ステート・ストリート債券タームスプレッド・プレミア戦略オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/09/21 9:08

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は､証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています｡また金融商品取引法に定める投資助言業､第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています｡

2021/09/21 9:08

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2021/09/21 9:08

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、純資産総額に対して以下の通りとします。

2021/09/21 9:08

#13 信託期間（連結）

2021/09/21 9:08

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2021/09/21 9:08

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	一口当たりの分配金
第1期	自2018年 9月20日至2019年 6月20日	0.0000円
第2期	自2019年 6月21日至2020年 6月22日	0.0000円
第3期	自2020年 6月23日至2021年 6月21日	0.0000円

2021/09/21 9:08

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2021/09/21 9:08

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け､若しくは取引の公正を害し､又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます｡)｡2021/09/21 9:08

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において提出された､ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通りです｡

書類名	提出年月日
有価証券報告書	2020年 9月18日
有価証券届出書	2020年 9月18日
半期報告書	2021年 3月19日
有価証券届出書の訂正届出書	2021年 3月19日

2021/09/21 9:08

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第1期	自2018年 9月20日至2019年 6月20日	△0.1%
第2期	自2019年 6月21日至2020年 6月22日	△0.8%
第3期	自2020年 6月23日至2021年 6月21日	△3.5%

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末の分配落基準価額(設定時は当初元本額)を控除した額を、前期末の分配落基準価額(同)で除して得た数に100を乗じて得た数です。

2021/09/21 9:08

#20 受益者の権利等（連結）

分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託会社の指定する日から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、自動けいぞく投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。2021/09/21 9:08

#21 委託会社等の概況（連結）

資本金の額
委託会社の資本金の額は金3億1千万円です｡2021/09/21 9:08

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(以下「委託会社」といいます)の財務諸表は、｢財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則｣ (昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2021/09/21 9:08

#23 投資リスク（連結）

買い建て・売り建てポジションを構築する戦略のリスク
当ファンドの主要投資対象ファンドは、定量的なプロセスを通じて、主要先進国の上場債券先物のロング(買い建て)とショート(売り建て)のポジションを構築する戦略により投資収益を追求しますが、当戦略がその目的を達成できる保証はありません。買い建てた先物の価格が、売り建てた先物の価格より値下がりした場合、もしくは、売り建てた先物の価格が買い建てた先物の価格より値上がりした場合等には損失が発生し、それに伴い、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。また、各国債券先物の連動性は高いと想定されるものの、買い建てた先物が値下がりし、売り建てた先物が値上がりする等、逆の動きにより双方で損失が出る場合には、基準価額の下落が大きく拡大する可能性があります。2021/09/21 9:08

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当する事項はありません。2021/09/21 9:08

#25 投資制限（連結）

信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
1)投資信託証券の投資割合には制限を設けません。
2)株式への直接投資は行いません。
3)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
4)外貨建て資産への直接投資は行いません。
5)デリバティブの直接利用は行いません。
6)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。2021/09/21 9:08

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類

2021/09/21 9:08

#27 投資方針（連結）

日本円短期金利(無担保コール翌日物)を上回る運用を目指します。2021/09/21 9:08

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021/09/21 9:08

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
(2021年6月30日現在)

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#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。2021/09/21 9:08

#31 換金（解約）手続等（連結）

受益者(当ファンドの受益権を取得した者)は、自己に帰属する受益権につき、取得申込みを行った販売会社を通じ、委託会社に一部解約の実行の請求を行うことにより、当ファンドを換金することができます。2021/09/21 9:08

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期自 2019年 6月21日至 2020年 6月22日	第3期自 2020年 6月23日至 2021年 6月21日
営業収益
有価証券売買等損益	△6,369,432	△39,539,386
営業収益合計	△6,369,432	△39,539,386
営業費用
支払利息	7,190	12,120
受託者報酬	242,679	339,092
委託者報酬	4,173,900	5,832,534
その他費用	97,133	135,530
営業費用合計	4,520,902	6,319,276
営業利益又は営業損失(△)	△10,890,334	△45,858,662
経常利益又は経常損失(△)	△10,890,334	△45,858,662
当期純利益又は当期純損失(△)	△10,890,334	△45,858,662
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△498,018	△9,670,336
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△289,662	△9,759,846
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,095,863	3,970,499
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	―	3,970,499
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,095,863	―
剰余金減少額又は欠損金増加額	173,731	14,425,427
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	173,731	―
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	―	14,425,427
分配金	※1 ―	※1 ―
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,759,846	△56,403,100

2021/09/21 9:08

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2021/09/21 9:08

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2021/09/21 9:08

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(貸借対照表関係)

前事業年度( 2020年3月 31日現在 )	当事業年度( 2021年3月 31日現在 )
※1. 有形固定資産の減価償却累計額建物附属設備 68,147千円器具備品 46,953千円	※1. 有形固定資産の減価償却累計額建物附属設備 - 千円器具備品 52,734千円
関係会社に係る注記該当事項はありません。	関係会社に係る注記同左

(損益計算書関係)

2021/09/21 9:08

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/09/21 9:08

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料はありません。2021/09/21 9:08

#38 申込（販売）手続等（連結）

当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に所定の方法で取引口座を開設のうえ、当ファンドの取得申込みを行ってください。2021/09/21 9:08

#39 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
2021年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2021/09/21 9:08

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2021年6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,255,405,752	円
Ⅱ 負債総額	1,268,308	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,254,137,444	円
Ⅳ 発行済口数	1,309,124,977	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9580	円

2021/09/21 9:08

#41 計算期間（連結）

当ファンドの計算期間は、毎年6月21日から翌年6月20日までとすることを原則とします。2021/09/21 9:08

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1期	自2018年 9月20日至2019年 6月20日	640,835,917	4,914,669	635,921,248
第2期	自2019年 6月21日至2020年 6月22日	554,822,883	98,732,453	1,092,011,678
第3期	自2020年 6月23日至2021年 6月21日	526,286,488	313,294,209	1,305,003,957

(注1)日本国外における設定、解約はありません。