有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/07/10)

日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド
貸借対照表

	2023年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	658,301,284
株式	10,919,758,700
投資証券	142,269,700
未収配当金	14,012,603
前払金	983,750
差入委託証拠金	2,626,500
流動資産合計	11,737,952,537
資産合計	11,737,952,537
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	986,060
未払金	140,778
未払解約金	604,876,319
未払利息	548
流動負債合計	606,003,705
負債合計	606,003,705
純資産の部
元本等
元本	9,069,684,311
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,062,264,521
元本等合計	11,131,948,832
純資産合計	11,131,948,832
負債純資産合計	11,737,952,537

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 7月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		9,069,684,311口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.2274円
		(1万口当たり純資産額)	(12,274円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年 7月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 7月12日
期首元本額	533,705,648円
期中追加設定元本額	9,836,119,363円
期中一部解約元本額	1,300,140,700円
期末元本額	9,069,684,311円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド(安定型)	206,252,795円
コア投資戦略ファンド(成長型)	465,879,556円
コア投資戦略ファンド(切替型)	240,510,570円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	6,837,088,680円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	105,416,524円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	177,935,243円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	37,500,556円
DC日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスファンド	871,562,593円
私募日本株式ESGセレクト・リーダーズパッシブファンド(適格機関投資家専用)	39,910,153円
FOFs用 日本株式ESGセレクト・リーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	87,627,641円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年 7月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,241,544,749
投資証券	3,228,200
合計	1,244,772,949

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2023年 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	68,138,750	-	67,155,000	△983,750
合計		68,138,750	-	67,155,000	△983,750

