有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/10/21-2022/10/20)
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド
当ファンドは、「キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの計算期間末日(以下「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
附属明細表
当ファンドは、「キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの計算期間末日(以下「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表
| 2022年10月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 11,399,853,972 |
| コール・ローン | 788,455,780 |
| 株式 | 139,172,362,073 |
| 社債券 | 276,287,438 |
| 派生商品評価勘定 | 275,051 |
| 未収入金 | 953,986,356 |
| 未収配当金 | 191,116,115 |
| 未収利息 | 3,396,125 |
| 前払費用 | 440,394 |
| 流動資産合計 | 152,786,173,304 |
| 資産合計 | 152,786,173,304 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 92,236 |
| 未払金 | 240,432,746 |
| 未払解約金 | 668,960,911 |
| 未払利息 | 2,160 |
| 流動負債合計 | 909,488,053 |
| 負債合計 | 909,488,053 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 88,280,596,079 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 63,596,089,172 |
| 元本等合計 | 151,876,685,251 |
| 純資産合計 | 151,876,685,251 |
| 負債純資産合計 | 152,786,173,304 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日の最終相場(最終相場のないものについては、直近の日の最終相場、または気配相場)に基づいて評価しております。 | |
| 社債券 | |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。 | |
| 2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、いまだ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。 | |
| 為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、わが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約に係るものであります。 | |
| 4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年内閣府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建て資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 2022年10月20日現在 | ||
| 1. | 計算日における受益権の総数 | 88,280,596,079口 | |
| 2. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.7204円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,204円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 項目 | 自 2021年10月21日 至 2022年10月20日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。 |
| 3.金融商品に係るリスクの管理体制 | 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 2.金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | 自 2021年10月21日 至 2022年10月20日 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)株式、国債証券、社債券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 | |
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2022年10月20日現在 |
| 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | △20,092,332,811 |
| 社債券 | △36,001,537 |
| 合計 | △20,128,334,348 |
| (注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
| (通貨関連) |
| (2022年10月20日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 110,158,370 | - | 110,194,350 | 35,980 | |
| 米ドル | 110,158,370 | - | 110,194,350 | 35,980 | |
| 売建 | 20,310,175 | - | 20,163,340 | 146,835 | |
| 英ポンド | 20,310,175 | - | 20,163,340 | 146,835 | |
| 合計 | 130,468,545 | - | 130,357,690 | 182,815 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。 |
| ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 |
| ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
| 2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日に対顧客相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (重要な後発事象に関する注記) |
該当事項はありません。
| (その他の注記) |
| 開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳 |
| 項目 | 2022年10月20日現在 |
| 同計算期間の期首元本額 | 18,467,987,423円 |
| 同計算期間の追加設定元本額 | 70,654,284,041円 |
| 同計算期間の一部解約元本額 | 841,675,385円 |
| 計算日の元本額※ | 88,280,596,079円 |
| ※元本額の内訳 | |
| キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA | 88,280,534,339円 |
| キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視) | 61,740円 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 ①株式 |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株数(株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本円 | 第一三共 | 83,800 | 4,423.00 | 370,647,400 | |
