有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/11-2025/07/10)

日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド
貸借対照表

	2025年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	159,939,562
株式	18,800,681,580
投資証券	60,089,700
派生商品評価勘定	290,040
未収配当金	38,738,480
未収利息	2,046
前払金	161,500
差入委託証拠金	9,318,579
流動資産合計	19,069,221,487
資産合計	19,069,221,487
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	457,964
未払解約金	502,996
流動負債合計	960,960
負債合計	960,960
純資産の部
元本等
元本	11,549,751,477
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,518,509,050
元本等合計	19,068,260,527
純資産合計	19,068,260,527
負債純資産合計	19,069,221,487

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025年 7月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		11,549,751,477口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.6510円
		(1万口当たり純資産額)	(16,510円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2025年 7月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2025年 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2025年 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 7月11日
期首元本額	9,412,266,386円
期中追加設定元本額	3,169,567,494円
期中一部解約元本額	1,032,082,403円
期末元本額	11,549,751,477円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド(安定型)	142,745,162円
コア投資戦略ファンド(成長型)	355,342,641円
コア投資戦略ファンド(切替型)	145,688,965円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	7,991,830,631円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	78,454,489円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	115,482,275円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	39,154,257円
DC日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスファンド	2,570,247,352円
私募日本株式ESGセレクト・リーダーズパッシブファンド(適格機関投資家専用)	55,940,527円
FOFs用 日本株式ESGセレクト・リーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	54,865,178円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年 7月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,332,499,192
投資証券	4,041,837
合計	3,336,541,029

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2025年 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	205,620,000	-	205,458,500	△161,500
合計		205,620,000	-	205,458,500	△161,500

