有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

AMP オーストラリア高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 3月15日現在]
資産の部
流動資産
預金	94,420,876
コール・ローン	30,084,535
株式	5,872,946,864
未収入金	3,426,723
未収配当金	95,005,290
流動資産合計	6,095,884,288
資産合計	6,095,884,288
負債の部
流動負債
未払金	46,060,669
未払利息	15
流動負債合計	46,060,684
負債合計	46,060,684
純資産の部
元本等
元本	5,756,857,205
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	292,966,399
元本等合計	6,049,823,604
純資産合計	6,049,823,604
負債純資産合計	6,095,884,288

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 3月15日現在]
1.	期首	平成30年 9月19日
	期首元本額	3,557,231,565円
	期中追加設定元本額	2,672,551,279円
	期中一部解約元本額	472,925,639円
	元本の内訳※
	オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回決算型)	5,756,857,205円
	合計	5,756,857,205円
2.	受益権の総数	5,756,857,205口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 9月19日 至 平成31年 3月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 3月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 3月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	126,624,215
合計	126,624,215

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 3月15日現在]
1口当たり純資産額	1.0509円
(1万口当たり純資産額)	(10,509円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
オーストラリアドル	OIL SEARCH LTD	203,690	8.00	1,629,520.00
	ORIGIN ENERGY LTD	400,168	7.27	2,909,221.36
	WHITEHAVEN COAL LTD	189,804	4.39	833,239.56
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	24,213	34.99	847,212.87
	ALUMINA LTD	544,206	2.59	1,409,493.54
	BHP GROUP LTD	115,218	37.16	4,281,500.88
	BORAL LTD	209,540	4.85	1,016,269.00
	REGIS RESOURCES LTD	348,560	5.61	1,955,421.60
	RIO TINTO LTD	28,269	91.77	2,594,246.13
	RELIANCE WORLDWIDE CORP LTD	243,724	4.59	1,118,693.16
	SERVICE STREAM LTD	264,954	2.27	601,445.58
	BRAMBLES LTD	111,106	11.87	1,318,828.22
	DOWNER EDI LTD	239,800	7.44	1,784,112.00
	ATLAS ARTERIA	228,712	6.95	1,589,548.40
	AURIZON HOLDINGS LTD	566,228	4.51	2,553,688.28
	CARSALES.COM LTD	60,764	12.57	763,803.48
	SOUTHERN CROSS MEDIA GROUP L	1,405,283	1.19	1,679,313.18
	BAPCOR LTD	185,885	6.03	1,120,886.55
	JB HI-FI LTD	35,594	24.09	857,459.46
	WESFARMERS LTD	17,994	34.41	619,173.54
	WOOLWORTHS GROUP LTD	105,926	30.23	3,202,142.98
	ESTIA HEALTH LTD	669,746	2.43	1,627,482.78
	REGIS HEALTHCARE LTD	246,600	3.08	759,528.00
	CSL LTD	17,092	196.19	3,353,279.48
	AUST AND NZ BANKING GROUP	190,385	26.62	5,068,048.70
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	68,697	72.93	5,010,072.21
	CYBG PLC - CDI	764,271	3.74	2,858,373.54
	GENWORTH MORTGAGE INSURANCE	307,972	2.48	763,770.56
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	77,517	25.07	1,943,351.19
	WESTPAC BANKING CORP	87,438	26.60	2,325,850.80
	JANUS HENDERSON GROUP-CDI	56,453	34.89	1,969,645.17
	MACQUARIE GROUP LTD	12,535	126.73	1,588,560.55
	AUB GROUP LTD	90,435	12.97	1,172,941.95
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	152,804	7.81	1,193,399.24
	QBE INSURANCE GROUP LTD	217,811	12.41	2,703,034.51
	SPARK NEW ZEALAND LTD	308,948	3.50	1,081,318.00
	AGL ENERGY LTD	81,262	21.78	1,769,886.36
	APA GROUP	212,512	9.84	2,091,118.08
	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	960,293	2.24	2,151,056.32
オーストラリアドル 小計		10,052,409		74,115,937.21
				(5,872,946,864)
合 計		10,052,409		5,872,946,864
				(5,872,946,864)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
オーストラリアドル	株式	39銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。