有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/22-2023/11/20)

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		185,943,942	100.00
	内 日本	185,943,942	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,629	△0.00
純資産総額		185,942,313	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		197,573,026,360	97.94
	内 日本	197,573,026,360	97.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,149,815,845	2.06
純資産総額		201,722,842,205	100.00

その他資産の投資状況

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,158,000,000	2.06
	内 日本	4,158,000,000	2.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		42,069,953,920	79.43
	内 日本	42,069,953,920	79.43
地方債証券		3,191,347,228	6.03
	内 日本	3,191,347,228	6.03
特殊債券		4,578,602,985	8.64
	内 日本	4,578,602,985	8.64
社債券		2,689,290,100	5.08
	内 日本	2,593,379,200	4.90
	内 フランス	95,910,900	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		436,120,628	0.82
純資産総額		52,965,314,861	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		31,048,171,600	98.72
	内 日本	31,048,171,600	98.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		402,971,848	1.28
純資産総額		31,451,143,448	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。