有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)
該当事項はありません。

(参考)ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
該当事項はありません。

(参考)ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2019年12月限)	買建	6	日本円	99,532,970	99,532,970	101,820,000	101,820,000	2.07
	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2019年12月限)	売建	14	日本円	298,313,187	298,313,187	326,060,000	326,060,000	△6.65
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini Russell2000 株価指数先物(2019年12月限)	売建	19	米ドル	1,489,700	163,211,528	1,553,345	170,184,476	△3.47
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2019年12月限)	売建	6	米ドル	950,021	104,084,299	1,014,570	111,156,289	△2.26
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2019年12月限)	買建	8	米ドル	1,189,387.5	130,309,294	1,261,500	138,209,939	2.81
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2019年12月限)	売建	7	米ドル	104,570	11,456,688	96,775	10,602,669	△0.21
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2019年12月限)	買建	25	米ドル	1,284,465	140,725,984	1,319,125	144,523,333	2.94
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2019年12月限)	売建	4	カナダドル	803,670	66,262,591	818,560	67,490,272	△1.37
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2019年12月限)	買建	2	ユーロ	658,437.5	79,400,977	661,925	79,821,534	1.62
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2019年12月限)	買建	54	ユーロ	1,998,130	240,954,498	1,998,000	240,938,820	4.91
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2019年12月限)	買建	4	ユーロ	442,275	53,333,942	466,580	56,264,881	1.14
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2019年12月限)	買建	14	豪ドル	2,374,275	176,028,749	2,405,200	178,321,528	3.63
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2019年12月限)	買建	8	英ポンド	582,690	82,421,501	593,200	83,908,139	1.71
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2019年12月限)	買建	17	スイスフラン	1,726,300	189,340,583	1,789,080	196,226,291	4.00
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2019年12月限)	買建	6	香港ドル	8,107,200	113,500,800	8,060,400	112,845,600	2.30
	シンガポール	シンガポール取引所	MSCI台湾株価指数先物(2019年12月限)	買建	24	米ドル	1,058,240	115,940,774	1,059,840	116,116,069	2.36
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX MSCIシンガポール株価指数先物(2019年12月限)	買建	63	シンガポールドル	2,332,225	187,091,089	2,321,865	186,260,009	3.80
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2019年12月限)	買建	9	ユーロ	830,585	100,160,246	838,521	101,117,246	2.06
	スウェーデン	ストックホルム・オプション取引所	OMX30株価指数先物(2019年12月限)	買建	20	スウェーデンクローナ	3,511,000	40,236,060	3,468,500	39,749,010	0.81
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2019年12月限)	買建	6	ユーロ	715,700	86,306,264	717,252	86,493,418	1.76
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2019年12月限)	買建	17	ユーロ	1,001,895	120,818,518	1,004,105	121,085,021	2.47
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2019年12月限)	売建	4	日本円	612,475,600	612,475,600	612,640,000	612,640,000	△12.49
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(2年)(2020年03月限)	買建	36	米ドル	7,763,773.61	850,599,036	7,757,437.68	849,904,871	17.34
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(5年)(2020年03月限)	買建	134	米ドル	15,957,077.88	1,748,257,452	15,940,765.96	1,746,470,318	35.63
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-BOND先物(2020年03月限)	買建	33	米ドル	5,271,750	577,572,930	5,257,312.5	575,991,157	11.75
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2020年03月限)	買建	164	米ドル	21,265,297.62	2,329,826,007	21,235,438.32	2,326,554,621	47.46
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-ULTRA先物(2020年03月限)	買建	25	米ドル	4,713,281.25	516,387,095	4,703,125	515,274,375	10.51
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2020年03月限)	買建	5	カナダドル	699,000	57,632,550	700,700	57,772,715	1.17
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2020年03月限)	買建	4	ユーロ	537,600	64,829,184	537,600	64,829,184	1.32
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2019年12月限)	買建	11	ユーロ	1,595,380	192,386,875	1,553,640	187,353,446	3.82
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTS先物(2019年12月限)	買建	4	ユーロ	449,880	54,251,029	448,680	54,106,321	1.10
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2019年12月限)	買建	20	ユーロ	3,520,400	424,525,036	3,425,200	413,044,868	8.42
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2020年03月限)	買建	4	ユーロ	693,080	83,578,517	693,040	83,573,693	1.70
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2019年12月限)	買建	23	ユーロ	5,019,760	605,332,857	4,791,360	577,790,098	11.78
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2019年12月限)	売建	7	ユーロ	1,169,790	141,064,975	1,173,900	141,560,601	△2.88
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2019年12月限)	売建	315	ユーロ	35,422,005	4,271,539,582	35,280,000	4,254,415,200	△86.80
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2020年03月限)	売建	47	ユーロ	5,264,000	634,785,759	5,263,765	634,757,421	△12.95
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2019年12月限)	買建	26	豪ドル	2,994,535.7	222,014,876	3,014,701.82	223,509,992	4.56
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2019年12月限)	買建	86	豪ドル	12,583,379.08	932,931,724	12,682,291.86	940,265,113	19.18
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2020年03月限)	買建	77	英ポンド	10,220,590	1,445,702,455	10,246,390	1,449,351,865	29.57