純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2020年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	998	34,903,928
単位型株式投資信託	189	821,114
追加型公社債投資信託	14	6,225,605
単位型公社債投資信託	486	1,664,140
合計	1,687	43,614,787

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#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜年1.05%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。

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#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫

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#4 投資制限（連結）

・株式への投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,373,674	1.62
合計(純資産総額)		2,489,654,844	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本2,449,281,17098.37現金・預金・その他資産(負債控除後)―40,373,6741.62合計(純資産総額)2,489,654,844100.00

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2020年9月30日現在
負債合計		30,364
(純資産の部)
株主資本		77,365

◇中間損益計算書

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2018年12月14日)6,0466,0460.86230.8623第2計算期間(2019年12月16日)4,9814,9810.91570.9157第3計算期間(2020年12月14日)2,5692,5690.83460.83462020年 1月末日4,284―0.8742―2月末日3,469―0.7607―3月末日3,099―0.6855―4月末日3,209―0.7151―5月末日3,356―0.7602―6月末日3,199―0.7450―7月末日2,833―0.6898―8月末日2,909―0.7802―9月末日2,759―0.7893―10月末日2,525―0.7494―11月末日2,566―0.8061―12月末日2,496―0.8331―2021年 1月末日2,489―0.8573―

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#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,573,088,540	円
Ⅱ 負債総額	83,433,696	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,489,654,844	円
Ⅳ 発行済口数	2,904,190,907	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8573	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,573,088,540円Ⅱ 負債総額83,433,696円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,489,654,844円Ⅳ 発行済口数2,904,190,907口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8573円

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#10 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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#11 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

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#12 運用状況（連結）

以下は2021年1月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#13 附属明細表（連結）

e border="0">第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年12月14日現在)e border="0">(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額