| 日本円 小計 | 83,800 | 370,647,400 | |||
| 米ドル | BAKER HUGHES CO CL A | 568,066 | 25.65 | 14,570,892.90 | |
| CHENIERE ENERGY INC | 5,211 | 170.75 | 889,778.25 | ||
| CHEVRON CORP | 48,460 | 168.00 | 8,141,280.00 | ||
| CONOCOPHILLIPS | 45,108 | 121.11 | 5,463,029.88 | ||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 5,726 | 146.03 | 836,167.78 | ||
| ENVIVA INC | 11,532 | 53.52 | 617,192.64 | ||
| EOG RESOURCES INC | 82,131 | 130.07 | 10,682,779.17 | ||
| EXXON MOBIL CORP | 41,306 | 103.79 | 4,287,149.74 | ||
| HALLIBURTON CO | 89,923 | 31.96 | 2,873,939.08 | ||
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 16,917 | 250.55 | 4,238,554.35 | ||
| TC ENERGY CORP (USD) | 5,728 | 42.46 | 243,210.88 | ||
| ALBEMARLE CORP | 13,182 | 256.51 | 3,381,314.82 | ||
| CORTEVA INC W/I | 21,037 | 61.80 | 1,300,086.60 | ||
| ECOLAB INC | 11,040 | 145.73 | 1,608,859.20 | ||
| FREEPORT-MCMORAN INC | 143,542 | 28.36 | 4,070,851.12 | ||
| LINDE PLC | 55,924 | 283.91 | 15,877,382.84 | ||
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | 7,049 | 79.00 | 556,871.00 | ||
| SHERWIN-WILLIAMS CO | 2,318 | 207.24 | 480,382.32 | ||
| VALE SA ON ADR | 128,518 | 13.45 | 1,728,567.10 | ||
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | 2,330 | 121.14 | 282,256.20 | ||
| CARRIER GLOBAL CORP | 358,843 | 34.89 | 12,520,032.27 | ||
| CUMMINS INC | 4,559 | 224.76 | 1,024,680.84 | ||
| GENERAL DYNAMICS CORP | 57,811 | 239.37 | 13,838,219.07 | ||
| GENERAL ELECTRIC CO | 390,179 | 70.53 | 27,519,324.87 | ||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 31,259 | 179.28 | 5,604,113.52 | ||
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 25,702 | 191.95 | 4,933,498.90 | ||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 12,973 | 237.61 | 3,082,514.53 | ||
| LOCKHEED MARTIN CORP | 3,954 | 439.96 | 1,739,601.84 | ||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 15,836 | 510.91 | 8,090,770.76 | ||
| OTIS WORLDWIDE CORP | 31,927 | 66.28 | 2,116,121.56 | ||
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 256,525 | 87.63 | 22,479,285.75 | ||
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 23,726 | 74.09 | 1,757,859.34 | ||
| UNITED RENTALS INC | 8,790 | 286.85 | 2,521,411.50 | ||
| COSTAR GROUP INC | 15,547 | 72.29 | 1,123,892.63 | ||
| EQUIFAX INC | 1,969 | 160.12 | 315,276.28 | ||
| WASTE CONNECTIONS INC (USD) | 3,720 | 132.13 | 491,523.60 | ||
| WASTE MANAGEMENT INC | 4,967 | 161.50 | 802,170.50 | ||
| CSX CORP | 87,810 | 27.92 | 2,451,655.20 | ||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 6,156 | 217.62 | 1,339,668.72 | ||
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 3,106 | 260.76 | 809,920.56 | ||
| TFI INTERNATIONAL INC | 53,708 | 95.58 | 5,133,410.64 | ||
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 9,002 | 39.10 | 351,978.20 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE INC CL B | 1,747 | 165.79 | 289,635.13 | ||
| APTIV PLC | 23,392 | 85.95 | 2,010,542.40 | ||
| APTIV PLC CV PFD SER A 5.50% 06-15-23 | 2,703 | 101.87 | 275,354.61 | ||
| GENERAL MOTORS COMPANY | 136,300 | 33.63 | 4,583,769.00 | ||
| LEAR CORP | 2,790 | 126.82 | 353,827.80 | ||
| TESLA INC | 11,413 | 222.04 | 2,534,142.52 | ||
| DR HORTON INC | 69,686 | 67.79 | 4,724,013.94 | ||
| NIKE INC CL B | 21,844 | 88.57 | 1,934,723.08 | ||
| VF CORP | 9,505 | 28.45 | 270,417.25 | ||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 23,181 | 37.31 | 864,883.11 | ||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 762 | 1,527.21 | 1,163,734.02 | ||
| DARDEN RESTAURANTS INC | 9,851 | 133.00 | 1,310,183.00 | ||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 13,340 | 128.70 | 1,716,858.00 | ||
| MCDONALDS CORP | 12,860 | 250.75 | 3,224,645.00 | ||