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	33,100	1,616.50	53,506,150
大林組	22,100	1,230.00	27,183,000
清水建設	18,800	897.60	16,874,880
大和ハウス工業	20,500	3,690.00	75,645,000
積水ハウス	21,000	2,861.50	60,091,500
高砂熱学工業	1,400	2,441.00	3,417,400
大氣社	800	4,005.00	3,204,000
明治ホールディングス	7,500	3,264.00	24,480,000
サッポロホールディングス	2,100	3,609.00	7,578,900
アサヒグループホールディングス	16,400	5,452.00	89,412,800
キリンホールディングス	26,500	2,075.00	54,987,500
サントリー食品インターナショナル	4,700	5,068.00	23,819,600
伊藤園	1,500	3,859.00	5,788,500
キッコーマン	4,600	7,886.00	36,275,600
味の素	15,400	5,615.00	86,471,000
キユーピー	3,400	2,462.50	8,372,500
カゴメ	2,600	3,126.00	8,127,600
ニチレイ	3,700	3,046.00	11,270,200
日清食品ホールディングス	2,100	11,905.00	25,000,500
東洋紡	2,700	1,111.00	2,999,700
帝人	6,100	1,476.50	9,006,650
東レ	47,300	796.90	37,693,370
クラレ	9,700	1,384.00	13,424,800
旭化成	42,800	973.90	41,682,920
住友化学	48,000	437.80	21,014,400
東ソー	8,900	1,728.00	15,379,200
デンカ	2,600	2,734.00	7,108,400
カネカ	1,600	4,053.00	6,484,800
三井化学	5,800	4,152.00	24,081,600
JSR	6,000	4,095.00	24,570,000
東京応化工業	1,100	8,700.00	9,570,000
三菱ケミカルグループ	43,700	849.40	37,118,780
ダイセル	8,800	1,296.00	11,404,800
積水化学工業	12,500	2,018.00	25,225,000
UBE	3,100	2,493.50	7,729,850
花王	15,900	5,371.00	85,398,900
日本ペイントホールディングス	32,300	1,160.00	37,468,000
関西ペイント	5,600	2,078.50	11,639,600
DIC	2,600	2,633.00	6,845,800
富士フイルムホールディングス	12,700	8,271.00	105,041,700
日東電工	5,100	10,070.00	51,357,000
信越ポリマー	1,400	1,455.00	2,037,000
ニフコ	2,700	4,042.00	10,913,400
ユニ・チャーム	13,800	5,334.00	73,609,200
協和キリン	9,200	2,601.50	23,933,800
アステラス製薬	61,700	2,038.00	125,744,600
塩野義製薬	8,900	5,788.00	51,513,200
エーザイ	8,600	9,247.00	79,524,200
小野薬品工業	13,200	2,517.00	33,224,400
第一三共	63,100	4,005.00	252,715,500
ENEOSホールディングス	98,300	495.00	48,658,500
ブリヂストン	19,500	5,730.00	111,735,000
住友理工	1,200	831.00	997,200
太平洋セメント	4,000	2,763.00	11,052,000
TOTO	4,500	4,198.00	18,891,000
日本特殊陶業	5,200	2,909.50	15,129,400
日本製鉄	27,500	2,972.00	81,730,000
神戸製鋼所	12,200	1,373.00	16,750,600
JFEホールディングス	16,800	1,992.50	33,474,000
日本軽金属ホールディングス	1,900	1,457.00	2,768,300
三井金属鉱業	1,900	3,238.00	6,152,200
三菱マテリアル	4,300	2,496.00	10,732,800
住友金属鉱山	8,400	4,581.00	38,480,400
DOWAホールディングス	1,800	4,530.00	8,154,000
UACJ	1,200	2,707.00	3,248,400
LIXIL	9,800	1,816.00	17,796,800
三浦工業	3,000	3,604.00	10,812,000
アマダ	11,600	1,392.00	16,147,200
ナブテスコ	3,700	3,107.00	11,495,900
小松製作所	31,500	3,714.00	116,991,000
日立建機	3,700	3,887.00	14,381,900
クボタ	34,500	2,024.00	69,828,000
荏原製作所	3,100	6,823.00	21,151,300
ダイキン工業	9,000	28,745.00	258,705,000
栗田工業	3,600	5,392.00	19,411,200
ダイフク	10,400	2,934.50	30,518,800
グローリー	1,400	2,790.00	3,906,000
セガサミーホールディングス	5,300	2,985.50	15,823,150
NTN	13,600	302.80	4,118,080
日立造船	5,500	919.00	5,054,500
三菱重工業	10,900	6,529.00	71,166,100
イビデン	3,800	8,073.00	30,677,400
コニカミノルタ	15,400	497.40	7,659,960
ブラザー工業	7,900	2,074.50	16,388,550
