有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)
(4) 【附属明細表】
投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
「バリュー・パートナーズ・チャイナAシェア・イノベーション・ファンド・エスピー(クラスZ)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2019月3月31日
損益計算書
2018年11月19日～2019年3月31日
組入明細
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資証券 | VALUE PARTNERS CHINA A-SHARE INNOVATION FUND SP - CLASS Z (ACC) (JPY) SHARES | 391,318.384 | 5,151,315,207 | |
| 投資証券 合計 | 5,151,315,207 | |||
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・マネーアセット・マザーファンド | 10,000 | 9,990 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 9,990 | |||
| 合計 | 5,151,325,197 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資法人「バリュー・パートナーズ・ファンズ・エスピーシー」が発行する「バリュー・パートナーズ・チャイナAシェア・イノベーション・ファンド・エスピー(クラスZ)」の投資証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「バリュー・パートナーズ・チャイナAシェア・イノベーション・ファンド・エスピー(クラスZ)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2019月3月31日
| US $ | |
| 資産 | |
| 金融資産(損益通算後の評価額) | 97,640,654 |
| ブローカーからの未収金 | 303,727 |
| 未収配当金、未収利息、その他の未収金 | 105,202 |
| 現金および現金同等物 | 2,248,972 |
| 資産合計 | 100,298,555 |
| 負債 | |
| ブローカーに対する未払金 | 2,088,456 |
| 未払運用会社報酬 | 44,777 |
| 経過利息およびその他未払金 | 122,586 |
| 負債合計 | 2,255,819 |
| 資本合計 | 98,042,736 |
| 内訳: | |
| 償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産 | 98,042,736 |
| 償還可能参加型受益証券一口当り純資産額(978,741口) | 100.17 |
損益計算書
2018年11月19日～2019年3月31日
| US $ | |
| 収益 | |
| 配当収益 | 34,376 |
| 受取利息 | 134,306 |
| 金融資産(損益通算後の評価額)による純実現損失 | (278,290) |
| 金融資産(損益通算後の評価額)による評価損益の変動額 | 11,012,259 |
| 純外国為替差益 | 35,310 |
| 10,937,961 | |
| 費用 | |
| 運用会社報酬 | 167,095 |
| 管理会社報酬および保管会社報酬 | 32,051 |
| 取引費用 | 158,627 |
| 創業費 | 50,335 |
| 監査報酬 | 27,000 |
| 弁護士費用および専門家報酬 | 12,343 |
| その他の営業費用 | 16,855 |
| 464,306 | |
| 税引前利益 | 10,473,655 |
| 源泉税 | 2,297 |
| 税引前利益および期末の包括利益合計 | 10,471,358 |
組入明細
| 保有数 | 評価額 (US$) | 純資産比 (%) | ||
| 上場株式 | ||||
| 中国 | ||||
| Beijing Easpring Material Technology Co Ltd A Shrs | 227,260 | 932,177 | 0.95 | |
| Centre Testing International Group Co Ltd A Shrs | 2,530,186 | 3,315,041 | 3.38 | |
| China Construction Bank Corp A Shrs | 1,863,000 | 1,927,753 | 1.97 | |
| China Everbright Bank Co Ltd A Shrs | 2,600,800 | 1,587,613 | 1.62 | |
| China International Travel Service Corp Ltd A Shrs | 305,526 | 3,187,836 | 3.25 | |
| China Merchants Bank Co Ltd A Shrs | 447,458 | 2,259,758 | 2.30 | |
| China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd A Shrs | 392,700 | 1,347,092 | 1.36 | |
| China Railway Construction Corp Ltd A Shrs | 762,500 | 1,306,679 | 1.32 | |
| China Yangtze Power Co Ltd A Shrs | 652,491 | 1,638,866 | 1.67 | |
| CITIC Securities Co Ltd A Shrs | 596,800 | 2,201,830 | 2.25 | |
| Focused Photonics Hangzhou Inc A Shrs | 517,309 | 2,118,051 | 2.16 | |
| Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai A Shrs | 235,803 | 1,657,437 | 1.69 | |
| Haitong Securities Co Ltd A Shrs | 1,121,201 | 2,342,043 | 2.39 | |
| Hang Zhou Great Star Industria Co Ltd A Shrs | 257,600 | 467,907 | 0.48 | |
| Hangzhou Robam Appliances Co Ltd A Shrs | 205,354 | 984,493 | 1.00 | |
| Huaneng Lancang River Hydropower Inc A Shrs | 1,573,900 | 960,760 | 0.98 | |
| Huatai Securities Co Ltd A Shrs | 614,700 | 2,050,968 | 2.09 | |
| Hundsun Technologies Inc A Shrs | 103,700 | 1,351,880 | 1.38 | |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd A Shrs | 2,332,100 | 1,933,998 | 1.97 | |
| Industrial Bank Co Ltd A Shrs | 643,045 | 1,739,603 | 1.77 | |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd A Shrs | 567,576 | 2,459,914 | 2.51 | |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd A Shrs | 96,368 | 467,022 | 0.48 | |
| Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd A Shrs | 309,386 | 3,013,457 | 3.07 | |
| Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd A Shrs | 129,529 | 2,515,156 | 2.57 | |
| Kweichow Moutai Co Ltd A Shrs | 16,100 | 2,047,069 | 2.09 | |
| Luzhou Laojiao Co Ltd A Shrs | 258,645 | 2,563,903 | 2.62 | |
| Midea Group Co Ltd A Shrs | 270,825 | 1,960,975 | 2.00 | |
| NARI Technology Co Ltd A Shrs | 983,566 | 3,091,331 | 3.15 | |
| Ping An Bank Co Ltd A Shrs | 927,800 | 1,770,909 | 1.81 | |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd A Shrs | 285,763 | 3,280,304 | 3.35 | |
| Poly Developments and Holdings Group Co Ltd A Shrs | 839,326 | 1,779,485 | 1.82 | |
| Haier Smart Home Co Ltd A Shrs | 746,314 | 1,901,189 | 1.94 | |
| Shenzhen Selen Science & Technology Co Ltd A Shrs | 535,501 | 872,231 | 0.89 | |
| Weifu High-Technology Group Co Ltd A Shrs | 409,405 | 1,407,443 | 1.44 | |
| Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd A Shrs | 497,005 | 2,751,951 | 2.81 | |
| Xuji Electric Co Ltd A Shrs | 247,112 | 389,990 | 0.40 | |
| Yunnan Energy New Material Co Ltd A Shrs | 103,700 | 938,720 | 0.96 | |
| Zhejiang Dahua Technology Co Ltd A Shrs | 1,021,400 | 2,497,024 | 2.55 | |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd A Shrs | 1,046,566 | 2,441,683 | 2.49 | |
| 73,461,541 | 74.93 | |||
| 香港 - H株 | ||||
| Air China Ltd H Shrs | 270,000 | 332,261 | 0.34 | |
| AviChina Industry & Technology Co Ltd H Shrs | 3,050,000 | 1,946,598 | 1.99 | |
| China Eastern Airlines Corp Ltd H Shrs | 434,000 | 307,952 | 0.31 | |
| China Southern Airlines Co Ltd H Shrs | 352,000 | 314,788 | 0.32 | |
| Huaneng Renewables Corp Ltd H Shrs | 6,800,000 | 1,888,444 | 1.93 | |
| 4,790,043 | 4.89 | |||
| 香港 - レッドチップス | ||||
| China Jinmao Holdings Group Ltd | 2,282,000 | 1,488,416 | 1.52 | |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | 537,000 | 1,997,541 | 2.04 | |
| China Mobile Ltd | 87,000 | 886,641 | 0.90 | |
| 4,372,598 | 4.46 | |||
| 香港 - その他 | ||||
| AIA Group Ltd | 151,800 | 1,511,261 | 1.54 | |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 199,000 | 1,355,000 | 1.38 | |
| Haier Electronics Group Co Ltd | 254,000 | 737,747 | 0.75 | |
| Tencent Holdings Ltd | 91,000 | 4,184,921 | 4.27 | |
| 7,788,929 | 7.94 | |||
| 台湾 | ||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 78,000 | 621,096 | 0.63 | |
| 米国 | ||||
| Alibaba Group Holding Ltd ADR (1 ADR Reps 1 Ord Shr) | 26,764 | 4,883,092 | 4.98 | |
| Tencent Music Entertainment Group ADR (1 ADR Reps 2 Shrs) | 95,213 | 1,723,355 | 1.76 | |
| 6,606,447 | 6.74 | |||
| 金融資産合計(損益通算後の評価額) | 97,640,654 | 99.59 | ||
| 現金および現金同等物 | 2,248,972 | 2.29 | ||
| その他の純負債 | (1,846,890) | (1.88) | ||
| 純資産合計 | 98,042,736 | 100.00 |
| 「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2019年11月12日現在 | 2020年5月12日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 7,313,648,357 | - | |
| コール・ローン | - | 1,547,421,171 | |
| 流動資産合計 | 7,313,648,357 | 1,547,421,171 | |
| 資産合計 | 7,313,648,357 | 1,547,421,171 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| その他未払費用 | - | 4,604 | |
| 流動負債合計 | - | 4,604 | |
| 負債合計 | - | 4,604 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 7,319,248,909 | 1,548,913,391 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △5,600,552 | △1,496,824 |
| 元本等合計 | 7,313,648,357 | 1,547,416,567 | |
| 純資産合計 | 7,313,648,357 | 1,547,416,567 | |
| 負債純資産合計 | 7,313,648,357 | 1,547,421,171 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 自 2019年11月13日 至 2020年5月12日 |