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | 8,916 | 13.91 | 124,021.56 | ||
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC(USD) | 33,928 | 55.78 | 1,892,503.84 | ||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 162,402 | 46.69 | 7,582,549.38 | ||
| STARBUCKS CORP | 57,559 | 87.52 | 5,037,563.68 | ||
| YUM! BRANDS INC | 4,426 | 110.45 | 488,851.70 | ||
| ALPHABET INC CL A | 153,446 | 99.63 | 15,287,824.98 | ||
| ALPHABET INC CL C | 127,570 | 100.29 | 12,793,995.30 | ||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC CL A | 2,336 | 324.65 | 758,382.40 | ||
| COMCAST CORP CL A | 628,009 | 30.39 | 19,085,193.51 | ||
| META PLATFORMS INC CL A | 169,519 | 133.23 | 22,585,016.37 | ||
| NETFLIX INC | 55,629 | 272.38 | 15,152,227.02 | ||
| AMAZON.COM INC | 242,089 | 115.07 | 27,857,181.23 | ||
| DOLLAR GENERAL CORP | 7,076 | 238.37 | 1,686,706.12 | ||
| DOORDASH INC CL A | 12,448 | 45.78 | 569,869.44 | ||
| HOME DEPOT INC | 43,199 | 275.49 | 11,900,892.51 | ||
| LOWES COMPANIES INC | 339 | 183.94 | 62,355.66 | ||
| TJX COMPANIES INC (THE) | 6,623 | 66.10 | 437,780.30 | ||
| ALTRIA GROUP INC | 98,184 | 44.67 | 4,385,879.28 | ||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 13,392 | 88.35 | 1,183,183.20 | ||
| BUNGE LTD | 12,364 | 90.60 | 1,120,178.40 | ||
| CONSTELLATION BRANDS INC CL A | 1,365 | 223.26 | 304,749.90 | ||
| GENERAL MILLS INC | 109,543 | 78.13 | 8,558,594.59 | ||
| KEURIG DR PEPPER INC | 126,957 | 37.78 | 4,796,435.46 | ||
| KRAFT HEINZ CO (THE) | 7,317 | 36.29 | 265,533.93 | ||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 19,249 | 57.70 | 1,110,667.30 | ||
| PEPSICO INC | 37,444 | 173.36 | 6,491,291.84 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 338,210 | 86.47 | 29,245,018.70 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO | 2,906 | 129.56 | 376,501.36 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | 230,493 | 98.11 | 22,613,668.23 | ||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 9,516 | 142.99 | 1,360,692.84 | ||
| CENTENE CORP | 1,542 | 75.72 | 116,760.24 | ||
| CVS HEALTH CORP | 12,338 | 91.66 | 1,130,901.08 | ||
| DANAHER CORP | 14,589 | 257.89 | 3,762,357.21 | ||
| DEXCOM INC | 31,979 | 96.84 | 3,096,846.36 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 14,157 | 85.95 | 1,216,794.15 | ||
| ELEVANCE HEALTH INC | 7,083 | 487.81 | 3,455,158.23 | ||
| HUMANA INC | 6,475 | 500.21 | 3,238,859.75 | ||
| MEDTRONIC PLC | 52,941 | 83.66 | 4,429,044.06 | ||
| STRYKER CORP | 16,908 | 216.69 | 3,663,794.52 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 46,812 | 520.32 | 24,357,219.84 | ||
| ABBVIE INC | 66,811 | 143.13 | 9,562,658.43 | ||
| AMGEN INC | 22,158 | 248.19 | 5,499,394.02 | ||
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | 8,336 | 54.51 | 454,395.36 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 22,882 | 71.14 | 1,627,825.48 | ||
| DANAHER CORP CV PFD SER B CUMULATIVE | 468 | 1,357.27 | 635,202.36 | ||
| ELI LILLY AND CO | 15,582 | 329.29 | 5,130,996.78 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 67,019 | 66.19 | 4,435,987.61 | ||
| PFIZER INC | 50,338 | 43.11 | 2,170,071.18 | ||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 918 | 709.37 | 651,201.66 | ||
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ADR | 587,150 | 8.07 | 4,738,300.50 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 17,810 | 505.61 | 9,004,914.10 | ||
| ZOETIS INC CL A | 8,501 | 148.13 | 1,259,253.13 | ||
| BANK OF AMERICA CORP | 19,310 | 33.92 | 654,995.20 | ||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 10,155 | 36.72 | 372,891.60 | ||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN PFD SER S | 186,946 | 3.00 | 560,838.00 | ||
| FIRST REPUBLIC BANK | 20,294 | 111.79 | 2,268,666.26 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 58,435 | 116.51 | 6,808,261.85 | ||
