有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2022/09/13 9:03
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2022/09/13 9:03
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/09/13 9:03
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第5期 自 2021年6月22日 至 2022年6月20日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2021年6月20日が休日のため、前計算期間末日を2021年6月21日としております。このため、当計算期間は364日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第4期 2021年6月21日現在 第5期 2022年6月20日現在 1. ※1 期首元本額 191,431,090円 148,079,529円 期中追加設定元本額 66,638,268円 23,984,419円 期中一部解約元本額 109,989,829円 38,058,467円 2. 計算期間末日における受益権の総数 148,079,529口 134,005,481口 3. ※2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,941,130円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第4期 自 2020年6月23日 至 2021年6月21日 第5期 自 2021年6月22日 至 2022年6月20日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,618,840円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,989,593円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,288,243円)及び分配準備積立金(5,318,315円)より分配対象額は19,214,991円(1万口当たり1,297.61円)であり、うち148,079円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,392,026円)及び分配準備積立金(11,885,168円)より分配対象額は17,277,194円(1万口当たり1,289.29円)であり、分配を行っておりません。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第4期 自 2020年6月23日 至 2021年6月21日 第5期 自 2021年6月22日 至 2022年6月20日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,618,840円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,989,593円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,288,243円)及び分配準備積立金(5,318,315円)より分配対象額は19,214,991円(1万口当たり1,297.61円)であり、うち148,079円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,392,026円)及び分配準備積立金(11,885,168円)より分配対象額は17,277,194円(1万口当たり1,289.29円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第5期 自 2021年6月22日 至 2022年6月20日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第5期 自 2021年6月22日 至 2022年6月20日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第5期 2022年6月20日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第4期 2021年6月21日現在 第5期 2022年6月20日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 13,959,186 △18,549,759 合計 13,959,186 △18,549,759 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第4期 2021年6月21日現在 第5期 2022年6月20日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第5期 自 2021年6月22日 至 2022年6月20日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第4期 2021年6月21日現在 第5期 2022年6月20日現在 1口当たり純資産額 1.0623円 0.9109円 (1万口当たり純資産額) (10,623円) (9,109円) - #4 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/09/13 9:03
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「日本健康社会応援マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「日本健康社会応援マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2021年6月21日現在 2022年6月20日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 63,691,234 195,545,829 株式 3,708,292,000 3,015,635,500 未収入金 - 11,871,880 未収配当金 16,093,780 16,797,240 流動資産合計 3,788,077,014 3,239,850,449 資産合計 3,788,077,014 3,239,850,449 負債の部 流動負債 未払金 - 11,281,171 未払解約金 560,000 934,000 流動負債合計 560,000 12,215,171 負債合計 560,000 12,215,171 純資産の部 元本等 元本 ※1 2,960,992,720 2,894,676,372 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 826,524,294 332,958,906 元本等合計 3,787,517,014 3,227,635,278 純資産合計 3,787,517,014 3,227,635,278 負債純資産合計 3,788,077,014 3,239,850,449 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年6月22日 至 2022年6月20日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年6月21日現在 2022年6月20日現在 1. ※1 期首 2020年6月23日 2021年6月22日 期首元本額 3,065,709,287円 2,960,992,720円 期中追加設定元本額 42,431,479円 17,383,319円 期中一部解約元本額 147,148,046円 83,699,667円 期末元本額の内訳 ファンド名 日本健康社会応援ファンド 122,975,551円 109,364,604円 日本健康社会応援ファンド(適格機関投資家専用) 2,838,017,169円 2,785,311,768円 計 2,960,992,720円 2,894,676,372円 2. 期末日における受益権の総数 2,960,992,720口 2,894,676,372口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年6月22日 至 2022年6月20日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年6月22日 至 2022年6月20日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年6月20日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2021年6月21日現在 2022年6月20日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 188,998,866 △419,309,052 合計 188,998,866 △419,309,052 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年6月23日から2021年6月21日まで、及び2021年6月22日から2022年6月20日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年6月21日現在 2022年6月20日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2021年6月21日現在 2022年6月20日現在 1口当たり純資産額 1.2791円 1.1150円 (1万口当たり純資産額) (12,791円) (11,150円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 エス・エム・エス 17,000 2,434.00 41,378,000 ベネフィット・ワン 15,000 1,668.00 25,020,000 エムスリー 9,000 3,445.00 31,005,000 MonotaRO 24,000 1,706.00 40,944,000 GMOペイメントゲートウェイ 4,500 8,190.00 36,855,000 協和キリン 50,000 2,924.00 146,200,000 野村総合研究所 29,000 3,570.00 103,530,000 花 王 8,000 5,213.00 41,704,000 テ ル モ 23,000 3,845.00 88,435,000 第一三共 40,000 3,050.00 122,000,000 オリエンタルランド 8,000 18,085.00 144,680,000 Zホールディングス 99,000 383.20 37,936,800 富士フイルムHLDGS 9,700 6,880.00 66,736,000 リクルートホールディングス 16,800 3,809.00 63,991,200 ディスコ 1,200 29,780.00 35,736,000 ナブテスコ 10,000 3,050.00 30,500,000 SMC 1,000 59,220.00 59,220,000 ダイキン工業 5,800 20,035.00 116,203,000 ダイフク 5,000 7,160.00 35,800,000 セガサミーホールディングス 20,000 2,061.00 41,220,000 日 立 11,000 6,407.00 70,477,000 ソニーグループ 12,000 11,025.00 132,300,000 キーエンス 1,900 46,080.00 87,552,000 シスメックス 5,500 7,612.00 41,866,000 ファナック 3,000 20,460.00 61,380,000 村田製作所 7,000 7,724.00 54,068,000 オリンパス 29,000 2,661.50 77,183,500 HOYA 6,000 11,800.00 70,800,000 朝日インテック 49,000 1,724.00 84,476,000 バンダイナムコHLDGS 18,000 9,290.00 167,220,000 アシックス 20,000 2,345.00 46,900,000 任 天 堂 3,600 56,200.00 202,320,000 東京エレクトロン 1,300 45,540.00 59,202,000 ユニ・チヤ-ム 24,000 4,315.00 103,560,000 リログループ 33,000 1,950.00 64,350,000 日本電信電話 40,000 3,829.00 153,160,000 NTTデータ 31,000 1,847.00 57,257,000 スクウェア・エニックス・HD 15,000 5,910.00 88,650,000 コナミホールディングス 11,000 7,620.00 83,820,000 合計 3,015,635,500 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
