有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/01/18-2023/01/16)

Jリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2022年 1月17日現在	2023年 1月16日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		6,686,138	6,211,480
コール・ローン		83,490,011	220,102,179
投資証券		15,346,349,650	16,838,086,700
未収配当金		96,689,130	119,000,298
流動資産合計		15,533,214,929	17,183,400,657
資産合計		15,533,214,929	17,183,400,657
負債の部
流動負債
未払解約金		2,000,000	-
未払利息		70	280
その他未払費用		1,657	1,558
流動負債合計		2,001,727	1,838
負債合計		2,001,727	1,838
純資産の部
元本等
元本	*1	4,566,793,481	5,222,764,484
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,964,419,721	11,960,634,335
元本等合計		15,531,213,202	17,183,398,819
純資産合計	*2	15,531,213,202	17,183,398,819
負債純資産合計		15,533,214,929	17,183,400,657

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2022年 1月18日 至 2023年 1月16日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 1月17日現在				2023年 1月16日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			4,566,793,481口				5,222,764,484口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	3.4009円			1口当たりの純資産額	3.2901円
		(10,000口当たりの純資産額	34,009円)			(10,000口当たりの純資産額	32,901円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2021年 1月16日 至 2022年 1月17日	自 2022年 1月18日 至 2023年 1月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2022年 1月17日現在	2023年 1月16日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2022年 1月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 1月16日
期首元本額	5,877,555,111円
期首より2022年 1月17日までの追加設定元本額	267,097,149円
期首より2022年 1月17日までの一部解約元本額	1,577,858,779円
期末元本額	4,566,793,481円
2022年 1月17日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	3,637,859,168円
三重県応援ファンド	127,279,269円
福井県応援ファンド	121,876,709円
香川県応援ファンド	148,071,925円
日本Jリートオープン(1年決算型)	229,661,727円
ラップ・アプローチ(安定コース)	5,477,598円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	8,395,641円
ラップ・アプローチ(成長コース)	19,728,274円
DC日本Jリートオープン	5,205,422円
くまもと未来応援ファンド	118,473,352円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	144,764,396円

2023年 1月16日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 1月18日
期首元本額	4,566,793,481円
期首より2023年 1月16日までの追加設定元本額	1,038,438,023円
期首より2023年 1月16日までの一部解約元本額	382,467,020円
期末元本額	5,222,764,484円
2023年 1月16日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	4,228,123,870円
三重県応援ファンド	123,202,200円
福井県応援ファンド	129,697,910円
香川県応援ファンド	145,220,028円
日本Jリートオープン(1年決算型)	282,814,681円
ラップ・アプローチ(安定コース)	5,444,512円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	9,336,041円
ラップ・アプローチ(成長コース)	15,314,133円
DC日本Jリートオープン	5,074,004円
くまもと未来応援ファンド	146,530,740円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	132,006,365円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2022年 1月17日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△532,288,554
合計	△532,288,554

2023年 1月16日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△1,224,437,981
合計	△1,224,437,981

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	1,360	177,072,000
		東海道リート投資法人 投資証券	233	28,099,800
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	211	124,279,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,014	152,302,800
		産業ファンド投資法人 投資証券	1,119	160,800,300
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,460	488,370,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,829	361,044,600
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	985	393,507,500
		GLP投資法人 投資証券	5,954	841,895,600
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,068	310,574,400
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	123	35,104,200
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,901	547,488,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	140	102,620,000
		Oneリート投資法人 投資証券	140	33,670,000
		イオンリート投資法人 投資証券	1,804	269,698,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,159	337,883,500
		日本リート投資法人 投資証券	529	175,099,000
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	5,439	392,695,800
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	944	123,947,200
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,890	463,239,000
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	386	67,550,000
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	424	47,488,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	5,271	815,950,800
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	270	30,240,000
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,995	304,237,500
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	4,842	258,562,800
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	886	395,599,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	814	50,061,000
		投資法人みらい 投資証券	3,902	171,102,700
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,222	491,244,000
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	381	68,427,600
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	264	30,518,400
		タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	369	35,350,200
		アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	1,240	170,996,000
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,542	865,062,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,345	739,750,000
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	6,967	697,396,700
		オリックス不動産投資法人 投資証券	3,407	600,313,400
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,115	396,940,000
		NTT都市開発リート投資法人 投資証券	531	71,685,000
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,394	254,961,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,589	673,206,300
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,171	172,839,600
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	8,528	458,806,400
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,649	491,402,000
		福岡リート投資法人 投資証券	843	139,432,200
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,976	606,632,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	1,888	158,780,800
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	488	303,048,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,646	239,163,800
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,295	642,370,500
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,704	458,031,200
		大和証券リビング投資法人 投資証券	2,635	293,012,000
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	943	118,535,100
	計	銘柄数:54	104,224	16,838,086,700
		組入時価比率:98.0%		100.0%
	合計			16,838,086,700

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。