| KEYCORP | 20,056 | 16.49 | 330,723.44 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 53,737 | 151.70 | 8,151,902.90 | ||
| SIGNATURE BANK | 3,662 | 152.29 | 557,685.98 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 19,480 | 278.34 | 5,422,063.20 | ||
| BLACKROCK INC | 4,828 | 577.90 | 2,790,101.20 | ||
| BLACKSTONE INC | 11,936 | 87.74 | 1,047,264.64 | ||
| CHARLES SCHWAB CORP | 5,176 | 68.71 | 355,642.96 | ||
| CME GROUP INC CL A | 16,399 | 172.80 | 2,833,747.20 | ||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 7,309 | 93.43 | 682,879.87 | ||
| KKR & CO INC | 34,476 | 45.77 | 1,577,966.52 | ||
| MORGAN STANLEY | 156,377 | 77.64 | 12,141,110.28 | ||
| MSCI INC | 4,718 | 398.79 | 1,881,491.22 | ||
| NASDAQ INC | 37,348 | 56.00 | 2,091,488.00 | ||
| S&P GLOBAL INC | 17,487 | 296.87 | 5,191,365.69 | ||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 168,510 | 52.75 | 8,888,902.50 | ||
| AON PLC CL A | 4,238 | 280.93 | 1,190,581.34 | ||
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 26,385 | 178.05 | 4,697,849.25 | ||
| CHUBB LTD | 35,828 | 195.98 | 7,021,571.44 | ||
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 13,897 | 156.97 | 2,181,412.09 | ||
| AMERICAN TOWER CORP (REIT) | 9,201 | 190.99 | 1,757,298.99 | ||
| CROWN CASTLE INC (REIT) | 35,307 | 130.70 | 4,614,624.90 | ||
| EQUINIX INC (REIT) | 3,966 | 525.52 | 2,084,212.32 | ||
| PROLOGIS INC (REIT) | 15,703 | 102.01 | 1,601,863.03 | ||
| SBA COMMUNICATIONS CORP (REIT) | 13,539 | 252.49 | 3,418,462.11 | ||
| VICI PROPERTIES INC | 109,126 | 29.40 | 3,208,304.40 | ||
| ACCENTURE PLC CL A | 13,307 | 264.06 | 3,513,846.42 | ||
| ADOBE INC | 5,841 | 299.83 | 1,751,307.03 | ||
| BILL.COM HOLDINGS INC | 873 | 126.34 | 110,294.82 | ||
| CERIDIAN HCM HOLDING INC | 6,197 | 56.84 | 352,237.48 | ||
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP CL A | 6,369 | 59.81 | 380,929.89 | ||
| DATADOG INC - CLASS A | 2,768 | 79.00 | 218,672.00 | ||
| EPAM SYSTEMS INC | 17,971 | 331.65 | 5,960,082.15 | ||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES | 16,775 | 76.73 | 1,287,145.75 | ||
| MASTERCARD INC CL A | 52,674 | 297.76 | 15,684,210.24 | ||
| MICROSOFT CORP | 294,306 | 236.48 | 69,597,482.88 | ||
| PAYCHEX INC | 5,406 | 111.45 | 602,498.70 | ||
| SERVICENOW INC | 11,646 | 355.44 | 4,139,454.24 | ||
| SHOPIFY INC - CLASS A S/V (USD) | 2,266 | 28.35 | 64,241.10 | ||
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 2,347 | 171.04 | 401,430.88 | ||
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 13,215 | 48.41 | 639,738.15 | ||
| VISA INC CL A | 3,188 | 186.41 | 594,275.08 | ||
| ZSCALER INC | 3,845 | 148.77 | 572,020.65 | ||
| AMPHENOL CORP CL A | 55,724 | 70.09 | 3,905,695.16 | ||
| APPLE INC | 168,179 | 143.86 | 24,194,230.94 | ||
| NETAPP INC | 10,175 | 62.29 | 633,800.75 | ||
| AES CORP (THE) | 87,035 | 24.13 | 2,100,154.55 | ||
| AES CORP CV PFD EQUITY UNITS 6.875% 02-1 | 5,200 | 91.42 | 475,384.00 | ||
| CENTERPOINT ENERGY INC | 48,933 | 27.00 | 1,321,191.00 | ||
| CMS ENERGY CORP | 18,018 | 55.63 | 1,002,341.34 | ||
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 28,294 | 85.69 | 2,424,512.86 | ||
| EDISON INTERNATIONAL | 107,702 | 56.74 | 6,111,011.48 | ||
| ENTERGY CORP | 41,667 | 101.74 | 4,239,200.58 | ||
| EVERGY INC | 14,830 | 58.32 | 864,885.60 | ||
| EXELON CORP | 17,447 | 36.85 | 642,921.95 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 66,875 | 73.64 | 4,924,675.00 | ||
| NEXTERA ENERGY INC CV PFD EQUITY UNITS | 17,200 | 44.83 | 771,076.00 | ||
| PG&E CORP | 951,986 | 13.96 | 13,289,724.56 | ||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 27,576 | 54.80 | 1,511,164.80 | ||
| SEMPRA ENERGY | 14,493 | 143.74 | 2,083,223.82 | ||
