有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)
該当事項はありません。

(参考)ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
該当事項はありません。

(参考)ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2020年06月限)	買建	10	日本円	144,934,950	144,934,950	155,900,000	155,900,000	1.88
	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2020年06月限)	売建	14	日本円	268,563,070	268,563,070	305,340,000	305,340,000	△3.69
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	DJIAVMN株価指数先物(2020年06月限)	売建	15	米ドル	1,771,480	190,487,239	1,909,275	205,304,340	△2.48
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini Russell2000 株価指数先物(2020年06月限)	売建	22	米ドル	1,411,500	151,778,588	1,547,920	166,447,834	△2.01
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2020年06月限)	買建	7	米ドル	1,288,685	138,572,297	1,324,435	142,416,492	1.72
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2020年06月限)	買建	1	米ドル	152,275	16,374,131	151,900	16,333,807	0.19
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2020年06月限)	売建	3	米ドル	91,110	9,797,057	90,975	9,782,541	△0.11
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2020年06月限)	売建	83	米ドル	3,614,375	388,653,731	3,806,795	409,344,658	△4.94
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2020年06月限)	売建	10	カナダドル	1,539,120	120,066,750	1,842,000	143,694,420	△1.73
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2020年06月限)	買建	2	ユーロ	548,225	65,310,044	590,125	70,301,590	0.85
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2020年06月限)	買建	122	ユーロ	3,162,330	376,728,373	3,772,240	449,386,948	5.43
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2020年06月限)	売建	6	ユーロ	476,050	56,711,831	549,810	65,498,863	△0.79
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2020年06月限)	買建	14	豪ドル	1,910,525	136,315,961	2,049,600	146,238,960	1.76
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2020年06月限)	売建	20	英ポンド	1,030,745	136,604,628	1,244,800	164,973,341	△1.99
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2020年06月限)	買建	9	スイスフラン	858,420	95,730,998	894,240	99,725,644	1.20
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2020年06月限)	売建	8	香港ドル	9,264,800	128,502,776	9,159,200	127,038,104	△1.53
	シンガポール	シンガポール取引所	MSCI台湾株価指数先物(2020年06月限)	買建	137	米ドル	5,670,830	609,784,349	5,637,550	606,205,750	7.32
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX MSCIシンガポール株価指数先物(2020年06月限)	買建	91	シンガポールドル	2,649,465	201,067,898	2,639,455	200,308,239	2.42
	スウェーデン	ストックホルム・オプション取引所	OMX30株価指数先物(2020年06月限)	買建	77	スウェーデンクローナ	11,578,875	130,725,499	12,758,900	144,047,981	1.74
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2020年06月限)	売建	12	ユーロ	1,209,192	144,051,042	1,291,752	153,886,415	△1.86
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2020年06月限)	買建	38	ユーロ	1,627,350	193,866,205	1,809,560	215,572,882	2.60
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2020年06月限)	売建	15	日本円	2,288,800,200	2,288,800,200	2,283,000,000	2,283,000,000	△27.60
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(2年)(2020年09月限)	買建	39	米ドル	8,608,335.84	925,654,353	8,609,554.59	925,785,405	11.19
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(5年)(2020年09月限)	買建	166	米ドル	20,800,578.54	2,236,686,211	20,816,141.04	2,238,359,646	27.06
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-BOND先物(2020年09月限)	売建	25	米ドル	4,439,765.73	477,408,007	4,426,562.5	475,988,265	△5.75
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2020年09月限)	買建	208	米ドル	28,829,124.48	3,099,995,756	28,840,500	3,101,218,965	37.49
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-ULTRA先物(2020年09月限)	買建	8	米ドル	1,746,062.48	187,754,099	1,724,000	185,381,720	2.24
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2020年09月限)	買建	18	カナダドル	2,775,240	216,496,472	2,758,140	215,162,501	2.60
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2020年06月限)	買建	180	ユーロ	24,385,180	2,905,006,495	24,300,000	2,894,859,000	35.00
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2020年06月限)	売建	49	ユーロ	6,756,790	804,936,388	6,997,200	833,576,436	△10.07
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTS先物(2020年06月限)	売建	69	ユーロ	7,656,870	912,162,920	7,736,280	921,623,035	△11.14
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2020年06月限)	買建	33	ユーロ	5,732,100	682,865,072	5,677,650	676,378,441	8.17
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2020年06月限)	買建	42	ユーロ	8,976,240	1,069,339,470	8,852,760	1,054,629,290	12.75
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2020年06月限)	買建	62	ユーロ	10,400,400	1,238,999,651	10,423,440	1,241,744,404	15.01
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2020年06月限)	売建	178	ユーロ	19,986,835	2,381,031,651	19,939,560	2,375,399,781	△28.72
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2020年06月限)	売建	97	豪ドル	11,361,176.41	810,619,936	11,361,176.41	810,619,936	△9.80
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2020年06月限)	買建	51	豪ドル	7,591,733.08	541,670,158	7,600,519.29	542,297,050	6.55
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2020年09月限)	買建	19	英ポンド	2,606,610	345,454,023	2,606,420	345,428,842	4.17