有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月20日-平成31年2月25日)

日本中小型ニューセレクトマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成31年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	347,219,446
株式	8,747,390,300
未収入金	195,947,302
未収配当金	17,083,550
流動資産合計	9,307,640,598
資産合計	9,307,640,598
負債の部
流動負債
未払金	64,489,086
未払利息	998
その他未払費用	2,295
流動負債合計	64,492,379
負債合計	64,492,379
純資産の部
元本等
元本	10,277,014,318
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,033,866,099
元本等合計	9,243,148,219
純資産合計	9,243,148,219
負債純資産合計	9,307,640,598

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成30年 4月20日 至 平成31年 2月25日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成31年 2月25日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		10,277,014,318口
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,033,866,099円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	0.8994円
		(10,000口当たりの純資産額	8,994円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成30年 4月20日 至 平成31年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成31年 2月25日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成30年 4月20日 至 平成31年 2月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成31年 2月25日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	514,420,765円
同期中における追加設定元本額	9,836,132,978円
同期中における一部解約元本額	73,539,425円
平成31年 2月25日現在における元本の内訳
日本中小型成長株発掘ファンド	10,277,014,318円
合計	10,277,014,318円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
マルハニチロ	65,900	3,705.00	244,159,500
ミライト・ホールディングス	51,000	1,679.00	85,629,000
日本アクア	295,400	535.00	158,039,000
昭和産業	10,000	3,060.00	30,600,000
S Foods	68,400	4,300.00	294,120,000
宝ホールディングス	175,900	1,248.00	219,523,200
永谷園ホールディングス	11,500	2,385.00	27,427,500
セーレン	23,800	1,865.00	44,387,000
ザ・パック	27,900	3,195.00	89,140,500
クラレ	26,200	1,525.00	39,955,000
セントラル硝子	5,700	2,566.00	14,626,200
日本触媒	11,600	7,540.00	87,464,000
カネカ	17,100	4,380.00	74,898,000
ニチバン	35,000	2,232.00	78,120,000
積水化成品工業	40,600	959.00	38,935,400
ウルトラファブリックス・ホールディングス	11,900	2,749.00	32,713,100
三洋化成工業	6,900	5,490.00	37,881,000
サカタインクス	34,000	1,204.00	40,936,000
東和薬品	4,700	8,780.00	41,266,000
沢井製薬	7,700	6,070.00	46,739,000
相模ゴム工業	19,800	1,812.00	35,877,600
川田テクノロジーズ	8,600	6,860.00	58,996,000
パイオラックス	2,700	2,358.00	6,366,600
イワキポンプ	60,000	1,241.00	74,460,000
やまびこ	84,800	1,069.00	90,651,200
エヌ・ピー・シー	50,000	290.00	14,500,000
レオン自動機	16,000	1,663.00	26,608,000
三精テクノロジーズ	24,700	1,732.00	42,780,400
椿本チエイン	11,200	4,125.00	46,200,000
福島工業	7,100	3,920.00	27,832,000
セガサミーホールディングス	37,000	1,320.00	48,840,000
ツバキ・ナカシマ	16,900	2,024.00	34,205,600
日清紡ホールディングス	27,400	977.00	26,769,800
JVCケンウッド	1,225,000	270.00	330,750,000
MCJ	445,700	824.00	367,256,800
EIZO	68,000	4,700.00	319,600,000
エレコム	49,700	3,385.00	168,234,500
メイコー	20,000	1,909.00	38,180,000
日本トリム	18,200	5,560.00	101,192,000
ハイレックスコーポレーション	4,100	2,189.00	8,974,900
日本精機	12,900	2,077.00	26,793,300
国際計測器	12,800	764.00	9,779,200
ニコン	22,800	1,734.00	39,535,200
タムロン	22,500	2,133.00	47,992,500
ノーリツ鋼機	153,100	2,188.00	334,982,800
ニプロ	61,400	1,466.00	90,012,400
グローブライド	11,200	2,859.00	32,020,800
鴻池運輸	15,000	1,790.00	26,850,000
ハマキョウレックス	22,000	4,570.00	100,540,000
NECネッツエスアイ	36,600	2,625.00	96,075,000
アルファシステムズ	16,000	2,657.00	42,512,000
東映アニメーション	20,000	4,515.00	90,300,000
兼松エレクトロニクス	29,500	3,340.00	98,530,000
日本BS放送	11,200	1,076.00	12,051,200
USEN-NEXT HOLDINGS	32,000	978.00	31,296,000
カプコン	39,000	2,201.00	85,839,000
TKC	15,200	3,825.00	58,140,000
ミロク情報サービス	55,200	2,918.00	161,073,600
横浜冷凍	91,900	912.00	83,812,800
ダイワボウホールディングス	48,800	6,490.00	316,712,000
ラクト・ジャパン	23,700	8,450.00	200,265,000
TOKAIホールディングス	99,800	925.00	92,315,000
長瀬産業	24,000	1,663.00	39,912,000
山善	25,000	1,191.00	29,775,000
中央自動車工業	28,000	1,730.00	48,440,000
伊藤忠エネクス	41,900	955.00	40,014,500
パルグループホールディングス	105,400	3,190.00	336,226,000
ネクステージ	6,000	998.00	5,988,000
トリドールホールディングス	45,200	2,294.00	103,688,800
LIXILビバ	33,100	1,475.00	48,822,500
幸楽苑ホールディングス	39,500	2,364.00	93,378,000
VTホールディングス	103,100	415.00	42,786,500
ナルミヤ・インターナショナル	19,000	1,410.00	26,790,000
ベルーナ	283,100	913.00	258,470,300
スターツコーポレーション	33,300	2,441.00	81,285,300
イオンモール	128,400	1,877.00	241,006,800
エリアリンク	62,000	1,113.00	69,006,000
日本工営	11,600	2,491.00	28,895,600
ルネサンス	46,800	2,050.00	95,940,000
ヒューマンホールディングス	9,800	1,899.00	18,610,200
WDBホールディングス	18,000	2,851.00	51,318,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	158,600	1,755.00	278,343,000
ラウンドワン	35,500	1,437.00	51,013,500
エン・ジャパン	7,200	3,820.00	27,504,000
トレンダーズ	30,600	845.00	25,857,000
神戸天然物化学	700	1,710.00	1,197,000
エイチ・アイ・エス	63,900	4,235.00	270,616,500
三協フロンテア	18,200	3,850.00	70,070,000
東京都競馬	25,500	3,720.00	94,860,000
西尾レントオール	78,200	3,450.00	269,790,000
学究社	9,900	1,368.00	13,543,200
イオンディライト	76,000	4,105.00	311,980,000
合 計	5,548,200		8,747,390,300

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。