有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/16-2023/05/15)

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2023年 5月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2023年 5月15日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	AB FCP Ⅰ ‐モーゲージ・インカム・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(為替ヘッジなし)	334.698	4,344,714
	小計	銘柄数:1	334.698	4,344,714
		組入時価比率:102.5%		99.8%
	投資信託受益証券計			4,344,714
親投資信託受益証券	日本円	アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド	8,360	10,020
	小計	銘柄数:1	8,360	10,020
		組入時価比率:0.2%		0.2%
	親投資信託受益証券計			10,020
	合計			4,354,734

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
(参考)
 
「AB米国不動産好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし)」は、「AB FCP Ⅰ ‐モーゲージ・インカム・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(為替ヘッジなし)」および「アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて該当証券投資信託の受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当親投資信託の受益証券です。
 
「AB FCP Ⅰ ‐モーゲージ・インカム・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(為替ヘッジなし)」は、「AB FCP Ⅰ ‐モーゲージ・インカム・ポートフォリオ」のシェアクラスの1つです。
 
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
 
1.「AB FCP Ⅰ ‐モーゲージ・インカム・ポートフォリオ」の状況
 
「AB FCP Ⅰ ‐モーゲージ・インカム・ポートフォリオ」はルクセンブルグ籍の円建外国証券投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務書類を委託会社において抜粋・翻訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
 
(1) 貸借対照表(2022年8月31日現在)

	MORTGAGE INCOME  PORTFOLIO (USD)
資 産
投資有価証券-時価	$ 800,380,237
投資有価証券売却未収金	1,070,191
定期預金	34,708,221
未収配当金および未収利息	4,766,611
先物為替予約未実現評価益	3,593
保管受託銀行およびブローカー預託金	8,611,630
ファンド証券売却未収金	777,223
スワップ契約の前払プレミアム	-0-
スワップに係る未収利息	298,510
スワップ未実現評価益	804,963
金融先物契約未実現評価益	-0-
貸付証券収益の未収金	-0-
その他未収金	52,585
	851,473,764
負 債
投資有価証券購入未払金	6,225,900
スワップ未実現評価損	3,938,736
先物為替予約未実現評価損	1,569,722
スワップ契約の前受プレミアム	2,518,357
未払分配金	2,141,606
保管受託銀行およびブローカーへの未払金	1,825,181
ファンド証券買戻未払金	1,529,030
金融先物契約未実現評価損	-0-
スワップに係る未払利息	540,275
売建オプション-時価	321,300
未払費用その他債務	1,150,361
	21,760,468
純資産額	$ 829,713,296

 
(2) 損益計算書(2021年9月1日～2022年8月31日)

	MORTGAGE INCOME  PORTFOLIO (USD)
投資収益
利息	$  83,138,392
スワップ収益	1,741,104
配当金、純額	-0-
貸付証券収益、純額	-0-
	84,879,496
費用
管理報酬	8,713,870
スワップに係る費用	564,370
管理会社報酬	413,629
名義書換代行報酬	400,992
税金	395,900
販売報酬	1,865
専門家報酬	312,141
保管報酬	178,449
会計および管理事務代行報酬	136,890
印刷費	10,931
その他	138,582
	11,267,619
費用払戻または権利放棄	(1,977)
純費用	11,265,642
投資純(損)益	73,613,854
実現(損)益
投資有価証券、先物為替予約、スワップ、金融先物契約、オプションおよび通貨	(66,940,168)
源泉税	-0-
未実現利益(損)益の変動
投資有価証券	(43,994,147)
金融先物契約	-0-
先物為替予約	(2,382,470)
スワップ	5,753,275
売建オプション	(44,715)
運用実績	(33,994,371)
ファンド証券取引
増(減)額	(595,593,445)
分配金	(34,471,801)
純資産額
期 首	1,493,772,913
通貨換算調整	-0-
期 末	$ 829,713,296

 
(3) 投資明細表(2022年8月31日現在)
 
 
 
 
2.「アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド」の状況
 
貸借対照表

(単位:円)
対象年月日	(2023年 5月15日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	155,128
コール・ローン	28,049,307,497
国債証券	106,929,458,400
派生商品評価勘定	2,996,221,965
未収入金	3,245,930
流動資産合計	137,978,388,920
資産合計	137,978,388,920
負債の部
流動負債
前受金	708,926,911
未払解約金	48,341,371
未払利息	79,152
その他未払費用	744,135
流動負債合計	758,091,569
負債合計	758,091,569
純資産の部
元本等
元本	114,479,481,031
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,740,816,320
元本等合計	137,220,297,351
純資産合計	137,220,297,351
負債純資産合計	137,978,388,920

 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 2022年11月16日 至 2023年 5月15日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)国債証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(2)先物取引
	取引所が発表する計算日の清算値段等で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	(1)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(自 2022年11月16日 至 2023年 5月15日)

会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

 
(その他の注記)

(2023年 5月15日現在)
1.	元本の移動
	期首	2022年11月16日
	期首元本額	119,337,886,763円
	2022年11月16日より2023年5月15日までの期中追加設定元本額	1,337,058,124円
	2022年11月16日より2023年5月15日までの期中一部解約元本額	6,195,463,856円
	期末元本額	114,479,481,031円
	期末元本額の内訳*
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・バランス(20/80)	60,194,432,318円
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・バランス (20/80)-2	21,203,813,834円
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・バランス (20/80)-3	32,658,307,594円
	AB米国不動産好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし)	8,360円
	アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型)	296,016,477円
	アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型)	126,868,980円
	アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)	8,367円
	アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)	8,367円
	アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)	8,367円
	アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)	8,367円
2.	2023年5月15日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	1.1986円
	(10,000口当たり純資産額)	(11,986円)

(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2023年 5月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2023年 5月15日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	第1088回国庫短期証券	36,700,000,000	36,706,312,400
		第1095回国庫短期証券	36,100,000,000	36,111,552,000
		第1151回国庫短期証券	34,100,000,000	34,111,594,000
	小計	銘柄数:3	106,900,000,000	106,929,458,400
		組入時価比率:77.9%		100.0%
	合計			106,929,458,400

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(2023年 5月15日現在)

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	133,956,478,035	-	136,952,700,000	2,996,221,965
合計		133,956,478,035	-	136,952,700,000	2,996,221,965

(注1)時価の算定方法
先物取引
先物取引の評価においては、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。