半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月7日-令和4年12月5日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

デリバティブ等の評価基準 及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として主たる取引所の発表する計算日の清算値段等によっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		第4期 2021年12月 6日現在	第5期中間計算期間 2022年 6月 6日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数	32,388,851,226口	34,417,497,594口
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	1,655,227,369円	5,377,599,859円
3.	1口当たり純資産額	0.9489円	0.8438円
	(10,000口当たり純資産額)	(9,489円)	(8,438円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期中間計算期間(自 2020年12月 8日 至 2021年 6月 7日)
該当事項はありません。
第5期中間計算期間(自 2021年12月 7日 至 2022年 6月 6日)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	第4期 2021年12月 6日現在	第5期中間計算期間 2022年 6月 6日現在
1.貸借対照表計上額、 時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	①派生商品評価勘定	同左
	(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
	②上記以外の金融商品	同左
	これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する 事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

種類	第4期(2021年12月 6日現在)				第5期中間計算期間末(2022年 6月 6日現在)
	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超				うち 1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	140,850,454,900	-	134,905,400,000	△5,945,054,900	116,539,463,500	-	123,864,580,000	7,325,116,500
日経平均株価 指数先物	140,850,454,900	-	134,905,400,000	△5,945,054,900	116,539,463,500	-	123,864,580,000	7,325,116,500
合計	140,850,454,900	-	134,905,400,000	△5,945,054,900	116,539,463,500	-	123,864,580,000	7,325,116,500

(注)1.時価の算定方法は、個別法に基づき、原則として主たる取引所の発表する計算日の清算値段等によっております。

2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(その他の注記)
本ファンドの当該計算期間における元本額の変動

項目	第4期 自 2020年12月 8日 至 2021年12月 6日	第5期中間計算期間 自 2021年12月 7日 至 2022年 6月 6日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	12,969,611,902円	32,388,851,226円
期中追加設定元本額	149,745,791,250円	107,729,241,059円
期中一部解約元本額	130,326,551,926円	105,700,594,691円