有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(ユーロ)
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年12月10日現在)	(2022年 6月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	49,784,820	45,264,601
投資証券	1,369,210,725	1,279,922,584
流動資産合計	1,418,995,545	1,325,187,185
資産合計	1,418,995,545	1,325,187,185
負債の部
流動負債
未払解約金	1,621,878	1,201,147
未払利息	129	124
その他未払費用	-	539
流動負債合計	1,622,007	1,201,810
負債合計	1,622,007	1,201,810
純資産の部
元本等
元本	972,636,483	871,725,148
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	444,737,055	452,260,227
元本等合計	1,417,373,538	1,323,985,375
純資産合計	1,417,373,538	1,323,985,375
負債純資産合計	1,418,995,545	1,325,187,185

(注) ｢シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(ユーロ)」の計算期間は原則として毎年6月11日から翌年6月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、2021年12月10日及び2022年 6月10日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

2021年12月10日現在	2022年 6月10日現在
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

		[2021年12月10日現在]	[2022年 6月10日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	1,167,835,747円	972,636,483円
	期中追加設定元本額	64,845,795円	31,832,515円
	期中解約元本額	260,045,059円	132,743,850円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・ユーロ株式ファンド 為替リスク軽減型	255,166,692円	236,044,633円
	シュローダー・ユーロ株式ファンド 為替ヘッジなし	220,133,080円	196,724,409円
	シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド 為替リスク軽減型	103,511,247円	82,619,376円
	シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド 為替ヘッジなし	393,825,464円	356,336,730円
	計	972,636,483円	871,725,148円
2.	受益権の総数	972,636,483口	871,725,148口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 6月11日 至 2021年12月10日	自 2021年12月11日 至 2022年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2021年12月10日現在]	[2022年 6月10日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2021年12月10日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	61,062,930円
合計	61,062,930円

(2022年 6月10日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△20,315,104円
合計	△20,315,104円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド 為替リスク軽減型/為替ヘッジなしの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2021年12月10日現在]	[2022年 6月10日現在]
1口当たり純資産額	1.4572円	1.5188円
(1万口当たり純資産額)	(14,572円)	(15,188円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	ユーロ	Schroder International Selection Fund Euro Equity Class I	139,562.67	8,979,294.71
		Schroder International Selection Fund EURO Liquidity Class I	0.77	97.63
	ユーロ 小計		139,563.44	8,979,392.34
				(1,279,922,584)
合計				1,279,922,584
				(1,279,922,584)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	投資証券	2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドは「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・エクイティ クラスI投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・リクイディティ クラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。投資対象ファンドの状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
投資対象ファンドの状況
投資対象ファンドはルクセンブルグ籍外国投資法人であります。投資対象ファンドは、計算期間(2021年1月1日から2021年12月31日まで)が終了し、ルクセンブルグにおいて現地の法律に基づき財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書の原文の一部を委託会社が翻訳したものであります。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティ 2021年12月期報告書
2021年12月31日現在の連結貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ ユーロ・エクイティ** (ユーロ)
資産
投資有価証券取得価額	2,595,640,935
未実現評価益	327,003,599
投資有価証券評価額	2,922,644,534
現金預金およびブローカーへの預託金	30,335,726
未収証拠金	477,765
未収追加金	1,521,098
未収還付請求額	9,453,705
外国為替先渡契約未実現評価益	2,715,557
その他資産	847
資産計	2,967,149,232
負債
未払解約金	1,747,790
未払配当金	571,704
未払運用報酬	1,732,758
外国為替先渡契約未実現評価損	2,393,238
その他負債	1,665,363
負債計	8,110,853
純資産総額	2,959,038,379

