	57.65	20,754,000.00
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	49,946	235.75	11,774,769.50
	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	899,811	22.50	20,245,747.50
	WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	99,935	103.55	10,348,269.25
香港・オフショア人民元小計		30,717,796		1,032,568,218.14
				(21,597,196,850)
合 計		36,717,796		23,821,567,320
				(23,821,567,320)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
香港ドル	株式	6銘柄	100.0%	9.3%
香港・オフショア人民元	株式	55銘柄	100.0%	90.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。