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	41,300	2,073.50	85,635,550
安藤・間	6,800	1,571.00	10,682,800
大林組	30,400	2,159.00	65,633,600
清水建設	23,500	1,634.50	38,410,750
戸田建設	9,800	957.40	9,382,520
熊谷組	1,500	4,405.00	6,607,500
住友林業	21,700	1,460.00	31,682,000
大和ハウス工業	26,200	4,929.00	129,139,800
積水ハウス	27,900	3,172.00	88,498,800
高砂熱学工業	2,000	7,179.00	14,358,000
インフロニア・ホールディングス	9,000	1,242.00	11,178,000
明治ホールディングス	11,200	3,094.00	34,652,800
サッポロホールディングス	3,000	7,044.00	21,132,000
アサヒグループホールディングス	67,600	1,855.00	125,398,000
キリンホールディングス	36,400	1,975.50	71,908,200
サントリー食品インターナショナル	6,500	4,451.00	28,931,500
伊藤園	2,400	3,252.00	7,804,800
キッコーマン	31,800	1,283.50	40,815,300
味の素	42,400	3,950.00	167,480,000
カゴメ	4,000	2,824.50	11,298,000
ニチレイ	9,600	1,794.00	17,222,400
日清食品ホールディングス	9,200	2,897.50	26,657,000
東洋紡	3,800	932.00	3,541,600
帝人	8,300	1,216.50	10,096,950
東レ	64,900	995.30	64,594,970
クラレ	13,700	1,839.00	25,194,300
旭化成	57,500	1,022.00	58,765,000
レゾナック・ホールディングス	8,200	3,498.00	28,683,600
住友化学	69,800	360.40	25,155,920
日産化学	5,800	4,512.00	26,169,600
クレハ	1,400	3,245.00	4,543,000
日本曹達	2,000	3,280.00	6,560,000
東ソー	12,900	2,219.00	28,625,100
デンカ	3,700	2,054.50	7,601,650
エア・ウォーター	8,600	2,188.50	18,821,100
カネカ	2,000	4,018.00	8,036,000
三井化学	8,500	3,430.00	29,155,000
東京応化工業	4,500	4,042.00	18,189,000
三菱ケミカルグループ	63,500	782.10	49,663,350
ダイセル	10,400	1,233.50	12,828,400
積水化学工業	17,700	2,555.00	45,223,500
UBE	4,500	2,294.50	10,325,250
日本化薬	6,200	1,321.00	8,190,200
花王	21,800	6,566.00	143,138,800
日本ペイントホールディングス	44,400	1,203.00	53,413,200
関西ペイント	6,700	2,004.00	13,426,800
中国塗料	1,800	2,653.00	4,775,400
DIC	3,600	2,906.00	10,461,600
サカタインクス	1,900	2,024.00	3,845,600
artience	1,600	3,060.00	4,896,000
富士フイルムホールディングス	52,400	2,995.00	156,938,000
資生堂	18,700	2,522.00	47,161,400
ライオン	12,000	1,452.00	17,424,000
長谷川香料	1,500	3,020.00	4,530,000
日東電工	33,100	2,762.00	91,422,200
ニフコ	3,500	3,471.00	12,148,500
ユニ・チャーム	52,300	1,028.50	53,790,550
アステラス製薬	84,700	1,377.00	116,631,900
塩野義製薬	35,400	2,468.00	87,367,200
中外製薬	31,400	6,859.00	215,372,600
エーザイ	12,300	3,966.00	48,781,800
第一三共	80,400	3,210.00	258,084,000
ENEOSホールディングス	127,800	729.10	93,178,980
ブリヂストン	26,700	6,003.00	160,280,100
東海カーボン	9,500	1,010.50	9,599,750
TOTO	6,200	3,776.00	23,411,200
日本特殊陶業	7,000	4,890.00	34,230,000
神戸製鋼所	16,700	1,614.00	26,953,800
JFEホールディングス	26,900	1,772.50	47,680,250
大同特殊鋼	6,100	995.10	6,070,110
日本軽金属ホールディングス	2,600	1,650.00	4,290,000
三井金属鉱業	2,600	5,218.00	13,566,800
三菱マテリアル	5,800	2,267.00	13,148,600
住友金属鉱山	11,600	3,499.00	40,588,400
DOWAホールディングス	2,500	4,800.00	12,000,000
UACJ	1,700	5,380.00	9,146,000
三和ホールディングス	8,500	4,716.00	40,086,000
LIXIL	13,400	1,728.50	23,161,900
三浦工業	4,100	2,893.50	11,863,350
ナブテスコ	5,100	2,642.50	13,476,750
小松製作所	42,300	4,791.00	202,659,300
日立建機	4,500	4,283.00	19,273,500
クボタ	45,800	1,614.50	73,944,100
荏原製作所	21,600	2,776.50	59,972,400
ダイキン工業	12,300	18,110.00	222,753,000