** 当該データは評価額を算定可能な直近の日付である2021年12月30日に基づき算出。

2021年12月31日現在の投資有価証券一覧表
投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ ユーロ・エクイティ
投資	通貨	株数/額面金額	評価額 (ユーロ)	純資産構成比(%)
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券
株式
通信サービス
Nordic Entertainment Group AB 'B'	SEK	1,000,594	45,710,287	1.54
Tele2 AB 'B'	SEK	3,096,282	39,079,522	1.32
Ubisoft Entertainment SA	EUR	1,124,597	47,964,062	1.63
			132,753,871	4.49
一般消費財
Ariston Holding NV	EUR	4,107,300	41,730,168	1.41
Cie Financiere Richemont SA	CHF	1,111,680	148,381,440	5.02
Porsche Automobil Holding SE Preference	EUR	1,337,945	111,638,131	3.77
Prosus NV	EUR	450,904	32,090,838	1.08
			333,840,577	11.28
生活必需品
Beiersdorf AG	EUR	361,931	32,711,324	1.11
Carrefour SA	EUR	3,869,833	61,820,582	2.09
Danone SA	EUR	1,541,081	84,666,990	2.86
			179,198,896	6.06
エネルギー
Neste OYJ	EUR	2,241,326	97,139,069	3.28
			97,139,069	3.28
金融
Ageas SA	EUR	1,864,029	84,160,910	2.84
Allfunds Group plc	EUR	2,009,413	34,244,416	1.16
Bank of Ireland Group plc	EUR	14,679,562	75,129,998	2.54
Deutsche Boerse AG	EUR	169,844	24,984,052	0.84
EXOR NV	EUR	312,290	24,614,698	0.83
Sampo OYJ 'A'	EUR	1,268,212	56,156,427	1.90
Societe Generale SA	EUR	4,124,324	125,008,261	4.22
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	3,257,420	31,218,138	1.06
			455,516,900	15.39
ヘルスケア
Alcon, Inc.	CHF	480,566	37,609,217	1.27
Bayer AG	EUR	1,776,341	83,488,027	2.82
Elekta AB 'B'	SEK	3,300,145	36,933,230	1.25
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	1,202,660	42,574,164	1.44
Merck KGaA	EUR	483,383	109,727,940	3.71
QIAGEN NV	EUR	2,024,937	99,201,664	3.35
UCB SA	EUR	834,449	84,237,627	2.85
			493,771,869	16.69
工業
ANDRITZ AG	EUR	1,467,318	66,586,891	2.25
Azelis Group NV	EUR	1,474,889	37,971,017	1.28
CNH Industrial NV	EUR	6,961,899	120,057,948	4.06
GEA Group AG	EUR	1,715,082	82,478,293	2.79
MTU Aero Engines AG	EUR	367,859	65,993,905	2.23
SKF AB 'B'	SEK	3,196,581	66,774,354	2.26
			439,862,408	14.87
情報技術
ams AG	CHF	2,594,431	41,342,078	1.40
ASM International NV	EUR	243,442	95,989,181	3.24
BE Semiconductor Industries NV	EUR	1,315,099	97,948,573	3.31
SAP SE	EUR	183,090	22,867,941	0.77
Software AG	EUR	1,778,209	62,379,572	2.11
			320,527,345	10.83
素材
Air Liquide SA	EUR	145,624	22,408,621	0.76
APERAM SA	EUR	1,192,076	57,267,331	1.94
BillerudKorsnas AB	SEK	3,818,862	63,688,226	2.15
Evonik Industries AG	EUR	1,047,646	29,826,482	1.01
Novozymes A/S 'B'	DKK	966,966	70,398,665	2.38
Umicore SA	EUR	1,249,478	44,793,786	1.51
Wacker Chemie AG	EUR	268,327	35,311,833	1.19
			323,694,944	10.94
不動産
Aroundtown SA	EUR	6,404,134	34,069,993	1.15
			34,069,993	1.15
公益
Fortum OYJ	EUR	2,555,765	69,184,558	2.33
Verbund AG	EUR	435,633	43,084,104	1.46
			112,268,662	3.79
株式合計			2,922,644,534	98.77
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計			2,922,644,534	98.77
投資総額			2,922,644,534	98.77
現金			30,335,726	1.03
その他資産/(負債)			6,058,119	0.20
純資産総額			2,959,038,379	100.00

