有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)

Jリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2020年 1月15日現在	2021年 1月15日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		60,051,041	6,118,653
コール・ローン		523,040,236	119,535,849
投資証券		18,298,842,000	16,791,155,420
未収配当金		156,472,034	136,722,416
流動資産合計		19,038,405,311	17,053,532,338
資産合計		19,038,405,311	17,053,532,338
負債の部
流動負債
未払利息		228	54
その他未払費用		2,778	2,133
流動負債合計		3,006	2,187
負債合計		3,006	2,187
純資産の部
元本等
元本	*1	5,660,996,791	5,877,555,111
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,377,405,514	11,175,975,040
元本等合計		19,038,402,305	17,053,530,151
純資産合計	*2	19,038,402,305	17,053,530,151
負債純資産合計		19,038,405,311	17,053,532,338

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2020年 1月16日 至 2021年 1月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 1月15日現在				2021年 1月15日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			5,660,996,791口				5,877,555,111口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	3.3631円			1口当たりの純資産額	2.9015円
		(10,000口当たりの純資産額	33,631円)			(10,000口当たりの純資産額	29,015円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2019年 1月16日 至 2020年 1月15日	自 2020年 1月16日 至 2021年 1月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2020年 1月15日現在	2021年 1月15日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2020年 1月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 1月16日
期首元本額	5,933,939,561円
期首より2020年 1月15日までの追加設定元本額	729,541,180円
期首より2020年 1月15日までの一部解約元本額	1,002,483,950円
期末元本額	5,660,996,791円
2020年 1月15日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	4,663,052,844円
三重県応援ファンド	128,863,071円
福井県応援ファンド	128,911,229円
香川県応援ファンド	164,582,149円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	16,759,303円
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)	141,320,385円
日本Jリートオープン(1年決算型)	140,205,234円
ラップ・アプローチ(安定コース)	6,010,418円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	9,811,784円
ラップ・アプローチ(成長コース)	23,610,944円
DC日本Jリートオープン	2,550,779円
くまもと未来応援ファンド	98,919,789円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	136,398,862円

2021年 1月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 1月16日
期首元本額	5,660,996,791円
期首より2021年 1月15日までの追加設定元本額	903,694,313円
期首より2021年 1月15日までの一部解約元本額	687,135,993円
期末元本額	5,877,555,111円
2021年 1月15日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	4,734,334,041円
三重県応援ファンド	143,177,551円
福井県応援ファンド	152,750,268円
香川県応援ファンド	179,838,899円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	-円
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)	-円
日本Jリートオープン(1年決算型)	288,933,966円
ラップ・アプローチ(安定コース)	6,818,809円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	10,008,452円
ラップ・アプローチ(成長コース)	24,544,784円
DC日本Jリートオープン	2,151,573円
くまもと未来応援ファンド	104,622,933円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	230,373,835円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2020年 1月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△783,956,535
合計	△783,956,535

2021年 1月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	689,116,259
合計	689,116,259

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	973	96,521,600
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	632	79,000,000
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	508	280,416,000
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	2,152	198,414,400
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,395	201,019,500
		産業ファンド投資法人 投資証券	2,131	404,463,800
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,786	546,516,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	985	178,285,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	889	364,934,500
		GLP投資法人 投資証券	5,480	892,144,000
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	871	259,993,500
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	18	5,277,060
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,415	777,630,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	311	159,543,000
		Oneリート投資法人 投資証券	417	105,918,000
		イオンリート投資法人 投資証券	2,248	299,208,800
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,416	209,851,200
		日本リート投資法人 投資証券	402	137,886,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	7,077	99,290,310
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	4,763	347,699,000
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,019	113,822,300
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	652	160,848,400
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	359	47,029,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	6,583	1,002,590,900
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,602	264,810,600
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	483	53,178,300
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	617	314,670,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	795	53,503,500
		投資法人みらい 投資証券	1,965	75,750,750
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	384	43,238,400
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	473	191,328,500
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	782	116,205,200
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	810	78,975,000
		伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	405	52,488,000
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,046	1,188,726,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,865	1,100,350,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,231	596,442,600
		オリックス不動産投資法人 投資証券	3,827	626,862,600
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,233	424,152,000
		プレミア投資法人 投資証券	1,588	194,530,000
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,543	243,331,100
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,092	211,501,200
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,431	542,797,500
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	778	100,284,200
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	5,768	192,362,800
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	368	144,256,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	848	104,812,800
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	896	271,488,000
		福岡リート投資法人 投資証券	632	93,978,400
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	565	366,120,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	572	43,071,600
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	556	345,276,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,365	167,349,000
		スターツプロシード投資法人 投資証券	543	104,853,300
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,764	721,404,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	4,710	250,572,000
		大和証券リビング投資法人 投資証券	2,738	260,383,800
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,365	283,800,000
	計	銘柄数:58	101,122	16,791,155,420
		組入時価比率:98.5%		100.0%
	合計			16,791,155,420

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。