有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/01/22-2023/01/23)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2023年1月23日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	モビリティ・イノベーション・ マザーファンド	50,408,839,726	74,852,086,109
合 計		50,408,839,726	74,852,086,109

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
モビリティ・イノベーション・マザーファンド
当ファンドは、「モビリティ・イノベーション・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、2023年1月23日現在における同親投資信託の状況は次の通りです。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)
	(2022年1月21日現在)	(2023年1月23日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,240,005,278	376,051,039
金銭信託	2,086,254,960	1,006,227,653
株式	94,583,185,425	74,418,432,815
派生商品評価勘定	699	-
未収入金	84,073,295	-
未収配当金	4,276,881	2,501,725
流動資産合計	97,997,796,538	75,803,213,232
資産合計	97,997,796,538	75,803,213,232
負債の部
流動負債
未払解約金	1,375,155,648	906,134,606
その他未払費用	27,281	28,876
流動負債合計	1,375,182,929	906,163,482
負債合計	1,375,182,929	906,163,482
純資産の部
元本等
元本	59,055,279,336	50,440,250,775
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,567,334,273	24,456,798,975
元本等合計	96,622,613,609	74,897,049,750
純資産合計	96,622,613,609	74,897,049,750
負債純資産合計	97,997,796,538	75,803,213,232

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	・株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	・金融商品取引所に上場されている株式 原則として、金融商品取引所における開示対象ファンドの計算期間末日の最終相場で評価しております。 同計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には、当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合には、当該取引所における同計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	・外国金融商品市場(以下「海外取引所」という)に上場されている有価証券 原則として海外取引所における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の最終相場で評価しております。 同計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には、当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合には、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	・外国為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、開示対象ファンドの計算期間末日において、わが国における対顧客先物相場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約取引のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	・外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づいて処理しております。 ・貸借対照表は、2023年1月23日現在のものであります。当該親投資信託の計算期間は原則として毎年1月22日から翌年1月21日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2022年1月21日現在)	(2023年1月23日現在)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同 左

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2022年1月21日現在)	(2023年1月23日現在)
1.受益権の総数	59,055,279,336口	50,440,250,775口
2.1口当たり純資産額	1.6361円	1.4849円
(1万口当たり純資産額)	(16,361円)	(14,849円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権・金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「注記表」及び「附属明細表」に記載しております。これらは、有価証券の運用による信用リスク、市場リスク(為替リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。 デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれており、当ファンドは当該デリバティブ取引により決済不履行リスク及び市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。当該デリバティブ取引は投資信託財産に属する資産の為替リスク及び価格変動リスクを回避する目的のみならず、効率的で長期的な運用に資する目的で用いられることもあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては投資リスク管理に関する委員会を設け、運用リスクの管理を行っております。コンプライアンス・リスク管理部門は運用リスクの管理において、信託約款等の遵守状況や、市場リスク及び信用リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(自 2021年1月22日 至 2022年1月21日)	(自 2022年1月22日 至 2023年1月23日)
	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)
株式	604,080,590	△13,917,140,966
合計	604,080,590	△13,917,140,966

(デリバティブ取引に関する注記)
(通貨関連)

区分	種類	(2022年1月21日現在)
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	ユーロ	20,461,423	-	20,460,724	699
合計		-	-	-	699

(注)時価の算定方法
為替予約取引については以下のように評価しております。
1. 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2. 同期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※ 上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(2023年1月23日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
本書における開示対象ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	(2022年1月21日現在)	(2023年1月23日現在)
期首元本額	76,100,347,460円	59,055,279,336円
期中追加設定元本額	546,184,353円	193,221,783円
期中一部解約元本額	17,591,252,477円	8,808,250,344円
期末元本額	59,055,279,336円	50,440,250,775円
元本の内訳(注)
モビリティ・イノベーション・ファンド	59,022,897,990円	50,408,839,726円
モビリティ・イノベーション・ファンド (予想分配金提示型)	32,381,346円	31,411,049円

