有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

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【提出】: 2021/02/19 9:11
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【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)」
		(2020年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		294,803,500	100.00
	内日本	294,803,500	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,278	△0.00
純資産総額		294,799,222	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
		(2020年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		150,481,096,150	96.71
	内日本	150,481,096,150	96.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,111,282,118	3.29
純資産総額		155,592,378,268	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,143,615,000	3.31
	内日本	5,143,615,000	3.31
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド」
		(2020年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		59,368,209,080	74.45
	内日本	59,368,209,080	74.45
地方債証券		6,932,831,805	8.69
	内日本	6,932,831,805	8.69
特殊債券		7,956,612,839	9.98
	内日本	7,956,612,839	9.98
社債券		4,798,323,400	6.02
	内日本	4,089,036,100	5.13
	内スウェーデン	407,961,600	0.51
	内フランス	301,325,700	0.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		682,009,268	0.86
純資産総額		79,737,986,392	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド」
		(2020年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		24,785,902,300	98.66
	内日本	24,785,902,300	98.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		336,986,333	1.34
純資産総額		25,122,888,633	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
		(2020年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		293,241,165,858	95.57
	内アメリカ	203,382,502,069	66.29
	内イギリス	12,709,604,485	4.14
	内スイス	10,615,131,067	3.46
	内フランス	10,510,770,794	3.43
	内カナダ	10,377,863,130	3.38
	内ドイツ	9,030,767,570	2.94
	内オランダ	6,385,784,331	2.08
	内オーストラリア	6,385,088,334	2.08
	内アイルランド	4,349,603,078	1.42
	内スウェーデン	3,480,299,916	1.13
	内香港	2,763,971,728	0.90
	内スペイン	2,524,768,852	0.82
	内デンマーク	2,444,554,371	0.80
	内イタリア	1,926,564,953	0.63
	内フィンランド	1,072,468,996	0.35
	内ベルギー	975,442,135	0.32
	内シンガポール	962,157,722	0.31
	内ノルウェー	598,201,659	0.19
	内バミューダ	547,034,488	0.18
	内ジャージィー	484,062,983	0.16
	内イスラエル	411,729,274	0.13
	内ニュージーランド	314,701,221	0.10
	内ケイマン諸島	313,584,149	0.10
	内オランダ領キュラソー	199,172,451	0.06
	内ポルトガル	164,897,662	0.05
	内オーストリア	163,569,921	0.05
	内ルクセンブルグ	109,896,656	0.04
	内パプアニューギニア	36,971,863	0.01
新株予約権証券		1,669,667	0.00
	内スイス	1,669,667	0.00
投資証券		6,580,313,112	2.14
	内アメリカ	5,444,190,983	1.77
	内オーストラリア	480,567,140	0.16
	内フランス	172,417,040	0.06
	内イギリス	171,143,344	0.06
	内シンガポール	155,767,907	0.05
	内香港	120,585,440	0.04
	内カナダ	35,641,258	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,999,078,015	2.28
純資産総額		306,822,226,652	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,380,114,832	2.08
	内アメリカ	4,722,449,812	1.54
	内ドイツ	1,190,530,533	0.39
	内イギリス	467,134,487	0.15
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
		(2020年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		32,644,032,934	99.06
	内アメリカ	14,029,573,074	42.57
	内フランス	3,462,657,672	10.51
	内イタリア	3,136,802,573	9.52
	内ドイツ	2,527,218,977	7.67
	内イギリス	2,171,885,798	6.59
	内スペイン	2,025,759,328	6.15
	内オーストラリア	880,057,011	2.67
	内ベルギー	831,432,732	2.52
	内カナダ	656,380,625	1.99
	内オランダ	650,104,596	1.97
	内オーストリア	501,721,745	1.52
	内アイルランド	277,308,958	0.84
	内メキシコ	266,702,635	0.81
	内フィンランド	208,848,028	0.63
	内ポーランド	206,102,078	0.63
	内デンマーク	185,355,881	0.56
	内マレーシア	161,820,806	0.49
	内シンガポール	142,988,189	0.43
	内イスラエル	141,823,242	0.43
	内スウェーデン	107,987,341	0.33
	内ノルウェー	71,501,645	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		308,971,178	0.94
純資産総額		32,953,004,112	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンド」
		(2020年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,463,388,823	98.25
	内アメリカ	1,803,947,479	71.95
	内オーストラリア	199,163,775	7.94
	内イギリス	141,933,796	5.66
	内シンガポール	96,557,890	3.85
	内フランス	63,244,504	2.52
	内カナダ	51,119,171	2.04
	内香港	37,607,770	1.50
	内ベルギー	28,182,048	1.12
	内スペイン	12,693,139	0.51
	内ニュージーランド	11,246,541	0.45
	内ドイツ	5,299,550	0.21
	内オランダ	4,269,210	0.17
	内アイルランド	2,907,388	0.12
	内イスラエル	1,805,053	0.07
	内ガーンジィ	1,635,478	0.07
	内マン島	1,273,946	0.05
	内イタリア	502,085	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,832,491	1.75
純資産総額		2,507,221,314	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド」
		(2020年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,223,884,318	92.03
	内ケイマン諸島	417,427,040	17.27
	内韓国	300,680,303	12.44
	内台湾	285,533,578	11.82
	内中国	259,493,562	10.74
	内香港	192,392,352	7.96
	内インド	186,612,791	7.72
	内ブラジル	115,358,856	4.77
	内南アフリカ	83,420,360	3.45
	内アメリカ	77,445,827	3.20
	内ロシア	56,655,253	2.34
	内タイ	45,254,123	1.87
	内メキシコ	39,992,930	1.65
	内マレーシア	38,214,658	1.58
	内インドネシア	33,163,599	1.37
	内フィリピン	17,821,025	0.74
	内ポーランド	14,789,062	0.61
	内バミューダ	12,752,341	0.53
	内チリ	12,152,990	0.50
	内トルコ	8,139,309	0.34
	内オランダ	7,878,165	0.33
	内ハンガリー	4,449,759	0.18
	内コロンビア	4,429,190	0.18
	内イギリス	4,257,247	0.18
	内ギリシャ	2,809,752	0.12
	内チェコ	2,158,338	0.09
	内ペルー	601,908	0.02
投資信託受益証券		93,433,667	3.87
	内アメリカ	93,433,667	3.87
投資証券		1,686,335	0.07
	内メキシコ	920,124	0.04
	内南アフリカ	766,211	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		97,552,552	4.04
純資産総額		2,416,556,872	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		89,812,905	3.72
	内アメリカ	89,812,905	3.72
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ新興国債券インデックスマザーファンド」
		(2020年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,182,495,592	98.06
	内メキシコ	230,139,470	19.08
	内インドネシア	174,839,907	14.50
	内ロシア	162,472,992	13.47
	内ブラジル	134,332,677	11.14
	内コロンビア	117,573,277	9.75
	内フィリピン	105,026,647	8.71
	内パナマ	65,274,397	5.41
	内南アフリカ	64,025,535	5.31
	内ペルー	36,974,606	3.07
	内ハンガリー	35,107,773	2.91
	内クロアチア	28,721,013	2.38
	内ルーマニア	28,007,298	2.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,422,436	1.94
純資産総額		1,205,918,028	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

開示資料

決算