有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/26-2023/03/27)

RM国内リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 3月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	73,906,909
投資証券	33,950,808,850
未収入金	123,381,200
未収配当金	370,290,481
前払金	21,326,000
差入委託証拠金	34,932,000
流動資産合計	34,574,645,440
資産合計	34,574,645,440
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	21,362,080
未払利息	200
流動負債合計	21,362,280
負債合計	21,362,280
純資産の部
元本等
元本	25,660,362,289
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,892,920,871
元本等合計	34,553,283,160
純資産合計	34,553,283,160
負債純資産合計	34,574,645,440

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 3月27日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2022年 3月26日
	期首元本額	20,377,961,600円
	期中追加設定元本額	22,642,631,524円
	期中一部解約元本額	17,360,230,835円
	期末元本額	25,660,362,289円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	1,144,953,619円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,341,468,969円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	1,175,146,183円
	DCりそな グローバルバランス	28,941,612円
	つみたてバランスファンド	2,157,681,373円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	265,315,608円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	170,996,589円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	116,466,567円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	59,099,679円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	39,152,165円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	21,352,222円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	41,741,343円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	90,837,886円
	九州SDGs・グローバルバランス	43,301,546円
	りそな国内リートインデックス(ラップ専用)	580,680,474円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	3,128,168円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	27,005,388円
	ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	30,934,593円
	りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	22,330円
	りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	22,614円
	りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	40,331円
	りそな つみたてリスクコントロールファンド	7,869円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	14,574円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	14,574円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	22,341円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	29,665円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	45,421円
	FWりそな国内リートインデックスオープン	5,457,148,526円
	FWりそな国内リートインデックスファンド	4,717,852,068円
	Smart-i Jリートインデックス	3,110,800,391円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	56,889,098円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	173,092,001円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	213,695,694円
	J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	4,123,780,400円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	76,789,294円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	2,245,063円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	8,594,504円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	45,448,443円
	りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	12,761,994円
	りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	7,734,800円
	りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	13,935,838円
	りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用)	6,778円
	J-REITインデックスファンド202102(適格機関投資家専用)	139,252,159円
	りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	161,911,535円
2.	計算日における受益権の総数	25,660,362,289口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.3466円
	(10,000口当たり純資産額)	(13,466円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2023年 3月27日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2023年 3月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2023年 3月27日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2023年 3月27日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△1,366,762,892
合計	△1,366,762,892

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(投資証券関連)

(2023年 3月27日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	595,034,080	-	573,672,000	△21,362,080
合計		595,034,080	-	573,672,000	△21,362,080

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	698	74,476,600
	サンケイリアルエステート投資法人	1,100	90,640,000
	SOSiLA物流リート投資法人	1,708	224,260,400
	東海道リート投資法人	571	66,978,300
	日本アコモデーションファンド投資法人	1,186	697,368,000
	森ヒルズリート投資法人	4,039	590,905,700
	産業ファンド投資法人	5,241	764,137,800
	アドバンス・レジデンス投資法人	3,434	1,073,125,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	2,519	502,792,400
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,813	665,371,000
	GLP投資法人	11,086	1,584,189,400
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,643	509,330,000
	日本プロロジスリート投資法人	5,790	1,651,887,000
	星野リゾート・リート投資法人	601	399,665,000
	Oneリート投資法人	599	135,433,900
	イオンリート投資法人	3,943	563,454,700
	ヒューリックリート投資法人	3,214	471,172,400
	日本リート投資法人	1,116	342,054,000
	積水ハウス・リート投資法人	10,321	718,341,600
	トーセイ・リート投資法人	762	99,136,200
	ケネディクス商業リート投資法人	1,493	354,438,200
	ヘルスケア&メディカル投資法人	847	134,588,300
	サムティ・レジデンシャル投資法人	893	98,497,900
	野村不動産マスターファンド投資法人	11,107	1,632,729,000
	いちごホテルリート投資法人	569	58,094,900
	ラサールロジポート投資法人	4,205	642,944,500
	スターアジア不動産投資法人	4,289	233,750,500
	マリモ地方創生リート投資法人	525	66,412,500
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,357	614,042,500
	大江戸温泉リート投資法人	554	34,514,200
	投資法人みらい	4,173	182,151,450
	三菱地所物流リート投資法人	1,180	458,430,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	1,330	226,100,000
	ザイマックス・リート投資法人	557	61,325,700
	タカラレーベン不動産投資法人	1,619	143,767,200
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,497	196,256,700
	日本ビルファンド投資法人	4,007	2,191,829,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,435	1,851,465,000
	日本都市ファンド投資法人	17,330	1,653,282,000
	オリックス不動産投資法人	6,844	1,137,472,800
	日本プライムリアルティ投資法人	2,349	796,311,000
	NTT都市開発リート投資法人	3,302	427,939,200
	東急リアル・エステート投資法人	2,303	408,552,200
	グローバル・ワン不動産投資法人	2,528	268,726,400
	ユナイテッド・アーバン投資法人	7,683	1,069,473,600
	森トラストリート投資法人	6,393	430,888,200
	インヴィンシブル投資法人	15,118	766,482,600
	フロンティア不動産投資法人	1,274	587,951,000
	平和不動産リート投資法人	2,347	351,580,600
	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,316	679,282,800
	福岡リート投資法人	1,776	281,673,600
	ケネディクス・オフィス投資法人	1,999	601,699,000
	いちごオフィスリート投資法人	2,814	260,295,000
	大和証券オフィス投資法人	712	424,352,000
	阪急阪神リート投資法人	1,551	210,315,600
	スターツプロシード投資法人	595	134,410,500
	大和ハウスリート投資法人	5,177	1,397,272,300
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	11,076	768,674,400
	大和証券リビング投資法人	4,760	515,984,000
	ジャパンエクセレント投資法人	3,151	372,133,100
合計		208,419	33,950,808,850

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。