外国為替先渡契約明細表

買い 通貨	買建額	売り 通貨	売建額	満期日	カウンター・パーティ	未実現評価益/(損) ユーロ	純資産構成比(%)
シェアクラスごとのヘッジ
CHF	7,861,012	EUR	7,501,992	31/12/2021	HSBC	87,506	-
CNH	9,336,162	EUR	1,293,759	31/12/2021	HSBC	1,577	-
EUR	35,709	CNH	256,701	31/12/2021	HSBC	93	-
EUR	-	SGD	1	31/12/2021	HSBC	-	-
EUR	12,173,769	USD	13,690,791	31/12/2021	HSBC	62,846	-
GBP	869,524	EUR	1,032,340	31/12/2021	HSBC	4,905	-
PLN	194,562,496	EUR	41,170,795	31/12/2021	HSBC	1,158,959	0.04
SGD	13,018,069	EUR	8,461,488	31/12/2021	HSBC	47,326	-
USD	565,204	EUR	498,981	31/12/2021	HSBC	1,000	-
CNH	8,231,093	EUR	1,132,816	28/01/2022	HSBC	6,250	-
EUR	3,154	CNH	22,756	28/01/2022	HSBC	5	-
CHF	7,626,481	EUR	7,336,501	31/01/2022	HSBC	27,710	-
EUR	31,953,607	USD	36,117,699	31/01/2022	HSBC	22,426	-
GBP	822,574	EUR	966,288	31/01/2022	HSBC	14,337	-
PLN	179,262,786	EUR	38,580,567	31/01/2022	HSBC	330,355	0.01
SEK	329,763	EUR	32,028	31/01/2022	HSBC	150	-
SGD	12,018,157	EUR	7,761,244	31/01/2022	HSBC	87,930	0.01
USD	317,060,544	EUR	279,446,875	31/01/2022	HSBC	862,182	0.03
為替ヘッジ付きシェアクラスの純資産額における 外国為替先渡契約に係る未実現評価益-資産						2,715,557	0.09
外国為替先渡契約未実現評価益 - 資産合計						2,715,557	0.09
シェアクラスごとのヘッジ
CNH	352,443	EUR	49,139	31/12/2021	HSBC	(240)	-
EUR	7,558,480	CHF	7,861,012	31/12/2021	HSBC	(31,021)	-
EUR	1,302,882	CNH	9,431,905	31/12/2021	HSBC	(5,738)	-
EUR	1,022,130	GBP	869,524	31/12/2021	HSBC	(15,114)	-
EUR	42,976,357	PLN	199,470,511	31/12/2021	HSBC	(421,200)	(0.01)
EUR	8,415,693	SGD	13,018,068	31/12/2021	HSBC	(93,120)	-
EUR	287,538,573	USD	325,849,701	31/12/2021	HSBC	(709,203)	(0.03)
PLN	4,908,015	EUR	1,070,192	31/12/2021	HSBC	(2,386)	-
USD	338,975,289	EUR	300,951,462	31/12/2021	HSBC	(1,092,744)	(0.04)
CNH	271,740	EUR	37,652	28/01/2022	HSBC	(47)	-
EUR	17,490	CNH	126,445	28/01/2022	HSBC	(8)	-
EUR	134,830	CHF	140,168	31/01/2022	HSBC	(519)	-
EUR	17,723	GBP	15,137	31/01/2022	HSBC	(323)	-
EUR	895,082	PLN	4,157,787	31/01/2022	HSBC	(7,411)	-
EUR	19,968	SEK	206,107	31/01/2022	HSBC	(144)	-
EUR	139,478	SGD	215,348	31/01/2022	HSBC	(1,168)	-
EUR	609,830	USD	690,702	31/01/2022	HSBC	(811)	-
PLN	2,738,064	EUR	594,490	31/01/2022	HSBC	(163)	-
SEK	10,730,933	EUR	1,047,262	31/01/2022	HSBC	(154)	-
USD	4,549,509	EUR	4,033,883	31/01/2022	HSBC	(11,724)	-
為替ヘッジ付きシェアクラスの純資産額における 外国為替先渡契約に係る未実現評価損-負債						(2,393,238)	(0.08)
外国為替先渡契約未実現評価損 - 負債合計						(2,393,238)	(0.08)
外国為替先渡契約未実現評価益 - 資産の純変動						322,319	0.01

