有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
野村ターゲットインカムファンド
該当事項はありません。

(参考)ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
該当事項はありません。

(参考)ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2019年06月限)	買建	4	日本円	62,991,944	62,991,944	60,240,000	60,240,000	1.99
	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2019年06月限)	売建	7	日本円	148,906,598	148,906,598	143,780,000	143,780,000	△4.75
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	DJIAVMN株価指数先物(2019年06月限)	買建	2	米ドル	264,125	28,884,711	251,900	27,547,784	0.91
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini Russell2000 株価指数先物(2019年06月限)	売建	10	米ドル	759,567.5	83,066,298	743,200	81,276,350	△2.68
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2019年06月限)	買建	1	米ドル	150,745	16,485,473	145,105	15,868,682	0.52
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2019年06月限)	買建	16	米ドル	2,255,560	246,668,042	2,232,400	244,135,264	8.07
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2019年06月限)	売建	2	米ドル	33,770	3,693,087	34,850	3,811,196	△0.12
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2019年06月限)	売建	58	米ドル	3,046,080	333,119,300	2,886,660	315,685,133	△10.43
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2019年06月限)	買建	3	カナダドル	575,640	46,511,712	578,820	46,768,656	1.54
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2019年06月限)	買建	3	ユーロ	906,025	110,299,483	892,575	108,662,080	3.59
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2019年06月限)	売建	7	ユーロ	226,870	27,619,153	231,910	28,232,723	△0.93
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2019年06月限)	売建	1	ユーロ	103,175	12,560,523	99,685	12,135,651	△0.40
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2019年06月限)	買建	9	豪ドル	1,419,225	107,179,872	1,438,425	108,629,856	3.59
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2019年06月限)	買建	4	英ポンド	294,460	40,582,478	288,520	39,763,826	1.31
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2019年06月限)	買建	8	スイスフラン	736,880	80,069,381	764,000	83,016,240	2.74
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2019年06月限)	買建	2	香港ドル	2,706,100	37,723,034	2,692,700	37,536,238	1.24
	シンガポール	シンガポール取引所	MSCI台湾株価指数先物(2019年06月限)	買建	6	米ドル	224,140	24,511,951	225,000	24,606,000	0.81
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX MSCIシンガポール株価指数先物(2019年06月限)	買建	17	シンガポールドル	601,460	47,677,734	598,995	47,482,333	1.56
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2019年06月限)	売建	4	ユーロ	364,960	44,430,229	364,616	44,388,351	△1.46
	スウェーデン	ストックホルム・オプション取引所	OMX30株価指数先物(2019年06月限)	買建	6	スウェーデンクローナ	955,680	10,952,093	923,400	10,582,164	0.34
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2019年06月限)	買建	6	ユーロ	660,480	80,406,835	653,832	79,597,507	2.63
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2019年06月限)	売建	16	ユーロ	847,680	103,196,562	836,160	101,794,118	△3.36
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2019年06月限)	売建	1	日本円	152,368,920	152,368,920	153,200,000	153,200,000	△5.06
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(5年)(2019年09月限)	売建	37	米ドル	4,311,945.22	471,554,329	4,324,086.03	472,882,048	△15.63
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-BOND先物(2019年09月限)	買建	33	米ドル	4,976,812.5	544,264,215	5,030,437.5	550,128,645	18.18
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2019年09月限)	買建	88	米ドル	11,038,500	1,207,170,360	11,089,375.44	1,212,734,098	40.09
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-ULTRA先物(2019年09月限)	買建	30	米ドル	5,136,796.8	561,760,099	5,210,625	569,833,950	18.84
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2019年09月限)	買建	4	カナダドル	566,440	45,768,352	567,920	45,887,936	1.51
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2019年06月限)	買建	26	ユーロ	3,450,270	420,035,871	3,478,800	423,509,112	14.00
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2019年06月限)	売建	3	ユーロ	378,960	46,134,590	390,480	47,537,035	△1.57
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTS先物(2019年06月限)	売建	33	ユーロ	3,673,710	447,237,454	3,663,330	445,973,793	△14.74
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2019年06月限)	買建	39	ユーロ	6,417,080	781,215,323	6,552,000	797,640,480	26.37
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2019年06月限)	買建	8	ユーロ	1,543,500	187,905,691	1,567,840	190,868,840	6.31
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2019年06月限)	買建	6	ユーロ	980,070	119,313,721	983,880	119,777,550	3.96
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2019年06月限)	売建	64	ユーロ	7,170,560	872,943,973	7,172,160	873,138,758	△28.86
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2019年06月限)	買建	53	豪ドル	6,061,415.55	457,758,102	6,059,245.67	457,594,232	15.12
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2019年06月限)	買建	33	豪ドル	4,589,133.24	346,571,341	4,657,368.21	351,724,445	11.62
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2019年09月限)	買建	26	英ポンド	3,359,980	463,072,444	3,369,860	464,434,105	15.35