有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/08-2023/09/07)

【提出】
2023/11/30 9:09
【資料】
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【項目】
51項目
新興国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2023年 9月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金376,353,300
コール・ローン32,436,797
国債証券34,495,784,975
未収入金350,328,726
未収利息457,036,917
前払費用43,624,371
流動資産合計35,755,565,086
資産合計35,755,565,086
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定876,706
未払金484,521,549
未払解約金175,701,550
未払利息61
その他未払費用137,100
流動負債合計661,236,966
負債合計661,236,966
純資産の部
元本等
元本16,489,545,204
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)18,604,782,916
元本等合計35,094,328,120
純資産合計35,094,328,120
負債純資産合計35,755,565,086

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 9月 7日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.1283円
(10,000口当たり純資産額)(21,283円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 3月 8日
至 2023年 9月 7日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 9月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 9月 7日現在
期首2023年 3月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額15,274,346,592円
同期中における追加設定元本額4,128,780,997円
同期中における一部解約元本額2,913,582,385円
期末元本額16,489,545,204円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型449,573,734円
ネクストコア9,145,513円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型970,653,356円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)1,269,365円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)1,088,017円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)6,732,588円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)2,507,881円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)4,124,158円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)1,793,076,443円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)3,690,118,544円
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信1,257,182,044円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券704,571,579円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)2,752,010円
ノムラ新興国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)2,158,807円
新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用)132,656,757円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)313,831,552円
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)6,593,850,892円
野村DC運用戦略ファンド364,841,897円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)34,357,336円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)155,052,731円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年9月7日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年9月7日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルABU DHABI GOVT INT'L2,500,000.002,410,645.00
ABU DHABI GOVT INT'L1,200,000.001,147,548.00
ABU DHABI GOVT INT'L1,600,000.001,390,560.00
ABU DHABI GOVT INT'L1,800,000.001,594,177.20
ABU DHABI GOVT INT'L2,900,000.002,641,731.80
ABU DHABI GOVT INT'L700,000.00569,105.60
ABU DHABI GOVT INT'L400,000.00325,538.40
ABU DHABI GOVT INT'L2,300,000.001,585,229.00
ABU DHABI GOVT INT'L3,100,000.002,456,533.00
ABU DHABI GOVT INT'L800,000.00459,740.00
ARAB REPUBLIC OF EGYPT2,100,000.001,341,354.00
ARAB REPUBLIC OF EGYPT1,200,000.00647,772.00
ARAB REPUBLIC OF EGYPT2,200,000.001,251,657.00
ARAB REPUBLIC OF EGYPT1,400,000.00736,106.00
ARAB REPUBLIC OF EGYPT3,200,000.001,698,451.20