e border="0">種類通貨銘柄株式数評価額備考単価金額株式日本円日本水産40,000427.0017,080,000三井松島ホールディングス5,900719.004,242,100国際石油開発帝石81,000582.0047,142,000東急建設51,700506.0026,160,200大林組24,700933.0023,045,100清水建設28,800821.0023,644,800長谷工コーポレーション16,4001,181.0019,368,400松井建設4,500808.003,636,000鹿島建設17,5001,380.0024,150,000鉄建建設2,6001,837.004,776,200西松建設6,8002,067.0014,055,600前田建設工業12,100963.0011,652,300熊谷組4,3002,560.0011,008,000ピーエス三菱6,900602.004,153,800日本ハウスホールディングス25,000243.006,075,000新日本建設5,700844.004,810,800東亜建設工業3,7001,997.007,388,900日本国土開発12,400567.007,030,800東洋建設15,800429.006,778,200五洋建設18,400874.0016,081,600世紀東急工業6,900831.005,733,900巴コーポレーション9,700427.004,141,900ユアテック7,000735.005,145,000関電工16,100819.0013,185,900ヤマト5,000754.003,770,000OSJBホールディングス28,500265.007,552,500伊藤ハム米久ホールディングス17,000689.0011,713,000日本毛織8,4001,026.008,618,400東レ84,500623.3052,668,850三菱製紙15,800324.005,119,200北越コーポレーション23,600380.008,968,000レンゴー20,800829.0017,243,200トーモク2,8001,707.004,779,600日本カーバイド工業3,6001,312.004,723,200三菱ケミカルホールディングス55,300653.9036,160,670タキロンシーアイ8,700701.006,098,700積水化成品工業10,100538.005,433,800大日本塗料4,800983.004,718,400高砂香料工業2,0002,518.005,036,000日本農薬17,400531.009,239,400有沢製作所6,600962.006,349,200ムトー精工4,300618.002,657,400ウェーブロックホールディングス6,700800.005,360,000アステラス製薬38,8001,533.0059,480,400大日本住友製薬19,0001,400.0026,600,000あすか製薬3,4001,785.006,069,000ツムラ4,7003,310.0015,557,000日医工10,5001,012.0010,626,000キッセイ薬品工業4,7002,235.0010,504,500栄研化学6,8002,014.0013,695,200富士製薬工業4,5001,287.005,791,500キョーリン製薬ホールディングス6,3001,960.0012,348,000大塚ホールディングス9,0004,479.0040,311,000ENEOSホールディングス139,200356.8049,666,560アジアパイルホールディングス8,800470.004,136,000ヨータイ4,400830.003,652,000イソライト工業6,600485.003,201,000東京窯業8,100360.002,916,000神戸製鋼所48,900543.0026,552,700ジェイ エフ イー ホールディングス27,4001,055.0028,907,000東京製鐵23,700646.0015,310,200共英製鋼6,1001,476.009,003,600大阪製鐵4,9001,245.006,100,500山陽特殊製鋼5,8001,342.007,783,600栗本鐵工所2,2001,701.003,742,200大紀アルミニウム工業所5,500762.004,191,000日本軽金属ホールディングス6,6001,922.0012,685,200古河機械金属6,0001,280.007,680,000タツタ電線8,600745.006,407,000宮地エンジニアリンググループ1,9002,304.004,377,600東洋製罐グループホールディングス18,4001,125.0020,700,000横河ブリッジホールディングス4,2002,122.008,912,400不二サッシ62,90082.005,157,800東プレ5,2001,540.008,008,000東洋機械金属6,400414.002,649,600日阪製作所5,800827.004,796,600カワタ2,4001,031.002,474,400タダノ15,400882.0013,582,800大豊工業6,400857.005,484,800日立造船29,500446.0013,157,000コニカミノルタ84,000394.0033,096,000デンヨー2,7002,113.005,705,100東光高岳3,2001,777.005,686,400JVCケンウッド62,500150.009,375,000大崎電気工業10,900562.006,125,800アイホン2,7001,659.004,479,300京三製作所15,100441.006,659,100ホーチキ4,0001,300.005,200,000ホシデン10,6001,003.0010,631,800TOA7,500876.006,570,000極東開発工業4,3001,450.006,235,000大同メタル工業10,500485.005,092,500プレス工業19,600336.006,585,600JMS6,100927.005,654,700東京計器4,600992.004,563,200エー・アンド・デイ4,5001,009.004,540,500関西電力55,800946.4052,809,120北陸電力20,700679.0014,055,300東北電力24,200862.0020,860,400北海道電力38,800383.0014,860,400電源開発18,5001,389.0025,696,500センコーグループホールディングス10,7001,021.0010,924,700飯野海運17,800423.007,529,400日本航空16,3002,013.0032,811,900安田倉庫4,3001,011.004,347,300JNSホールディングス10,800588.006,350,400ヴィンクス4,1001,218.004,993,800キーウェアソリューションズ9,000737.006,633,000CEホールディングス6,500562.003,653,000イマジニア12,1001,164.0014,084,400IMAGICA GROUP10,100365.003,686,500KDDI7,9002,951.0023,312,900シーイーシー5,2001,545.008,034,000JBCCホールディングス5,0001,460.007,300,000バイタルケーエスケー・ホールディングス7,600864.006,566,400伯東4,0001,075.004,300,000松田産業3,0001,825.005,475,000丸紅73,400682.7050,110,180長瀬産業8,1001,482.0012,004,200三井物産33,9001,922.5065,172,750カメイ3,8001,196.004,544,800住友商事30,2001,340.0040,468,000菱電商事3,2001,517.004,854,400イワキ9,700530.005,141,000東邦ホールディングス5,3001,886.009,995,800サンワテクノス4,0001,024.004,096,000加賀電子3,8002,245.008,531,000ヤマタネ2,9001,385.004,016,500UEX10,100499.005,039,900ジェコス4,700961.004,516,700サーラコーポレーション8,300570.004,731,000BEENOS10,2002,572.0026,234,400ピーシーデポコーポレーション11,500590.006,785,000NEW ART HOLDINGS5,300878.004,653,400ヤマダホールディングス47,300520.0024,596,000ベルーナ11,200934.0010,460,800めぶきフィナンシャルグループ73,400204.0014,973,600コンコルディア・フィナンシャルグループ58,600380.0022,268,000三菱UFJフィナンシャル・グループ130,600450.1058,783,060千葉興業銀行10,100261.002,636,100山梨中央銀行10,200771.007,864,200百五銀行24,900309.007,694,100みずほフィナンシャルグループ32,1001,337.0042,917,700京葉銀行14,100444.006,260,400池田泉州ホールディングス51,300149.007,643,700東海東京フィナンシャル・ホールディングス38,500309.0011,896,500水戸証券23,600240.005,664,000マネックスグループ39,200340.0013,328,000澤田ホールディングス14,800914.0013,527,200第一生命ホールディングス28,5001,638.0046,683,000T&Dホールディングス26,1001,200.0031,320,000クレディセゾン21,7001,246.0027,038,200アコム41,100467.0019,193,700ジャックス5,1001,858.009,475,800オリエントコーポレーション114,600114.0013,064,400オリックス46,7001,598.5074,649,950三菱UFJリース45,300480.0021,744,000NECキャピタルソリューション3,0001,858.005,574,000ヒューリック18,5001,124.0020,794,000三栄建築設計2,2001,620.003,564,000ディア・ライフ11,700420.004,914,000飯田グループホールディングス10,0002,111.0021,110,000ファーストブラザーズ3,100924.002,864,400ケイアイスター不動産2,7002,677.007,227,900ロードスターキャピタル6,100970.005,917,000三井不動産25,2002,268.0057,153,600コスモスイニシア12,600407.005,128,200フジ住宅6,900620.004,278,000ゴールドクレスト4,5001,599.007,195,500エスリード3,3001,347.004,445,100日神グループホールディングス9,100414.003,767,400日本エスコン10,000901.009,010,000タカラレーベン28,300315.008,914,500シノケングループ7,0001,116.007,812,000エリアリンク4,400928.004,083,200エフ・ジェー・ネクスト5,0001,031.005,155,000総医研ホールディングス10,500662.006,951,000ツカダ・グローバルホールディング30,100255.007,675,500ファンコミュニケーションズ13,200437.005,768,400ユナイテッド5,3001,502.007,960,600EPSホールディングス9,5001,019.009,680,500ケネディクス25,100749.0018,799,900テイクアンドギヴ・ニーズ18,500565.0010,452,500日本空調サービス5,100787.004,013,700テー・オー・ダブリュー18,500286.005,291,000Gunosy13,400745.009,983,000エンバイオ・ホールディングス9,700625.006,062,500日本郵政82,400774.5063,818,800スペース6,100805.004,910,500丹青社11,500875.0010,062,500応用地質5,6001,234.006,910,400小計銘柄数:1912,525,224,640組入時価比率:98.3%100.0%合計2,525,224,640e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。e border="0">(2)株式以外の有価証券(2020年12月14日現在)該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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