栗田工業	4,900	5,592.00	27,400,800
ダイフク	15,100	3,631.00	54,828,100
セガサミーホールディングス	7,300	3,102.00	22,644,600
NTN	21,200	239.80	5,083,760
カナデビア	7,600	990.00	7,524,000
三菱重工業	150,000	3,250.00	487,500,000
IHI	6,900	14,895.00	102,775,500
イビデン	5,600	6,326.00	35,425,600
コニカミノルタ	21,200	442.80	9,387,360
ブラザー工業	10,900	2,484.50	27,081,050
日立製作所	214,400	4,115.00	882,256,000
富士電機	6,300	6,540.00	41,202,000
オムロン	8,200	3,831.00	31,414,200
日本電気	57,500	3,866.00	222,295,000
富士通	82,400	3,258.00	268,459,200
ルネサスエレクトロニクス	78,800	1,893.00	149,168,400
セイコーエプソン	14,000	1,859.00	26,026,000
パナソニック ホールディングス	109,100	1,448.00	157,976,800
シャープ	12,200	639.30	7,799,460
アンリツ	6,000	1,801.00	10,806,000
ソニーグループ	287,900	3,607.00	1,038,455,300
アルプスアルパイン	7,700	1,528.00	11,765,600
マクセル	1,900	1,832.00	3,480,800
横河電機	10,700	3,788.00	40,531,600
アズビル	21,000	1,355.50	28,465,500
アドバンテスト	35,900	11,245.00	403,695,500
シスメックス	23,600	2,444.00	57,678,400
スタンレー電気	5,000	2,884.50	14,422,500
ウシオ電機	3,200	1,773.50	5,675,200
ファナック	44,300	3,734.00	165,416,200
太陽誘電	5,800	2,575.00	14,935,000
キヤノン	43,700	4,017.00	175,542,900
リコー	25,300	1,321.00	33,421,300
東京エレクトロン	21,000	26,760.00	561,960,000
トヨタ自動車	443,600	2,473.50	1,097,244,600
ヤマハ発動機	43,200	1,058.50	45,727,200
島津製作所	11,100	3,416.00	37,917,600
ニコン	11,700	1,437.00	16,812,900
HOYA	16,200	17,780.00	288,036,000
ノーリツ鋼機	2,500	1,487.00	3,717,500
メニコン	3,000	1,152.00	3,456,000
前田工繊	1,900	1,905.00	3,619,500
大日本印刷	18,400	2,193.50	40,360,400
アシックス	30,900	3,720.00	114,948,000
ヤマハ	17,400	1,008.50	17,547,900
ピジョン	5,400	1,697.50	9,166,500
リンテック	1,900	2,933.00	5,572,700
美津濃	2,400	2,646.00	6,350,400
東北電力	22,400	1,045.50	23,419,200
九州電力	20,000	1,269.50	25,390,000
東京瓦斯	15,500	4,756.00	73,718,000
大阪瓦斯	17,000	3,662.00	62,254,000
東邦瓦斯	3,200	4,121.00	13,187,200
相鉄ホールディングス	3,700	2,290.00	8,473,000
東急	23,400	1,684.00	39,405,600
京王電鉄	4,500	3,455.00	15,547,500
西日本旅客鉄道	20,900	3,272.00	68,384,800
西武ホールディングス	9,800	4,569.00	44,776,200
西日本鉄道	2,800	2,036.00	5,700,800
阪急阪神ホールディングス	10,700	3,827.00	40,948,900
南海電気鉄道	4,800	2,192.50	10,524,000
京阪ホールディングス	4,200	3,079.00	12,931,800
名古屋鉄道	8,700	1,641.00	14,276,700
ヤマトホールディングス	11,800	1,980.50	23,369,900
山九	2,100	8,117.00	17,045,700
センコーグループホールディングス	6,200	2,048.00	12,697,600
セイノーホールディングス	4,400	2,198.00	9,671,200
九州旅客鉄道	6,600	3,674.00	24,248,400
SGホールディングス	15,000	1,628.50	24,427,500
日本郵船	20,500	5,100.00	104,550,000
ANAホールディングス	7,500	2,945.00	22,087,500
三井倉庫ホールディングス	2,600	3,750.00	9,750,000
TIS	10,000	4,628.00	46,280,000
SHIFT	8,800	1,563.50	13,758,800
インターネットイニシアティブ	5,100	2,689.50	13,716,450
マネーフォワード	2,100	5,095.00	10,699,500
野村総合研究所	17,700	5,331.00	94,358,700
メルカリ	5,400	2,559.00	13,818,600
フリー	2,100	3,725.00	7,822,500
LINEヤフー	133,900	532.70	71,328,530
BIPROGY	3,300	5,883.00	19,413,900
スカパーJSATホールディングス	7,700	1,357.00	10,448,900
KDDI	143,600	2,433.50	349,450,600
ソフトバンク	1,340,000	217.60	291,584,000
コナミグループ	4,700	20,150.00	94,705,000