| APPLIED MATERIALS INC | 35,479 | 77.26 | 2,741,107.54 | ||
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS ADR | 429 | 424.02 | 181,904.58 | ||
| BROADCOM INC | 75,010 | 435.30 | 32,651,853.00 | ||
| KLA CORP | 382 | 271.96 | 103,888.72 | ||
| MICRON TECHNOLOGY INC | 39,669 | 53.03 | 2,103,647.07 | ||
| QUALCOMM INC | 28,493 | 112.85 | 3,215,435.05 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 6,052 | 152.65 | 923,837.80 | ||
| 米ドル 小計 | 10,297,413 | 860,860,355.88 | |||
| (129,111,836,174) | |||||
| カナダドル | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 159,879 | 76.22 | 12,185,977.38 | |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 20,685 | 85.71 | 1,772,911.35 | ||
| GREAT WEST LIFECO INC | 89,763 | 29.77 | 2,672,244.51 | ||
| カナダドル 小計 | 270,327 | 16,631,133.24 | |||
| (1,811,130,409) | |||||
| ユーロ | AIRBUS SE (BEARER) | 14,911 | 100.88 | 1,504,221.68 | |
| SAFRAN SA | 6,869 | 106.04 | 728,388.76 | ||
| KERING | 2,301 | 459.00 | 1,056,159.00 | ||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 3,720 | 46.66 | 173,575.20 | ||
| DANONE SA | 26,160 | 48.09 | 1,258,034.40 | ||
| ASML HOLDING NV | 9,649 | 436.50 | 4,211,788.50 | ||
| ユーロ 小計 | 63,610 | 8,932,167.54 | |||
| (1,308,205,257) | |||||
| 英ポンド | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 21,465 | 18.27 | 392,165.55 | |
| BHP GROUP LTD | 108,032 | 21.74 | 2,348,615.68 | ||
| RIO TINTO PLC | 95,183 | 47.33 | 4,505,011.39 | ||
| BAE SYSTEMS PLC | 156,934 | 8.09 | 1,270,537.66 | ||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 660,097 | 33.03 | 21,806,304.39 | ||
| ASTRAZENECA PLC (GBP) | 14,572 | 98.09 | 1,429,367.48 | ||
| GSK PLC | 25,794 | 13.82 | 356,524.66 | ||
| 英ポンド 小計 | 1,082,077 | 32,108,526.81 | |||
| (5,394,553,589) | |||||
| スイスフラン | ROCHE HOLDING AG (BEARER) NON-VOTING | 6,032 | 326.00 | 1,966,432.00 | |
| スイスフラン 小計 | 6,032 | 1,966,432.00 | |||
| (293,312,997) | |||||
| デンマーククローネ | NOVO NORDISK A/S B | 21,869 | 799.20 | 17,477,704.80 | |
| デンマーククローネ 小計 | 21,869 | 17,477,704.80 | |||
| (344,136,007) | |||||
| 香港ドル | AIA GROUP LTD | 300,400 | 68.00 | 20,427,200.00 | |
| 香港ドル 小計 | 300,400 | 20,427,200.00 | |||
| (390,363,792) | |||||
| 新台湾ドル | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO | 80,000 | 395.50 | 31,640,000.00 | |
| 新台湾ドル 小計 | 80,000 | 31,640,000.00 | |||
| (148,176,448) | |||||
| 合 計 | 12,205,528 | 139,172,362,073 | |||
| (138,801,714,673) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄は、邦貨換算額(単位:円)であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| ②株式以外の有価証券 |
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 社債券 | 米ドル | ROYALCARI 11.5% 06/01/25 | 87,000.00 | 92,982.12 | |
| ROYALCARI CV 2.875% 11/15/23 | 19,000.00 | 18,553.50 | |||
| ROYALCARI CV 4.25% 06/15/23 | 1,132,000.00 | 1,134,472.28 | |||
| ROYALCARI CV 8.25% 01/15/29 | 230,000.00 | 228,435.08 | |||
| ROYALCARI CV 9.25% 01/15/29 | 205,000.00 | 205,309.75 | |||
| TRANSDIGM SR SUB 4.875%05/01/29 | 195,000.00 | 162,409.15 | |||
| 米ドル 小計 | 1,868,000.00 | 1,842,161.88 | |||
| (276,287,438) | |||||
| 合 計 | 276,287,438 | ||||
| (276,287,438) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄は、邦貨換算額(単位:円)であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 179銘柄 | 99.8% | ― | 92.8% |
| 社債券 | 6銘柄 | ― | 0.2% | 0.2% | |
| カナダドル | 株式 | 3銘柄 | 100.0% | ― | 1.3% |
| ユーロ | 株式 | 6銘柄 | 100.0% | ― | 0.9% |
| 英ポンド | 株式 | 7銘柄 | 100.0% | ― | 3.9% |
| スイスフラン | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | ― | 0.2% |
| デンマーククローネ | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | ― | 0.2% |
| 香港ドル | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | ― | 0.3% |
| 新台湾ドル | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | ― | 0.1% |
| (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |