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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)で絞込み

個別

2019年5月13日: 3億1926万

個別

2019年5月13日: 1億2942万

個別

2019年5月13日: 3億1712万

個別

2019年5月13日: 3786万

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色>

<投資対象ファンドの概要>①「AB SICAV I」が発行する「オール・マーケット・インカム・ポートフォリオ(クラスS1D)」

形態/表示通貨	ルクセンブルク籍の外国投資証券/円建
主要投資対象	世界の株式、債券および非伝統的資産など
運用方針	1. 新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。2. ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針を基本とします。・原則として、利回り水準や長期的な価格上昇期待を考慮して投資対象銘柄を選定します。・市場の状況に応じてポートフォリオを機動的に調整する「ダイナミック・アセット・アロケーション」戦略を活用することで、長期的な資産成長を追求しながら価格変動リスクを低く抑えることをめざします。3. さまざまな通貨建ての資産に投資することがあり、米ドル以外の通貨建て資産については当該通貨売り/米ドル買いの為替取引を行なうことがあります。また、原則としてオール・マーケット・インカム・ポートフォリオ(クラスS1D)の純資産総額とほぼ同程度の米ドル売り/円買いの為替取引を行ない、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減をめざします。4. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	2018年11月13日
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	純資産総額に下記の率(年率)を乗じた額投資顧問報酬:日々の平均純資産総額の年率0.70%管理会社報酬:50,000米ドルまたは日々の平均純資産総額の年率0.01%のうちいずれか低い金額その他費用:保管報酬、管理事務代行報酬、名義書換代行報酬、ファンドの資産および収益に課せられる税金、組入有価証券の売買時の売買手数料、監査費用、弁護士費用等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。※なお、投資顧問報酬、管理会社報酬、その他費用(ルクセンブルク年次税以外の税金、仲介手数料および借入利息を除く)の総額は、平均純資産総額に対する年率0.85%を上限とします。今後、この数値は見直される場合があります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="width:97.7%;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ルクセンブルク籍の外国投資証券/円建運用の基本方針世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。主要投資対象世界の株式、債券および非伝統的資産など運用方針1. 新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
2. ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針を基本とします。

2019/08/06 9:14

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	75	146,465
追加型株式投資信託	721	15,009,806
株式投資信託合計	796	15,156,271
単位型公社債投資信託	30	112,508
追加型公社債投資信託	14	1,396,602
公社債投資信託合計	44	1,509,110
総合計	840	16,665,381

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託75146,465追加型株式投資信託72115,009,806株式投資信託合計79615,156,271単位型公社債投資信託30112,508追加型公社債投資信託141,396,602公社債投資信託合計441,509,110総合計84016,665,381

2019/08/06 9:14

#3 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.891%※(税抜0.825%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
※消費税率が8%の場合の率です。消費税率が10%の場合は、0.9075%となります。

2019/08/06 9:14

#4 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、「資産成長重視コース」については決算日において、「奇数月定額分配コース」および「奇数月定率分配コース」については第1計算期間の末日を除く決算日において、「予想分配金提示型コース」については第1、第2および第3計算期間の末日を除く決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2019/08/06 9:14

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2019/08/06 9:14

#6 投資対象（連結）

④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="1" style="margin-left:14.6pt;border-collapse:collapse;border:none">投資先ファンドの名称「AB SICAV I」が発行する「オール・マーケット・インカム・ポートフォリオ(クラスS1D)」運用の基本方針新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。円に対する米ドルの為替変動リスクを低減するため、米ドル売り/円買いの為替取引を行ないます。主要な投資対象世界の株式、債券および非伝統的資産など委託会社等の名称投資顧問会社:

2019/08/06 9:14

#7 投資方針（連結）

ロ.当ファンドは、オール・マーケット・インカム(クラスS1D)とダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、オール・マーケット・インカム(クラスS1D)への投資割合を高位に維持することを基本とします。
ハ.オール・マーケット・インカム(クラスS1D)では、原則として純資産総額とほぼ同程度の米ドル売り/円買いの為替取引を行なうことにより、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減をめざします。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

2019/08/06 9:14

#8 投資有価証券の主要銘柄-001

9,9951.0033
9,9950.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資証券96.49%親投資信託受益証券0.00%合計96.50%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/08/06 9:14

#9 投資有価証券の主要銘柄-002

9,9951.0033
9,9950.01e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資証券96.33%親投資信託受益証券0.01%合計96.34%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/08/06 9:14

#10 投資有価証券の主要銘柄-003

9,9951.0033
9,9950.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資証券90.03%親投資信託受益証券0.00%合計90.03%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/08/06 9:14

#11 投資有価証券の主要銘柄-004

9,9951.0033
9,9950.02e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資証券98.62%親投資信託受益証券0.02%合計98.64%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/08/06 9:14

#12 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	14,356,207	3.50
純資産総額	409,712,390	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券395,346,18896.49内ルクセンブルグ395,346,18896.49親投資信託受益証券9,9950.00内日本9,9950.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)14,356,2073.50純資産総額409,712,390100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/08/06 9:14

#13 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	6,028,887	3.66
純資産総額	164,575,966	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券158,537,08496.33内ルクセンブルグ158,537,08496.33親投資信託受益証券9,9950.01内日本9,9950.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,028,8873.66純資産総額164,575,966100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/08/06 9:14

#14 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	46,559,587	9.97
純資産総額	466,977,455	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券420,407,87390.03内ルクセンブルグ420,407,87390.03親投資信託受益証券9,9950.00内日本9,9950.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)46,559,5879.97純資産総額466,977,455100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/08/06 9:14

#15 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	752,522	1.36
純資産総額	55,217,562	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券54,455,04598.62内ルクセンブルグ54,455,04598.62親投資信託受益証券9,9950.02内日本9,9950.02コール・ローン、その他の資産(負債控除後)752,5221.36純資産総額55,217,562100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/08/06 9:14

#16 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

(単位:百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に

2019/08/06 9:14

#17 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2019/08/06 9:14

#18 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第1期自 2018年11月13日至 2019年5月13日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2019年5月12日が休日のため、当計算期間末日を2019年5月13日としております。このため、当計算期間は182日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第1期 2019年5月13日現在1.※1期首元本額10,000,000円期中追加設定元本額302,442,784円期中一部解約元本額-円2.計算期間末日における受益権の総数312,442,784口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第1期自 2018年11月13日至 2019年5月13日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,432,162円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,844,809円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,276,971円(1万口当たり232.91円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第1期自 2018年11月13日至 2019年5月13日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第1期 2019年5月13日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第1期 2019年5月13日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資証券△2,099,497親投資信託受益証券△5合計△2,099,502e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第1期 2019年5月13日現在該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第1期自 2018年11月13日至 2019年5月13日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第1期 2019年5月13日現在
1口当たり純資産額	1.0219円
(1万口当たり純資産額)	(10,219円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第1期 2019年5月13日現在1口当たり純資産額1.0219円(1万口当たり純資産額)(10,219円)

2019/08/06 9:14

#19 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:396.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)2018年11月末日9,927,203-0.9927-12月末日9,542,381-0.9542-2019年1月末日9,971,623-0.9972-2月末日10,153,322-1.0153-3月末日66,982,059-1.0154-4月末日239,130,448-1.0285-第1計算期間末 (2019年5月13日)319,269,672319,269,6721.02191.02195月末日409,712,390-1.0180-

2019/08/06 9:14

#20 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:396.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)2018年11月末日9,927,203-0.9927-12月末日13,562,576-0.9546-2019年1月末日15,808,350-0.9965-2月末日21,202,933-1.0147-3月末日59,235,088-1.0130-4月末日114,147,290-1.0268-第1特定期間末 (2019年5月13日)129,426,742130,192,8091.01371.01975月末日164,575,966-1.0104-

2019/08/06 9:14

#21 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:396.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)2018年11月末日20,632,235-0.9934-12月末日43,550,370-0.9555-2019年1月末日62,445,162-0.9971-2月末日65,257,184-1.0152-3月末日145,826,892-1.0133-4月末日277,409,427-1.0260-第1特定期間末 (2019年5月13日)317,125,223318,689,0091.01401.01905月末日466,977,455-1.0104-

2019/08/06 9:14

#22 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:384.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)2018年11月末日9,927,203-0.9927-12月末日9,542,381-0.9542-2019年1月末日9,971,623-0.9972-2月末日14,312,054-1.0146-3月末日24,391,550-1.0171-4月末日32,286,144-1.0156-第1特定期間末 (2019年5月13日)37,869,55938,058,2221.00361.00865月末日55,217,562-0.9996-

2019/08/06 9:14

#23 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2019年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2019年5月31日

Ⅰ 資産総額	429,760,049円
Ⅱ 負債総額	20,047,659円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	409,712,390円
Ⅳ 発行済数量	402,475,178口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0180円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額429,760,049円Ⅱ 負債総額20,047,659円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)409,712,390円Ⅳ 発行済数量402,475,178口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0180円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

純資産額計算書
	2019年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年5月31日

Ⅰ 資産総額	81,253,491,975円
Ⅱ 負債総額	1,444,130円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,252,047,845円
Ⅳ 発行済数量	80,984,449,315口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0033円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額81,253,491,975円Ⅱ 負債総額1,444,130円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)81,252,047,845円Ⅳ 発行済数量80,984,449,315口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0033円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)

純資産額計算書
	2019年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年5月31日

Ⅰ 資産総額	167,440,850円
Ⅱ 負債総額	2,864,884円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	164,575,966円
Ⅳ 発行済数量	162,884,600口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0104円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額167,440,850円Ⅱ 負債総額2,864,884円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)164,575,966円Ⅳ 発行済数量162,884,600口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0104円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)

純資産額計算書
	2019年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年5月31日

Ⅰ 資産総額	467,152,962円
Ⅱ 負債総額	175,507円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	466,977,455円
Ⅳ 発行済数量	462,168,467口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0104円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額467,152,962円Ⅱ 負債総額175,507円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)466,977,455円Ⅳ 発行済数量462,168,467口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0104円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)

純資産額計算書
	2019年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年5月31日

Ⅰ 資産総額	55,239,103円
Ⅱ 負債総額	21,541円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,217,562円
Ⅳ 発行済数量	55,241,419口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9996円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額55,239,103円Ⅱ 負債総額21,541円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,217,562円Ⅳ 発行済数量55,241,419口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9996円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。

2019/08/06 9:14

#24 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

(単位:百万円)

負債合計

19,225

16,567

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2019/08/06 9:14

#25 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2019/08/06 9:14

#26 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2019年5月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2019/08/06 9:14

#27 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類銘柄券面総額評価額 (円)備考投資証券AB SICAV I ALL MARKET INCOME PORTFOLIO S1D JPY H31,733.803317,623,634投資証券合計317,623,634親投資信託受益証券ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド9,9639,995親投資信託受益証券合計9,995合計317,633,629投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、ルクセンブルク籍の外国投資法人「AB SICAV I」が発行する「オール・マーケット・インカム・ポートフォリオ(クラスS1D)」の投資証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資証券であります。また、当ファンドは、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。「オール・マーケット・インカム・ポートフォリオ(クラスS1D)」の状況同ファンドは、計算期間終了後、一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、会計監査人による監査を受ける予定であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


負債合計		405,221,430
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年5月13日現在金額(円)資産の部流動資産コール・ローン76,673,135,611流動資産合計76,673,135,611資産合計76,673,135,611負債の部流動負債未払解約金401,257,000その他未払費用3,964,430流動負債合計405,221,430負債合計405,221,430純資産の部元本等元本※176,014,108,440剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)253,805,741元本等合計76,267,914,181純資産合計76,267,914,181負債純資産合計76,673,135,611e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2018年11月13日至 2019年5月13日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2019年5月13日現在1.※1期首2018年11月13日期首元本額69,582,121,465円期中追加設定元本額26,106,872,908円期中一部解約元本額19,674,885,933円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用)4,320,161,218円ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用)14,564,604,373円ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,089,639円コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり/限定追加型)3,049,957,902円通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型)159,141円通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)159,141円コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)656,589,019円コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)Ⅱ171,175,183円コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)516,672,758円コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)340,080,590円コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08(為替ヘッジあり/限定追加型)3,138,906,288円オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)9,963円オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)9,963円AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用)1,273,514,987円ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)905,760,297円ダイワ米ドルベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)39,532,445,646円ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド5,408,343円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)998円ダイワTOPIXベア・ファンド(適格機関投資家専用)7,536,199,944円ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)9,949円ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル -997,374円ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-173,802円計76,014,108,440円2.期末日における受益権の総数76,014,108,440口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2018年11月13日至 2019年5月13日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2019年5月13日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2019年5月13日現在該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年5月13日現在該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年5月13日現在1口当たり純資産額1.0033円(1万口当たり純資産額)(10,033円)附属明細表

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#28 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	81,252,047,845	100.00
純資産総額	81,252,047,845	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)81,252,047,845100.00純資産総額81,252,047,845100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年5月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/08/06 9:14