有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2019年11月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年11月15日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	AB FCP Ⅰ ‐モーゲージ・インカム・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(為替ヘッジなし)	1,003.968	10,111,965
	小計	銘柄数:1	1,003.968	10,111,965
		組入時価比率:97.7%		99.9%
	投資信託受益証券計			10,111,965
親投資信託受益証券	日本円	アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド	8,360	10,091
	小計	銘柄数:1	8,360	10,091
		組入時価比率:0.1%		0.1%
	親投資信託受益証券計			10,091
	合計			10,122,056

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(参考)
 
「AB米国不動産好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし)」は、「AB FCP Ⅰ ‐モーゲージ・インカム・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(為替ヘッジなし)」および「アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて該当証券投資信託の受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当親投資信託の受益証券です。
 
「AB FCP Ⅰ ‐モーゲージ・インカム・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(為替ヘッジなし)」は、「AB FCP Ⅰ ‐モーゲージ・インカム・ポートフォリオ」のシェアクラスの1つです。
 
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
 
1.「AB FCP Ⅰ ‐モーゲージ・インカム・ポートフォリオ」の状況
 
「AB FCP Ⅰ ‐モーゲージ・インカム・ポートフォリオ」はルクセンブルグ籍の円建外国証券投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務書類を委託会社において抜粋・翻訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
 
(1) 貸借対照表(2018年8月31日現在)

	MORTGAGE INCOME  PORTFOLIO (USD)
資 産
投資有価証券-時価	$2,005,658,818
定期預金	51,089,446
未収配当金および未収利息	7,007,322
保管受託銀行およびブローカー預託金	3,655,975
ファンド証券売却未収金	47,902,980
先物為替予約未実現評価益	1,547,547
スワップ契約の前払プレミアム	-0-
投資有価証券売却未収金	2,632,684
スワップ未実現評価益	1,771,971
スワップに係る未収利息	347,018
金融先物契約未実現評価益	-0-
貸付証券収益の未収金	-0-
	2,121,613,761
負 債
保管受託銀行およびブローカーへの未払金	23,912,813
スワップ契約の前受プレミアム	5,552,918
投資有価証券購入未払金	86,789,435
先物為替予約未実現評価損	1,559,114
未払分配金	5,454,389
ファンド証券買戻未払金	2,177,162
スワップ未実現評価損	1,017,508
スワップに係る未払利息	784,449
金融先物契約未実現評価損	-0-
未払キャピタル・ゲイン税	-0-
未払費用その他債務	1,633,560
	128,881,348
純資産額	$1,992,732,413

 
(2) 損益計算書(2017年9月1日～2018年8月31日)

	MORTGAGE INCOME  PORTFOLIO (USD)
投資収益
利息	$87,030,565
スワップ収益	3,857,043
配当金、純額	-0-
貸付証券収益、純額	-0-
	90,887,608
費用
管理報酬	8,929,351
管理会社報酬	385,815
スワップに係る費用	3,467,127
名義書換代行報酬	473,190
販売報酬	40,901
税金	457,045
保管報酬	176,355
専門家報酬	289,501
会計および管理事務代行報酬	180,044
印刷費	9,152
その他	39,877
	14,448,358
費用払戻または権利放棄	(7,096)
純費用	14,441,262
投資純(損)益	76,446,346
実現(損)益
投資有価証券、先物為替予約、スワップ、金融先物契約、オプションおよび通貨	(12,077,520)
源泉税	-0-
未実現利益(損)益の変動
投資有価証券	(24,421,282)
金融先物契約	74,578
先物為替予約	(156,567)
スワップ	1,436,919
発行オプション	-0-
運用実績	41,302,474
ファンド証券取引
増(減)額	1,337,928,945
分配金	(44,661,461)
純資産
期 首	658,162,455
通貨換算調整	-0-
期 末	$1,992,732,413

 
(3) 投資明細表(2018年8月31日現在)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.「アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド」の状況
 
貸借対照表

(単位:円)
対象年月日	(2019年11月15日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	838,903
コール・ローン	33,565,129,423
国債証券	135,045,584,802
差入委託証拠金	3,104,169,163
流動資産合計	171,715,722,291
資産合計	171,715,722,291
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,974,400,870
未払金	26,827,721,373
未払解約金	197,843,682
未払利息	91,959
流動負債合計	29,000,057,884
負債合計	29,000,057,884
純資産の部
元本等
元本	118,230,798,270
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,484,866,137
元本等合計	142,715,664,407
純資産合計	142,715,664,407
負債純資産合計	171,715,722,291

 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 2019年 5月16日 至 2019年11月15日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)国債証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(2)先物取引
	取引所が発表する計算日の清算値段等で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	(1)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

 
(その他の注記)

(2019年11月15日現在)
1.	元本の移動
	期首	2019年 5月16日
	期首元本額	122,885,138,247円
	2019年5月16日より2019年11月15日までの期中追加設定元本額	3,785,779,539円
	2019年5月16日より2019年11月15日までの期中一部解約元本額	8,440,119,516円
	期末元本額	118,230,798,270円
	期末元本額の内訳*
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・バランス (20/80)	80,556,124,885円
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・バランス (20/80)-2	29,646,205,369円
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・アロケーション (30/70)	171,546,558円
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・バランス (20/80)-3	7,856,896,302円
	AB新興国分散ファンドAコース(限定為替ヘッジ)	8,398円
	AB新興国分散ファンドBコース(為替ヘッジなし)	8,398円
	AB米国不動産好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし)	8,360円
2.	2019年11月15日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	1.2071円
	(10,000口当たり純資産額)	(12,071円)

(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2019年11月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年11月15日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	第808回国庫短期証券	36,400,000,000	36,413,504,400
		第851回国庫短期証券	36,200,000,000	36,200,398,200
		第857回国庫短期証券	35,600,000,000	35,603,275,200
		第870回国庫短期証券	26,812,400,000	26,828,407,002
	小計	銘柄数:4	135,012,400,000	135,045,584,802
		組入時価比率:94.6%		100.0%
	合計			135,045,584,802

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(2019年11月15日現在)

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	144,617,000,870	-	142,642,600,000	△1,974,400,870
合計		144,617,000,870	-	142,642,600,000	△1,974,400,870

(注1)時価の算定方法
先物取引
先物取引の評価においては、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。