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ 2021年12月期報告書
2021年12月31日現在の連結貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ ユーロ・リクイディティ (ユーロ)
資産
投資有価証券取得価額	158,406,401
未実現評価益/(損)	22,189
投資有価証券評価額	158,428,590
現金預金およびブローカーへの預託金	2,781,374
定期預金	41,144,139
未収追加金	81,391
資産計	202,435,494
負債
未払解約金	296,890
未払利息	466
未払運用報酬	26,645
その他負債	108,297
負債計	432,298
純資産総額	202,003,196

2021年12月31日現在の投資有価証券一覧表
投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ ユーロ・リクイディティ
投資	通貨	株数/額面金額	評価額 (ユーロ)	純資産構成比 (%)
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券
定期預金証書
金融
Credit Agricole Corporate and Investment Bank 0% 17/02/2022	EUR	9,000,000	9,009,117	4.46
Goldman Sachs International Bank 0% 09/11/2022	EUR	9,000,000	9,040,559	4.48
Mizuho Bank Ltd. 0% 04/05/2022	EUR	10,000,000	10,019,465	4.96
National Westminster Bank plc 0% 27/10/2022	EUR	8,000,000	8,034,750	3.98
Natixis SA 0% 09/12/2022	EUR	10,000,000	10,048,829	4.97
Nordea Bank AB 0% 26/05/2022	EUR	10,000,000	10,025,086	4.96
Qatar National Bank QPSC 0% 02/12/2022	EUR	8,000,000	8,038,036	3.98
Standard Chartered Bank 0% 17/01/2022	EUR	8,000,000	8,002,211	3.96
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 05/04/2022	EUR	10,000,000	10,017,182	4.96
Swedbank AB 0% 04/03/2022	EUR	10,000,000	10,013,002	4.96
Toronto-Dominion Bank (The) 0% 08/11/2022	EUR	10,000,000	10,048,857	4.97
UBS AG 0% 28/09/2022	EUR	8,000,000	8,031,803	3.98
			110,328,897	54.62
定期預金証書合計			110,328,897	54.62
コマーシャルペーパー
金融
BPCE SA 0% 13/06/2022	EUR	10,000,000	10,025,119	4.96
Bpifrance SACA 0% 04/01/2022	EUR	10,000,000	10,000,650	4.95
First Abu Dhabi Bank PJSC 0% 02/12/2022	EUR	10,000,000	10,052,258	4.98
OP Corporate Bank plc 0% 21/01/2022	EUR	8,000,000	8,002,964	3.96
Societe Generale SA 0% 22/04/2022	EUR	10,000,000	10,018,702	4.96
			48,099,693	23.81
コマーシャルペーパー合計			48,099,693	23.81
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計			158,428,590	78.43
投資総額			158,428,590	78.43
定期預金
金融
BNP Paribas SA (0.6)% 04/01/2022	EUR	2,208,911	2,208,911	1.09
Credit Agricole CIB (0.6)% 04/01/2022	EUR	2,194,779	2,194,779	1.09
Landesbank Baden Wuerttemberg (0.55)% 04/01/2022	EUR	10,993,006	10,993,006	5.44
Natixis SA (0.58)% 04/01/2022	EUR	13,763,517	13,763,516	6.82
Sumitomo Mitsui Banking Corp. (0.7)% 05/01/2022	EUR	11,983,927	11,983,927	5.93
			41,144,139	20.37
定期預金合計			41,144,139	20.37
現金			2,781,374	1.38
その他資産/(負債)			(350,907)	(0.18)
純資産総額			202,003,196	100.00