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表(2023年1月23日現在)
(イ)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ファナック	59,800	21,955.00	1,312,909,000
		太陽誘電	300,900	4,490.00	1,351,041,000
		デンソー	269,500	6,754.00	1,820,203,000
		スズキ	250,800	4,405.00	1,104,774,000
		東日本旅客鉄道	236,100	7,334.00	1,731,557,400
	計	銘柄数:5			7,320,484,400
		組入時価比率:9.8%			9.8%
	米ドル	ALBEMARLE CORPORATION	68,833	248.49	17,104,312.17
		MP MATERIALS CORP	568,143	30.21	17,163,600.03
		CNH INDUSTRIAL NV	1,157,101	17.02	19,693,859.02
		EATON CORP PLC	91,366	155.51	14,208,326.66
		HUBBELL INCORPORATED	62,600	224.73	14,068,098.00
		PLUG POWER INC	584,527	15.90	9,293,979.30
		REGAL-BELOIT CORPORATION	73,890	134.73	9,955,199.70
		ROPER TECHNOLOGIES INC	19,196	441.59	8,476,761.64
		UBER TECHNOLOGIES INC	363,593	30.36	11,038,683.48
		APTIV PLC	162,891	104.08	16,953,695.28
		GENERAL MOTORS CO.	263,555	35.35	9,316,669.25
		MAGNA INTERNATIONAL INC.	162,487	63.88	10,379,669.56
		VISTEON CORPORATION	90,438	146.87	13,282,629.06
		ALPHABET INC.	83,685	99.28	8,308,246.80
		ANSYS,INC.	82,892	256.42	21,255,166.64
		SPLUNK INC	129,118	90.61	11,699,381.98
		TWILIO INC.	166,603	54.26	9,039,878.78
		ZUORA INC - CLASS A	657,276	6.73	4,423,467.48
		AMPHENOL CORPORATION	141,909	78.07	11,078,835.63
		LUMENTUM HOLDINGS INC	204,908	58.84	12,056,786.72
		TE CONNECTIVITY LIMITED	89,497	122.22	10,938,323.34
		TRIMBLE INC.	250,051	55.79	13,950,345.29
		DIODES INC	43,816	86.67	3,797,532.72
		MARVELL TECHNOLOGY INC	139,946	39.48	5,525,068.08
		NVIDIA CORPORATION	34,487	178.39	6,152,135.93
		NXP SEMICONDUCTORS NV	44,018	168.50	7,417,033.00
		ON SEMICONDUCTOR CORPORATI	154,908	66.26	10,264,204.08
		POWER INTEGRATIONS,INC.	67,965	84.65	5,753,237.25
		QUALCOMM INC	45,297	122.90	5,567,001.30
		SEMTECH CORPORATION	242,381	32.53	7,884,653.93
		SKYWORKS SOLUTIONS INC	77,424	103.06	7,979,317.44
		WOLFSPEED INC	73,182	79.92	5,848,705.44
	計	銘柄数:32			339,874,804.98
					(43,945,812,283)
		組入時価比率:58.7%			59.1%
	ユーロ	ALFEN BEHEER B.V.	56,661	82.28	4,662,067.08
		KION GROUP AG	151,107	36.32	5,488,206.24
		KNORR-BREMSE AG	89,625	59.22	5,307,592.50
		SCHNEIDER ELECTRIC SE	111,911	143.44	16,052,513.84
		DEUTSCHE POST AG-REG	136,264	39.80	5,423,988.52
		MERCEDES-BENZ GROUP AG	78,106	65.79	5,138,593.74
		MICHELIN (CGDE)	427,631	28.29	12,097,680.99
		INFINEON TECHNOLOGIES AG	588,373	31.13	18,316,051.49
		STMICROELECTRONICS N.V.	253,299	38.05	9,639,293.44
	計	銘柄数:9			82,125,987.84
					(11,553,483,969)
		組入時価比率:15.4%			15.5%
	スイス フラン	LANDIS+GYR GROUP AG	122,980	71.95	8,848,411.00
	計	銘柄数:1			8,848,411.00
					(1,244,971,427)
		組入時価比率:1.7%			1.7%
	スウェーデン クローナ	EPIROC AB-A	556,593	212.70	118,387,331.10
	計	銘柄数:1			118,387,331.10
					(1,492,864,245)
		組入時価比率:2.0%			2.0%
	香港ドル	BYD COMPANY LIMITED	447,000	226.40	101,200,800.00
	計	銘柄数:1			101,200,800.00
					(1,671,837,216)
		組入時価比率:2.2%			2.2%
	韓国	HANON SYSTEMS	1,138,202	8,760.00	9,970,649,520.00
	ウォン	SAMSUNG SDI CO., LTD.	32,097	619,000.00	19,868,043,000.00
	計	銘柄数:2			29,838,692,520.00
					(3,139,030,453)
		組入時価比率:4.2%			4.2%
	新台湾ドル	MEDIATEK INC	611,000	693.00	423,423,000.00
	計	銘柄数:1			423,423,000.00
					(1,802,554,053)
		組入時価比率:2.4%			2.4%
	オフショア	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	155,134	452.00	70,120,568.00
	人民元	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	1,068,477	44.62	47,675,443.74
	計	銘柄数:2			117,796,011.74
					(2,247,394,769)
		組入時価比率:3.0%			3.0%
	合計				74,418,432,815
					(67,097,948,415)

外貨建有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率及び有価証券合計金額に対する比率であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率(%)	合計金額に 対する比率(%)
米ドル	株式 32銘柄	58.7	59.1
ユーロ	株式 9銘柄	15.4	15.5
スイスフラン	株式 1銘柄	1.7	1.7
スウェーデンクローナ	株式 1銘柄	2.0	2.0
香港ドル	株式 1銘柄	2.2	2.2
韓国ウォン	株式 2銘柄	4.2	4.2
新台湾ドル	株式 1銘柄	2.4	2.4
オフショア人民元	株式 2銘柄	3.0	3.0

(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。