CHINA GOVT INTL BOND1,400,000.001,348,621.40
CHINA GOVT INTL BOND3,400,000.003,082,808.22
CHINA GOVT INTL BOND1,600,000.001,428,565.92
CHINA GOVT INTL BOND1,400,000.001,229,778.62
CHINA GOVT INTL BOND1,900,000.001,546,500.82
DOMINICAN REPUBLIC1,800,000.001,675,565.46
DOMINICAN REPUBLIC2,300,000.001,994,689.72
DOMINICAN REPUBLIC2,000,000.001,680,582.00
DOMINICAN REPUBLIC2,200,000.002,004,881.56
DOMINICAN REPUBLIC1,500,000.001,160,481.15
DOMINICAN REPUBLIC2,300,000.001,893,885.78
DOMINICAN REPUBLIC2,400,000.001,792,289.04
EGYPT TASKEEK COMPANY1,000,000.00957,500.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL1,500,000.001,425,879.30
FED REPUBLIC OF BRAZIL2,000,000.001,879,020.20
FED REPUBLIC OF BRAZIL3,400,000.002,992,510.68
FED REPUBLIC OF BRAZIL1,400,000.001,191,647.52
FED REPUBLIC OF BRAZIL2,500,000.002,397,050.25
FED REPUBLIC OF BRAZIL3,800,000.002,734,841.38
HAZINE MUSTESARLIGI VARL1,000,000.00988,364.00
HUNGARY1,500,000.001,515,051.00
HUNGARY1,700,000.001,653,170.10
HUNGARY1,400,000.001,066,576.00
HUNGARY2,500,000.002,499,500.00
HUNGARY1,800,000.001,062,484.20
KSA SUKUK LTD700,000.00708,563.80
KSA SUKUK LTD1,200,000.001,162,936.80
KSA SUKUK LTD800,000.00774,126.40
MEXICO GLOBAL1,700,000.001,044,553.44
OMAN GOV INTERNTL BOND3,700,000.003,693,414.00
OMAN GOV INTERNTL BOND2,600,000.002,607,904.00
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN1,300,000.001,265,903.34
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN1,800,000.001,734,505.56
REPUBLIC OF ARGENTINA3,975,113.001,259,514.55
REPUBLIC OF ARGENTINA5,665,309.001,796,040.62
REPUBLIC OF ARGENTINA10,237,686.002,920,721.72
REPUBLIC OF ARGENTINA6,286,159.002,087,757.24
REPUBLIC OF ARGENTINA3,800,000.001,111,949.92
REPUBLIC OF ARGENTINA2,000,000.00579,340.40
REPUBLIC OF CHILE1,200,000.001,108,098.12
REPUBLIC OF CHILE1,100,000.00908,074.97
REPUBLIC OF CHILE2,000,000.001,577,854.60
REPUBLIC OF CHILE1,300,000.001,104,057.76
REPUBLIC OF CHILE1,700,000.001,604,858.48
REPUBLIC OF CHILE2,300,000.001,633,428.26
REPUBLIC OF CHILE2,100,000.001,762,467.63
REPUBLIC OF CHILE1,600,000.001,123,364.96
REPUBLIC OF CHILE1,700,000.001,180,519.10
REPUBLIC OF CHILE1,500,000.00911,136.60
REPUBLIC OF COLOMBIA2,200,000.001,937,058.20
REPUBLIC OF COLOMBIA1,600,000.001,252,519.04
REPUBLIC OF COLOMBIA2,100,000.001,597,513.05
REPUBLIC OF COLOMBIA1,600,000.001,179,776.00
REPUBLIC OF COLOMBIA1,700,000.001,727,342.46
REPUBLIC OF COLOMBIA2,200,000.002,146,958.66
REPUBLIC OF COLOMBIA2,600,000.001,776,200.40
REPUBLIC OF COLOMBIA1,500,000.00874,344.90
REPUBLIC OF ECUADOR3,400,000.001,730,287.54
REPUBLIC OF ECUADOR6,800,000.002,589,216.96
REPUBLIC OF ECUADOR3,300,000.001,113,749.34
REPUBLIC OF INDONESIA1,500,000.001,383,750.30
REPUBLIC OF INDONESIA2,600,000.002,113,184.32
REPUBLIC OF INDONESIA800,000.00556,852.64
REPUBLIC OF NIGERIA1,300,000.00989,560.00
REPUBLIC OF PANAMA1,500,000.001,286,391.75
REPUBLIC OF PANAMA1,500,000.001,113,807.90
REPUBLIC OF PANAMA2,900,000.002,916,951.66
REPUBLIC OF PANAMA2,900,000.002,019,105.86
REPUBLIC OF PANAMA1,500,000.00918,500.70
REPUBLIC OF PANAMA2,200,000.001,511,886.20
REPUBLIC OF PERU3,600,000.003,007,140.84
REPUBLIC OF PERU2,200,000.001,754,680.84
REPUBLIC OF PERU1,800,000.001,255,706.82
REPUBLIC OF PERU1,800,000.001,018,296.72
REPUBLIC OF PHILIPPINES1,300,000.001,221,183.21