| 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2019年11月12日現在 | 2020年5月12日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2019年5月14日 | 2019年11月13日 |
| 期首元本額 | 7,050,593,405円 | 7,319,248,909円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 3,995,734,120円 | 138,710,965円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 3,727,078,616円 | 5,909,046,483円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 999円 | 999円 | ||
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 999円 | 999円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) | 219,583円 | 219,583円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) | 24,953円 | 24,953円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) | 848,389円 | 848,389円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) | 66,873円 | 66,873円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ファンド | 36,730,213円 | 36,730,213円 | ||
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 6,592,748円 | 6,592,748円 | ||
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 10,288,683円 | 10,288,683円 | ||
| ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 10,000円 | 10,000円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 4,995円 | 4,995円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 4,995円 | 4,995円 | ||
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース | 49,911円 | 49,911円 | ||
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース | 49,911円 | 49,911円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 115,967,245円 | 15,781,062円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver6- | 1,052,878,511円 | 923,385円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7- | 1,327,444,782円 | 422,910,246円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver4- | 858,767,992円 | 320,780,642円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5- | 3,405,863,412円 | 210,718,266円 | ||
| ダイワ円債セレクト マネーコース | 496,909,227円 | 519,904,071円 | ||
| ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) | 2,996,106円 | 2,996,106円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース | 1,490,665円 | -円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース | 497,633円 | -円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース | 994,307円 | -円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース | 397,742円 | -円 | ||
| ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり | 40,885円 | -円 | ||
| ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし | 100,789円 | -円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 1,235円 | 1,235円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 1,598円 | 1,598円 | ||
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) | 1,544円 | 1,544円 | ||
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 1,984円 | 1,984円 | ||
| 計 | 7,319,248,909円 | 1,548,913,391円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 7,319,248,909口 | 1,548,913,391口 | |
| 3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,600,552円であります。 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,496,824円であります。 |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2019年11月13日 至 2020年5月12日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2020年5月12日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |
| 2019年11月12日現在 | 2020年5月12日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2019年11月12日現在 | 2020年5月12日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2019年11月12日現在 | 2020年5月12日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 0.9992円 | 0.9990円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,992円) | (9,990円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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