日立製作所	32,000	8,842.00	282,944,000
富士電機	4,300	5,945.00	25,563,500
安川電機	8,200	6,003.00	49,224,600
オムロン	6,000	8,562.00	51,372,000
日本電気	8,400	6,848.00	57,523,200
富士通	6,000	18,010.00	108,060,000
ルネサスエレクトロニクス	43,400	2,624.50	113,903,300
セイコーエプソン	9,800	2,191.00	21,471,800
アルバック	1,600	5,837.00	9,339,200
パナソニック ホールディングス	75,300	1,688.50	127,144,050
シャープ	7,800	786.40	6,133,920
アンリツ	4,600	1,239.00	5,699,400
ソニーグループ	43,000	12,830.00	551,690,000
TDK	13,300	5,321.00	70,769,300
アルプスアルパイン	6,400	1,220.50	7,811,200
横河電機	7,800	2,642.50	20,611,500
アズビル	3,900	4,419.00	17,234,100
アドバンテスト	6,500	19,470.00	126,555,000
シスメックス	5,700	9,542.00	54,389,400
スタンレー電気	4,400	2,669.50	11,745,800
ファナック	32,700	4,747.00	155,226,900
太陽誘電	4,000	4,143.00	16,572,000
村田製作所	19,600	7,954.00	155,898,400
リコー	18,700	1,218.50	22,785,950
東京エレクトロン	15,300	19,900.00	304,470,000
川崎重工業	5,200	3,670.00	19,084,000
トヨタ自動車	361,700	2,260.00	817,442,000
ヤマハ発動機	10,200	4,033.00	41,136,600
島津製作所	8,100	4,375.00	35,437,500
ニコン	10,200	1,810.00	18,462,000
HOYA	12,200	16,025.00	195,505,000
前田工繊	600	3,020.00	1,812,000
大日本印刷	7,500	3,965.00	29,737,500
NISSHA	1,300	1,702.00	2,212,600
アシックス	5,500	4,248.00	23,364,000
ヤマハ	4,800	5,253.00	25,214,400
リンテック	1,300	2,305.00	2,996,500
任天堂	35,400	6,305.00	223,197,000
コクヨ	2,900	2,010.00	5,829,000
美津濃	600	3,695.00	2,217,000
東北電力	15,400	883.50	13,605,900
九州電力	13,700	906.60	12,420,420
電源開発	5,000	2,159.50	10,797,500
レノバ	1,300	1,505.00	1,956,500
東京瓦斯	13,300	3,112.00	41,389,600
大阪瓦斯	12,800	2,132.00	27,289,600
東邦瓦斯	2,500	2,437.50	6,093,750
西部ガスホールディングス	800	2,023.00	1,618,400
東武鉄道	6,400	3,649.00	23,353,600
相鉄ホールディングス	2,700	2,488.50	6,718,950
東急	18,100	1,692.00	30,625,200
京王電鉄	3,500	4,283.00	14,990,500
西日本旅客鉄道	7,500	5,826.00	43,695,000
西武ホールディングス	7,700	1,491.50	11,484,550
西日本鉄道	2,000	2,449.00	4,898,000
阪急阪神ホールディングス	7,800	4,584.00	35,755,200
南海電気鉄道	3,500	3,063.00	10,720,500
京阪ホールディングス	3,500	3,676.00	12,866,000
名古屋鉄道	6,400	2,246.00	14,374,400
ヤマトホールディングス	9,700	2,598.50	25,205,450
山九	1,700	4,776.00	8,119,200
センコーグループホールディングス	3,700	1,017.00	3,762,900
九州旅客鉄道	4,600	3,085.00	14,191,000
SGホールディングス	10,900	2,070.50	22,568,450
NIPPON EXPRESSホールディングス	2,500	8,069.00	20,172,500
日本郵船	16,500	3,260.00	53,790,000
ANAホールディングス	5,500	3,396.00	18,678,000
トランコム	200	6,900.00	1,380,000
TIS	7,500	3,569.00	26,767,500
SHIFT	400	25,375.00	10,150,000
ティーガイア	600	1,726.00	1,035,600
オープンドア	400	1,263.00	505,200
マネーフォワード	1,500	5,550.00	8,325,000
ビジョナル	700	7,560.00	5,292,000
野村総合研究所	13,200	3,841.00	50,701,200
メルカリ	3,900	3,428.00	13,369,200
Zホールディングス	91,100	369.20	33,634,120
伊藤忠テクノソリューションズ	3,300	3,498.00	11,543,400
BIPROGY	2,600	3,405.00	8,853,000
ビジョン	1,300	1,704.00	2,215,200
KDDI	51,000	4,307.00	219,657,000
ソフトバンク	98,000	1,530.50	149,989,000
NTTデータグループ	21,500	1,913.00	41,129,500
カプコン	5,900	5,557.00	32,786,300
SCSK	5,300	2,221.50	11,773,950
