純資産
個別
- 2018年7月20日
- 3億873万
個別
- 2018年7月20日
- 3億873万
個別
- 2018年7月20日
- 3億873万
個別
- 2018年7月20日
- 3億873万
個別
- 2018年7月20日
- 5435万
個別
- 2018年7月20日
- 5435万
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- 2018年7月20日
- 5435万
個別
- 2018年7月20日
- 5435万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ② 監査費用2018/10/19 9:31
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額とし、信託財産中から支払います。
③ 信託事務の諸費用純資産総額 監査報酬率 100億円超 の部分50億円超 100億円以下 の部分10億円超 50億円以下 の部分10億円以下 の部分 年 0.00108%年 0.00216%年 0.00432%年 0.01080% (税抜0.001%)(税抜0.002%)(税抜0.004%)(税抜0.010%) - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。2018/10/19 9:31
2018年7月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。種類 ファンド数(本) 純資産総額合計額(単位:億円) 追加型株式投資信託 362 57,273 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 85 19,677 単位型公社債投資信託 2 81 合計 449 77,033 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2018/10/19 9:31
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.9936%(税抜0.92%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
- #4 投資リスク（連結）
- 「為替ヘッジあり」2018/10/19 9:31
投資対象とする外国投資信託証券においては、原則として同証券の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の「米ドル売り/円買い」の為替取引を行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、円の金利が米ドルの金利より低い場合などには、ヘッジコストが発生することがあります。
実質的な組入通貨のうち、米ドル以外の通貨については、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受け、一般に当該通貨が米ドルに対して下落した場合には、ファンドの資産価値が減少する要因となります。 - #5 投資制限（連結）
- ④ 株式への直接投資は行いません。2018/10/19 9:31
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
b 約款に定めるその他の投資制限 - #6 投資対象（連結）
- TCWファンズ-MetWestアンコンストレインドボンドファンド(円クラス)2018/10/19 9:31
2.ニッセイマネーマーケットマザーファンド形態 ルクセンブルグ籍 外国投資信託(円建て)/オープン・エンド型 投資目的 世界各国の債券等を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることをめざします。 運用方針 <各クラス共通>世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、投資適格社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、バンクローン等)および派生商品等を投資対象とし、伝統的な債券ベンチマークの制約を受けず、運用環境に応じ魅力的であると考えるセクターおよび銘柄へ柔軟に投資を行うことで、市場環境にかかわらず長期的なトータルリターンの獲得をめざします。<円ヘッジクラス>原則として同クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の「米ドル売り/円買い」の為替取引を通じて、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図ります。<円クラス>外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 主な投資制限 ・同一発行体が発行する債券への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。・原則としてエマージング債券への投資割合は、純資産総額の50%以下とします。・原則としてハイ・イールド債券への投資割合は、純資産総額の50%以下とします。・原則として残存借入総額は、純資産総額の10%を超えないものとします。 運用報酬 純資産総額に対し、年0.5%程度 その他の費用 信託財産に関する租税/組入有価証券の売買委託手数料/信託事務の処理に要する費用/信託財産の監査費用/法律関係の費用/外貨建資産の保管費用/借入金の利息 等なお、これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。
b 約款に定める投資対象投資対象 円建ての短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。 運用方針 円建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益と流動性の確保をめざします。 主な投資制限 ・株式への投資は転換社債の転換等による取得に限るものとし、その投資割合は純資産総額の10%以下とします。・外貨建資産への投資は行いません。・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 信託報酬 ありません。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-001
- 2018/10/19 9:31
種類別及び業種別投資比率 小計 0.00 合 計(対純資産総額比) 102.42 (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-002
- 2018/10/19 9:31
種類別及び業種別投資比率 小計 0.02 合 計(対純資産総額比) 98.52 (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 - #9 投資状況-001
- (1)【投資状況】2018/10/19 9:31
「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △6,892,120 △2.42 純資産総額 284,235,717 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 - #10 投資状況-002
- 2018/10/19 9:31
「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 719,497 1.48 純資産総額 48,513,352 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 (参考情報) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,360,168 20.50 純資産総額 50,534,083 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2018/10/19 9:31
当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,309,858 1,309,858 51,549,407 会計方針の変更による累積的影響額 - - 8,207 遡及処理後当期首残高 1,309,858 1,309,858 51,557,614 当期変動額 剰余金の配当 - - △135,560 当期純利益 - - 7,542,855 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △497,014 △497,014 △497,014 当期変動額合計 △497,014 △497,014 6,910,281 当期末残高 812,844 812,844 58,467,896
(単位:千円) - #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (重要な会計方針)2018/10/19 9:31
(未適用の会計基準等)項目 当事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日) 1.有価証券の評価基準及び評価方法 ① 満期保有目的の債券償却原価法(定額法)によっております。 ② その他有価証券時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。 時価のないもの…移動平均法に基づく原価法によっております。③ 関係会社株式移動平均法に基づく原価法によっております。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日) - #13 注記表（連結）
- 2018/10/19 9:31
(金融商品に関する注記)(貸借対照表に関する注記) 3. 1口当たり純資産額 0.9893円 (1万口当たり純資産額) (9,893円) - #14 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2018/10/19 9:31
2018年7月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 純資産総額(分配落)(円) 純資産総額(分配付)(円) 1口当たりの純資産額(分配落)(円) 1口当たりの純資産額(分配付)(円) 第1計算期間末 308,732,735 308,732,735 0.9893 0.9893 (2018年7月20日) 2018年1月末日 147,539,107 - 1.0000 - 2月末日 276,536,419 - 0.9953 - 3月末日 370,154,451 - 0.9892 - 4月末日 398,039,480 - 0.9907 - 5月末日 412,874,303 - 0.9910 - 6月末日 322,970,228 - 0.9881 - 7月末日 284,235,717 - 0.9891 - - #15 純資産の推移-002
- ①純資産の推移2018/10/19 9:31
2018年7月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 純資産総額(分配落)(円) 純資産総額(分配付)(円) 1口当たりの純資産額(分配落)(円) 1口当たりの純資産額(分配付)(円) 第1計算期間末 54,359,383 54,359,383 1.0332 1.0332 (2018年7月20日) 2018年1月末日 17,627,360 - 1.0000 - 2月末日 19,427,918 - 0.9815 - 3月末日 20,376,045 - 0.9657 - 4月末日 21,038,787 - 0.9971 - 5月末日 51,974,208 - 0.9952 - 6月末日 53,014,357 - 1.0077 - 7月末日 48,513,352 - 1.0156 - - #16 純資産額計算書-001
- 【純資産額計算書】2018/10/19 9:31
- #17 純資産額計算書-002
- 2018/10/19 9:31
Ⅰ 資産総額 48,528,682円 Ⅱ 負債総額 15,330円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 48,513,352円 Ⅳ 発行済数量 47,768,659口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0156円 - #18 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2018/10/19 9:31
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数で割った金額をいいます。
② ファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。 - #19 運用体制（連結）
- 内部管理体制および意思決定を監督する組織2018/10/19 9:31
<受託会社に対する管理体制等>委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。 - #20 附属明細表（連結）
- 「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の状況2018/10/19 9:31
注記表負債合計 148 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