REPUBLIC OF PHILIPPINES1,300,000.00822,983.07
REPUBLIC OF PHILIPPINES2,300,000.001,608,293.40
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA2,100,000.001,835,232.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA1,700,000.001,179,834.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA2,500,000.002,074,120.00
REPUBLIC OF SRI LANKA600,000.00275,378.58
REPUBLIC OF TURKEY1,600,000.001,595,304.00
REPUBLIC OF TURKEY1,500,000.001,475,070.00
REPUBLIC OF TURKEY1,500,000.001,434,106.50
REPUBLIC OF TURKEY2,800,000.002,734,214.00
REPUBLIC OF TURKEY1,600,000.001,498,649.60
REPUBLIC OF TURKEY1,400,000.001,426,096.00
REPUBLIC OF TURKEY3,000,000.003,165,000.00
REPUBLIC OF TURKEY1,200,000.001,240,536.00
REPUBLIC OF TURKEY1,900,000.001,842,074.70
REPUBLIC OF TURKEY1,000,000.00843,878.00
REPUBLIC OF TURKEY1,700,000.001,724,587.10
REPUBLIC OF TURKEY1,100,000.00948,811.60
REPUBLIC OF TURKEY600,000.00511,386.60
REPUBLIC OF TURKEY1,400,000.001,450,996.40
REPUBLIC OF TURKEY1,000,000.00874,070.00
REPUBLICA ORIENT URUGUAY2,000,000.001,940,911.20
ROMANIA1,700,000.001,764,940.00
ROMANIA1,800,000.001,208,646.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND1,500,000.001,427,775.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND1,700,000.001,677,735.10
SAUDI INTERNATIONAL BOND4,100,000.003,970,419.50
SAUDI INTERNATIONAL BOND2,300,000.002,059,944.40
SAUDI INTERNATIONAL BOND2,400,000.002,459,817.60
SAUDI INTERNATIONAL BOND1,200,000.00945,186.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND2,000,000.001,953,000.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND2,100,000.001,912,079.40
SAUDI INTERNATIONAL BOND2,100,000.001,830,813.60
SAUDI INTERNATIONAL BOND900,000.00632,565.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND1,800,000.001,461,240.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND900,000.00586,653.30
STATE OF QATAR1,700,000.001,651,590.80
STATE OF QATAR3,200,000.003,078,022.40
STATE OF QATAR2,300,000.002,169,590.00
STATE OF QATAR5,400,000.004,952,631.60
STATE OF QATAR4,000,000.003,436,800.00
UAE INT'L GOVT BOND1,400,000.001,329,137.60
UAE INT'L GOVT BOND1,600,000.001,074,476.80
UKRAINE GOVERNMENT2,000,000.00577,000.00
UKRAINE GOVERNMENT1,200,000.00315,000.00
UKRAINE GOVERNMENT2,100,000.00558,314.40
UNITED MEXICAN STATES1,700,000.001,621,153.32
UNITED MEXICAN STATES1,400,000.001,219,861.44
UNITED MEXICAN STATES1,900,000.001,545,921.70
UNITED MEXICAN STATES1,700,000.001,581,273.53
UNITED MEXICAN STATES1,600,000.001,483,785.76
UNITED MEXICAN STATES800,000.00648,139.76
UNITED MEXICAN STATES2,200,000.002,242,533.70
UNITED MEXICAN STATES900,000.00704,071.98
UNITED MEXICAN STATES400,000.00309,102.32
UNITED MEXICAN STATES2,500,000.002,050,598.25
UNITED MEXICAN STATES2,200,000.001,646,135.70
UNITED MEXICAN STATES1,700,000.001,655,269.60
UNITED MEXICAN STATES1,300,000.00819,948.87
小計銘柄数:149305,264,267.00233,174,158.28
(34,495,784,975)
組入時価比率:98.3%100.0%
合計34,495,784,975
(34,495,784,975)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2023年 9月 7日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建161,831,334-162,708,040△876,706
米ドル161,831,334-162,708,040△876,706
合計161,831,334-162,708,040△876,706

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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