有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月22日-令和2年1月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2020年1月21日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	モビリティ・イノベーション・ マザーファンド	172,105,192,515	170,452,982,666
合 計		172,105,192,515	170,452,982,666

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
モビリティ・イノベーション・マザーファンド
当ファンドは、「モビリティ・イノベーション・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、2020年1月21日現在における同親投資信託の状況は次の通りです。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)
	(2019年1月21日現在)	(2020年1月21日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,757,990,634	1,061,707,934
金銭信託	5,248,401,073	3,872,459,376
株式	223,140,519,603	168,338,637,278
未収入金	153,720,274	-
未収配当金	106,833,336	7,322,344
流動資産合計	230,407,464,920	173,280,126,932
資産合計	230,407,464,920	173,280,126,932
負債の部
流動負債
未払解約金	3,426,066,254	2,826,801,466
その他未払費用	195,586	117,361
流動負債合計	3,426,261,840	2,826,918,827
負債合計	3,426,261,840	2,826,918,827
純資産の部
元本等
元本	288,090,836,467	172,105,192,515
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△61,109,633,387	△1,651,984,410
元本等合計	226,981,203,080	170,453,208,105
純資産合計	226,981,203,080	170,453,208,105
負債純資産合計	230,407,464,920	173,280,126,932

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	・株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	・金融商品取引所に上場されている株式 原則として、金融商品取引所における開示対象ファンドの計算期間末日の最終相場で評価しております。 同計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には、当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合には、当該取引所における同計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	・外国金融商品市場(以下「海外取引所」という)に上場されている有価証券 原則として海外取引所における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の最終相場で評価しております。 同計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には、当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合には、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	・外国為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、開示対象ファンドの計算期間末日において、わが国における対顧客先物相場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約取引のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	・外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づいて処理しております。 ・貸借対照表は、2020年1月21日現在のものであります。当該親投資信託の計算期間は原則として毎年1月22日から翌年1月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2019年1月21日現在)	(2020年1月21日現在)
1.受益権の総数	288,090,836,467口	172,105,192,515口
2.元本の欠損 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第55条の6第10号に規定する額	61,109,633,387円	1,651,984,410円
3.1口当たり純資産額	0.7879円	0.9904円
(1万口当たり純資産額)	(7,879円)	(9,904円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権・金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「注記表」及び「附属明細表」に記載しております。これらは、有価証券の運用による信用リスク、市場リスク(為替リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。 デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれており、当ファンドは当該デリバティブ取引により決済不履行リスク及び市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。当該デリバティブ取引は投資信託財産に属する資産の為替リスク及び価格変動リスクを回避する目的のみならず、効率的で長期的な運用に資する目的で用いられることもあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては投資リスク管理に関する委員会を設け、運用リスクの管理を行っております。コンプライアンス・リスク管理部門は運用リスクの管理において、信託約款等の遵守状況や、市場リスク及び信用リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(自 2018年1月22日 至 2019年1月21日)	(自 2019年1月22日 至 2020年1月21日)
	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△30,718,100,763	36,695,832,540
合計	△30,718,100,763	36,695,832,540

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
本書における開示対象ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	(2019年1月21日現在)	(2020年1月21日現在)
期首元本額	10,000,000円	288,090,836,467円
期中追加設定元本額	323,055,053,662円	187,275,686円
期中一部解約元本額	34,974,217,195円	116,172,919,638円
期末元本額	288,090,836,467円	172,105,192,515円
元本の内訳(注)
モビリティ・イノベーション・ファンド	288,090,836,467円	172,105,192,515円