ソフトバンクグループ	44,700	10,740.00	480,078,000
あらた	1,300	3,070.00	3,991,000
双日	10,500	3,606.00	37,863,000
アルフレッサ ホールディングス	7,600	2,032.50	15,447,000
伊藤忠商事	55,600	7,590.00	422,004,000
丸紅	66,100	2,992.50	197,804,250
三愛オブリ	2,300	1,907.00	4,386,100
サンゲツ	2,200	2,975.00	6,545,000
伊藤忠エネクス	2,200	1,824.00	4,012,800
サンリオ	8,400	6,746.00	56,666,400
PALTAC	1,300	4,103.00	5,333,900
アスクル	1,800	1,428.00	2,570,400
アダストリア	1,300	2,947.00	3,831,100
エディオン	3,700	2,097.00	7,758,900
ジンズホールディングス	600	8,860.00	5,316,000
ビックカメラ	4,400	1,726.50	7,596,600
J.フロント リテイリング	11,400	1,991.50	22,703,100
マツキヨココカラ&カンパニー	15,600	3,081.00	48,063,600
ZOZO	19,000	1,546.50	29,383,500
三越伊勢丹ホールディングス	15,100	2,130.50	32,170,550
ジョイフル本田	2,300	2,078.00	4,779,400
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	4,200	907.00	3,809,400
イオン北海道	2,000	887.00	1,774,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	17,800	4,994.00	88,893,200
スギホールディングス	4,900	3,369.00	16,508,100
日本瓦斯	4,800	2,663.00	12,782,400
青山商事	1,900	2,290.00	4,351,000
丸井グループ	7,800	3,003.00	23,423,400
イオン	34,700	4,320.00	149,904,000
イズミ	1,700	3,201.00	5,441,700
ヤオコー	900	9,562.00	8,605,800
ケーズホールディングス	5,700	1,527.50	8,706,750
ヤマダホールディングス	24,900	457.30	11,386,770
ファーストリテイリング	8,900	46,740.00	415,986,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	48,200	933.60	44,999,520
三井住友トラストグループ	30,000	3,879.00	116,370,000
三井住友フィナンシャルグループ	172,700	3,595.00	620,856,500
みずほフィナンシャルグループ	111,800	4,003.00	447,535,400
大和証券グループ本社	62,400	1,006.50	62,805,600
野村ホールディングス	140,700	928.40	130,625,880
SOMPOホールディングス	41,700	4,185.00	174,514,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	60,200	3,098.00	186,499,600
東京海上ホールディングス	86,000	5,697.00	489,942,000
T&Dホールディングス	22,900	3,168.00	72,547,200
東京センチュリー	6,900	1,705.00	11,764,500
オリックス	54,400	3,296.00	179,302,400
ヒューリック	21,600	1,465.00	31,644,000
野村不動産ホールディングス	25,800	859.50	22,175,100
オープンハウスグループ	3,400	6,760.00	22,984,000
東急不動産ホールディングス	27,000	1,051.50	28,390,500
三井不動産	123,700	1,376.00	170,211,200
三菱地所	49,800	2,722.50	135,580,500
平和不動産	1,800	2,226.00	4,006,800
東京建物	8,800	2,556.00	22,492,800
住友不動産	14,500	5,534.00	80,243,000
MIXI	1,600	3,400.00	5,440,000
ジェイエイシーリクルートメント	3,100	1,041.00	3,227,100
パーソルホールディングス	80,000	286.50	22,920,000
H.U.グループホールディングス	2,600	3,147.00	8,182,200
オリエンタルランド	50,600	3,074.00	155,544,400
ダスキン	1,800	3,958.00	7,124,400
リゾートトラスト	8,100	1,798.00	14,563,800
ユー・エス・エス	19,200	1,630.00	31,296,000
楽天グループ	70,600	808.50	57,080,100
テクノプロ・ホールディングス	4,900	4,298.00	21,060,200
リクルートホールディングス	65,900	8,379.00	552,176,100
インソース	2,400	987.00	2,368,800
乃村工藝社	3,600	928.00	3,340,800
トーカイ	800	2,112.00	1,689,600
セコム	19,700	5,215.00	102,735,500
合 計	7,478,600		18,800,681,580

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資証券	積水ハウス・リート投資法人	195	14,683,500
	オリックス不動産投資法人	123	23,616,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	138	21,790,200
合計		456	60,089,700

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。