有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月8日-令和2年2月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年3月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式*	WELLS FARGO CO 7.5% SERIES L PFD	銀行	1,846	157,620.77	290,967,945	155,436.39	286,935,594	7.5	-	5.35
2	アメリカ	アメリカ	株式*	BANK OF AMERICA CRP 7.25% SERIES L PFD	銀行	1,782	160,497.12	286,005,868	156,727.40	279,288,227	7.25	-	5.20
3	イギリス	アラブ首長国連邦	新株予約権付社債券等	DP WORLD 1.75% CB	-	1,600,000	10,234.42	163,750,853	10,250.74	164,011,945	1.75	2024/6/19	3.06
4	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	REMGRO 2.625% EB	-	1,200,000	13,412.07	160,944,931	13,335.98	160,031,860	2.625	2021/3/22	2.98
5	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA CONCH 0% CB	-	10,000,000	1,507.53	150,753,786	1,522.66	152,266,188	0	2023/9/5	2.84
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	HERCULES 4.375% CB	-	1,437,000	10,696.50	153,708,749	10,547.36	151,565,660	4.375	2022/2/1	2.82
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SPIRIT REALTY3.75%REITCB	-	1,369,000	10,864.84	148,739,789	10,820.12	148,127,569	3.75	2021/5/15	2.76
8	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	REDWOOD 4.75% REIT CB	-	1,405,000	10,723.87	150,670,405	10,378.71	145,820,882	4.75	2023/8/15	2.72
9	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ORPAR 0% RCO EB	-	1,100,000	12,003.54	132,038,986	11,843.53	130,278,846	0	2024/6/20	2.43
10	アメリカ	アメリカ	株式*	CROWN CASTLE INTERNATIONAL 6.875% A PFD	不動産	909	138,089.49	125,523,347	138,034.75	125,473,590	6.875	2020/8/1	2.34
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TWITTER 1% CB	-	1,155,000	10,093.03	116,574,589	10,033.23	115,883,909	1	2021/9/15	2.16
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIB MED IT 4% EB	-	1,569,000	7,185.18	112,735,625	7,268.12	114,036,857	4	2029/11/15	2.12
13	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MACQUARIE INFRA 2% CB	-	1,158,000	9,902.79	114,674,380	9,723.60	112,599,351	2	2023/10/1	2.10
14	イギリス	シンガポール	新株予約権付社債券等	CAPITALAND 2.8% REGS CB	-	1,500,000	7,553.79	113,306,878	7,505.47	112,582,057	2.8	2025/6/8	2.10
15	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CELLNEX 0.5% CLNX CB	-	800,000	14,654.04	117,232,339	13,908.53	111,268,248	0.5	2028/7/5	2.07
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	STARWOOD 4.375% REIT CB	-	1,088,000	10,855.96	118,112,925	10,189.60	110,862,900	4.375	2023/4/1	2.07
17	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ARES CAP 3.75% CB	-	1,042,000	10,668.30	111,163,765	10,371.89	108,075,135	3.75	2022/2/1	2.01
18	アメリカ	アメリカ	株式*	BUNGE 4.875% PFD	食品・飲料・タバコ	10,352	10,741.11	111,192,074	10,224.71	105,846,301	4.875	-	1.97
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FIREEYE 1.625% B CB	-	1,031,000	9,974.47	102,836,812	9,921.18	102,287,367	1.625	2035/6/1	1.91
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TPG 4.5% D CB	-	932,000	11,110.13	103,546,499	10,806.18	100,713,657	4.5	2022/8/1	1.88
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ENSCO 3% CB	-	1,863,000	6,784.15	126,388,777	5,370.04	100,043,912	3	2024/1/31	1.86
22	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MFA 6.25% CB	-	865,000	10,847.80	93,833,541	10,580.62	91,522,388	6.25	2024/6/15	1.71
23	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	VEECO 2.7% CB	-	916,000	9,695.51	88,810,902	9,640.98	88,311,390	2.7	2023/1/15	1.65
24	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	COLONY CAP3.875% REIT CB	-	854,000	10,276.46	87,760,996	10,219.55	87,275,008	3.875	2021/1/15	1.63
25	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	VEREIT 3.75% REIT CB	-	836,000	10,431.28	87,205,501	10,384.59	86,815,235	3.75	2020/12/15	1.62
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	COLONY NORTH 5% REIT CB	-	830,000	10,291.12	85,416,371	10,313.95	85,605,817	5	2023/4/15	1.60
27	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIBERTY INTERACTI3.75%EB	-	1,159,000	7,193.54	83,373,212	7,277.72	84,348,873	3.75	2030/2/15	1.57
28	アメリカ	アメリカ	株式*	STANLEY BLACK & DECKER INC 5.375% PFD	資本財	8,916	11,058.18	98,594,819	9,039.06	80,592,309	5.375	2020/5/15	1.50
29	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TWITTER 0.25% F CB	-	789,000	10,692.68	84,365,259	10,159.65	80,159,667	0.25	2024/6/15	1.49
30	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ARES CAP 4.625% CB	-	720,000	11,057.87	79,616,734	10,960.59	78,916,248	4.625	2024/3/1	1.47

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(2020年3月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	1.25
		資本財	1.50
		食品・飲料・タバコ	1.97
		銀行	10.54
		各種金融	1.37
		不動産	2.34
		公益事業	3.75
		半導体・半導体製造装置	0.58
小計			23.30
新株予約権付社債券等		-	67.24

(注)株式には優先証券を含みます。