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表(2020年1月21日現在)
(イ)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	三菱電機	2,260,800	1,572.00	3,553,977,600
		アンリツ	737,900	2,167.00	1,599,029,300
		太陽誘電	1,156,500	3,470.00	4,013,055,000
		デンソー	800,300	5,003.00	4,003,900,900
		トヨタ自動車	305,700	7,854.00	2,400,967,800
		日野自動車	1,336,600	1,122.00	1,499,665,200
		スズキ	421,300	5,074.00	2,137,676,200
	計	銘柄数:7			19,208,272,000
		組入時価比率:11.3%			11.4%
	米ドル	CUBIC CORP	205,349	69.85	14,343,627.65
		HUBBELL INCORPORATED	186,494	149.16	27,817,445.04
		ROCKWELL AUTOMATION INC	114,708	204.74	23,485,315.92
		ROPER TECHNOLOGIES INC	140,709	379.74	53,432,835.66
		APTIV PLC	437,846	91.53	40,076,044.38
		BORGWARNER INC	325,211	41.53	13,506,012.83
		GENTHERM INC	258,916	48.15	12,468,099.98
		TESLA INC.	65,601	510.50	33,489,310.50
		ALPHABET INC.	27,660	1,480.39	40,947,587.40
		YANDEX NV	1,301,943	45.40	59,108,212.20
		ANSYS,INC.	311,134	270.28	84,093,297.52
		EVERBRIDGE INC	231,162	88.20	20,388,488.40
		FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	56,153	310.04	17,409,676.12
		SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	716,561	22.46	16,093,960.06
		SPLUNK INC	479,233	157.96	75,699,644.68
		TWILIO INC.	170,003	119.36	20,291,558.08
		AMPHENOL CORPORATION	189,071	109.45	20,693,820.95
		CORNING INC	505,691	30.06	15,201,071.46
		FLIR SYSTEMS,INC.	771,224	54.66	42,155,103.84
		KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	270,794	105.37	28,533,563.78
		LITTELFUSE,INC.	49,085	190.82	9,366,399.70
		LUMENTUM HOLDINGS INC	447,843	76.96	34,465,997.28
		TE CONNECTIVITY LIMITED	234,565	100.18	23,498,721.70
		NEXTERA ENERGY,INC.	86,472	253.40	21,912,004.80
		CREE INC	402,625	52.36	21,081,445.00
		DIODES INC	514,541	58.95	30,332,191.95
		ON SEMICONDUCTOR CORPORATI	1,538,678	25.00	38,466,950.00
		QUALCOMM INC	594,614	95.91	57,029,428.74
		SEMTECH CORPORATION	501,103	54.97	27,545,631.91
		SKYWORKS SOLUTIONS INC	229,541	124.17	28,502,105.97
		XILINX INC	304,683	102.89	31,348,833.87
	計	銘柄数:31			982,784,387.37
					(108,342,150,863)
		組入時価比率:63.6%			64.4%
	ユーロ	PRYSMIAN SPA	829,470	21.90	18,165,393.00
		SIEMENS AG	127,525	116.82	14,897,470.50
		CONTINENTAL AG	81,053	113.24	9,178,441.72
		HELLA GMBH & CO. KGAA	162,335	46.90	7,613,511.50
		PLASTIC OMNIUM	441,815	25.52	11,275,118.80
		INFINEON TECHNOLOGIES AG	994,209	21.14	21,017,578.26
		STMICROELECTRONICS N.V.	1,936,883	25.36	49,119,352.88
	計	銘柄数:7			131,266,866.66
					(16,052,625,123)
		組入時価比率:9.4%			9.5%
	スイス フラン	ABB LTD.	466,368	23.14	10,791,755.52
		LANDIS+GYR GROUP AG	192,720	103.90	20,023,608.00
	計	銘柄数:2			30,815,363.52
					(3,506,788,368)
		組入時価比率:2.1%			2.1%
	香港ドル	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	23,768,000	9.08	215,813,440.00
		MEITUAN DIANPING-CLASS B	1,254,400	110.60	138,736,640.00
	計	銘柄数:2			354,550,080.00
					(5,031,065,635)
		組入時価比率:3.0%			3.0%
	韓国	HANON SYSTEMS	1,781,629	11,100.00	19,776,081,900.00
	ウォン	HYUNDAI MOBIS CO.,LTD.	85,383	246,000.00	21,004,218,000.00
		SAMSUNG SDI CO., LTD.	125,592	275,500.00	34,600,596,000.00
	計	銘柄数:3			75,380,895,900.00
					(7,176,261,289)
		組入時価比率:4.2%			4.3%
	新台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	3,313,000	152.50	505,232,500.00
		MEDIATEK INC	4,645,000	419.00	1,946,255,000.00
	計	銘柄数:2			2,451,487,500.00
					(9,021,474,000)
		組入時価比率:5.3%			5.4%
	合計				168,338,637,278
					(149,130,365,278)

外貨建有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率及び有価証券合計金額に対する比率であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率(%)	合計金額に 対する比率(%)
米ドル	株式 31銘柄	63.6	64.4
ユーロ	株式 7銘柄	9.4	9.5
スイスフラン	株式 2銘柄	2.1	2.1
香港ドル	株式 2銘柄	3.0	3.0
韓国ウォン	株式 3銘柄	4.2	4.3
新台湾ドル	株式 2銘柄	5.3	5.4

(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。