- #1 その他の手数料等（連結）
■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。なお、マザーファンドの当該売買委託手数料につきましては、間接的に受益者の負担となります。
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0132%(税抜0.012%)を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの解約に伴う支払資金の手当て又は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
2022/04/14 9:09- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2022年1月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)
| 種類 | 本数(本) | 純資産総額(億円) |
| 追加型株式投資信託 | 147 | 9,931 |
| 追加型公社債投資信託 | 3 | 2,785 |
| 単位型株式投資信託 | 45 | 751 |
| 単位型公社債投資信託 | 7 | 138 |
| 合計 | 202 | 13,606 |
※
純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。
- #3 信託報酬等（連結）
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.089%(税抜0.99%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。
2022/04/14 9:09- #4 投資リスク（連結）
・ ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申込の受付が中止となる可能性、換金代金の支払が遅延する可能性があります。
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・ ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファンドが投資対象とするマザーファンドを他のベビーファンドが投資対象としている場合に、当該他のベビーファンドにおいて追加設定および一部解約等がなされた場合には、その結果として、マザーファンドにおいても売買等が生じ、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
2022/04/14 9:09- #5 投資制限（連結）
<約款に基づく投資制限>■ マザーファンドの受益証券ヘの投資割合には制限を設けません。
■ 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)ヘの実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%未満とします。
■ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除きます。)ヘの実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
2022/04/14 9:09- #6 投資対象（連結）
日系外債マザーファンドⅡ
| 委託会社 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 投資態度 | ① 本邦の企業およびその子会社等(海外子会社等を含みます。)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券に投資を行います。② 投資対象とする債券は取得時において投資適格の格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判断されるものとします。また、私募債や劣後債等への投資も行います。なお、先進国の国債等へ投資する場合があります。③ 銘柄の選定にあたっては、流動性、信用リスクに留意しつつ、利回り、業績、財務面等の魅力が高いと判断される債券に着目します。④ 外貨建債券の組入比率は高位を保つことを基本とします。⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主要な投資制限 | ① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。② 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算 | 毎年1月15日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他 | ・デリバティブ取引等に係る投資制限デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |
Jリート・マザーファンド
| 委託会社 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 投資態度 | ① わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。② 運用にあたっては、株式会社三井住友トラスト基礎研究所から不動産市場全体とJ-REITにかかる調査・分析情報等の助言を受けます。※委託会社の判断により投資助言契約の解約を行う場合があります。③ 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位に保つことを基本とします。④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主要な投資制限 | ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。③ 株式への投資は行いません。④ 外貨建資産への投資は行いません。⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算 | 毎年11月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行いません。 |
- #7 投資方針（連結）
イ.国内の金融商品取引所上場の株式、本邦の企業およびその子会社等(海外子会社等を含みます。)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券(以下、日系外債といいます。)、および国内の不動産投資信託証券(以下、J-REITといいます。)に投資を行います。なお、日系外債およびJ-REITへの投資は、原則として、マザーファンドの受益証券への投資を通じて行います。
ロ.各資産の実質組入比率は、純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。
・国内の株式… 25%程度
2022/04/14 9:09- #8 投資状況（連結）
くまもと未来応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 65,130,170 | 4.00 |
| 合計(純資産総額) | 1,627,455,584 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 379,973,150 | 23.35 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,182,352,264 | 72.65 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 65,130,170 | 4.00 |
| 合計(純資産総額) | 1,627,455,584 | 100.00 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 93,748,361 | 4.08 |
| 合計(純資産総額) | 2,297,781,511 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 235,975,035 | 10.27 |
| 社債券 | 日本 | 1,831,831,621 | 79.72 |
| オランダ | 136,226,494 | 5.93 |
| 小計 | 1,968,058,115 | 85.65 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 93,748,361 | 4.08 |
| 合計(純資産総額) | 2,297,781,511 | 100.00 |
(参考)Jリート・マザーファンド
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
3.1株当たり
純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。
| 前事業年度(2020年3月31日) | 当事業年度(2021年3月31日) |
