有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成31年1月15日)

Jリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2019年 1月15日現在
科 目		金額
資産の部
流動資産
金銭信託		4,327,923
コール・ローン		48,561,303
投資証券		15,951,974,500
未収入金		223,205,370
未収配当金		174,766,033
流動資産合計		16,402,835,129
資産合計		16,402,835,129
負債の部
流動負債
未払解約金		50,000,000
未払利息		88
その他未払費用		1,725
流動負債合計		50,001,813
負債合計		50,001,813
純資産の部
元本等
元本	*1	5,933,939,561
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,418,893,755
元本等合計		16,352,833,316
純資産合計	*2	16,352,833,316
負債純資産合計		16,402,835,129

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2018年 1月31日 至 2019年 1月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 1月15日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			5,933,939,561口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.7558円
		(10,000口当たりの純資産額	27,558円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2018年 1月31日 至 2019年 1月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	2019年 1月15日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。

(その他の注記)

1.元本の移動

2019年 1月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 1月31日
期首元本額	7,263,124,165円
期首より2019年 1月15日までの追加設定元本額	267,123,729円
期首より2019年 1月15日までの一部解約元本額	1,596,308,333円
期末元本額	5,933,939,561円
2019年 1月15日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	4,930,437,905円
三重県応援ファンド	153,698,118円
福井県応援ファンド	133,005,423円
香川県応援ファンド	213,612,851円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	13,416,941円
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)	190,032,310円
日本Jリートオープン(1年決算型)	69,324,782円
ラップ・アプローチ(安定コース)	9,197,026円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	15,667,081円
ラップ・アプローチ(成長コース)	38,304,774円
DC日本Jリートオープン	1,110,106円
くまもと未来応援ファンド	166,132,244円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2019年 1月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△35,778,573
合計	△35,778,573

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	503	271,620,000
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	3,065	269,413,500
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,522	208,209,600
		産業ファンド投資法人 投資証券	1,800	207,000,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,797	562,461,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,714	288,637,600
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,183	514,013,500
		GLP投資法人 投資証券	3,132	342,327,600
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	623	175,063,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,462	565,521,400
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	180	93,240,000
		Oneリート投資法人 投資証券	558	152,334,000
		イオンリート投資法人 投資証券	945	119,731,500
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,909	323,384,600
		日本リート投資法人 投資証券	716	264,562,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	18,600	290,532,000
		日本ヘルスケア投資法人 投資証券	150	25,260,000
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	5,848	423,980,000
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	791	88,117,400
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,036	263,662,000
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	332	38,180,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	4,621	685,756,400
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	100	13,890,000
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,773	187,051,500
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	300	32,010,000
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	278	89,377,000
		投資法人みらい 投資証券	215	40,420,000
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	686	88,837,000
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	400	45,440,000
		タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	400	36,120,000
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,828	1,275,944,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,740	1,085,760,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	4,161	908,762,400
		オリックス不動産投資法人 投資証券	4,548	833,193,600
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,268	540,168,000
		プレミア投資法人 投資証券	1,400	173,460,000
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,400	232,960,000
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	400	48,800,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,583	605,527,000
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	793	128,941,800
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	2,070	97,290,000
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	450	193,050,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	2,527	301,723,800
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	750	169,275,000
		福岡リート投資法人 投資証券	300	50,010,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	816	585,072,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	2,040	197,880,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	721	499,653,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	688	98,040,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,071	510,294,400
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	3,981	306,138,900
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,151	179,178,300
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,497	224,699,700
	計	銘柄数:53	98,822	15,951,974,500
		組入時価比率:97.5%		100.0%
	合計			15,951,974,500

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。