TOKAIホールディングス	3,300	894.00	2,950,200
アズワン	1,000	5,454.00	5,454,000
伊藤忠商事	40,500	5,524.00	223,722,000
丸紅	52,100	2,395.00	124,779,500
三井物産	44,800	5,157.00	231,033,600
キヤノンマーケティングジャパン	1,600	3,568.00	5,708,800
モスフードサービス	800	3,220.00	2,576,000
ローソン	1,500	6,294.00	9,441,000
ゲオホールディングス	800	1,934.00	1,547,200
アダストリア	800	2,919.00	2,335,200
ジンズホールディングス	400	3,345.00	1,338,000
DCMホールディングス	3,700	1,200.00	4,440,000
J.フロント リテイリング	8,300	1,369.50	11,366,850
マツキヨココカラ&カンパニー	3,900	7,995.00	31,180,500
ZOZO	4,300	2,853.00	12,267,900
オイシックス・ラ・大地	1,000	2,382.00	2,382,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	1,800	1,116.00	2,008,800
イオン北海道	1,400	881.00	1,233,400
スギホールディングス	1,100	6,289.00	6,917,900
日本瓦斯	3,600	1,961.50	7,061,400
マックスバリュ東海	300	2,752.00	825,600
丸井グループ	6,000	2,452.00	14,712,000
イオン	22,300	2,964.50	66,108,350
平和堂	1,000	2,347.00	2,347,000
ヤオコー	600	7,259.00	4,355,400
ヤマダホールディングス	19,800	424.70	8,409,060
ファーストリテイリング	6,000	34,650.00	207,900,000
サンドラッグ	2,400	4,204.00	10,089,600
りそなホールディングス	73,000	727.00	53,071,000
三井住友トラスト・ホールディングス	11,300	5,326.00	60,183,800
三井住友フィナンシャルグループ	44,500	6,128.00	272,696,000
みずほフィナンシャルグループ	82,300	2,224.50	183,076,350
大和証券グループ本社	45,500	717.50	32,646,250
野村ホールディングス	99,300	541.40	53,761,020
SOMPOホールディングス	10,700	6,571.00	70,309,700
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	14,600	5,220.00	76,212,000
東京海上ホールディングス	61,500	3,279.00	201,658,500
T&Dホールディングス	17,100	2,221.50	37,987,650
東京センチュリー	1,300	5,122.00	6,658,600
オリックス	40,000	2,538.50	101,540,000
ヒューリック	13,100	1,212.50	15,883,750
野村不動産ホールディングス	3,700	3,478.00	12,868,600
三井不動産	30,700	2,789.00	85,622,300
三菱地所	38,400	1,711.00	65,702,400
平和不動産	1,000	3,785.00	3,785,000
東京建物	6,400	1,875.00	12,000,000
住友不動産	9,700	3,570.00	34,629,000
ディップ	1,200	3,535.00	4,242,000
H.U.グループホールディングス	1,900	2,678.50	5,089,150
オリエンタルランド	37,200	5,528.00	205,641,600
ダスキン	1,400	3,203.00	4,484,200
リゾートトラスト	2,600	2,175.00	5,655,000
サイバーエージェント	14,700	1,042.00	15,317,400
楽天グループ	50,900	538.30	27,399,470
テクノプロ・ホールディングス	3,700	3,051.00	11,288,700
リクルートホールディングス	49,200	4,487.00	220,760,400
エラン	1,000	846.00	846,000
インソース	1,700	1,146.00	1,948,200
カーブスホールディングス	1,800	722.00	1,299,600
LITALICO	700	2,228.00	1,559,600
乃村工藝社	2,700	949.00	2,562,300
セコム	7,200	9,402.00	67,694,400
ベネッセホールディングス	2,300	1,826.00	4,199,800
合 計	3,485,100		10,919,758,700

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資証券	森ヒルズリート投資法人	52	7,690,800
	日本プロロジスリート投資法人	75	21,645,000
	ヒューリックリート投資法人	44	7,057,600
	積水ハウス・リート投資法人	142	11,757,600
	日本ビルファンド投資法人	52	30,472,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	44	24,376,000
	日本プライムリアルティ投資法人	29	10,280,500
	ユナイテッド・アーバン投資法人	100	14,550,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	30	9,225,000
	ジャパンエクセレント投資法人	41	5,215,200
合計		609	142,269,700

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。