| 純資産の部の合計額 | 14,030,887千円 | 14,532,426千円 |
| 純資産の部から控除する合計額 | ― | ― |
| 普通株式に係る期末の純資産額 | 14,030,887千円 | 14,532,426千円 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
- #10 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
くまもと未来応援ファンド
2022/04/14 9:09- #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
くまもと未来応援ファンド
2022/04/14 9:09- #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
| 前事業年度(2020年3月31日現在) | 当事業年度(2021年3月31日現在) |
| 負債合計 | 1,367,165 | 1,424,505 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
- #13 資産の評価（連結）
■ 基準価額の計算方法
基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。
2022/04/14 9:09- #14 運用体制（連結）
■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。
※ 運用体制等につきましては、2022年1月末日現在のものであり、変更になることがあります。
2022/04/14 9:09- #15 運用状況（連結）
2022年 1月31日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。
2022/04/14 9:09- #16 附属明細表（連結）
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1.有価証券明細表
①株式 |
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| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 |
| 単価 | 金額 |
| 株式 | 日本円 | Lib Work | 13,100 | 795.00 | 10,414,500 | |
| 東亜道路工業 | 100 | 5,040.00 | 504,000 | |
| 世紀東急工業 | 900 | 813.00 | 731,700 | |
| 倉敷紡績 | 400 | 1,907.00 | 762,800 | |
| 日本製紙 | 2,500 | 1,167.00 | 2,917,500 | |
| 三菱ケミカルホールディングス | 23,600 | 906.60 | 21,395,760 | |
| 富士フイルムホールディングス | 2,800 | 8,340.00 | 23,352,000 | |
| JSP | 600 | 1,620.00 | 972,000 | |
| ブリヂストン | 4,600 | 5,175.00 | 23,805,000 | |
| ヤマックス | 3,500 | 607.00 | 2,124,500 | |
| 丸一鋼管 | 1,900 | 2,636.00 | 5,008,400 | |
| テクノフレックス | 400 | 1,040.00 | 416,000 | |
| 冨士ダイス | 400 | 631.00 | 252,400 | |
| 平田機工 | 3,900 | 6,450.00 | 25,155,000 | |
| クボタ | 8,500 | 2,582.50 | 21,951,250 | |
| オムロン | 1,800 | 10,010.00 | 18,018,000 | |
| 富士通 | 1,200 | 18,640.00 | 22,368,000 | |
| ルネサスエレクトロニクス | 14,700 | 1,464.00 | 21,520,800 | |
| パナソニック | 17,500 | 1,328.00 | 23,240,000 | |
| ソニーグループ | 1,700 | 14,235.00 | 24,199,500 | |
| 東京エレクトロン | 300 | 65,510.00 | 19,653,000 | |
| NOK | 3,700 | 1,327.00 | 4,909,900 | |
| アイシン | 4,400 | 4,850.00 | 21,340,000 | |
| 本田技研工業 | 7,400 | 3,547.00 | 26,247,800 | |
| ヤマハ発動機 | 7,000 | 2,892.00 | 20,244,000 | |
| エフ・シー・シー | 1,100 | 1,569.00 | 1,725,900 | |
| シマノ | 700 | 27,740.00 | 19,418,000 | |
| テイ・エス テック | 2,800 | 1,523.00 | 4,264,400 | |
| HOYA | 1,400 | 15,535.00 | 21,749,000 | |
| 九州電力 | 9,600 | 862.00 | 8,275,200 | |
| 電源開発 | 3,700 | 1,495.00 | 5,531,500 | |
| 九州旅客鉄道 | 3,400 | 2,362.00 | 8,030,800 | |
| 構造計画研究所 | 100 | 2,520.00 | 252,000 | |
| ビューティ花壇 | 3,000 | 262.00 | 786,000 | |
| グリーンランドリゾート | 6,200 | 406.00 | 2,517,200 | |
| 計 | 銘柄数:35 | | | 414,053,810 | |
| 組入時価比率:25.2% | | | 100.0% | |
| 合 計 | | | | 414,053,810 | |
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| (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
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| ②株式以外の有価証券 |
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| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | Jリート・マザーファンド | 118,473,352 | 402,916,022 | |
| 日系外債マザーファンドⅡ | 632,715,910 | 775,013,718 | |
| 計 | 銘柄数:2 | 751,189,262 | 1,177,929,740 | |
| 組入時価比率:71.6% | | 100.0% | |
| 合計 | | 1,177,929,740 | |
| (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 |
| 2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。 |
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| (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 |
| 2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。 |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
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| 「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に表示しております。 |
(参考)
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| 期 別 | 注記番号 | 2021年 1月15日現在 | 2022年 1月17日現在 |
| 科 目 | 金額 | 金額 |
| 負債合計 | | 500,076 | 40,297,814 |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
注記表
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
| 期 別 | 注記番号 | 2021年 1月15日現在 | 2022年 1月17日現在 |
| 科 目 | 金額 | 金額 |
| 負債合計 | | 2,187 | 2,001,727 |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
注記表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
